مدیریت ریسک فارکس

استراتژی های مدیریت ریسک فارکس

نوسانات بازار فارکس ارائه دهنده طیفی گسترده از فرصت های مختلف برای کسب سود است اما این موضوع ریسک زیادی را نیز به همراه دارد. شما باید در مورد ریسک های مربوط به معاملات فارکس مطالب زیادی یاد بگیرید و اگاهی لازم را در مورد نحوه مدیریت آنها به دست آورید. این مقاله به شما کمک می کند که استراتژی های مدیریت ریسک فارکس را به خوبی فرا بگیرید. پس با ما همراه باشید.

• 1. مدیریت ریسک فارکس چیست؟
• 2. ریسک های معاملات بازار فارکس چه هستند؟
• 3. نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس
  • 3.1. شناخت بازار فارکس
  • 3.2. ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب
  • 3.3. مشخص کردن یک نسبت ریسک-پاداش
  • 3.4. استفاده از حد ضرر و محدودیت ها
  • 3.5. مدیریت احساسات
  • 3.6. همیشه به اخبار و رخداد ها توجه داشته باشید
  • 3.7. کار خود را با یک حساب کاربری آزمایشی آغاز کنید

  مدیریت ریسک فارکس چیست؟

  مدیریت ریسک فارکس این امکان را برای شما ایجاد می‌کند تا با استفاده از مجموعه ای از قوانین و اندازه گیری ها اثرات منفی معاملات را در این بازار به حداقل برسانید. یک استراتژی موثر نیازمند برنامه‌ ریزی مناسب از همان ابتدای کار است، و بهتر است پیش از شروع کار برنامه ای برای مدیریت ریسک داشته باشید.

  ریسک های معاملات بازار فارکس چه هستند؟

  • ریسک نرخ ارز : این ریسک به نوسانات قیمت های ارز مربوط است و گاهی ممکن است خرید ارزهای خارجی گران قیمت دشوار باشد.
  • ریسک نرخ بهره : این ریسک به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ های بهره مربوط است که بر میزان نوسانات قیمت ارز تاثیرگذار می باشد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت های بازار فارکس تاثیر گذار است، چراکه با توجه به جهت تغییر نرخ، سطح سرمایه گذاری و هزینه ها در اقتصاد کاهش یا افزایش می یابد.
  • ریسک نقدینگی : این ریسک به حالتی گفته می شود که شما نمی توانید فورا یک دارایی را خرید و فروش کنید تا مانع از زیان دهی شوید. اگرچه بازار فارکس از نقدینگی بالایی بر خوردار است اما گاهی ممکن است در دوره هایی خاص نقدینگی کاهش یابد که این امر به نوع ارز و سیاست های دولت ها در مورد ارزهای خارجی بستگی دارد.
  • ریسک لوریج (اهرم) : ریسک ضرر چند برابری به خاطر استفاده از سرمایه استقراضی. از آنجا که مبلغ سرمایه گذاری شده کمتر از ارزش معامله فارکس است، فراموش کردن مبلغی که با آن ریسک می کنید امکان پذیر است.

  

  نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

  شناخت بازار فارکس

  بازار فارکس متشکل است از ارزهای مختلف در سراسر جهان که برای مثال می توان به پوند انگلیس، دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن اشاره نمود. محرک اصلی این بازار نیروی عرضه و تقاضا می باشد.

  معاملات فارکس درست همانند خرید هرگونه دارایی دیگری صورت می گیرد که شما با پرداخت وجه دارایی مورد نظر خود را خریداری می کنید و قیمت بازار مشخص می کند که برای خرید یک ارز باید چه مقدار از ارز دیگری را پرداخت کنید.

  در معاملات فارکس همیشه قیمت ارزها به صورت جفتی مشخص می شود (اطلاعات بیشتر در مورد جفت ارز ها) و به ارز اول ارز پایه گفته می شود و قیمتی که روی نمودار نشان داده می شود قیمت ارز دوم است. این میزان نشان می دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه باید چه مقدار از ارز دوم را پرداخت کنید. برای مثال نرخ پوند انگلیس/دلار آمریکا برابر است با 1.25000، که این میزان نشان دهنده این مطلب است که برای خرید یک پوند انگلیس باید 1.25 دلار آمریکا را پرداخت کنید.

  بازار های فارکس به سه دسته تقسیم می شوند:

  • بازار نقدی یا نقطه ای: مبادله فیزیکی یک جفت ارز که یک لحظه و در یک مکان صورت می گیرد.
  • بازار سلف: طبق قراردادی حجم مشخصی از یک ارز در یک تاریخ مشخص خریداری یا فروخته می شود.
  • بازار آتی: طبق قراردادی حجم مشخصی از یک ارز در یک تاریخ مشخص در آینده خریداری یا فروخته می شود اما برخلاف بازار سلف، قرارداد های بازار آتی الزام آور هستند.

  ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب

  ساخت یک برنامه معاملاتی به شما کمک می کند تا معاملات فارکس را با توجه به تصمیمات از پیش اتخاذ شده خود به راحتی انجام دهید. علاوه بر این، این مورد به شما کمک می کند تا در صورت ایجاد نوسانات شدید در بازار فارکس طبق قاعده عمل کنید. حدف این طرح پاسخ دهی به سوالات مهمی مثل، چه، چه زمانی، چرا، و چگونگی معاملات است.

