چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟

شاخص تعیین قیمت رمزارز

اندیکاتور RSI چیست و چگونه باید از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

سرمایه‌گذاران بازار سهام همیشه در تلاشند تا در بازار برنده شوند و یکی از راه‌های معمول آن به کار بستن معیارهای اقتصادی پیش از اقدام به خرید سهم‌هایی‌ست که دوست دارند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI یکی از موثرترین معیارهای ارزیابی در بازار است و به دلیل ارائه سیگنال‌های درست، باعث شده معاملگران علاقه زیادی به آن نشان بدهند.

اندیکاتور RSI در حقیقت راهی عالی برای ارزیابی پتانسیل یک سهم است و هرچه بهتر نحوه کار آن را درک کنید، بیشتر می‌توانید از این ابزار بهره ببرید.

RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور ممنتوم (momentum oscillator) است که برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر جهت حرکت‌ قیمت‌ استفاده می‌شود. در اصل زمانی که RSI ترسیم می‌شود، ابزاری دیداری برای کنترل قوت و ضعف فعلی و قبلی بازار را فراهم می‌آورد.

نقاط ضعیف یا قوی‌ بر اساس قیمت‌های بسته شده طی یک بازه معاملاتی مشخص شده و این چنین یک معیار قابل‌اعتماد از تغییرات قیمت و ممنتوم ایجاد می‌کنند. با در نظر گرفتن ابزارهای مالی مانند شاخص‌های سهام و محصولات مالی لوریج شده (کل حوزه مشتقات)، RSI ثابت کرده است که اندیکاتور کارآمدی برای بررسی روند قیمت است.

تاریخچه

جونیور ولز وایلدر (J.Welles Wilder Jr) خالق اندیکاتور RSI است. وایلدر که در ابتدا مکانیک ناوگان دریایی بود بعدها به عنوان یک مهندس مکانیک مشغول به کار شد. او پس چند سال فعالیت در حوزه معامله‌گری،تلاش خود را به مطالعه درباره تحلیل تکنیکال منعطف کرد. وایلدر در سال 1978 کتاب «مفاهیم جدید سیستم معامله تکنیکال» را منتشر کرد. این کتاب، اسیلاتور ممنتوم جدید وی که با نام شاخص قدرت نسبی یا همان RSI شناخته می‌شود را شامل می‌شد.

RSI تا به امروز نسبتا محبوب مانده و در حال حاضر یکی از ابزارهای اصلی و مهمی‌ست که توسط تحلیل‌گران تکنیکال سراسر دنیا استفاده می‌شود. پس از وایلدر برخی از افراد خبره در جهت اصلاح و بهینه‌سازی RSI اقداماتی انجام دادند. یکی از نمونه‌های قابل‌توجه این افراد اندرو کادول (Andrew Cardwell) است که از RSI برای تایید روند استفاده کرد.

اسیلاتور چیست؟

برای آنکه RSI را درست بفهمید، باید ابتدا با مفهوم اسیلاتور و نحوه کار آن آشنا شوید. اسیلاتور در دنیای بازار سهام یک معیار بررسی تحلیل تکنیکال است که عملکرد یک سهم را میان دو نقطه حداکثری (برای مثال نقاط سقف و کف) مورد بررسی قرار می‌دهد. ایده‌ در پس این کار، تمرکز در یک اندیکاتور روند بر اساس مدل اسیلاتور و تعیین موقعیت‌های ایده‌آل برای خرید سهم است.

در اندیکاتور RSI، اسیلاتور در ناحیه بین 1 و 100 بوده و معمولا طی بازه‌‌ای دوهفته‌ای، با درنظرگیری سطوح بالا (70) و پایین (30) در یک معادله اندازه‌گیری می‌شود (بازه‌های معاملاتی بین 20 و 80، یا 10 و 90 نیز متداولند). هرچه اسیلاتور به سوی 100 برود، اطلاعات حاصل به سرمایه‌گذار می‌گویند که این سهم در حالت «اشباع خرید» (overbought) قرار دارد. برعکس، هرچه این نوسانگر به سوی صفر میل کند به این معنی‌ست که سهم احتمالا در حالت «اشباع فروش» (oversold) است.

مدل اسیلاتور به طور خاص، زمانی که قیمت یک سهم به طور نامنسجم در ناحیه‌ای کوچک در نوسان است، برای تحلیل‌گران کاربرد دارد. هنگامی که یک سهم عموما در حالت رنج معامله می‌شود، تعیین روند معامله در اوراق بهادار به کار سخت‌تری بدل می‌گردد و لازم است از اسیلاتورهای به اصطلاح تصادفی، مانند اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور عملکرد سهم دقیق‌تر استفاده کرد.

فرمول RSI

محاسبه اندیکاتور RSI در دو مرحله صورت می‌گیرد و با فرمول زیر آغاز می‌شود:

RSI = 100 – [100 / (1+ میانگین ضرر/میانگین سود)]

میانگین سود یا ضرری که در این رابطه آورده شده، میانگین درصد سود یا ضرر در یک بازه مشخص است. همچنین لازم به ذکر است که در رابطه فوق، میانگین ضرر مثبت در نظر گرفته می‌شود.

در حالت استاندارد، محاسبه مقدار اولیه RSI در یک بازه 14 روزه انجام می‌شود. برای مثال تصور کنید قیمت بازار در 7 روز از 14 روز گذشته، با میانگین سود 1% و بقیه روزها با میانگین ضرر 0.8% بسته شده است. محاسبه قسمت اول RSI آن به صورت زیر خواهد بود:

RSI = 100 – [100 / (1+(0.01/0.008)] = 55.5

زمانی که اطلاعات 14 روزه در دسترس موجود باشد، می‌توان بخش دوم فرمول RSI را به صورت زیر محاسبه کرد:

RSI = 100 – [100 / (1+(میانگین سود X 13 + سود فعلی) / ( میانگین ضرر X 13 + ضرر فعلی)]

نحوه محاسبه RSI

با استفاده از فرمول‌های قبلی می‌توان RSI را محاسبه کرد؛ جایی که پس از آن می‌توان خط اندیکاتور RSI را زیر نمودار قیمت رسم کرد. با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن کندل صعودی RSI نیز رشد خواهد کرد و با افزایش تعداد و کاهش اندازه بسته شدن کندل نزولی نیز کاهش می‌یابد. بخش دوم محاسبات دستیابی به نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین اندیکاتور RSI در یک بازار پر فراز و فرود نزدیک به 100 یا 0 نوسان خواهد کرد.

در نمودار بالا می‌توان دید در حالی که سهم روندی صعودی دارد، اندیکاتور RSI می‌تواند بازه‌های گسترده‌ای را در محدوده «اشباع خرید» نشان دهد. همچنین این اندیکاتور ممکن است زمانی هنگامی که سهمی در روند نزولی به سر می‌برد مدت زیادی را در محدوده «اشباع فروش» باشد. این موضوع ممکن است تحلیل‌گران جدید چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ را سردرگم کند اما یادگیری استفاده از این اندیکاتور در محدوده روند غالب می‌تواند در روشن کردن این ابهامات موثر باشد.

پارامترهای مهم هنگام استفاده از RSI

اشباع خرید/فروش (Overbought/Oversold)

در RSI دو طیف وجود دارد که کاربردی و ارزشمند به‌شمار می‌آیند. طبق گفته وایلدر، هر عددی بالای 70 بایستی اشباع خرید و هر عددی زیر 30 باید اشباع فروش در نظر گرفته شود. هنگامی که تقاضا برای یک سهم یا دیگر ابزارهای سرمایه‌گذاری سبب افزایش شمار خریداران نسبت به فروشندگانی می‌شود که در حال معامله آن هستند، آن سهم «اشباع خرید» محسوب می‌شود. این حالت اغلب سبب افزایش قیمت سهم می‌گردد.

