واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد

توضیخات کامل در ذیل صفحه ….. ….

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک خطی وزنی

میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) و خطی وزنی(LWMA)، از متدوال‌ترین ابزارهای تحلیل سرمایه‌گذاران هستند. حتما عبارت میانگین متحرک یا Moving Average را در بازار بورس و ارزهای دیجیتال به‌فراوانی شنیده‌اید. در این مطلب قصد داریم تا مروری داشته باشیم بر مفهوم، کاربردها و سناریوهای مختلف ابزار میانگین متحرک (MA). در ادامه درباره مفهوم میانگین متحرک، روش محاسبه و فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده، تفاوت انوع میانگین متحرک و کاربردهای آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

میانگین متحرک چیست

میانگین متحرک در آمار، به میانگینی گفته می‌شود که از بخشی از داده‌ها (نه همه‌ی داده‌ها) گرفته می‌شود.

در مباحث مالی، میانگین متحرک، شاخصی است که اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و دلیل محاسبه آن برای یک سهم یا ارز دیجیتال، کمک به هموارسازی یا smoothing داده‌های قیمت است. مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است. برای درک بهتر مفهوم هموارسازی، شکل زیر که نمودار یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (انواع میانگین متحرک در ادامه توضیح داده می‌شود) است را ببینید. با محاسبه MA، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت یا نویزهای قیمت در یک بازه زمانی مشخص تا حدی از بین خواهد رفت.

میانگین متحرک در بازار سرمایه

هرچند پیش‌بینی قطعی رفتار یک سهم در بازار ممکن نیست؛ اما استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند کمی درک رفتار آن سهم را آسان‌تر کند. میانگین متحرک نیز به عنوان یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال به ما در رسیدن به این درک کمک می‌کند. این شاخص، داده‌های یک نمودار را با محاسبه میانگینی که دائما به‌روز می‌شود، هموار می‌سازد و پیش‌بینی رفتار داده‌ها را راحت‌تر می‌کند. این میانگین در بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌شود، مثلا ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳ هفته یا هر بازه زمانی که سرمایه‌گذار انتخاب کند. میانگین‌متحرک صعودی، نشان می‌دهد که احتمالا رفتار یک سهم صعودی خواهد بود، و بالعکس.

کاربرد میانگین متحرک

رایج‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت حرکت (خط روند) و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت است. وقتی نمودار قیمت با نمودار میانگین متحرک برخورد کند؛ سیگنال معاملاتی برای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود. میانگین متحرک نه‌تنها به خودی خود مهم است؛ بلکه پایه‌ای برای محاسبه سایر شاخص‌های تکنیکال مثل میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence است.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) برای دیده‌بانی رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود و به‌طور کلی با تقسیم میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود (نگران نباشید، همه این مفاهیم در ادامه متن توضیح داده می‌شوند!). وقتی MACD مثبت است، میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک در نمودار قیمت

از میانگین متحرک در نمودار قیمت برای به‌دست‌آوردن جهت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت به طور کلی در حال افزایش است (یا اخیرا افزایش یافته است)، اگر به سمت پایین زاویه داشته باشد، قیمت به‌طور کلی در حال کاهش یافتن است.

همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید در ترند صعودی، میانگین متحرک مثل سطح حمایت عمل می‌کند و مانند یک کف (حمایت) نمی‌گذارد قیمت به زیر آن کشیده شود. بنابراین خط قیمت به سمت بالا می‌رود و از میانگین متحرک بالاتر قرار می‌گیرد. در یک روند نزولی، میانگین متحرک مثل یک سقف (مقاومت) عمل می‌کند و نمی‌گذارد که قیمت به بالای آن برود.

اما همیشه رفتار قیمت در مقابل میانگین متحرک ثابت نیست. قیمت ممکن است به آرامی با میانگین متحرک برخورد کند یا جهت خود را بر مخالف آن تغییر دهد. به‌عنوان یک راهنمایی کلی، اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، حرکت به سمت بالا است. اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. اما این به این معنا نیست که همیشه قیمت اینگونه رفتار خواهد کرد!

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

هر چقدر بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخر بیشتری ایجاد خواهد کرد. در نتیجه یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تاخر بسیار بیشتری از میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت چون اطلاعات ۲۰۰ روز اخیر را شامل می‌شود. اما به‌طور کلی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه به‌طور گسترده‌تری توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌ معاملاتی مهم‌تری تلقی می‌شود. اما توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، میانگین متحرک نسبت به قیمت‌ها، حساسیت بیشتری خواهد داشت و بالعکس.

سرمایه‌گذاران بنا بر هدفی که از سرمایه‌گذاری دارند، بازه‌های زمانی متفاوتی را برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنند. میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه‌تر اصولا برای معامله‌گری کوتاه‌مدت مناسب است و بالعکس. اما در حقیقت، هیچ قاب زمانی صحیحی برای استفاده در تنظیمات میانگین متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای پیدا کردن بازه زمانی مناسب برای شما این است که میانگین متحرک را با بازه‌های زمانی مختلف امتحان کنید تا آن بازه‌ای که با استراتژی شما جور درمی‌آید پیدا کنید.

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

نکته دیگری که در مقایسه میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ این است که اگر در بخشی از نمودار، نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از بالا قطع کند، آن نقطه «تقاطع مرگ» یا dead/death cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای فروش است. و در مقابل اگر نمودار کوتاه‌مدت از پایین، نمودار بلندمدت را قطع کند، آن نقطه «تقاطع طلایی» یا golden cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای خرید است. برای درک بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید. در این تصویر خط آبی روشن، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط آبی تیره، میانگین متحرک بلندمدت است.

همانطور که در شکل می‌بینید، خطوط میانگین متحرک می‌توانند زاویه‌های متفاوتی داشته باشند و یک خط آن صعودی و دیگری نزولی باشد.

فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average، مقدار میانگین مجموعه‌ای از قیمت‌ها در چند روز گذشته، مثلا ۱۵، ۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) پنج روزه، قیمت پایانی ۵ روز گذشته را جمع کرده و آن را تقسیم بر عدد ۵ می‌کند؛ به صورت زیر:

SMA=(A1+A2+…+An)/n
A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average، میانگینی است که به داده‌های اخیر، وزن بیشتری می‌دهد و نسبت به داده‌های جدید، حساس‌تر است. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید SMA را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید و سپس ضریب وزن EMA را به‌دست آورید. این ضریب به صورت «فاکتور هموارسازی» بیان می‌شود و به این طریق محاسبه می‌شود: ۲ تقسیم بر (بازه زمانی مورد نظر +۱). مثلا برای میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب هموارسازی برابر است با:

سپس این مقدار ضریب هموارسازی را با مقدار EMA قبلی جمع می‌کنید تا EMA فعلی به‌دست آید. به‌این صورت، EMA به داده‌های اخیر، وزن بیشتری خواهد داد؛ در حالی که SMA وزن برابری برای همه مقادیر در نظر می‌گیرد.

EMAt=+EMAy* <1-[s/(1+d)]>and
EMAt= میانگین متحرک نمایی امروز
Vt= ارزش امروز
s= فاکتور هموارسازی
d=تعداد روزها
EMAy= میانگین متحرک نمایی دیروز

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود EMA نسبت به SMA واکنش بسیار سریع‌تری به تغییرات قیمت‌ها دارد.

تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی (مقایسه EMA و SMA)

هیچ کدام از میانگین‌متحرک‌ها بهتر از دیگری نیست. ممکن است EMA برای یک سهم یا بازار مالی در یک بازه زمانی خاص بهتر عمل کند و در بازه زمانی دیگری SMA‌ بهتر باشد. بدون توجه به نوع MA انتخاب بازه زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. اما در عین حال، پاسخگویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

میانگین متحرک خطی وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک ۱۰ روزه) باید در عدد ۱۰ ضرب شود، نهمین روز در عدد ۹، هشمین روز در عدد ۸ و الی آخر. همان طور که می بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین ۱۰ روزه، عدد ۵۵ که حاصل جمع ۴۵=۱۰+۹+۸+…+۲+۱ می باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می گیرد در خود ندارد.

معایب شاخص میانگین متحرک

اولین مشکل میانگین‌متحرک‌ها این است که براساس داده‌های قبلی محاسبه می‌شوند و اصولا هیچ چیزِ محاسبات در طبیعت، قابل پیش‌بینی نیست.

بزرگ‌ترین مشکل میانگین متحرک این است که اگر روند قیمت‌ها متلاطم شود و به‌سمت عقب یا جلو، نوسان کند؛ سیگنال‌های بازگشت یا معامله بسیاری تولید خواهد شد. در این حالت بهتر است از شاخص دیگری برای تخمین خط روند استفاده شود. زمانی که MAها برای یک بازه زمانی در هم تنیده شوند نیز موقعیت مشابهی ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک‌ها در ترندهای قوی، بسیارخوب اما در شرایط پرتلاطم یا نوسانی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تنظیم قاب زمانی می‌تواند به‌طور موقت این مشکل را حل کند، هرچند که گاهی اوقات این مشکلات مستقل از قاب زمانی رخ می‌دهند.

خوب است بدانید نقاط تقاطع MAها، استراتژی رایجی برای تخمین زمان مناسب برای ورود به و خروج از بازار هستند؛ همین‌طور می‌توانند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را تا حدی مشخص کنند. اگرچه این موضوع، قابل پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد، MAها همیشه بر پایه داده‌های قبلی هستند و قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص را نشان می‌دهند.

اندیکاتورهای مهم و کاربردی

از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. البته خیلی از افراد حرفه‌ای و مبتدی نیز به دلیل سهولت استفاده از اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس استفاده می کنند و به شما نیز پیشنهاد می کنیم حتما از این ابزار استفاده کنید.

به طور کل استفاده از اندیکاتورهای مهم بورس در تحلیل تکنیکال بسیار مهم می باشد. اندیکاتورها از ابزارهایی هستند که کار تحلیل را برای تحلیل گران تکنیکال آسان می‌کنند. اندیکاتورها اطلاعات نمودار را جمع‌آوری کرده و با فرمول‌های مختلف اطلاعات متنوعی را به نمایش می گذارند.

در این مقاله قصد داریم 6 اندیکاتور مهم و کاربردی در بورس ایران را با هم مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد و دسته‌بندی آن‌ها متنوع است. اندیکاتورهای روندی، حجمی، اسیلاتورها و… انواع مختلف اندیکاتور هستند. اما همه آن‌ها کاربردی نبوده و برخی نیز برای بازار ایران مناسب نیست.

معرفی این 6 اندیکاتور به این معنی نیست که حتما باید سیستم معاملاتی خود را بر پایه آن‌ها بچینید، بلکه باید اندیکاتوری را پیدا کنید که بیشتری سود را به شما رسانده و با سیستم معاملاتی شما همخوانی داشته باشد. در ادامه مقاله در خصوص اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس توضیح خواهیم داد.

1- اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک‌ها، اندیکاتورهای روندی و ضد روندی بسیار مناسبی هستند که توسط اکثر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

میانگین متحرک‌ها متوسط قیمت پایانی در n روز گذشته را به نمایش می‌گذارد. وقتی یک قیمت پایانی جدید در سهم ثبت می‌شود، میانگین متحرک یک قیمت پایانی از اطلاعات مورد نیاز خود در ابتدای دوره را حذف می‌کند. این اندیکاتور بر روی خود نمودار رسم می‌شود و در ادامه خواهید دید که برخی از این ابزار در فضایی جدا از نمودار قیمت رسم می‌شوند.

میانگین متحرک‌ها به دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شوند که به آن‌ها به ترتیب اصطلاحا SMA و EMA گفته می‌شود. در SMA هر قیمت پایانی وزن یکسانی دارد؛ اما در حالت نمایی، اینگونه نیست و فاکتورهای دیگری در وزن‌دهی به قیمت پایانی تاثیرگذار است و پیشنهاد ما این است که EMA استفاده کنید؛ زیرا به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. معامله‌گران اغلب از میانگین متحرک‌های بلند مدت همچون 100 و یا 200 روزه استفاده می‌کنند.

2- اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور MACD که به صورت mac-dee تلفظ می‌شود، مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک است و به نوعی بهترین اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها را با هم ترکیب کرده و یک ابزار جدید در اختیار شما قرار می‌دهد. مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده و اولین خط تفاوت بین دو میانگین متحرک با طول دوره‌های مختلف را اندازه‌گیری کرده و خط دومی، خودش میانگین متحرک خط اول MACD است.

هیستوگرام تفاوت بین این دو خط به حالتی گرافیکی است، در کل وقتی این دو خط MACD به هم می‌رسند و همدیگر را قطع می‌کنند، هیستوگرام به مقدار صفر می‌رسد. دور شدن این دو خط از هم باعث بالاتر رفتن MACD و کمتر و بیشتر شدن آن نسبت به صفر می‌گردد.

به طور کلی از MACD برای تایید یک روند موجود در نمودار قیمت استفاده می‌شود و در حالتی که یک میله در هیستوگرام بالاتر از میله قبلی باشد، نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی و برعکس آن نیز صادق است.

3- اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای محبوب بین معامله‌گران تازه‌کار است. این اندیکاتور در عین سادگی سیگنال‌های نسبتا خوبی نیز به ما می‌دهد. RSI مخفف عبارت “شاخص قدرت نسبی” است. RSI قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمتی را اندازه‌گیری کرده و با عددی بین 0 تا 100 به ما نشان می‌دهد.

از این اندیکاتور اغلب برای مشخص کردن شرایط اشباع خرید و یا اشباع فروش در بازار استفاده می‌شود. معمولا عدد بالاتر از 70 نشان‌دهنده اشباع خرید و عدد زیر 30 نشان‌دهنده اشباع فروش است و به ترتیب سیگنال فروش و خرید خوبی به معامله‌گران می‌دهد.

این اعداد می‌توانند با توجه به شرایط مختلف تغییر کند؛ برای مثال در همین چند وقت اخیر شاخص کل بورس ایران به راحتی اعداد 70 و یا حتی 80 را نیز در RSI می‌شکند و در حوالی 90 سیگنال اشباع خرید به ما می‌دهد. پس می‌توانید با توجه شرایط مختلف بازار و یا سهم این اعداد را تغییر دهید.

این نکته را در نظر داشته باشید که در بازارهایی که روند خاصی ندارند و به نوعی رنج هستند، RSI بسیار کاربردی‌تر است. بهترین کار استفاده ترکیبی از RSI در کنار اندیکاتورهای کاربردی دیگر است.

4- اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از اندیکاتورهای معروف و محبوب اندیکاتور بولینگر باندز، از میانگین متحرک ساده ساخته شده و می‌تواند نوسانات بازار را برای ما مشخص کند؛ پس می‌توان گفت این اندیکاتور در هر دو دسته روندی و نوسانی جای می‌گیرد.

بولینگر باندز از سه خط تشکیل شده که خط میانی همان میانگین متحرک ساده و دو خط بالا و پایین دو انحراف معیار نسبت به خط میانی هستند که با هم دیگر یک نوار را تشکیل می‌دهند. همانطور که گفتیم از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری نوسانات استفاده می‌شود.

نحوه کار با آن به این شکل است که وقتی نوارها از هم دور می‌شوند، نشان از نوسان بالا و هنگام نزدیک شدن آن‌ها، نشان از نوسان کم دارد. یکی از استراتژی‌های معمول کار با نوارهای بولینگر این است که هنگام رد شدن شمع نمودار از نوار بالایی، اقدام به خرید و هنگام رد شدن شمع نمودار از نوار پایینی اقدام به فروش کنید.

5- اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI و یا همان شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مخصوص بازار کالا توسعه پیدا کرد. اما واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد بعد متوجه شدند که در بازارهای دیگر همچون بورس و یا فارکس نیز امکان استفاده از این اندیکاتور وجود دارد.

این اندیکاتور قیمت فعلی یک سهم را نسبت به میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری کرده و بین -100 تا +100 نوسان می‌کند. اگر عدد این شاخص بالاتر از صفر باشد، نشان از تغییرات سنگین قیمت دارد و سهم باید مورد بررسی قرار بگیرد.

ترجیح این است که از این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه‌مدتی استفاده شود؛ زیرا در این حالت، سیگنال‌های بهترین دریافت خواهید کرد.

6- اندیکاتور فیبوناچی

شاید نتوان ابزار فیبوناچی را در بین اندیکاتورها دسته‌بندی کرد. اما به دلیل کاربرد فوق‌العاده زیاد آن در تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و واکنش نشان‌ دادن دقیق سهم‌های مختلف به سطوح آن، تصمیم گرفتیم این اندیکاتور را نیز معرفی کنیم.

همانطور که میدانید مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله‌ای می‌گویند که هر عدد، حاصل جمع دو عدد قبلی خودش است؛ مثلا:

اگر ما دو عدد متوالی در این دنباله را بر هم تقسیم کنیم تقریبا همیشه به نسبت 0.618 می‌رسیم که به آن نسبت طلایی نیز گفته می‌شود. این عدد در تحلیل تکنیکال فوق‌العاده مهم است و برای تشخیص سطوح اصلاح بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نسبت‌های 0.5 و 0.38 نیز در بازار سرمایه ایران استفاده می‌شود.

هنگام استفاده از این ابزار به سطوح فیبوناچی به عنوان خط‌های دقیق بازگشت قیمت نگاه نکنید و بیشتر از آن‌ها برای مناطق بازگشت سهم بهره ببرید؛ برای مثال سطح بین 0.38 و 0.618 را می‌توان به عنوان منطقه حمایتی بسیار مهم برای یک روند رو به بالا دانست.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم چند تا از کاربردی ترین اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس را که در تحلیل تکنیکال کاربردهای زیادی دارد مورد بررسی قرار دهیم. این اندیکاتورها توسط اکثر بازیگران بورسی مورد استفاده قرار می گیردند.