  شخصی بودن برنامه معاملاتی شما امر بسیار مهمی است. کپی برداری از طرح و برنامه های مدیریت ریسک فارکس افراد دیگر کار مناسبی نیست، چراکه به احتمال بالا افراد دیگر اهداف، گرایش ها و ایده های دیگری دارند. علاوه بر این افراد دیگر از نظر زمان و سرمایه نیز وضعیت مشابهی با شما ندارند.

  یادداشت خلاصه ای از معاملات نیز به شما کمک می کند تا سابقه فعالیت های خود را در اختیار داشته باشید و این موارد گاهی به کمک شما می آیند. برای مثال می توانید نقاط ورود و خروج معاملات و تصمیمات احساسی خود در زمان های خاص را یادداشت کنید.

  مشخص کردن یک نسبت ریسک-پاداش

  در هر معامله ای، میزان ریسکی که با سرمایه خود انجام می دهید باید ارزشمند باشد. به طور ایده آل شما باید به دنبال این باشید که سودتان از زیانتان در طولانی مدت بیشتر باشد؛ حتی اگر در بعضی از معاملات ضرر کنید. شما باید در بخشی از برنامه معاملاتی خود نسبت ریسک-پاداش را مشخص کنید تا با استفاده از آن ارزشمند بودن یک معامله را درک کنید.

  برای مشخص کردن این نسبت، میزان سرمایه مورد ریسک خود در یک معامله فارکس را با سود بلقوه مقایسه کنید. برای مثال، اگر حداکثر ریسک بلقوه در یک معامله 200 دلار است و حداکثر سود بلقوه 600 دلار باشد، نسبت ریسک-پاداش برابر است با 1:3. بنابراین اگر ده معامله را با استفاده از این نسبت انجام دهید و تنها در سه مورد از آنها موفق شوید، در انتها 400 دلار سود کرده اید و این در حالیست که تنها در 30% از معاملات موفقیت کسب کرده اید.

  استفاده از حد ضرر و محدودیت ها

  با توجه به نوسانی بودن بازار فارکس، مشخص کردن نقاط ورود و خروج معاملات پیش از اقدام به انجام معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. شما می توانید از حد ضرر ها و محدودیت ها مختلفی در این راه استفاده کنید:

  • حدضرر های معمولی: این موارد معاملات شما را در حالتی که نوسانات بازار به ضرر شما باشد به صورت خود کار می بندد. اما در این روش هیچ ضمانتی در برابر اسلپیج (Slippage) یا لغز بازار وجود ندارد.
  • حد ضرر های تضمینی: این حد ضررها همیشه در نقطه ای که شما مشخص کرده اید معاملات را می بندند و ریسک اسلیپیج را به حداقل می رسانند.
  • حد ضررهای متحرک: این موارد حرکات مثبت قیمت را دنبال می کنند و در صورتی که جو بازار به ضرر شما شود معاملات را می بندند.
  • محدودیت سفارشات: این محدودیت ها سود هدف شما را دنبال می کنند و معاملات شما را زمانی می بندند که قیمت به سطح مورد نظر شما رسیده باشد.

  

  مدیریت احساسات

  نوسانات بازار فارکس می تواند باعث تخریب احساسات شما شود و اگر یک جزو کلیدی وجود داشته باشد که بر موفقیت تک تک معاملات شما اثر گذار باشد آن جز خود شما هستید. احساساتی همچون ترس، حرص، وسوسه، شک و استرس می تواند شما را به دام اندازد و یا قدرت قضاوت شما را کاهش دهد. در هر دو صورت اگر احساسات شما در فرایند تصمیم گیری دخالت داشته باشند، امکان آسیب رسیدن به نتیجه معاملات وجود خواهد داشت.

  همیشه به اخبار و رخداد ها توجه داشته باشید

  پیش بینی در مورد نوسانات قیمت جفت ارزهای مختلف کاری دشوار است، چراکه عوامل زیادی می تواند در نوسانات بازار تاثیر گذار باشند. برای اینکه دچار مشکلی نشوید همیشه به تصمیمات بانک های مرکزی، اعلامیه ها، اخبار سیاسی و احساسات بازار توجه کنید.

  کار خود را با یک حساب کاربری آزمایشی آغاز کنید

  حساب های کاربری آزمایشی به شما این امکان را می دهند تا معاملات واقعی را با شبیه ترین حالت ممکن تجربه کنید و نحوه عملکرد بازار فارکس را درک کنید. تفاوت اصلی میان حساب آزمایشی و واقعی این است که شما در حساب آزمایشی پول واقعی را از دست نمی دهید و می توانید در محیطی بی خطر اعتماد به نفس لازم را به دست آورید.

  اهمیت مدیریت ریسک در فارکس

  ترس از عدم اطمینان در بازار را متوقف کنید و سرمایه‌گذاری درست را یاد بگیرید

  چرا مدیریت ریسک در فارکس مهم است؟
  در یک استراتژی معاملاتی مناسب، مدیریت ریسک به عنوان بخش مهمی از استراتژی در نظر گرفته می شود.
  عدم اطمینان در بازارها می‌تواند اضطراب زیادی را در معامله‌گران فارکس ایجاد کند.
  رویداد‌های مهم می‌توانند بر بازارها تاثیر‌گذار باشند و سرمایه‌گذاران را در شرایط بحرانی قرار دهند.
  هرج و مرج های بازار، معامله‌گران را در سه حالت عدم اطمینان قرار می‌دهد:

  1. می‌تواند باعث خروج معامله گر از پوزیشن همراه با سود شوند.
  2. ممکن است معامله گر را بیش از حد در معامله مردد کند.
  3. معامله گر را فلج می کند تا جایی که نمی تواند احساس خوبی نسبت به بازار داشته باشد.