هدف از به‌کارگیری RSI آن است که سهامداران بدانند سهمی که دارند چه زمانی بیش از حد خرید شده و احتمالا بخواهند سود خود را بسته و پیش از خرسی شدن احساسات و کاهش تقاضا سهم را بفروشند. RSI اندیکاتور خوبی‌ برای نشان دادن زمان حدودی فروش در سناریو بازاری با تقاضای بالاست.

در مقابل زمانی که تقاضا برای سهمی پایین بیاید، مقدار فروش بالا می‌رود. این کاهش تقاضا ممکن است به دلیل اخبار بد درخصوص عرضه عمومی شرکت مادر یا تاثیرات بد روند اقتصاد یا صنعت بر عملکرد مالی آن شرکت اتفاق بیافتد. اگر قیمت یک سهم بدون هیچ دلیل مشخصی کاهش یابد، RSI در تعیین نقطه حدودی اشباع فروش نامعتبر بوده و فرصت خرید خوب را نشان می‌دهد.

واگرایی (Divergence)

واگرایی اندیکاتور RSI زمانی اتفاق می‌افتد که میان آنچه عملکرد قیمت نشان می‌دهد و چیزی که RSI می‌گوید تفاوت وجود دارد. این تفاوت‌ها را می‌توان به بازگشت زودهنگام نیز تعبیر کرد. به طور خاص دو نوع واگرایی وجود دارد: خرسی و گاوی (نزولی و صعودی).

• واگرایی گاوی RSI– زمانی که قیمت کاهش جدیدی را ثبت می‌کند اما اندیکاتور RSI عدد کاهش را بالاتر نشان می‌دهد.
• واگرایی خرسی RSI – زمای که قیمت افزایش جدیدی را ثبت می‌کند اما اندیکاتور RSI عدد کمتری را نمایش می‌دهد.

وایلدر معتقد بود واگرایی خرسی، فرصت فروش و واگرایی گاوی، فرصت خرید ایجاد می‌کند. همانطور که در نمودار زیر می‌توان دید، زمانی که نمودار قیمت کف پایین‌تر و RSI کف بالاتری را ثبت کرده، واگرایی گاوی شناسایی شده است. این مورد سیگنال معتبری‌ست اما زمانی که یک سهم در یک روند طولانی‌مدت پایدار قرار دارد، احتمال یافتن واگرایی‌ها بسیار کم است. استفاده از ناحیه اشباع خرید یا فروش منعطف، به یافتن سیگنال‌های بالقوه بیشتر کمک خواهد کرد.

نوسان شکست (Failure Swing)

نوسانات شکست یکی دیگر از اتفاقاتی هستند که به عقیده وایلدر احتمال بازگشت قیمت را افزایش می‌دهند. یکی از مواردی که بایستی درباره نوسانات شکست در ذهن داشت آن است که این نوسان‌ها کاملا مستقل از قیمت بوده و تنها به اندیکاتور RSI وابسته‌اند. نوسانات شکست شامل چهار مرحله‌اند که گاوی (فرصت خرید) یا خرسی (فرصت فروش) درنظر گرفته می‌شوند.

نوسان شکست گاوی

1. RSI به زیر 30 کاهش یابد (که اشباع فروش محسوب‌ می‌شود)
2. RSI به بالای 30 باز ‌گردد.
3. RSI کاهش یافته اما بالای 30 باقی بماند (بالای سطح اشباع فروش)
4. RSI از سطح بالای پیشین خود بالاتر رود.

همانطور که می‌توانید در نمودار زیر ببینید، اندیکاتور RSI به اشباع فروش رسیده، از 30% بالاتر رفته و شکست کف را شکل داده که در زمان صعود آن به بالا محرک سیگنال بوده است. استفاده این‌چنینی از اندیکاتور RSI بسیار شبیه ترسیم خطوط روند روی یک نمودار قیمت است.

نوسان شکست خرسی

1. RSI به بالای 70 افزایش پیدا ‌کند (که اشباع خرید محسوب می‌شود)
2. RSI به زیر 70 کاهش ‌یابد
3. RSI به آرامی افزایش می‌یابد اما زیر 70 باقی باند (زیر سطح اشباع خرید)
4. RSI از سطح کف پیشین خود پایین‌تر ‌آید.

نمودار زیر سیگنال نوسان شکست خرسی را نشان می‌دهد. این سیگنال مانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی زمانی قابل اعتماد خواهد بود که با روند غالب طولانی‌مدت مطابقت داشته باشد. احتمال خطای سیگنال‌های خرسی در روندهای نزولی کمتر است.

تایید روند کادول

البته که هیچ اندیکاتوری سحرآمیز نیست و تقریبا هیچ چیز را نمی‌توان همانقدر ساده که بنظر می‌آید تصور کرد. اندرو کادول، که پیش‌تر در همین مطلب از او نام بردیم، یکی از آن دانش‌آموزانی بود که توضیحات وایلدر درباره اندیکاتور RSI را فرا گرفت و بر اساس آن‌ها کار دیگری کرد. اقدامات کادول با RSI سبب شد اندیکاتور RSI نه فقط ابزاری برای پیش‌بینی بازگشت روندها، که ابزاری برای تایید روندها نیز باشد.

روندهای صعودی/نزولی

کادول در مطالعه ایده‌های واگرایی وایلدر مشاهدات هوشمندانه‌ای داشت. او معتقد بود:

• واگرایی گاوی تنها در روند خرسی رخ می‌دهد.
• واگرایی خرسی تنها در روند گاوی رخ می‌دهد.
• واگرایی گاوی و خرسی در کنار هم معمولا سبب یک اصلاح قیمت جزئی می‌شوند نه بازگشت روند واقعی.

این بدان معناست که واگرایی در اصل بایستی به عنوان روشی برای تایید روندها مورد استفاده شود و لزوما راهی برای پیش‌بینی بازگشت‌ آن‌ها نیست.

بازگشت روند

کادول همچنین بازگشت‌ روند مثبت و منفی را هم کشف کرد. بازگشت روند مثبت و منفی اساسا نقطه مقابل واگرایی هستند.

• بازگشت روند مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت، کف بالاتر و اندیکاتور RSI کف پایین‌تری را نشان می‌دهد. دراین حالت روند قیمت افزایشی است. بازگشت روند مثبت تنها در روند گاوی اتفاق می‌افتد.
• بازگشت روند منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت، سقف پایین‌تر و اندیکاتور ،RSI سقف بالاتری را نشان می‌دهد. در این حالت روند قیمت کاهشی است. بازگشت روند منفی تنها در روند خرسی اتفاق می‌افتد.

بازگشت‌های مثبت و منفی را می‌توان در مواردی که قیمت نسبت به ممنتوم عملکرد بهتری دارد خلاصه کرد. از سوی دیگر، از آنجایی که بازگشت‌های مثبت و منفی تنها در روندهای خاصی رخ می‌دهند می‌توان از آن‌ها به عنوان ابزار دیگری برای تایید روند استفاده کرد.

نکات مهم برای استفاده از اندیکاتور RSI

هنگامی که محاسبات RSI را وارد استراتژی‌های معاملاتی خود کردید، به نکات زیر توجه داشته باشید:

تایم فریم خود را محدود نکنید

معامله‌گران و سرمایه‌گذارها معمولا از RSI به شکل دوره‌های 14 تایی استفاده می‌کنند، اما هیچ دلیلی ندارد که دوره زمانی (Time Frame) خود را بر اساس نیازهای سبدتان کوتاه‌تر یا بلندتر در نظر نگیرید. به طور کلی باید بدانید که هرچه دوره زمانی شما کوتاه‌تر باشد، محاسبات حساس‌تر بوده و احتمال آنکه قربانی محاسبات غیردقیق اندیکاتور RSI شوید، بالاتر است.

فقط از یک اندیکاتور استفاده نکنید

طبق مطلوب‌ترین سناریو معاملاتی، تصمیم به خرید یا فروش بر اساس محاسبات اندیکاتور RSI صرف، اصلا توصیه نمی‌شود. برای تحلیل نمودار قیمت، حتما از چند اندیکاتور و الگو استفاده کنید و همچنین چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ در جریان اخبار پیرامون بازار معاملاتی باشید .