البته اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس که میتواند در سرمایه گذاری به شما کمک کند و عملکرد بسیار خوبی نیز داشته باشند بسیار می باشند و برای آشنایی در این مقاله فقط مهمترین و کاربردی ترین اندیکاتورها را ذکر کردیم. با این حال شما با این اندیکاتورها کاربردی آشنا شدید و می توانید سیستم معاملاتی خود را بر پایه هر یک از این اندیکاتورها و یا ترکیب این اندیکاتورهای مهم طراحی کنید.

چگونه روند های صعودی و سود آور را پیش بینی کنیم؟

تحلیل تکنیکال ابزاری مفید است که به یک معامله گر اجازه می دهد فعالیت خاصی از بازار را قبل از وقوع پیش بینی کند.در این پیش بینی ها از الگوی نموداری گذشته استفاده میشود. پیش بینی میشود با گذشت زمان می توان، نیاز به تجزیه و تحلیل بیش از حد جهت بازار را کاهش داد . آنطور که به نظر می رسد سخت نیست. در این مقاله برای آگاهی از چگونگی پیش بینی جهت روند بازار و دنبال کردن آن برای کسب سود،آشنا میشوید.

@hooshefaal

پیش بینی در روندهای بازار :

از تحلیل تکنیکال، اغلب به عنوان نوعی جادوی سیاه استفاده می شود که در بازار عرضه می شود. با این حال ، آنچه بسیاری از خارج از دنیای مالی متوجه آن نیستند این است که معامله گر سعی در پیش بینی آینده ندارند. در عوض ، آنها استراتژی هایی ایجاد می کنند که احتمال موفقیت بالایی دارند – شرایطی که می توان روند یا حرکت بازار را پیش بینی کرد .
بیایید به این واقعیت بنگریم: اگر معامله گر ها می توانستند بالا و پایین را به طور مداوم انتخاب کنند ، وقت بیشتری را در کانورتیبل می گذرانند تا از یک بزرگراه زیبا لذت ببرند تا اینکه روی صفحه کامپیوتر خود قوز کنند. بسیاری از شما احتمالاً در گذشته سعی کرده اید پایین را انتخاب کنید و بازی را پشت سر می گذارید. شاید شما هم اکنون از بسیاری از معامله گران حرفه ای پیروی می کنید که تلاش می کنند شرایطی را پیدا کنند که بتوانند حرکت را پیش بینی کنند و سپس هنگام راه اندازی بخشی از آن را بردارند.

قدرت پیش بینی:

هنگام تصمیم گیری در مورد انجام یا عدم انجام معامله ، شما احتمالاً استراتژی های خاص خود را برای ورود و خروج به بازار دارید. (اگر این کار را انجام ندادید ، باید قبل از کلیک بر روی دکمه خرید / فروش در مورد آنها تصمیم بگیرید) تکنیکالیست ها از ابزارهای خاصی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ،استوکاستیک یا کانال کالا استفاده می کنند. شاخص (CCI) ، همراه با الگوهای نمودار قابل تشخیص که در گذشته با یک نتیجه اندازه گیری مشخص رخ داده است. تکنیکالیست های باتجربه ،احتمالاً تصور خوبی از نتیجه معامله در زمان انجام آن خواهند داشت. اگر به محض ورود معامله به خلاف آنها انجام شود و در چند میله بعدی چرخش انجام نشود، شانس این است که آنها در تحلیل خود درست نبوده اند. با این حال ، اگر معاملات در چند میله بعدی به نفع آنها پیش رود ، آنها می توانند شروع به بررسی توقف ها به سمت بالا برای قفل کردن سود با تغییر موقعیت کنند. (در اینجا “میله ها” به عنوان یک اصطلاح عمومی استفاده می شود ، زیرا ممکن است برخی از شما از کندل ها یا نمودارهای خطی برای معامله استفاده کنید.

شکل بالا تفاوت پیش بینی را نشان می دهد. در این حالت ، ما پیش بینی می کنیم که این معاملات براساس نتایج معاملات گذشته نتیجه مشابهی داشته باشد.این الگو تقریبا مشابه الگوهای گذشته بود.بنابراین در پیش بینی این الگو چه اتفاقی رخ میدهد؟ برخلاف تحلیل تکنیکال ، که از نتایج گذشته برای تعیین احتمال آینده استفاده واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد می کند. یک پیش بینی دقبق شامل ترکیبی از شانس و حدس و احتمال اس ت که باعث میشود نتایج قابل پیش بینی باشد.

محدوده احساس در معاملات :

با نظارت بر معاملات در زمان معاملات و تنظیم دقیق آن ، اطمینان حاصل می کنیم که احساسات قادر به بهتر شدن ما نیستند و باعث انحراف از برنامه اصلی می شوند. برنامه ما قبل از پوزیشن گیری خرید یا فروش منشأ گرفته بود (و بنابراین هیچ تضادی در منافع نداشت) ، بنابراین ما از این کار برای بازنگری در زمان باز بودن معاملات استفاده می کنیم. از آنجا که ما در حال حاضر طرحی داریم که هیچ احساسی در بر ندارد ، ما می توانیم تا آنجا که ممکن است در این گرماگرم جنگ به آن برنامه پایبند باشیم.برای به حداقل رساندن احساسات و از بین نبردن آن،نکته ای را بیان میکنیم. به هر حال شما فقط انسان هستید و معامله مانند یک ربات برای اکثر معامله گران هر چقدر هم موفق باشند تقریباً غیرممکن است.و ما میدانیم اوضاع بازار،اگر آنچه را که انتظارش را نداریم اتفاق بیفتد،چگونه میشود.
بنابراین ، با استفاده از نمودار بالا می توانید ببینید که سیگنال ها بر اساس عملکرد قیمت هر نوار و ارتباط آن با میانگین های متحرک ، به وضوح کار می کردند و کار نمی کردند . نکته اصلی این است که بر معاملات خود تسلط پیدا کنید و بارها و بارها براساس استراتژی معاملاتی خود عمل کنید.

نتیجه گیری :

تحلیل تکنیکال دیدگاه های بسیاری را به صورت واضح و مختصر ارائه می دهد ، اما مانند هر چیز دیگری در زندگی ، تضمینی برای موفقیت نیست. با این حال ، با پایبندی به یک برنامه معاملاتی به روز و دقیق ، احساسات ما به حداقل می رسد و می توانیم احتمال انجام یک معامله برنده را بسیار افزایش دهیم.