  در این مقاله به چند نکته مهم در زمینه مدیریت ریسک اشاره خواهیم کرد.

  بازار ذاتا در وضعیت عدم قطعیت است

  در هیچ یک از بازارهای مالی نمی‌توانید معاملات خود را با اطمینان کامل انجام دهید.
  اگر این جزو طبیعت بازار است پس چرا باید به آن توجه کنیم؟
  چرا ما آن را نمی‌پذیریم و سراغ مسائل دیگر نمی‌رویم؟
  اگرچه این عدم اطمینان همیشه در شما تاثیر گذار است اما می‌توانید با تفسیرهای موقتی از خود در برابر این جریان فکری محافظت کنید.
  اولین نوع عدم قطعیتی که در این مقاله به آن اشاره می‌کنیم، شرایط ناشی از شوک‌های خارجی است.
  به عنوان مثال: یک اختلال ناگهانی در بازار، که به علت یک تیتر انفجاری یا توییت رئیس جمهور ایجاد می‌شود.

  در ادامه به چند نمونه شوک خارجی اشاره میکنیم:

  توییت‌ها

  توییت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا درباره وضع تعرفه‌ها در مکزیک باعث افزایش نرخ USD/MEX شد.
  چگونه می‌توانید از خود در برابر این نوع تکان ناگهانی در بازار محافظت کنید؟
  ممکن است نتوانید زمان انتشار توییت‌ها را پیشبینی کنید، اما مطمئناً می‌توانید (و باید) شرایطی را که در آن توییت‌ها منتشر می‌شوند را درک کنید.

  اگر از وضعیت بین آمریکا و مکزیک یا آمریکا با اتحادیه اروپا اطلاع داشته باشید و برنامه‌ای نیز در زمان اجرای این تعرفه‌ها داشته باشید، می‌توانید از فرصت استفاده کنید.
  در مورد تعرفه‌های مکزیک، با استفاده از مدیریت ریسک می‌‌توانستید پوزیشن لانگ را به دلار باز کنید زیرا اجرای تعرفه‌‌ها به ضرر مکزیک بود.

  بمب‌های سرفصل خبری

  این موارد اعلامیه‌های ناگهانی شبیه به توییت‌ها هستند اما در بیانیه‌های رسمی اعلام شده، زودتر از موعد رخ می‌دهند.
  قبل از توئیت‌های ریاست جمهوری، این اطلاعیه‌ها به عنوان اصلی‌ترین منابع مختل کننده بازارها به شمار می‌رفتند.
  اغلب آنها جملات غیرمنتظره و ساده‌ای در سخنرانی‌های برنامه‌ریزی شده هستند.
  وقتی متوجه می‌شوید که یک چهره مهم قصد دارد درباره بازار فارکس صحبت کند و نمی‌توانید محتوای دقیق آن را پیشبینی کنید، باید آماده باشید.

  توجه داشته باشید که سخنرانی افراد کمی می‌‌تواند بر بازارها تاثیر بگذارد، سخنرانی افراد مهم اغلب اوقات یک ماه زودتر برنامه‌ریزی می‌شود.
  نام‌های مالی بزرگ نیز از مشارکت‌های عمومی برای حرکت و اصلاح بازارها استفاده خواهند کرد.
  توجه کردن به سخنان فردی که بازارها بر اساس پیش بینی‌های آنها حرکت نکرده است، به عنوان بخشی از مدیریت ریسک در نظر گرفته می‌شود.
  در این شرایط ممکن است این افراد بعد مدیریت ریسک فارکس از انتشار بمب‌های سرفصل خبری که عمدا برای حرکت بازارها طراحی شده‌اند، از موضع خود دست بکشند.

  رویدادهایی با دو نتیجه

  اینها رویدادهایی هستند که نتیجه آنها سیاه یا سفید است.
  در مواجهه با این شرایط هیچ منطقه خاکستری یا حد وسطی وجود ندارد.
  در این شرایط، ریسک در انجام معامله یا انجام ندادن آن است.
  برگزیت را در نظر بگیرید، براساس این قرارداد اتحادیه اروپا دو راه بیشتر نداشت:
  ماندن در قرارداد همراه با توافق و یا خروج از آن بدون توافق.

  قبل از اعلام تصمیم رای‌دهندگان برای خروج از اتحادیه اروپا، پوند روند صعودی داشت اما بعد از اعلام نتیجه رای‌گیری، ارزش پوند بلافاصله 14٪ کاهش یافت.
  بازار می‌دانست که رای و تصمیمی در راه است اما انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشت.
  در این مورد می‌توان گفت که نتیجه صفر و یک صادق نیست.

  اخبار

  انتشار اخبار اقتصادی با تأثیر بالا باعث ایجاد نوسانات در بازارها می‌شود.
  به همین دلیل به عنوان یک معا‌مله‌گر باید نسبت به زمان انتشار آنها آگاه باشید تا آمادگی لازم را برای رویارویی با این شرایط را کسب کرده باشید.
  به شما پیشنهاد می‌دهیم اطلاعیه‌های مهم را در تقویم اقتصادی فارکس بررسی کنید و پوزیشن‌‌های خود را بر همین اساس تطبیق دهید.

  عدم قطعیت طولانی مدت

  در دوره‌های عدم اطمینان طولانی مدت، بازارهای مالی به سمت فرسودگی پیش می‌روند.
  این عدم قطعیت بازار را متزلزل می‌کند و در نهایت با نفوذ به اقتصاد، آن را فرسوده می‌کند.