مزایا و معایب اندیکاتور RSI

مزایای RSI

اندیکاتور RSI یکی از کارامدترین ابزارها برای بررسی بازار به ‌شمار می‌آید. در ادامه به شرح برخی از برجسته‌ترین مزیت‎‌های RSI می‌پردازیم.

• پیاده‌سازی سریع: محاسبه یا تنظیم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی سریع صورت می‌گیرد. با وجود الگوی نسبتا جامع اندیکاتور RSI، هر معامله‌گری می‌تواند اطلاعات لازم را به راحتی کسب کند. براوردهای خودکاری که توسط صرافی‌ها انجام می‌شود همچنان منطبق با RSI هستند.
• ارزیابی ممنتوم: اندیکاتور RSI کمک می‌کند تا محلی را که یک دارایی سرعت خود را از دست داده است شناسایی کنیم. این اندیکاتور ما را در تعیین محل ممنتوم از دست رفته و سطوح کلیدی بازگشت روند یاری می‌کند.
• در برگرفتن احساسات بازار: اندیکاتور RSI بهترین ابزار برای گزارش حالت بازار است. پیش‌بینی‌های تکنیکال از طریق این اندیکاتور شکل مختصرتری به خود گرفته و از همین رو سیگنال‌های کاربردی برای معاملات ارائه می‌دهند.

معایب RSI

اندیکاتور RSI هم مانند برخی دیگر از ابزارهایی که از آن‌ها برای ارزیابی بازار مالی استفاده می‌شود نمی‌تواند کاملا دقیق باشد. اگر بخواهیم خیلی دقیق بگوییم، هیچ ابزاری نمی‌تواند گزارش کاملی از حرکات بازار بدهد. از همین رو برخی از معایب اندیکاتور RSI را در ادامه لیست کرده‌ایم.

• احتمال پیش‌بینی غلط بازار: به دلیل پیچیدگی‌ نواحی اشباع خرید و فروش، وجود اطلاعات غلط اجتناب‌ناپذیر است. مخصوصا زمانی که در میانه بازار خرسی و گاوی هستیم، رسیدن اندیکاتور به 90 یا سقوط آن به 10 زمینه‌ساز این مسئله است.
• از دست دادن اعتبار در خط میانی 50: سرمایه‌گذاران ممکن است وقتی RSI یک دارایی بین 60 و 40 است سردرگم شوند. در شرایط عادی، اندیکاتور RSI ممکن است وقتی ممنتوم واقعی نامعلوم است، تثبیت دهد.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور RSI هنگام ورود به بازار معیار کارامدی‌ست، گرچه در استفاده از آن اجباری نیست. اگر معامله‌گری هستید که پیش از تصمیم‌ به معامله دارایی‌های دیجیتال، به تحلیل‌های تکنیکال توجه می‌کنید باید به خوبی از این اندیکاتور بهره ببرید.

با این وجود RSI یک اندیکاتور کاملا دقیق نیست. بازار مالی سراسر گمانه‌زنی‌ست، از این رو نمی‎توان حرکات قیمت را تنها با یک اندیکاتور تشخیص داد. شما می‌توانید در کنار RSI از اندیکاتورهای کاربردی دیگر نیز استفاده کنید.

دو شاخص تعیین قیمت رمزارز که باید بشناسید

شاخص تعیین قیمت رمزارز

معامله گران حرفه ای همواره حرکت قیمت دارایی ها را زیر نظر می گیرند. در این خبر به بررسی اهمیت شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک به عنوان دو شاخص تعیین قیمت رمزارز می پردازیم.

تحلیل تکنیکال که به بررسی الگوهای نمودار قیمت ها می پردازد ابزار بسیار خوبی برای معامله در بازار رمزارز است.

با استفاده از این چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ تحلیل ها معامله گران در سوی درست معاملات قرار می گیرند. این تحلیل ها در صورت تغییر مسیر بازار به معامله گران هشدار می دهند. اندیکاتور های متفاوتی برای این کار استفاده می شود اما نمی توان یک اندیکاتور را برای تمام شرایط به کار برد.

به همین دلیل معامله گران ترجیح می دهند که از چند شاخص استفاده کند. اما این بدان معنا نیست که باید تمام نمودارها و تمام اندیکاتورهای موجود را زیر نظر بگیرید. در برخی موارد استفاده بیش از اندازه از اندیکاتور ها را در تصمیم گیری به اشتباه می اندازد. و بیشتر از آن که یاری کننده باشد گمراه کننده خواهد بود.

دو شاخص تعیین قیمت رمزارز

معامله گران در حالی که مهارت خود در خواندن نمودارها را افزایش می دهند و تعداد اندیکاتورهای مورد پسند خود را نیز کاهش می دهند. و از اندیکاتور های استفاده می کنند که با مهارت آنها سازگارتر باشد. اندیکاتور های برتر را برای استفاده پیشنهاد داد. همه چیز به میزان تمرین و ترجیح شما بستگی دارد.

در این مقاله به بررسی دو شاخص تعیین قیمت رمزارز یعنی شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک می پردازیم. روش هایی که در این مقاله به آنها پرداخته می شود به هیچ عنوان کامل نیستند. احتمالات دیگر نیز وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. با استفاده از این راهنما اولین گام را برای افزایش مهارت های خود بردارید.

میانگین متحرک

اولین شاخص در بررسی دو شاخص تعیین قیمت رمز ارز میانگین متحرک است. این شاخص پس از تغییر قیمت بازخورد هایی را به شما نشان می دهد. معروف ترین چارچوب های زمانی که برای میانگین متحرک به کار گرفته می شود چهارچوب زمانی ۲۰۵۰ و ۲۰۰ روز است. معامله گرانی که به صورت کوتاه مدت در بازار فعالیت دارند از میانگین های ۵ و ۱۰ روزه نیز استفاده می کنند.

چهارم میانگین متحرک وجود دارد. اما معروف ترین میانگین های متحرک میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.

میانگین متحرک نمایی یا exponential واکنش سریع تری به تغییرات قیمت از خود نشان می دهد. از سوی دیگر میانگین متحرک ساده همگام با تغییرات قیمت تغییر می کند. و در مقایسه با میانگین متحرک نمایی کند تر عمل می کند.

به همین دلیل معامله گران از میانگین متحرک نمایی برای چارچوبهای زمانی کوتاه تر استفاده می کنند تا نتایج سریع تری به دست می آورند. از سوی دیگر برای بازه های زمانی بلندتر از میانگین متحرک ساده استفاده می شود. چرا که این میانگین به سرعت از خوش تغییر نمی شود. به همین دلیل معامله گران از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه استفاده می کنند.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی اندیکاتور سکه ریتم بازار و تغییرات قیمت را زیر نظر می گیرد. این شاخص در بازه میان صفر تا ۱۰۰ در نوسان است.

روی هم رفته زمانی که شاخص عدد پایین تر از ۳۰ را نشان دهد نشان دهنده فروش بیش از اندازه در بازار خواهد بود. از سوی دیگر اعداد بالاتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از اندازه در بازار است. این شاخص زمانی که بازار در یک محدوده در نوسان است به خوبی عمل می کند اما زمانی که وارد فاز تغییر روند می شویم ممکن است سیگنال های اشتباهی را دریافت کنیم.

معروف ترین بازه زمانی که برای اندازه گیری شاخص قدرت نسبی به کار گرفته می شود بازه زمانی ۱۴ روز است. اما می توان چارچوب زمانی را تغییر داد. بسیاری ازاز معامله گران از شاخص قدرت نسبی در بازه های ۵ تا ۷ روزه استفاده می کنند. در حالی که معامله گرانی که به صورت دراز مدت در بازار از بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ روز استفاده می کند.