کاربراین محترم اگر سوالی درباره ی مطالب بالا دارید و یا دیدگاهی در ارتباط با مطلب فوق دارید در قسمت ارسال نظرات دیدگاه خود را مطرح بفرمایید.

آموزش شناسایی سیگنالهای خرید فروش با استفاده از ترکیب میانگینها و مکدی واگرایی و همگرایی جلد

توضیخات کامل در ذیل صفحه ….. ….

بی شک یکی از مهمترین پارامترهای مرکزی شناخت رفتار یک خصیصه در یک جامعه آماری مطالعه میانگین آن جامعه می باشد . (به شرطی که بیان آن مشخصه به زبان ریاضی امکان پذیر باشد ).

یه ندرت پیش می آید ، که رفتار جامعه از میانگین آن تبعیت نکند ، لذا “میانگین” همواره یکی از مبناهای تصمصیم سازی در برخورد با یک جامعه آماری می باشد . در هنگامی که رفتار حامعه از میانگین طبعیت ننماید به این معناست که شما نیز می بایست ، تصمیمات خود را تغییر دهید . به همین ترتیب در هنگامی که میانگین قیمت سهامی را در یکی از انواع مدل آن ( مثلا آخرین قیمت ) ، و در بازه زمانی مشخصی مثلا 20 روزه بررسی می کنید ، می توانید نسبت به تصمیم به ورود و خروج از سهم مربوطه بر اساس آخرین نرخ معامله و در مقایسه با مبانگین 20 روزه تصمیم گیری نمایید . ودر هنگامی آخرین قیمت از میانگین به سمت بالا و یا پایین حرکت نماید ، ممکن است آغاز شروع یک روند جدید باشد که شما را وادار می کند با مطالعه سایر نشانگرها و ترکیب سیگنالهای صادره از آنها با میانگین قیمت تصمیم به اقدام جدیدی بگیرید.

توضیحات

آموزش شناسایی سیگنالهای خرید فروش

میانگینهای متحرک

بی شک یکی از مهمترین پارامترهای مرکزی شناخت رفتار یک خصیصه در یک جامعه آماری مطالعه میانگین آن جامعه می باشد . (به شرطی که بیان آن مشخصه به زبان ریاضی امکان پذیر باشد ).

یه ندرت پیش می آید ، که رفتار جامعه از میانگین آن تبعیت نکند ، لذا “میانگین” همواره یکی از مبناهای تصمصیم سازی در برخورد با یک جامعه آماری می باشد . در هنگامی که رفتار حامعه از میانگین طبعیت ننماید به این معناست که شما نیز می بایست ، تصمیمات خود را تغییر دهید . به همین ترتیب در هنگامی که میانگین قیمت سهامی را در یکی از انواع مدل آن ( مثلا آخرین قیمت ) ، و در بازه زمانی مشخصی مثلا ۲۰ روزه بررسی می کنید ، می توانید نسبت به تصمیم به ورود و خروج از سهم مربوطه بر اساس آخرین نرخ معامله و در مقایسه با مبانگین ۲۰ روزه تصمیم گیری نمایید . ودر هنگامی آخرین قیمت از میانگین به سمت بالا و یا پایین حرکت نماید ، ممکن است آغاز شروع یک روند جدید باشد که شما را وادار می کند با مطالعه سایر نشانگرها و ترکیب سیگنالهای صادره از آنها با میانگین قیمت تصمیم به اقدام جدیدی بگیرید.

انواع میانگین

میانگینها از نظر ریاضی انواع مختلفی دارند

• میانگین حسابی
• میاگسن وزنی
• میانگین نمایی
• میاگین هندسی

میانگینها می توانند به جای مطالعه کل حامعه تنها بخشی از آن را مورد بررسی دقیق قرار دهند . به طور مثال اگر جامعه آماری ما آخرین قیمت سهام در ۱۰۰۰ روز گذشته باشد ، شما می توانید تنها ۱۰ روز آخرین تغییرات را مورد بررسی نمایید و در فردای روز مطالعه ، این مهم را برای ۱۰ روز بعدی انجام دهید . در این صورت میانگین شما ” غیر ثابت ” یا ” میانگین متحرک ” نامیده می شود . که نمایانگر رفتار میانگین جامعه شما در هر روز نسبت به ده روز قبل آن است. استفاده از سبک میانگین های متحرک از هر الگویی که باشد ( حسابی ، وزنی …. ) استفاده بسیار گسترده ای در اقتصاد ، حسابداری ، علم پیس بینی بر اساس متدولوژی های ریاضی ، نجوم ، اقلیم شناسی و ………. دارد .

مکدی MACD

نکته حائز اهمیت در بحث میانگینها ، شاید نه خود میانگینها بلکه فرمولهای پیچیده بعدی استخراج شده بر اساس منطق میانگینها به منظور نشان دادن ، روند و نواسنات قیمت سهام در بازه های متفاوت زمانی می باشد . به عبارت ساده تر بسیاری از اندیکاتور ها و اسیلیتورهای شناخته شده و پر کاربرد در بحث تحلیل تکنیکال سهامها ، مشتق شده از مباحث کلیدی در میانگینهای متحرک آنها می باشد .

از جمله این نواسنگر ها ( آسیلیتورها ) می توان به میانگین متحرک واگرایی و همگرایی اشاره نمود ( Moving Average of Convergence واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد and Divergence) یا همان مکدی یا MACD .

مکدی در واقع از حاصل تفریق دو میانگین موزون متحرک بلند مدت و کوتاه مدت بدست می آید و بااستفاده از تغییر علامت این معادله از مثبت به منفی و بلعکس ، می کوشد تا نشان دهد در هنگامی که آخرین میانگینها به شدت میانگینهای دور تر را دستخوش تغییر قرار می دهند ، زمان تغییر روند در بازار ایجاد شده و باید تصمیم جدیدی با توجه به سایر سیگنالها اتخاذ نمود . و در این گذار میانگین حسابی کوتاه مدتی نیز به منظر شفاف سازی بیشتر بهکل معادله اضافه می شود .