  در این شرایط کارفرمایان ممکن است میزان استخدام را کاهش دهند و همین موضوع باعث افزایش مشکلات اقتصادی خواهد شد.
  در این صورت افراد نمی‌توانند اتفاقات آینده را پیشبینی کنند و در نتیجه قادر نیستند واکنش مناسبی در زمان رویدادی خاص نشان دهند.

  برنامه ریزی کنید و آماده باشید

  داشتن آمادگی و برنامه ریزی کلید موفقیت در بازار فارکس است.
  هرگز نمی‌توانید ذات متغیر و غیرقابل پیش بینی بازار را تغییر دهید و نسبت به آنها با آمادگی کامل پیش بروید.
  ارتقای یک استراتژی معاملاتی که با برنامه‌ریزی دقیقی تدوین شده باشد، بهترین گزینه برای ماندن در بازار و استفاده در موقعیت‌های نامشخص است.

  بازار فارکس غیرقابل پیش بینی است و در این میان، سناریوهای زیادی بر حرکت قیمت‌ ارزها اثر می‌گذارند.
  به عنوان یک معامله‌گر باید از این شرایط آگاه باشید و برای هر سناریویی آماده باشید، تنها در این صورت می‌توانید ریسک‌های معاملاتی موجود را به حداقل برسانید.

  در هر معامله بیش از ۲ درصد ریسک نکنید | مدیریت ریسک در فارکس – درس چهارم

  مجله افیکس کار: در درس قبلی مدیریت ریسک در فارکس، از باخت های متوالی و عقب نشینی خواندیم و اکنون می خواهیم ببینیم چند درصد باید در هر معامله ریسک کنیم.

  یکی از مهمترین سوال ها در مدیریت ریسک این است که چقدر باید در هر معامله ریسک کنم؟

  پاسخ اینست که سعی کنید ریسک خود را به 2٪ در هر ترید محدود کنید. اما حتی این ممکن است کمی بالا باشد. مخصوصاً اگر تازه کار هستید.

  هرگز بیش از 2٪ از سرمایه خود را در فارکس ریسک نکنید.

  در جدول زیر تفاوت بین درصد ریسک پذیری کم و زیاد را در هر ترید مشاهده کنید.

  مقایسه ریسک ۲ درصد در مقابل ۱۰ درصد

  ترید شماره	کل موجودی	2% ریسک	ترید شماره	کل موجودی	10% ریسک
  1	$20,000	$400	1	$20,000	$2,000
  2	$19,600	$392	2	$18,000	$1,800
  3	$19,208	$384	3	$16,200	$1,620
  4	$18,824	$376	4	$14,580	$1,458
  5	$18,447	$369	5	$13,122	$1,312
  6	$18,078	$362	6	$11,810	$1,181
  7	$17,717	$354	7	$10,629	$1,063
  8	$17,363	$347	8	$9,566	$957
  9	$17,015	$340	9	$8,609	$861
  10	$16,675	$333	10	$7,748	$775
  11	$16,341	$327	11	$6,974	$697
  12	$16,015	$320	12	$6,276	$628
  13	$15,694	$314	13	$5,649	$565
  14	$15,380	$308	14	$5,084	$508
  15	$15,073	$301	15	$4,575	$458
  16	$14,771	$295	16	$4,118	$412
  17	$14,476	$290	17	$3,706	$371
  18	$14,186	$284	18	$3,335	$334
  19	$13,903	$278	19	$3,002	$300

  می بینید که بین به خطر انداختن 2٪ از موجودی حساب شما در مقایسه با ریسک کردن 10٪ از حساب شما در یک معامله ، تفاوت زیادی وجود دارد!

  اگر فرض کنیم شما دچار یک روند باخت متوالی شدید و 19 معامله متوالی را از دست بدهید ، اگر 10٪ در هر معامله به خطر بیفتید ، از 20،000 دلار در ابتدای معاملات، فقط 3،002 دلار باقی می ماند. یعنی بیش از 85٪ حساب خود را از دست داده اید!

  اما اگر فقط 2٪ ریسک کنید ، باز هم 13903 دلار باقی میماند که این ضرر فقط 30٪ کل حساب شماست.

  البته بدترین سناریو را انتخاب کردیم که 19 باخت معاملاتی متوالی است.

  اما در شرایط مساوی، حتی اگر فقط 5 معامله متوالی را از دست دادید ، به تفاوت بین ریسک 2٪ و 10٪ در جدول بالا توجه کنید.

  اگر 2٪ مدیریت ریسک فارکس را به خطر بیندازید ، هنوز 18،447 دلار خواهید داشت. اگر 10٪ ریسک کنید فقط 13،122 دلار خواهید داشت.

  درسی که از این جدول میگیریم این است که شما باید قوانین مدیریت ریسک خود را تنظیم کنید تا وقتی یک دوره عقب نشینی یا باخت متوالی دارید ، همچنان سرمایه کافی برای ماندن در بازی را داشته باشید.

  تصور کنید اگر 85٪ حساب خود را از دست بدهید؟ !! شما باید 566٪ نسبت به آنچه برای شما باقی مانده ، سود کنید تا بتوانید آن ضرر 85 درصدی را جبران کنید!

  برای جبران باخت در فارکس چیکار کنیم؟

  در اینجا جدولی آورده شده است که نشان می دهد حتی اگر درصد مشخصی از حساب خود را از دست بدهید باید چند درصد سود کنید تا پول باخته را برگردانید .