مهمترین کاربرد شاخص قدرت نسبی در تشخیص واگرایی است. واگرایی ها در مورد تغییر روند بازار هشدار می دهند. در ادامه با برخی از راهکارها برای استفاده از این شاخص آشنا می شوید. مهمترین نکته برای یک معامله گر شناخت روند است. زمانی که همگام با مسیر روند معامله می کنید به سود می رسید. با ما همراه باشید.

نمونه هایی از بازار در بازه قیمتی محدود

زمانی که بازار در یک بازه قیمتی محدود قرار دارد میانگین های متحرک از یکدیگر عبور می کنند و برای یک بازه زمانی کوتاه مدت مسیر صعودی و نزولی را در پیش نمی گیرند.

برای درک بهتر موضوع به محدوده بیضی شکل در نمودار بالا نگاه کنید. در این فاصله زمانی بیت کوین در یک بازی محدود معامله شده است و میانگین متحرک تا حدودی ثابت است. در چنین بازاری مسیر مشخصی برای ادامه وجود ندارد. و پیش بینی کار دشواری است.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید قیمت پولکادات در یک بازه محدود باقی مانده است و میانگین متحرک ثابت است. زمانی که قیمت در یک بازه محدود گرفتار می شود بازار در یک بازه محدود قرار دارد.

شناسایی روند صعودی

در تاریخ اول آگوست سال ۲۰۲۰ تا ۲۰ اکتبر سال ۲۰۲۰ بیت کوین در یک بازه محدود معامله می شد. در این زمان میانگین متحرک ثابت بود و مسیر مشخصی را نشان نمی داد.

با این وجود در تاریخ ۲۱ اکتبر سال ۲۰۲۰ قیمت از این بازه افزایش پیدا کرد. در همین حال شاخص قدرت نسبی نیز وارد محدوده خرید بیش از اندازه شد. همواره در آغاز شروع یک روند جدید شاخص قدرت نسبی در محدوده خرید بیش از اندازه قرار می گیرد.

با افزایش قیمت میانگین متحرک ۲۰ روزه افزایش پیدا کرد و در نهایت میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز به مسیر صعودی ادامه داد. ۱۴

پس از اینکه پولکادات از تاریخ ۶ سپتامبر سال ۲۰۲۰ تا تاریخ ۲۷ دسامبر سال ۲۰۲۰ در یک بازه محدود به سر برد در نهایت در تاریخ ۲۸ دسامبر سال ۲۰۲۰ از این بازه خارج شد. در همین حال شاخص قدرت نسبی به بیش از هفتاد رسیده و خرید بیش از اندازه را نشان داد. میانگین متحرک به تدریج افزایش پیدا کرد. توجه داشته باشید که میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به سرعت افزایش پیدا کرده است اما میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه با تاخیر به روند صعودی ادامه داده است.

در نمودار بالا شاخص قدرت نسبی در مطالعه خرید بیش از اندازه باقی نماند اما عدد های بالاتر از ۵۰ را نشان داد. این امر نشان می دهد که یک قانون کلی برای همه مناسب نیست.

شناسایی روند نزولی

یکی دیگر از کارکردهای ۲ شاخص تعیین قیمت رمزارز در بازار شناسایی روند نزولی است. برای شروع روند صعودی به صرف زمان زیادی نیاز است اما روند های نزولی ناگهانی آغاز شده و برای یک بازه زمانی طولانی مدت ادامه خواهد داشت. درست مانند روندی که در بازار خرسی سال ۲۰۱۸ شاهد بودیم.

در نمودار بالا دو نکته مهم برای معامله گران وجود دارد. نخست اینکه شاخص قدرت نسبی از اواخر فوریه در بالاترین حالت عدد های کوچکتری را نشان می داد. با وجود اینکه قیمت به روند صعودی ادامه می داد. این علامت از دیرباز نشانه ای از تغییر روند بازار بوده است. بار دیگر باید به این نکته اشاره کنیم که هرگز نمی توان از یک قانون برای تمام شرایط استفاده کرد. اما اگر معامله گران از چند سیگنال برای پیگیری حرکت قیمت ها استفاده کنند به احتمال زیاد از کاهش شدید قیمت ها در امان می مانند.

واگرایی منفی در شاخص قدرت نسبی زمانی که میانگین متحرک در حال کاهش است و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. متحرک نمایی ۲۰ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه ساده قرار می گیرد. این علامت نشان می دهد که تغییرات قیمت ضعیف شده و احتمال تغییر روند بازار وجود دارد.

بیت کوین پس از روزها ثبات در تاریخ ۱۲ میل با کاهش قیمت روبرو بود. در همین زمان میانگین متحرک کاهش پیدا کرد. شاخص قدرت نسبی نیز وارد محدوده منفی شد. همه چیز خبر از تغییر روانه بازار می داد. تا زمانی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک باشد و میانگین متحرک ۲۰ روزه و ۵۰ روز در حال کاهش باشند، روند نزولی ادامه خواهد داشت.

در نمودار بالا مشاهده می کنید که پس از روند صعودی دات این رمز ارز در یک بازه محدود گرفتار شد. در همین زمان میانگین متحرک ثابت بود. در این شرایط نمی توان ادامه روند را پیش بینی کرد. اما اگر معامله گر شاخص قدرت نسبی را نیز زیر نظر داشته باشد متوجه واگرایی منفی و احتمال تغییر روند بازار می شود.

این همان رویدادی که در تاریخ نوزدهم ای برای ۱۹ می برای دات روی داد. شاهد کاهش قیمت برای این رمز از بودیم که میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی در حال کاهش بودند.

به یاد داشته باشید هیچ سیگنالی قطعی نیست

درست است که در این خبر به بررسی دو شاخص تعیین قیمت رمزارز پرداختیم، اما هیچ معیاری قطعی نیست. شاید برای بسیاری از معامله گران تازه کار میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی اولین گام برای شناسایی روند بازار باشند.

معامله گران ای که به صورت حرفه ای در بازار فعالیت دارند باید شناسایی روند اصلی بازار را به خوبی فرا بگیرند. در این حالت از ضررهای احتمالی در امان می مانند.

در آخر

پیش بینی قیمت و روند بازار در بازار رمز ارز کار بسیار دشواری است. با وجود تحلیل ها و اندیکاتور های متفاوتی که برای بررسی وضعیت بازار به کار گرفته می شود هرگز نمی توان به طور قطع به ابزاری اعتماد کرد. اما دو مورد از مهمترین و معتبرترین اندیکاتور های موجود در بازار شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک هستند.

برای شروع معامله در بازار رمز ارز از بهتر است استفاده از این شاخص ها را بیاموزید. به این ترتیب از گزند ضررهای احتمالی در امان بمانید.

آیا تاکنون از شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک برای معاملات خود استفاده کرده اید؟

آیا استفاده از این شاخص ها را به دیگران توصیه می کنید؟

در رمزارز ماکت در کنار خرید و فروش بیت کوین و دیگر رمزارزها آخرین اخبار دنیای ارزهای دیجیتال را با شما به اشتراک می گذاریم. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

محتوانویس و مترجم زبان انگلیس ا‌ست. از خواندن و نوشتن به وجد می‌آید. پر انرژی ا‌ست و به‌سادگی خسته نمی‌شود. در وصف او همین بس که شیفته آموختن ا‌ست.

محتوانویس و مترجم زبان انگلیس ا‌ست. از خواندن و نوشتن به وجد می‌آید. پر انرژی ا‌ست و به‌سادگی خسته نمی‌شود. در وصف او همین بس که شیفته آموختن ا‌ست.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتورها از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی در دانش تحلیل تکنیکال هستند که تعداد آنها بسیار زیاد است، اما در میان انواع مختلفشان، اندیکاتور RSI جزء معتبرترین و پراستفاده ترین آنهاست.