همانگونه که ملاحظه میکنید ، روند تصمیم گیری برای ورود و خروج در یک سهم تنها با هویدا شدن یک سیگنال در یک اندیکاتور قطعی نمی شود و می بایست ترکیبی از چند اندیکار و با ارائه و تحلیل و شناخت دقیق ، تصمیم شما را نهایی سازند .

سایر اسیلیتورها و اندیکاتورهای کاربردی مرتبط با میاگین متحرک

مقاله پیوست تلاش داد تا با نشان دادن سیگنالهای ترکیبی این مهم را به شما آموزش دهد.

در این مقاله همچنینی شناخت بعضی دیگر از اندیکاتور های کلیدی و ترکیب سیگنالهای آنها با MACD و Moving Average آموزش داده شده است که لیست آنها به قرار ذیل می باشد :

• شاخص قدرت نسبی RSI یا (Relative واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد strength Index)
• نوسانگر اتفاقی یا استوکاستیکها ( Stochastic Oscillator)
• شاخص کانال کالا یا CCI یا (Commodity Chanel Index)
• جنبش لحظه ای یا ( Momentum)
• حجم معاملات یا (Volume)
• شاخص جریان نقدی یا (Money Flow Index)
• حجم متوازن یا ( On Balance Volume)
• شاخص تجمع (Accumulation and Distribution Line)
• شاخص میانگین جهت دار یا ( Average Directed Index)

مطالعه سایت بورس نیز توصیه می شود . جهت دیدن سایر محصولات اینجا کلیلک کنید

آموزش اندیکاتور مکدی – آموزش کاربردی | MACD indicator

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) برای سرمایه گذاران و بکارگیری آن در استراتژی های مختلف نقش مهمی را ایفا می کند. اندیکاتور مکدی یکی از دیگر از اندیکاتورهای ممنتوم در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این اندیکاتور بسیار راحت و در عین حال فوق‌العاده کاربردی است و می‌تواند در موفقیت شما در معاملات بورس تاثیر به سزایی بگذارد.

در این مقاله می‌خواهیم در مورد آموزش اندیکاتور مکدی در بازار بورس صحبت کنیم و در ابتدا بحث‌های مربوط به مفهوم و تعریف آن را پیش گرفته و در ادامه محاسبات، تنظیمات و نحوه کار با این اندیکاتور ممنتوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اگر در مورد ممنتوم و اندیکاتورهای این دسته اطلاعات کافی ندارید، توصیه می‌کنم که ابتدا مقالات “ 7 اندیکاتور مهم در واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد تحلیل تکنیکال ” و همچنین “ آموزش اندیکاتور CCI ” را مطالعه کنید. سپس با آموزش اندیکاتور مکدی همراه ماه باشید.

معرفی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) در اواخر دهه 1970 میلادی توسط جرالد اپل اختراع شد. این عبارت خلاصه شده‌ جمله Moving Average Convergence/Divergence به معنی واگرایی، همگرایی میانگین متحرک است. همانطور که از اسمش پیداست از همین ابتدا می‌توان به راحتی حدس زد این اندیکاتور با واگرایی و همگرایی میانگین حرکات کار می‌کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ساده‌ترین و تاثیرگذارترین اندیکاتورهای ممنتوم در بورس است. دلیل اهمیت آن این می‌باشد که دو اندیکاتور روندی، یعنی میانگین متحرک را به یک ارتعاش‌سنج ممنتوم تبدیل می‌کند. این اندیکاتور این کار را با کم کردن میانگین متحرک بلند‌مدت از میانگین متحرک کوتاه‌‌مدت انجام می‌دهد و به همین دلیل هم در بین اندیکاتورهای روندی و هم ممنتومی جای می‌گیرد که کمک بسیار بزرگی به واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد تحلیلگران بازار بورس می‌کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) بین بالا و پایین خط صفر با همگرایی، واگرایی و رد شدن از روی میانگین متحرک ها، جابجا می‌شود. تحلیلگران بورس برای کار با اندیکاتور مکدی (MACD) می‌توانند به دنبال عبورها از خط سیگنال، خط مرکزی و واگرایی‌ها باشند تا نشانه‌ها و سیگنال‌های مختلف را کشف کنند.
نکته مهم در مورد اکثر اندیکاتورهای ممنتوم این است که برای تعیین شرایط بیش از حد خریداری شده و یا بیش از حد فروخته شده بسیار مناسب هستند؛ اما اندیکاتور مکدی به دلیل نداشتن مرز مشخص تنها برای این کار ساخته نشده و کارهای بیشتری از او بر می‌آید.

نکته: اندیکاتور مکدی (MACD) به دو صورت مک-دی و ام- ای- سی- دی تلفظ می‌شود.

در تصویر زیر یک مثال از به کار بردن اندیکاتور مکدی روی یک نمودار و در پنل پایین آن مشاهده می‌کنید.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

محاسبات اندیکاتور مکدی

در اندیکاتور مکدی (MACD) سه فاکتور بسیار مهم مورد محاسبه قرار می‌گیرند که در ادامه فرمول هر سه را مشاهده می‌کنید:

خط MACD برابر است با میانگین متحرک 12 دوره‌ای منهای میانگین متحرک 26 دوره‌ای و برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت‌های پایانی دوره استفاده می‌شود. میانگین متحرک 9 دور‌ه‌ای خود اندیکاتور مکدی (MACD) نیز همراه با اندیکاتور رسم می‌شود و به عنوان خط سیگنال و تشخیص‌دهنده دورها در بازار بورس عمل می‌کند.

هیستوگرام اندیکاتور مکدی تفاوت بین MACD و میانگین متحرک 9 دوره‌ای آن است. وقتی MACD بالاتر از خط سیگنالش برود، هیستوگرام مثبت و وقتی خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالش باشد، هیستوگرام منفی است.