  درصد باخت	% درصدی که باید ببرید تا باخت جبران شود
  10%	11%
  20%	25%
  30%	43%
  40%	67%
  50%	100%
  60%	150%
  70%	233%
  80%	400%
  90%	900%

  می بینید که هرچه بیشتر ضرر کنید ، جبران دشوارتر است . بنابراین این دلیل مهمی است که شما باید برای محافظت از حساب خود تمام تلاش خود را انجام دهید.

  امیدواریم تا اینجا متوجه شده باشید که فقط باید درصد کمی از حساب خود را در هر معامله به خطر بیندازید تا بتوانید درصورت باخت های متوالی دوام بیاورید و همچنین از افت شدید حساب خود جلوگیری کنید.

  تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته

  

  از آنجایی که مدیریت ریسک متشکل از بررسی و میزان تاثیرات پوزیشن بر رشد صورت حساب مالی است و میزان و اهمیت احتمالی شکست را مشخص می‌کند، مدیریت مالی، روش‌هایی را بیان می‌کند و یک رویکرد قابل تکرار و ساختار یافته را جهت ارزیابی و ابعاد واقعی پوریشن تحت شرایط مختلف ایجاد می‌نماید که به صورت ویژه عمل می‌کند. در مدیریت ریسک فارکس مدیریت ریسک فارکس این مقاله با انواع تکنیک‌های مدیریت مالی آشنا می‌شوید

  مدیریت ریسک: یافتن تعادل مناسب بین ریسک بسیار زیاد و ریسک بسیار کم؛ در حقیقت ریسک زیاد منجر به افت وسیع و یا به طور بالقوه منجر به رشد شدید سهام می‌شود، همچنین ریسک بسیار کم را بهتر می‌توان کنترل کرد اما به مراتب رشد سهام، کندتر خواهد بود.

  مدیریت ریسک یا کنترل ریسک به این معنی است که یک معامله‌گر بایستی از میزان نیروهای پوزیشن مخالف، مطلع باشد. علاوه بر این، مدیریت ریسک شامل ایجاد دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه‌ی رسیدگی به شکست‌های معاملاتی است و این که چگونه می‌توان ریسک را کاهش داد و نحوه چگونگی استانداردهای عملکرد را بیان می‌کند. بنابراین مدیریت ریسک، استانداردها و دستورالعمل‌هایی را که در آن روش مدیریت مالی باید انتخاب شود، تعیین می‌گردد.

  مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه روش واقعی تعیین حجم سفارش در شرایط خاص را توضیح می‌دهد. مدیریت سرمایه همانند پیچی است که یک معامله‌گر می‌تواند جهت سازگاری با اهداف مدیریت ریسک، از آن استفاده کند و سطح ریسک را کاهش دهد و رشد سرمایه را بهینه سازی نماید.

  یک معامله‌گر بایستی تکنیک‌های مختلف مدیریت مالی را به کار گیرد و ما معروف‌ترین تکنیک‌ها را به شما معرفی خواهیم کرد به علاوه مدل‌های اصولی از درصدهای ثابت شده و سرمایه‌های ثابت شده:

  میانگین رو به بالا (Averaging up)

  میانگین رو به بالا، احتمال پوزیشن بُرد را بالا می‌برد یا معامله مورد نظر را ارزیابی می‌کند، بدین معنی زمانی یک معامله به سود منتج می‌شود که معامله‌گر قراردادهای بیشتری را جهت پوریشن موجود در نظر بگیرد.

  مزایا:

  • احتمال ضرر معامله ، نسبتا کم خواهد بود زیرا پوزیشن اولیه در زمان پیروی از رویکرد میانگین رو به بالا، بزرگ نیست.
  • به ویژه معاملاتی که از این روش پیروی می‌کنند، رویکرد میانگین رو به بالا می‌تواند سودمند باشد زیرا به معامله‌گر امکان می‌دهد تا حجم معامله را افزایش دهد و روند خود را تقویت نماید.

  معایب:

  • یافتن یک سطح قیمتی مناسب و منطقی، جهت افزودن به حجم معامله می‌تواند چالش‌هایی را به وجود آورد. علاوه براین هنگامی که قیمت برمی‌گردد، بازندگان می‌توانند به سرعت برندگان را تعدیل کنند. جهت مقابله با این اثر، معامله‌گران از پوزیشن‌های (حجم معامله) بزرگتری در سفارشات قبلی خود استفاده می‌کنند و زمانی که میانگین رو به بالا را شروع می‌کنند حجم پوزیشن خود را کاهش می‌دهند که بخشی از استدلال طرفداران این رویکرد است.

  میانگین ارزش (Cost Averaging)

  این روش اغلب به عنوان «افزودن به پوزیشن‌های متضرر» نامیده می‌شود و در میان معامله‌گران بسیار بحث برانگیز است. این روش برخلاف میانگین رو به بالا است زیرا زمانی که معاملات شما برخلاف شما حرکت می‌کند، شما یک سفارش جدیدی باز خواهید کرد تا حجم معامله خود را افزایش دهید.

  مزایا:

  • ضررها به طور بالقوه کاهش می‌یابد و حتی موجب می‌شود با باز کردن پوزیشن جدید، زودتر به نقطه شکست روند دست ‌یابید.

  معایب:

  • اغلب معامله‌گران آماتور، هنگامی که در ضرر هستند، از این روش استفاده نادرست می‌کنند و به طور احساسی به این روش چنگ می‌اندازند (مربوط به قرارگیری در پوزیشن، مبحث روانشناسی). چنین معامله‌گرانی به طور خودسرانه سفارشات جدیدی به امید دستیابی به سود انجام می‌دهند، بدون این که طرح و اصولی داشته باشند که در نهایت قیمت شروع به چرخش کند.