در این مطلب آموزشی به آموزش تخصصی اندیکاتور RSI می پردازیم و یاد می گیریم چگونه از این ابزار سیگنال های خرید و فروش بهینه و کارآمد بگیریم و در انتها حالت بهینه RSI را آموزش می دهیم تا با کمک این اندیکاتور و تحلیل تکنیکال بتوانیم معاملاتی کنترل شده در بازارهای مالی انجام دهیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند. از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت.

توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index که به معنای شاخص قدرت نسبی است.

این اندیکاتور به قدرت نسبی، خریدار و فروشنده‌ها در بازار می‌پردازد که به‌صورت یک نمودار مجزا در پایین نمودار اصلی قیمت و زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور RSI، در سال ۱۹۷۸ توسط آقای جرالد ولز والد در کتاب «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال» به انتشار در آمد. که اغلب به محاسبه آخرین قیمت (Close price) در بازار نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتورها به دو دسته پیرو و پیشرو دسته‌بندی می‌شوند. اندیکاتور RSI هم همانند اندیکاتور MACD در دسته دوم یعنی جزء اندیکاتورهای پیشرو و سریع است و در زمره یک نوسان گر (oscillator) معروف و شناخته‌شده قرار دارد.

RSI نسبت به اندیکاتورهای پیرو و برخی دیگر از نوسان گرها از حساسیت و سرعت عمل بالاتری برخوردار است.

اجزای اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI، بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این محیط صفر تا صد، به واسطه دو سیگنال لوِل مهم ۳۰ و ۷۰ به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

هرکدام از این نواحی در اندیکاتور RSI دارای معنی مهمی هست.

زمانی که اندیکاتور RSI، وارد ناحیه پایین‌تر از ۳۰ (۰ تا ۳۰) شود به آن ناحیه اشباع فروش (Over sold) می‌گویند. که در بعضی منابع به بیش فروشی، ناحیه فروش هیجانی و ناحیه افراط فروش هم ترجمه‌شده است.

ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ یک ناحیه تعادل نام دارد. که عموماً، نمودار RSI بین این دو لوِل در حال نوسان است.

زمانی که اندیکاتور RSI، در ناحیه بالای ۷۰ (۷۰ تا ۱۰۰) قرار چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ بگیرد، به آن ناحیه اشباع خرید (over bought) می‌گویند که به نام های بیش خریدی، ناحیه خرید هیجانی، ناحیه افراط خرید هم بیان‌شده است.

اندیکاتور RSI چگونه سیگنال خرید و فروش را صادر می‌کند؟

ورود اندیکاتور RSI به ناحیه زیر ۳۰، نشان از اشباع فروش و افزایش قدرت فروشندگان دارد.

اما زمانی که ناحیه ۳۰ را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید را صادر می‌کند و به این معنا است، که بازار از اشباع فروش خارج‌شده و خریداران قدرتمند وارد بازار شده‌اند.

چنانچه اندیکاتور RSI وارد ناحیه بالاتر از ۷۰ بشود، نشان از اشباع خرید و افزایش قدرت خریداران دارد.

اگر ناحیه ۷۰ به سمت پایین شکسته شود، سیگنال فروش را صادر کرده و به این معنا است که بازار از اشباع خرید خارج‌شده و فروشندگان قدرتمند وارد بازار شده‌اند.

نکت ه : زمانی که نمودار وارد ناحیه ۷۰ تا ۱۰۰ شود، یعنی لوِل ۷۰ را به سمت بالا بزند؛ عملاً بازار یک قدرت و یک هیجان خرید را تجربه می‌کند.

این هیجان خرید می‌تواند به میزان زیاد و به مدت طولانی ادامه‌دار باشد؛ حتی در بازار سهام نمودار می‌تواند مدت زیادی بالای لوِل ۷۰ بماند و بخش بزرگی از رشد را، زمانی که در این ناحیه است انجام دهد؛ ولی به معنای سیگنال خرید نیست، چون معمولاً قبل آن افزایش بزرگی در نمودار به وجود آمده و وارد ناحیه ۷۰ شده است. در اصل جذابیت خرید از بین رفته است.

به‌صورت کلی، خروج از اشباع خرید به این معنا است که فروشنده‌های قوی کار خود را آغاز کرده‌اند و ملاک تصمیم ما برای فروش دارایی است.

چه زمانی سیگنال‌های RSI کیفیت لازم جهت خرید و فروش را دارند؟

در اصل برای بررسی نمودار قیمت-زمان، تحلیل‌گر نباید با هر سیگنالی که از سمت اندیکاتور RSI صادر می‌شود، اقدام به خرید و فروش سهم کند.

برای داشتن معاملاتی بهینه و با کیفیت مطلوب در سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور RSI باید یک استراتژی معاملاتی دقیق و تخصصی داشته باشیم.

به این منظور، از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور RSI کمک می‌گیریم:

1. یافتن سطوح بازگشتی در نمودار
2. مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
3. بررسی سیگنال اندیکاتور RSI

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور RSI در بازه زمانی روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه در این بازه زمانی (Time frame) از بهینگی لازم برخوردار است.

گرچه می‌توان از این اندیکاتور در بازه‌های بلندمدت‌تر چون هفتگی و ماهانه برای مباحثی مانند واگرایی‌ها که بیشتر نقش تحلیلی دارند تا سیگنال خرید و فروش هم استفاده کرد.

لازم به ذکر است برای دست‌یابی به بهینه‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور RSI از هرگونه اعمال تغییرات در دوره زمانی و اعداد خودداری کنید.

تنظیمات بهینه و درست اندیکاتور RSI به‌صورت پیش‌فرض مانند تصویر زیر است:

استراتژی تعادل در اندیکاتور RSI

به علت حساسیت و دقتی که اندیکاتور RSI نسبت به MACD دارد، زمان سیگنال دهی را، سریع‌تر کرده و امکان نقض آن هم بیشتر می‌شود. به همین خاطر بهتر است که از این اندیکاتور در حالت تعادل و تحت استراتژی معاملاتی با اندیکاتور MACD استفاده کنیم؛ که از آن به‌عنوان استراتژی تعادل MACD & RSI یاد می‌کنیم.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور RSI در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید بود خوشحال می‌شویم آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظرات خود را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

شاخص RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟

وقتی افراد تازه کار، فعالیت خود را در صنعت ارزهای دیجیتال و به عنوان معامله‌گر آغاز می‌کنند، با تردیدها و ابهامات زیادی روبرو هستند. همانطور که می‌دانیم، فعالیت حرفه‌ای به عنوان معامله‌گر یا تریدر منوط به این است که با انواع تحلیل در ارزهای دیجیتال آشنایی کافی داشته باشیم. اما مساله‌ای که وجود دارد، در اولین نگاهی که به نمودارهای ارزهای دیجیتال مختلف می‌شود، خطوط، شاخص‌ها و نمودارها به شکلی عجیب و غریب، ناآشنا به نظر می‌آیند. از چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ این رو، درک و فهم آن‌ها تا حد زیادی مشکل است. شاخص RSI یا قدرت نسبی یکی از این‌هاست!

ما پیش از این درباره تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال، مطالب جامعی را منتشر کردیم. در فهرست زیر می‌توانید چند مورد از مهم‌ترین و عملی‌ترین این آموزش‌ها را مشاهده نمائید:

• معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال
• تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟
• تله خرسی و تله گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟
• همه چیز درباره تریدینگ رمزارزها

در ادامه سلسله مقالاتی که تحت عنوان معرفی تحلیل تکنیکال و آموزش ترفندهای آن ارائه کردیم، قصد داریم به صورت جزئی‌تر و مفصل‌تر به معرفی چند مورد دیگر از معیارهای بررسی و آنالیز نمودارها در این دوره بپردازیم. این مقاله، به معرفی یکی از شاخص‌های مهم تحلیل تکنیکال که تحت عنوان شاخص قدرت نسبی یا RSI شناخته می‌شود می‌پردازد. همچنین بعد از آن، چند نکته کلیدی را برای به کارگیری آن در معاملات بیان خواهیم کرد.

شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟

وظیفه‌ای که شاخص RSI به عهده دارد، این است که درباره بیش از حد به فروش رفتن یا خریداری شدن یک دارایی اطلاع دهد. مهم نیست که از چه ابزاری برای دنبال کردن رویه بازار استفاده می‌کنید، در هر صورت برای تحلیل صحیح نمودار احتیاج به این شاخص در روند معاملات خود خواهید داشت. RSI مخفف Relative Strength Index می‌باشد.

برای اینکه بدانیم شاخص RSI یک شاخص مطمئن و محکم برای تریدرها به حساب می‌آید، دلایل قطعی و محکمی وجود دارد. زمانی که شاخص RSI در حدود ۷۰ درصد از حداکثر خود قرار می‌گیرد، در واقع در منطقه اشباع خرید قرار گرفته است. این موضوع به این معناست که دارایی مورد نظر بیش از خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن بالاست.

همچنین در مواردی که شاخص RSI در کمتر از ۳۰ واحد قرار گرفته باشد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. این موضوع به این معناست که دارایی مورد نظر بیش از حد به فروش رفته و زمان مناسبی برای خریدن آن است. چرا که به احتمال زیاد به زودی شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود.

البته باید در نظر داشت که تریدرهای مختلف، از اعداد و ارقام متفاوتی در روند تحلیل‌های خود استفده می‌کنند. به عنوان مثال، برخی از معامله‌گران از اعداد ۳۳ درصد و ۶۶ درصد در این روند بهره می‌جویند. همچنین برخی نیز اعداد ۸۰ و ۲۰ را در نظر خود قرار می‌دهند. البته باید گفت که این موضوع، کمترین چیزی است که باید از شاخص RSI در تعاملات خود انتظار داشت. باید در نظر داشته باشیم که موضوعات مهم‌تر و بیشتری هستند که می‌توان با استفاده از این شاخص بدان‌ها پی برد.

چگونگی استفاده از شاخص RSI

شاخص RSI پیش از هر چیز به شما کمک می‌کند تا درباره اینکه آیا اقدام مناسب و با قیمت مطلوب برای خرید کرده‌اید یا خیر، تحلیل درستی داشته باشید. اما باید در نظر داشت که این شاخص، همه اتفاقات و قضایا را به شما نخواهد گفت. اینکه شاخص RSI‌ در مناطق اشباع خرید یا فروش قرار گرفته است، به این معنا نمی‌باشد که دارایی مورد نظر دچار سقوط یا افزایش ارزش خواهد شد. باید گفت که هیچ تضمینی در این خصوص نمی‌توان داد.

برای اینکه بتوانید تصمیمی درست‌تر و نگاهی دقیق‌تر به تحلیل خود داشته باشید، باید نتایجی که از شاخص قدرت نسبی به دست می‌آید را با شاخص‌های دیگری که در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گیرند را ترکیب کنید. به این ترتیب می‌توان بهتر بازگشت روندهای محتمل را شناسایی کرد. ترید و معامله ارزهای دیجیتال را در صورتی که صرفاً بر اساس یک شاخص قرار دهید، مرتکب اشتباه و خطای بسیار خواهید شد. روش منطقی و هوشمندانه این است که مهارت‌های خود را حول چند شاخص و با اطلاعات مختلف جمع‌آوری کرده و به تصویری بزرگتر و شفاف‌تر درباره آنچه در بازار در حال گذر است داشته باشید.

شاخص RSI در واقع یکی از چندین ابزاری است که می‌تواند به شما در کاوش بازار و تصمیم‌گیری درست کمک کند. استفاده از این شاخص در چیدمان استراتژی‌ها و فهمیدن نقاط مناسب برای خرید و فروش کمک زیادی می‌کند. در واقع، شاخص RSI روشی فوق‌العاده برای این است که بدانید چه موقع اقدام به ورود و چه زمان اقدام به خروج از معامله کنید. اما باید این را هم در نظر داشت که این شاخص به تنهایی کافی نیست!

یک مثال کاربردی در خصوص شاخص قدرت نسبی RSI

همانطور که گفتیم، از شاخص RSI می‌توان در موارد مختلف استفاده کرد. قابلیت‌های این شاخص از بازارهای سهام تا بازار مبادلات ارزهای خارجی گسترده است. اما اگر بخواهیم روند کار این شاخص و نحوه استفاده از آن را به صورت عملی و کاربردی به شکلی دقیق‌تر یاد بگیریم، لازم است که از مثالی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنیم.

در این مثال، از توکن HVN یا هایوترمینال برای آموزش خود استفاده کرده‌ایم. نموداری که در زیر مشاهده می‌کنید، شرایط توکن و قیمت آن را در برابر بیت کوین و در یک بازه زمانی ۵ روزه نمایش می‌دهد.

این نمودار نشان دهنده تغییرات قیمت به همراه حجم معاملات و شاخص RSI در زیر نمودار قیمت است. بر اساس این نمودار در بازه زمانی ۵ روزه، مقیاس سمت راست RSI که از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده است، در بازه زمانی مورد نظر، ۴ بار به سطح اشباع خرید که همان ۷۰ است رسیده است. رسیدن این شاخص به این سطح، در واقع زمان مناسبی برای فروش را اعلام کرده است. از طرف دیگر، شاخص قدرت نسبی، ۲ بار نیز به منطقه اشباع فروش (۳۰) رسیده است که نشان از موقعیت مناسب برای خرید را می‌دهد. اما ببینیم که این شاخص در آن زمان چگونه عمل کرده و تا چه حد توانسته است پیش‌بینی دقیقی را انجام دهد؟

وضعیت عملکرد شاخص RSI در مثال فوق

در ۴ آوریل آن زمان، شاخص قدرت نسبی به حدود ۲۰ درصد نیز کاهش یافت. این موضوع نشان از یک سیگنال فوق‌العاده قوی برای چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ فروش بیش از حد توکن را نشان می‌دهد. این موضوع باعث شد تا انگیزه‌ها برای خرید آن به شدت افزایش یابد. از طرفی، سیگنالی دیگر نیز در تاریخ ۷ آوریل به نمایش درآمد که مقدار آن حدود ۷۵ درصد می‌بود. این حالت نیز نشان از وضعیتی می‌دهد که اشباع خرید ایجاد شده است. اما جالب این بود که چند ساعت بعد، این شاخص، روند تثبیت را پیش گرفت و حرکات آن به صورت افقی درآمد.

با گذشت چند ساعت از آن، ریزش قیمت در مورد توکن HVN اتفاق افتاد. در این نمودار، شاخص قدرت نسبی یا RSI روشی مناسب برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

با همه این‌ها، شاخص قدرت نسبی نمی‌تواند به تنهای به عنوان یک اندیکاتور مطمئن عمل کند و هیچ‌گاه نباید تنها با اتکا به آنچه از شاخص RSI به دست می‌آید اقدام به اتخاذ تصمیمی کرد. لازم است بدانید که برای موفقیت در صنعت معامله ارزهای دیجیتال و باقی ماندن در آن و کسب درآمد از معامله ارز، لازم است که همواره تشنه یادگیری باشید و از فرا چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ گرفتن هیچ ابزار آموزشی و به کار بردن آن غفلت نکنید.

از طرفی دیگر، استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز کمک زیادی به ارزیابی اتفاقات بازار خواهد کرد. اما در کل، شاخص RSI یا شاخص قدرت نسبی، شاخصی قدرتمند است که در صورتی که با ابزارهای دیگر در این زمینه ترکیب شود، می‌تواند به شکلی موثر و قدرتمند، باعث شناخت اتفاقات بازار و پیش‌بینی روندهای آن شود. در ادامه مقاله، سه مورد از کاربردهای این شاخص را با هم مرور خواهیم کرد.