این نکته را در نظر داشته باشید: اعداد 9، 12 و 26 تنظیمات پیش فرض اندیکاتور MACD در بورس هستند و شما می‌توانید با توجه به استایل معاملات و اهدافتان آن‌ها را تغییر دهید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

نحوه کار و آموزش اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

فراگیری و آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) بسیار ساده است. همانطور که از نام اندیکاتور مکدی (MACD) مشخص است، MACD با همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک کار می‌کند. همگرایی زمانی اتفاق میفتد که این دو میانگین متحرک به هم نزدیک شده و واگرایی هنگام دور شدن این دو میانگین متحرک از هم اتفاق می افتد.

میانگین متحرک کوتاه مدت ( 12 دوره‌ای) سریعتر است و مسوول اکثر حرکات اندیکاتور مکدی در بورس است. میانگین متحرک طولانی‌تر (26 دوره‌ای) سرعت کمتری داشته و در لایه‌های بنیادین نسبت به تغییرات قیمت واکنش کمتری دارد.

خط MACD بین بالا و پایین خط صفر و یا خط مرکزی جابجا می‌شود. این عبور‌ها نشان می‌دهد که میانگین متحرک 12 دوره‌ای از روی میانگین متحرک 26 دوره‌ای عبور کرده است و جهت آن کاملا به نحوه عبور میانگین متحرک ها از روی هم بستگی دارد.

اندیکاتور MACD مثبت به شما می‌گوید میانگین متحرک 12 روزه بالاتر از 26 وزه در بورس است و این مقدار مثبت با دور شدن میانگین متحرک 12 از میانگین متحرک 26 بیشتر می‌شود و یعنی ممنتوم رو به بالا در حال افزایش است.

برعکس همین مورد یعنی وقتی اندیکاتور MACD منفی است، نشان از این دارد که میانگین متحرک 26 بالاتر از میانگین متحرک 12 است و این مقدار منفی با دورتر شدن میانگین متحرک 12 از 26 روزه بیشتر شده و نشان‌دهنده این است که ممنتوم رو به پایین در حال افزایش است.

در مثال بالا اندیکاتور مکدی در محدوده زرد رنگ منفی است و این یعنی میانگین متحرک 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک 26 روزه در بورس است. عبور اولیه در انتهای ماه سپتامبر اتفاق افتاده و اندیکاتور مکدی (MACD) با هرچه دورتر شدن میانگین متحرک 12 از 26 روزه بیشتر در منظقه زرد رنگ فرو رفته است. منطقه نارنجی MACD مثبت را نشان می‌دهد که در آن میانگین متحرک 12 بالاتر از میانگین متحرک 26 است؛ اما همانطور که می‌بینید در این دوره زمانی خط MACD پایین‌تر از یک است (خط چین قرمز در پنجره پایینی) و میانگین متحرک 12 و 26 روزه تفاوت زیادی با هم ندارند.

حال که نکات مهمی در خصوص آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) فرا گرفتید در تصویر زیر نیز از اندیکاتور مکدی در نمودار قیمت سهام شرکت سیمان خواف با کد سخواف استفاده شده است که می توانید برای تجزیه و تحلیل خود از آن در بازار بورس استفاده کنید.

عبورها از خط سیگنال در اندیکاتور مکدی

خط سیگنال، میانگین متحرک 9 روزه‌ خط MACD است و به عنوان یک اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور MACD را دنبال کرده و شناسایی دورهای آن را در بورس راحت‌تر می‌کند.

یک حرکت صعودی هنگامی اتفاق می‌افتد که خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار بگیرد و برعکس آن‌ هم حرکت نزولی مخصوص زمانی است که خط MACD زیر خط سیگنال است. این حرکات و عبورها می‌توانند چندین روز و یا چندین هفته با توجه به قدرت حرکت باقی بمانند.

نکته مهم در کار با این اندیکاتور و این استراتژی در بازار بورس این است که نیازمند سختکوشی بسیاری است تا بتوانید به سیگنال‌هایی که پیدا می‌کنید، اعتماد نمایید. در تصویر زیر نمودار سهام شرکت IBM را مشاهده می‌کنید. میانگین متحرک 12 روزه با رنگ سبز، میانگین متحرک 26 روزه با رنگ قرمز و MACD در پنجره زیرین مشخص شده‌اند. در طی 6 ماه با 8 عبور از روی خط سیگنال روبرو هستیم که 4 تا از آن‌ها رو به بالا و 4 تا رو به پایین است.

در این نمودار برخی سیگنال‌های بد و برخی سیگنال‌های خوب را مشاهده می‌کنیم. منطقه زرد رنگ جایی است که اندیکاتور MACD به بالاتر از 2 رسیده و وارد منطقه شدیدا مثبت می‌شود. دو سیگنال نزولی در ماه‌های آپریل و می قابل مشاهده است؛ اما سهام IBM به روند صعودی خودش ادامه داده است و هرچند که ممنتوم رو به بالا بعد از رفتن به بالای 2 سرعتش کم شد؛ اما هنوز هم از ممنتوم رو به پایین در ماه‌های آپریل و می قدرتمندتر بود.

عبورها از خط مرکزی

عبور نمودار از خط مرکزی دومین سیگنال معروف اندیکاتور مکدی است. یک عبور رو به بالا از خط مرکزی زمانی اتفاق می افتد که خط MACD به بالاتر از خط صفر برسد. این پدیده مربوط به وقتی است میانگین متحرک 12 روزه به زیر میانگین متحرک 26 روزه برود.

عبور رو به پایین از خط مرکزی نیز همزمان با حرکت خط MACD به زیر خط صفر است و مربوط به زمانی است که میانگین متحرک 12 روزه به زیر میانگین متحرک 26 روزه برود.

عبورها از خط مرکزی می‌تواند تا چند روز یا چند هفته، با توجه به قدرت یک روند در بازار بورس، باقی بمانند. اندیکاتور مکدی نیز تا زمانی که یک روند رو به بالای ثابت و پایدار داشته باشیم، مثبت باقی می‌ماند و بالعکس در صورت وجود روند رو به پایین پایدار، MACD منفی می‌شود.

نمودار بعدی سهام شرکت PHM را نشان می‌دهد که در طی 9 ماه حداقل 4 عبور از خط مرکزی را تجربه کرده است. سیگنال‌ها به دلیل همخوانی با روند‌های قدرتمند با این عبورها بسیار خوب عمل کردند.