  روش میانگین ارزش برای معامله‌گران آماتور یا معامله‌گرانی که کنترل بر این روش ندارند و یا احساسی با معاملات خود برخورد می‌کنند، توصیه نمی‌شود.

  مارتینگل (Martingale)

  رویکرد حجم پوزیشن مارتینگل به اندازه روش میانگین ارزش، بحث‌برانگیز است. اساسا پس از ضرر کردن در معامله، معامله‌گر حجم پوزیشن معاملاتی خود را دو برابر می‌کند، فورا و به طور بالقوه ضررهای قبلی با اولین سود جبران می‌شود.

  مزایا:

  • تمام ضررهای قبلی می‌تواند به طور بالقوه تنها با یک معامله برنده، جبران شود.

  معایب:

  • وقتی حجم معامله را دوبرابر می‌کنیم، ریسک کردن برای کل حساب امری اجتناب ناپذیر است. در طولانی مدت، همه معامله‌گران ضررهایی را تجربه می‌کنند و قصد دارند تا پوزیشن منفی را ادامه دهند که به از بین رفتن حساب معاملاتی منتج می‌شود.
  • اگر معامله‌گران تمایل به تلافی کردن داشته باشند، بعد از ضرر وارد معامله می‌شوند، تکنیک‌های مارتینگل، چالش‌های بزرگی را نشان می‌دهد و تحت چنین شرایطی زودتر منجر دست دادن کل حساب می‌گردد.

  برای هر معامله فقط %۱ ریسک وجود دارد، یک معامله‌گر در ردیف هشتم جدول زیر، کل حساب را متضرر می‌شود.

  

  آنتی مارتینگل

  Anti-Martingale

  آنتی مارتینگل خطرات روش مارتینگل را از بین ‌می‌برد. برخلاف سیستم مارتینگل، زمانی که معامله‌گر متضرر می‌شود، حجم حساب را دو برابر نمی‌کند اما به همان پوزیشن می‌چسبد که به زودی این ضرر مرتفع نمی‌گردد. از سوی دیگر هنگامی که یک معامله‌گر به سود دست می‌یابد، حجم موجودی معاملاتی را دو برابر می‌کند و با دو برابر ریسک نیز مواجه می‌شود. پشت این رویکرد، چنین تفکری وجود دارد که بعد از برنده شدن در یک معامله، شما با «پول آزاد» شروع به معامله می‌کنید.

  برای مثال یک معامله‌گر در معامله‌ای به ۲۰۰ دلار سود دست می‌یابد جایی که او بر روی حساب ۱۰۰۰۰ دلاری، %۱ ریسک می‌کند، حالا حجم حساب جدید او ۱۰۲۰۰ دلار شده است. در معامله بعدی‌، او می‌تواند روی ۲۰۰ دلار دیسک کند که میزان ریسک بر روی ۱۰۲۰۰ دلار برابر با %۱٫۹۶ است. اگر معاملات بعدی او نیز با نسبت سود به ریسک ۲ باشد او ۴۰۰ دلار سود به دست آورده است و اکنون حجم حساب جدید وی به ۱۰۶۰۰ دلار رسیده است. در معامله بعدی، معامله‌گر می‌تواند روی ۶۰۰ دلار ریسک نماید که میزان ریسک بر روی ۱۰۶۰۰دلار برابر با %۵٫۷ می‌باشد.

  مزایا:

  • معامله‌گر با این روش، پتانسیل کسب پول بیشتر با رکوردهای بُرد را دارد و به راحتی موجودی حسابش پایین‌تر از مقدار حساب اولیه‌اش نخواهد آمد.

  معایب:

  • فقط یک ضرر می‌تواند همه سودهای قبلی را از بین ببرد. به همین دلیل معامله‌گران نباید حجم معاملات را دو برابر کنند اما از فاکتور کوچکتر از ۲ استفاده می‌کنند تا حجم پوزیشن معاملات خود را بعد از سود تعیین نمایند. به این ترتیب بعد از ضرر، سود خود را حفظ خواهند کرد.
  • نوسان حساب معاملاتی با تکنیک آنتی مارتینگل می‌تواند حائز اهمیت باشد زیرا ضررها بعد از رکورد سودها می‌تواند زیاد باشد. اگر یک معامله‌گر نتواند با چنین ضررهایی مقابله کند، روش آنتی مارتینگل می‌تواند مشکلات بیشتری را به وجود آورد. توصیه می‌شود که یک معامله‌گر زمانی که مدیریت ریسک فارکس حجم معاملات را دو برابر نکرده، سطح خاصی را تعیین کند و به رویکرد اولیه بازگردد و سودهای خود را حفظ نمایند.

  نسبت ثابت (Fixed Ratio)

  رویکرد نسبت ثابت براساس فاکتور سود یک معامله‌گر است. بنابراین، یک معامله‌گر باید میزان سود را تعیین کند تا به او امکان افزایش حجم پوزیشن معاملاتی را مدیریت ریسک فارکس بدهد (افزایش حجم پوزیشن به عنوان دلتا نیز معروف است).

  به عنوان مثال یک معامله‌گر می‌تواند معامله‌ای را فقط با یک قرارداد شروع کند و دلتای خود را به مبلغ ۲۰۰۰ دلار انتخاب کند. هر زمان که معامله‌گر سود دلتای ۲۰۰۰ دلاری را به دست آورد، می‌تواند میزان پوزیشن خود (حجم معامله) را با یک قرارداد افزایش دهد.