چند مورد از کاربردهای شاخص قدرت نسبی

همانطور که گفتیم، رویکردهای واقعی خرید در مواقعی که یک توکن بیش از حد فروخته شده است و همچنین فروش در زمان اوج خرید، به نظر ایده‌های مناسبی می‌آیند. اما از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی، بسیار پرنوسان و گاهاً بسیار پیش‌بینی ناپذیر هستند، احتمال اینکه سیگنا‌ل‌ها، پیام‌های اشتباهی را نشان دهند بسیار زیاد است. در صورتی که بخواهیم به صورت محتاطانه‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری نمائیم، بهتر است که سه مورد از کاربردهای شاخص RSI را همواره مد نظر خود قرار دهیم.

واگرایی RSI

در تحلیل تکنیکال، شیوه‌ای به نام واگرایی یا Divergence وجود دارد ک به شما در اتحاذ تصمیم درست‌تر کمک زیادی خواهد کرد. همانطور که از نام این فرآیند پیداست، واگرایی شاخص به معنای دنبال نکردن شرایطی است که بازار طی می‌کند.

واگرایی شاخص در زمانی اتفاق می‌فاتد که روند RSI در جهت مخالف با حرکت قیمت روبرو باشد. در این حالت، فرصتی بالقوه برای تغییر دادن روند قیمت‌ها ایجاد می‌شود. استفاده از واگرایی، نیازمند این است که حداقل یکی از فراز و نشیب‌های به وجود آمده در RSI در منطقه اشباع فروش یا اشباع خرید قرار گرفته باشد.

واگرایی در شاخص در صورتی ایجاد می‌شود که قله‌های ایجاد شده در قیمت و نیز RSI نسبت به قله‌های پیشین خود، در سطوحی بالاتر یا پائین‌تر قرار گرفته باشند.

به عنوان مثال، نمودار فوق که مربوط به ارز دیجیتال نئو است، بین RSI‌ و قیمت آن، یک واگرایی دیده می‌شود. قیمت ارز در این نمودار، کف پائین‌تری را ثبت کرده اما قدرت فروشندگان در حدی نبوده که شاخص RSI کف پائین‌تری را ثبت نماید. از این رو، خط روندی که از هر کدام از آن‌ها به دست آمده، خلاف جهت دیگریست. پس از یک حرکت افقی چند روزه، می‌بینیم که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و واگرایی تائید شده است. از واگرایی RSI در بازارهای صعودی برای یافتن نقطه احتمالی فروش می‌توان استفاده کرد.

تقاطع خط میانی

شاخص RSI در حقیقت، قدرت خریداران و فروشندگان را در مقایسه با هم نشان می‌دهد. نقاط بیشینه و کمینه، تنها نقاطی نمی‌باشند که با پیدا کردن‌شان بتوان خط سیر خرید یا فروش بازار را یافت. خرید در مواقعی که شاخص RSI به شدت پائین می‌باشد، یا فروختن در مواردی که این شاخص به شدت بالاست، تنها کاربردهای این شاخص نمی‌باشند.

این شاخص، برخی اوقات در محدوده میانی نوسان دارد. در چنین زمان‌هایی بهتر است که توجه را به محدوده وسط نوسانگرها یعنی چیزی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد جلب کرد. در این حدود می‌توان نزاع خریداران و فروشندگان را به خوبی شاهد بود. چرا که RSI در این بازه زمانی از خط ۵۰ عبور کرده است. اما چرا باید این کار را انجام دهیم؟ در ادامه مثالی را با هم مرور می‌کنیم.

آنطور که در نمودار فوق نشان داده می‌شود، عبور شاخص RSI از خط ۵۰ به بالا، در ۵ آوریل صورت گرفته است. پس از آن، قیمت‌ها تا ۱۲ ساعت به صورت افقی بوده و سپس به اهداف بالاتر شروع به اوج گرفتن کرده است. اما آیا این موضوع به این معناست که بین خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت‌ها، یک ارتباط همیشگی و دائمی وجود دارد؟ قطعاً که خیر! اما بهرحال می‌توان از این کاربرد شاخص قدرت نسبی نیز در تحلیل‌های خود استفاده کرده و آن را در نظر داشت.

تغییر پارامترهای ۸۰ و ۲۰

معامله‌گران ارزهای دیجیتال همواره به دنبال این هستند که تا از شاخص‌ها و نمودارهایی که وجود دارد، سیگنال‌هایی دقیق و مشخص را دریافت کنند. یکی از اقداماتی که می‌تواند در جهت افزایش کیفیت و دقت تحلیل‌های مورد استفاده قرار گیرد، تغییر پارامترهای شاخص قدرت نسبی و تبدیل کردن سطوح ۳۰ و ۷۰ به ۲۰ و ۸۰ می‌باشد.

هرچند که با انجام دادن این کار، برخی از فرصت‌های برای خرید و فروش از دست می‌روند. اما لازم است بدانیم که سیگنال‌هایی که از اندیکاتورها دریافت می‌شوند‌، ضریب اطمینان بالاتری را خواهند داشت. باز اگر بخواهیم یک مثال در این خصوص بزنیم، باید به مثالی که در مورد توکن HVN زدیم بازگردیم.

در تاریخ ۴ آوریل، شاخص RSI آن به زیر ۲۰ درصد سقوط کرد. در آن زمان، حرکات قیمت پیش از افزایش یافتن، تا مدتی به صورت افقی دنبال شده بود. این نمودار، مثالی خوب از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر برای شاخص قدرت نسبی در زیر ۲۰ می‌باشد.

یک جمع‌بندی کلی

در صورتی که شانس با شما یار باشد، به احتمال زیاد تحلیل‌های شما درست از آب در می‌آیند. استفاده از اندیکاور قدرت نسبی در زمان‌های خرید و فروش، باعث می‌شود که استراتژی‌های قوی‌تری را برای روند معاملات خود در نظر داشته باشید. خبر خوشحال‌کننده‌ای که در این مورد وجود دارد این است که می‌توان از این شاخص در تمام بازارهای مالی استفاده کرد.

فراموش نکردن یک نکته در انتهای مقاله ضروری به نظر می‌رسد. اینکه هیچگاه شانس خود را برای یادگیری و استفاده از ابزارهای مختلف برای تحلیل بازار از دست ندهید. همواره باید در نظر داشته باشید که بهترین راه برای افزایش دقت و کیفیت تحلیل‌ها و گرفتن تصمیمات درست، استفاده کردن از ابزارهای متنوع در این خصوص است. همچنین باید این نکته را نیز در نظر داشت که از تجربیات دیگر تریدرها که نتایج مطلوبی را در طول دوران کاری خود کسب کرده‌اند نیز استفاده نمائید.

چطور با اندیکاتور RSI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

RSI یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور RSI مخفف "Relative Strength Index" و به معنی شاخص قدرت نسبی است. فردی به نام J. Welles Wilder Jr برای اولین بار چنین شاخصی را ابداع کرد. این اندیکاتور درباره گرایش فروشندگان و خریداران به فروش یا خرید سهم، در بازه زمانی 14 (روز، هفته و ماه) اطلاعاتی می‌دهد و به معامله‌گران در شناسایی سهم های دارای خرید و فروش بیش از حد (به اصطلاح Overbought and oversold) کمک می‌کند.