و تصویر زیر نیز نمودار سهام CMI است که 7 عبور از خط مرکزی در تنها 5 ماه مشاهده می‌شود. در این نمودار روند‌ها با عبورها از خط مرکزی هماهنگ نبودند.

نمودار بعدی سهام شرکت MMM را نشان می‌دهد که یک عبور از خط مرکزی صعودی را در ماه مارچ 2009 و یک عبور از خط مرکزی رو به پایین را در اوایل ماه فوریه 2010 می‌بینیم. این سیگنال برای 10 ماه سر جای خود باقی ماند و به بیان دیگر میانگین متحرک 12 روزه تا ده ماه بالاتر از میانگین متحرک 26 ماهه حرکت کرد که نشان از یک روند فوق‌العاده قدرتمند است.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

واگرایی‌ها در اندیکاتور مکدی

واگرایی به معنی خاص در اندیکاتور مکدی (MACD) زمانی اتفاق می افتد که خط اندیکاتور مکدی از نمودار قیمت در بورس دور شود. یک واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم رو به پایین حرکت کند؛ ولی MACD رو به بالا برود. این حرکت رو به پایین قیمت، روند نزولی را نشان می‌دهد؛ اما اندیکاتور MACD رو به بالا کمی از قدرت ممنتوم کم می‌کند.

با وجود اینکه این مورد قدرت ممنتوم رو به پایین را کم می‌کند؛ باز هم تا زمانی که اندیکاتور مکدی در منطقه منفی باشد، ممنتوم رو به پایین ممنتوم رو به بالا را شکست می‌دهد.

نمودار بعدی، سهام شرکت گوگل را نشان می‌دهد که با یک واگرایی صعودی در ماه اکتبر و نوامبر سال 2008 مواجه شد. این نکته را در نظر داشته باشید که برای تشخیص واگرایی‌ها از قیمت‌های پایانی استفاده می‌کنیم. به پرش‌های موقتی قیمت و اندیکاتور مکدی در اکتبر و نوامبر دقت کنید و در نهایت به نزول شدید قیمت سهام گوگل و رشد با سرعت کم MACD این نمودار نگاه کنید.

در ادامه اندیکاتور مکدی (MACD) به سمت بالا حرکت کرده و در دسامبر از خط سیگنال عبور کرد و در اینجا گوگل با یک شکست قیمتی از سطح مقاومت گذشت.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

یک واگرایی نزولی در بازار بورس زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهم یک صعود شدید را تجربه کرده و اندیکاتور مکدی یک نزول با سرعت کم را ثبت می‌کند. در تصویر زیر نمودار سهام گیم‌استاپ را مشاهده می‌کنیم که از آگوست تا اکتبر یک واگرایی نزولی بزرگ را تجربه کرده است. قیمت سهم در ابتدا به شدت رو به بالا حرکت کرد و به واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد صورت همزمان اندیکاتور MACD با سرعت کم نزول پیدا کرد.

در نتیجه این تحولات می‌بینیم خط MACD سطح حمایت را شکسته و نزولی می‌شود و همزمان قیمت نیز با یک پولبک، سطح حمایت خود را به طرح مقاومت در بازار بورس تبدیل می‌کند.

برای دانلود اندیکاتور هیستوگرام مکدی از این لینک استفاده کنید : دانلود اندیکاتور هیستوگرام مکدی (Macd Histogram)

در استفاده از واگرایی‌ها باید در بازار بورس بسیار احتیاط کنید. معمولا واگرایی‌های نزولی با یک روند رو به بالا و واگرایی‌های صعودی با یک روند رو به پایینهمزمان هستند. بله این جمله را درست خواندید و واگرایی‌های مربوط به اندیکاتور MACD برعکس نمودار قیمت در بورس عمل می‌کنند.

در تصویر زیر نمودار قیمت سهام S&P 500 ETF را با 4 واگرایی نزولی از آگوست تا نوامبر سال 2009 میلادی مشاهده می‌کنید. می‌بینید که بر خلاف کم بودن ممنتوم رو به بالا، قیمت سهم به صعود خودش ادامه داده است؛ زیرا روند رو به بالا قدرتمند بوده است. تا زمانی که اندیکاتور مکدی مثبت است، ممنتوم رو به بالا از ممنتوم رو به پایین قوی‌تر است. در جاهایی ممکن است MACD (ممنتوم) کمتر مثبت (قوی) باشد؛ اما در مجموع در محدوده مثبت باقی می‌ماند.

همچنین می‌توانید برای تهیه اندیکاتور حرفه‌ای مکدی محصول اندیکاتور واگرایی مکدی را مشاهده نمایید.

سخن پایانی

در این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) در بورس صحبت کردیم. اندیکاتور MACD ممنتوم و روند را در یک اندیکاتور کنار هم به کار می‌گیرد. این ترکیب خاص از روند و ممنتوم می‌تواند در نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه به کار گرفته شود.

تنظیمات استاندارد این اندیکاتور دوره‌های 12 روزه و 26 روزه برای میانگین متحرک (بستگی به نوع نمودار دارد و در کل منظور 12 و 26 دوره زمانی است). اندیکاتور MACD با میانگین متحرک کوتاه‌مدت 5 روزه، میانگین متحرک بلندمدت 35 روزه و خط سیگنال 5 روزه حساسیت بسیار بیشتری از تنظیمات پیش‌فرض دارد و می‌تواند برای قاب‌های زمانی هفتگی در بازار بورس بسیار مناسب و کاربردی باشد.

در ابتدای مقاله آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) در بورس نیز گفته شد اندیکاتور مکدی برای مشخص کردن شرایط بیش از حد فروخته شدن و یا بیش از حد خریداری شدن مناسب نیست. هرچند که امکان تشخیص این شرایط در گذشته وجود دارد ولی اندیکاتور مکدی هیچ محدودیتی در بالا و پایین ندارد که برای مشخص کردن این سطوح مناسب باشد.

در نهایت اینکه امیدوارم از مقاله آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده کافی را برده باشید و همچنین به یک اندیکاتور و ابزار خاص در بازار سرمایه بسنده نکرده و از چندین اندیکاتور برای معاملات خود در بازار بورس استفاده کنید.