  مزایا:

  • در واقع تنها زمانی معامله‌گر سود می‌کند، می‌تواند حجم معامله خود را افزایش دهد.
  • با انتخاب دلتا، معامله‌گر می‌تواند رشد سرمایه خود را کنترل کند. دلتای بیشتر به این معنی است که معامله‌گر حجم معاملات خود را به کندی افزایش می‌دهد. با این وجود، دلتای کمتر به این معنی است که معامله‌گر حجم معاملات خود را بعد از کسب سود، افزایش می‌دهد.

  معایب:

  • ارزش دلتا بسیار ذهنی است و تنظیم دلتا بیشتر شخصی است، نه براساس علم دقیق.
  • از آنجایی که دلتای بالاتر حجم معاملاتی، رشد حساب را کاهش می‌دهد ولی دلتای کمتر موجودی پوزیشن را افزایش می‌دهد و مدیریت ریسک فارکس زمانی روی می‌دهد که از یک مرز سود به سمت بعدی حرکت کند. تفاوت‌ها می‌تواند قابل توجه باشد.

  معیار کِلی ( Kellys Criterion):

  هدف از معیار کِلی این است که سود ترکیبی را به حداکثر برساند که می‌تواند با سرمایه گذاری مجدد سود حاصل شود و معیار کِلی با استفاده از وینرِیت و لوسرِیت جهت تعیین حجم پوزیشن مطلوب به کار رفته است و فرمول آن به شرح زیر است:

  Position size = Winrat – ( ۱- Winrate / RRR)

  با این حال میزان حجم معاملات پیشنهاد شده با معیار کِلی اغلب تاثیر ضررها و رکورد باخت‌ها را دست کم می‌گیرد. در اینجا دو نمونه وجود دارد که این موضوع را نشان می‌دهد:

  Position size = 55% – (۱ – ۵۵% / ۱٫۵)= ۲۵%

  Position size = 60% – (۱- ۶۰% / ۱) = ۲۰%

  همان طور که مشاهده می‌کنید میزان حجم معاملات پیشنهاد شده با معیار کِلی بسیار بالا است و مدیریت ریسک بایستی بیشتر بر آن نظارت داشته باشد. برای مقابله با این اثر، روش متداول استفاده از کسر معیار کِلی است. برای مثال ۱۰/۱ معیار کِلی به %۲٫۵ . %۲ میزان حجم پوزیشن معاملاتی منجر می‌شود.

  مزایا:

  • نرخ رشد را به حداکثر می‌رساند.
  • یک چارچوب ریاضی برای رویکرد ساختاری فراهم می‌کند.

  معایب:

  • معیار جامع کِلی می‌تواند به کاهش قابل توجه بسیار سریعی منجر شود. استفاده از کسر معیار جامع کِلی بایستی در نظر گرفته شود.

  نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

  چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

  نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
  کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

  توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

  برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

  آموزش مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال

  

  ۹۵ درصد از تریدر‌های مبتدی ارز‌های دیجیتال ضرر می‌کنند؛ دلیل اصلی این ضرر‌ها هم فقدان مهارت‌های مدیریت ریسک است که می‌تواند منجر به اقدامات عجولانه شود. به همین دلیل است که مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تجارت ارز‌های دیجیتال است. داشتن درک درست از چگونگی مدیریت ریسک می‌تواند به شما کمک کند تا کل سرمایه خود را حفظ کنید. ریسک‌های مالی اشکال و اندازه‌های مختلفی دارند و ممکن است به روش‌های مختلفی طبقه‌بندی شوند. فرآیند مدیریت ریسک در این مقاله توضیح داده شده است. همچنین در این مقاله برخی از استراتژی‌هایی که به کاهش ریسک مالی کمک می‌کند، آورده شده است.

  مدیریت ریسک چیست؟

  ما دائماً در حال مدیریت ریسک در طول زندگی هستیم- جه در حین انجام کار‌های روزمره مانند رانندگی یا در هنگام تهیه بیمه. در واقع مدیریت ریسک اساساً در مورد تجزیه و تحلیل و واکنش به ریسک‌ها است. اکثریت ما در زمان انجام فعالیت‌های روزمره به صورت ناخودآگاه آن‌ها را مدیریت می‌کنیم. با این حال، زمانی که صحبت از بازار‌های مالی و مدیریت آن‌ها می‌شود، ارزیابی ریسک به یک عمل مهم و آگاهانه تبدیل می‌شوند.

  

  مدیریت ریسک در اقتصاد به عنوان چارچوبی تعریف می‌شود که توضیح می‌دهد چگونه یک شرکت یا سرمایه‌گذار ریسک‌های مالی را که در همه انواع سازمان‌ها وجود دارد، مدیریت می‌کند. برای تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران این چارچوب ممکن است به منظور مدیریت چندین طبقه دارایی، مانند ارز‌های دیجیتال، بازار فارکس، بازار سهام، املاک و مستغلات باشد.

  مدیریت ریسک چگونه کار می‌کند؟

  شناسایی اهداف، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، ایجاد اقدامات و نظارت، پنج فرآیند برای مدیریت ریسک هستند. با این حال، بسته به موقعیت، این فرآیند‌ها ممکن است بسیار متفاوت باشند.

  شناسایی اهداف

  مرحله اول شناسایی اهداف اولیه است. اغلب به میزان تحمل ریسک شرکت یا فرد مرتبط است. به عبارت دیگر، برای رسیدن به اهداف خود آماده پذیرش چه میزان خطر هستند؟

  شناسایی ریسک

  مرحله دوم شناسایی و تعریف ریسک‌‌‌های احتمالی است. هدف از این مرحله درک انواع رویداد‌هایی است که ممکن است پیامد‌های زیانباری داشته باشد. این مرحله همچنین ممکن است اطلاعات مفیدی را ارائه دهد که به خطرات مالی در دنیای تجارت مرتبط نیست.

  ارزیابی ریسک

  مرحله بعدی ارزیابی فراوانی و شدت پیش‌بینی‌شده خطرات آن‌ها است. در این مرحله خطرات به ترتیب اهمیت اولویت‌بندی می‌شوند تا توسعه یا اجرای راه حل مناسب را آسان‌تر شود.

  تعریف پاسخ‌ها (واکنش‌ها)

  مرحله چهارم، شناسایی پاسخ‌ها برای هر دسته از ریسک بر اساس درجه اهمیت آن‌ها است. این مرحله مشخص می‌کند که در صورت بروز یک حادثه منفی چه اقداماتی باید انجام شود.

  مانیتورینگ

  مرحله نهایی در اجرای فرایند مدیریت ریسک، ارزیابی میزان مؤثر بودن آن در واکنش به خطرات است. این امر اغلب مستلزم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل مداوم داده‌ها است.

  

  مدیریت ریسک مالی

  یک استراتژی یا راه‌اندازی تجارت ممکن است به دلایل مختلفی شکست بخورد. برای مثال، اگر بازار خلاف موقعیت قرارداد آتی یک تریدر حرکت کند یا اگر احساسی شود و در جو فروش قرار گیرد، ممکن است ضرر کند. تریدر‌ها معمولاً استراتژی‌های اولیه خود را دلیل احساسات عاطفی نادیده می‌گیرند و یا کنار می‌گذارند. این امر به ویژه در زمان رکود بازار‌ها و لحظات تسلیم اتفاق می‌افتد.

  اکثر افراد در بازار‌های مالی معتقدند داشتن یک برنامه مدیریت ریسک خوب برای موفقیت آن‌ها حیاتی است. در عمل، این برنامه‌های می‌تواند شامل قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss) یا برداشت سود (Take-Profit) باشد.

  یک استراتژی معاملاتی مستحکم باید مجموعه روشنی از گزینه‌ها را ارائه دهد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا برای مقابله با سناریو‌های مختلف آمادگی بیشتری داشته باشند. با این حال، همانطور که قبلاً گفته شد، راه‌های مختلفی برای مدیریت ریسک وجود دارد. استراتژی‌ها باید به طور‌ایده‌آل تغییر کرده و به طور منظم تطبیق داده شوند. در ادامه چند نمونه از ریسک‌های مالی، همراه با توضیح کوتاهی در مورد چگونگی کاهش آن‌ها آورده شده است.

  انواع مختلف ریسک‌های مالی چیست؟

  

  ریسک بازار

  این نوع ریسک را می‌توان با استفاده از سفارشات حد ضرر در هر معامله کاهش داد تا به طور خودکار پوزیشن‌ها قبل از اینکه بیش از حد سقوط کنند، خاتمه یابد.

  ریسک نقدینگی

  تجارت در بازار‌های با حجم بالا می‌تواند به کاهش ریسک نقدینگی کمک کند. دارایی‌هایی که ارزش بازاری بالایی دارند معمولاً نقدشوندگی بیشتری دارند.

  ریسک اعتباری

  این ریسک را می‌توان با معامله از طریق یک صرافی معتبر، که نیاز وام گیرندگان و وام‌دهندگان (یا خریداران و فروشندگان) را برای اعتماد به یکدیگر از بین می‌برد، کاهش داد.

  ریسک عملیاتی

  سرمایه‌گذاران با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و اجتناب از قرار گرفتن در معرض یک پروژه یا شرکت واحد، می‌توانند ریسک عملیاتی را کاهش دهند. آن‌ها همچنین ممکن است برای شناسایی سازمان‌هایی که احتمال کمتری مشکلات عملیاتی دارند، تحقیق کنند.

  ریسک سیستمیک

  تنوع پرتفوی همچنین می‌تواند به کاهش ریسک سیستمیک کمک کند. با این حال، تنوع در این سناریو باید شامل ابتکاراتی با مفاهیم منحصر به فرد یا شرکت‌هایی از صنایع مختلف باشد. ترجیحاً آن‌هایی که کمترین همبستگی را دارند.

  کلام آخر

  تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران باید قبل شروع یک موقعیت معاملاتی یا تخصیص وجوه به یک سبد، یک برنامه مدیریت ریسک را در نظر بگیرند. با این حال، یادآوری این نکته که خطرات مالی هم ممکن است اجتناب ناپذیر باشند، ضروری است.

  به طور کلی، مدیریت ریسک نحوه برخورد با خطرات را توصیف می‌کند، اما تنها در مورد اجتناب از آن‌ها نیست. همچنین مستلزم تفکر استراتژیک به منظور پذیرفتن خطرات اجتناب ناپذیر به مؤثرترین روش ممکن است. به بیان دیگر، شناخت، تجزیه و تحلیل و نظارت بر خطرات در پرتو موقعیت و برنامه است. هدف مدیریت ریسک ارزیابی نسبت ریسک/پاداش است تا بتوان بهترین موقعیت را انتخاب کرد.