شاید در نگاه اول، درک مفهوم و استفاده از اندیکاتور RSI به نظر مشکل چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ باشد. اگر تا به حال مفهوم و کاربرد RSI برایتان زیاد جا نیفتاده و یا موفق به کسب سود با استفاده از این اندیکاتور نشده‌اید، این مطلب به شدت به شما پیشنهاد می‌شود. ما در این مطلب آن را معرفی کرده و آموزش استفاده از این اندیکاتور را به ساده‌ترین شکل شرح خواهیم داد. همچنین سعی می‌کنیم با ذکر الگوهای واقعی و تمرین‌ها، در استفاده از RSI ماهر شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها به طور کل به 2 دسته اندیکاتورهای معمولی و اُسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که دامنه نوسان دارند یعنی بین یک بازه خاصی نوسان می‌کنند. RSI هم از انواع اندیکاتورهای اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. در بازه 0 تا 100 دو ناحیه 30 و 70 نقاط کلیدی و حساس اندیکاتور شناخته می‌شوند. مقادیر بالای 70 اشباع خرید و مقادیر پایین 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

هر زمان مقادیر اندیکاتور پایین‌تر از 30 باشد یعنی شاهد فروش در بازار هستیم، بنابراین امکان کاهش فروش و رشد قیمت وجود دارد. هنگامی که RSI مقادیر بالای 70 را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت خریدهای افراطی قرار گرفته و امکان کاهش جو خرید و افت قیمت وجود دارد.

RSI از معادلات پیچیده ریاضی بدست می‌آید. اینکه این روابط چی هستند مسئله اصلی ما نیست. ما فقط قصد داریم از آن در معاملات خود کمک بگیریم.

وزیر اندیکاتورها RSI

اندیکاتور RSI یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع، این شاخص نسبی کندل‌های مثبت و منفی در بازه زمانی خود را مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین 0 تا 100 بدست می‌آید.

نکاتی در مورد اندیکاتور RSI

بهترین دوره برای اندیکاتور RSI دوره 14 روزه می‌باشد. اندیکاتور RSI چون بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند، یک اسیلاتور محسوب می‌شود. در واقع، اسیلاتور به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که دامنه نوسان دارند. اندیکاتور RSI بسیار اندیکاتور قدرتمند و سودمندی است. دو نکته اصلی در مورد اندیکاتور RSI مطرح است، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1. منطقه پیش فروش و پیش خرید
2. خط روند، همانگونه که روی نمودار خط روند رسم می‌کنیم، می‌توانیم روی RSI هم خط روند رسم کنیم و نتیجه بگیریم.

وقتی اندیکاتور بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، در اصطلاح در منطقه پیش خرید یا خریدهای افراطی قرار دارد و اینگونه تعبیر می‌شود که معامله‌گران به منطقه اشباع خرید رسیده‌اند و ممکن است روند تغییر کند و زمانیکه اندیکاتور زیر محدوده 30 قرار بگیرد وارد منطقه پیش فروش یا فروش احساسی می‌شویم که امکان تغییر روند وجود دارد.

اما نکته قابل توجه اینکه؛ وقتی اندیکاتور به عدد 70 رسید همیشه اینطور نیست که خیلی خطرناک باشد و ممکن است تا چندین روز در این محدوده باقی بماند و اگر همیشه به محض رسیدن به این محدوده آن را خطرناک تلقی کنیم، ممکن است از سودهای خوب بازار جا بمانیم؛ بهترین راهکار این است که، کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان تایید‌کننده استفاده کنیم که همواره بتوانیم در راستای بازار سودهای مناسبی کسب کنیم.

در نمودار فوق که مربوط به سهم تکشا است، همانگونه که می‌بینید با فلش‌های نارنجی مناطق اشباع فروش مشخص شده است. همانطور که انتظار داشتیم تغییر روند را روی چارت مشاهده می‌کنیم. اما؛ فلش‌های آبی بیانگر منطقه اشباع خرید می‌باشند و ما شاهد برگشت قیمت سهم و روند سهم می‌باشیم.

خطوط روند، برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت کشیده می‌شوند. این خطوط می‌توانند حمایت یا مقاومت در بازار بورس و همینطور، مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان دهند و همچنین در دوره‌های کاهش قیمت الگوها رو توصیف می‌کنند. خطوط روند از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما، استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده یا حتی خطرناک باشد. یادگیری و آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است؛ اما، استفاده نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است. در حالیکه، پرایس اکشن خلاف این را نشان می‌دهد.
در کل، ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال به شمار رود. در نمودار زیر، به تحلیل سهم کساپا با ترسیم خط روند می‌پردازیم.

در نمودار فوق، خطوط روند ترسیم شده به رنگ سبز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت سهم پس از شکست خط روند صعودی، حرکت رو به پایینی داشته است. اگر به خط روند ترسیم شده در اندیکاتور توجه کنید؛ پس از شکستن خط روند، دقیقا همانند قیمت روی نمودار، نوسانات اندیکاتور رو به پایین است.
نکته قابل توجه اینکه؛ زمان شکسته شدن خط روند صعودی اندیکاتور (که با شکل بیضی بنفش رنگی روی اندیکاتور نشان داده شده است) اگر با دقت بیشتری نگاه کنید خواهید دید که، زودتر از شکست خط روند، قیمت سیگنال خروج را چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ داده است، که خود مزیتی بسیار مناسب است. چرا که احتمال گیر افتادن در صف فروش را کمتر می‌کند.

در نمودار RSI مانند خط روند قیمت، نیاز به 3 سطح تماس داریم و هر چه خط روند نزولی RSI در سطوح پایین‌تر یعنی مناطقی که اشباع فروش است بشکند، فضای بیشتری برای حرکت کردن و رشد قیمت دارد.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش / سیگنال گیری از RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم ناحیه بین 70 تا 100 در نمودار اندیکاتور RSI معرف ناحیه چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ اشباع خرید است و مفهومش این است که خریداران به صورت افراطی در حال خرید هستند. از نظر RSI خرید در این نقطه توصیه نمی‌شود.

به یک نمونه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI در نمودار EURUSD توجه کنید:

همان طور که در تصویر به طور واضح مشاهده می‌شود، حدوداً در مقدار 80 و اشباع خرید و سیگنال خروج داشتیم. بلافاصله بعد از این سیگنال خروج، روند نزولی شده است. مجدداً در مقدار زیر ناحیه 30، اشباع فروش داشتیم و اندیکاتور سیگنال خرید داده، بعد از آن نیز روند صعودی شده است.

ناحیه بین 0 تا 30 نیز معرف ناحیه اشباع فروش است و مفهومش این است که فروشندگان به صورت افراطی در حال فروش هستند. RSI در این ناحیه سیگنال خرید (Buy) صادر کرده و خرید را مناسب می‌داند. به بیانی هرگاه نمودار اندیکاتور سطح تراز 70 را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده و باید منتظر افت نمودار قیمتی سهم باشیم. هرگاه نمودار این اندیکاتور سطح تراز 30 را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده و باید منتظر رشد نمودار قیمتی سهم باشیم.

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI

برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر کسب دانش و اطلاعات در این زمینه و همینطور یادگیری تحلیل، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزانه، بسیار کاربردی و سودمند است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره 14 روزه برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران و یا تاجران به دلایل مختلفی از تنظیمات متفاوتی در این زمینه استفاده کنند که امری بدیهی است.
به این دلیل که، آنها چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ با این تفکر که اگر تنظیمات دوره RSI کمتری را در نظر بگیرند، حساسیت نوسان‌ساز را افزایش می‌دهند. به این منظور که، یک نوسان‌ساز حساس را دریافت کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران در امر تنظیمات دوره RSI به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران کوتاه مدت؛ این سرمایه‌گذاران، از تنظیمات دوره کوتاه تر 9 تا 11 روز را استفاده می‌کنند.
2. سرمایه‌گذاران میان مدت؛ این سرمایه‌گذاران، معمولا از همان دوره 14 روزه که به طور پیش‌فرض انتخاب شده است استفاده می‌کنند.
3. سرمایه‌گذاران بلند مدت؛ این نوع سرمایه‌گذاران، تنظیمات را روی دوره‌های بلندتر در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، با زبانی ساده و روان شما را به درک صحیحی از RSI برسانیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که؛ وقتی اندیکاتور بالای منطقه 70 بود به این معنا نیست که بفروشیم، چون احتمال بالا رفتن آن وجود دارد. به هنگام خرید باید دقت داشته باشیم، چون احتمال اصلاح هست و اگر این دیدگاه را داشته باشیم که در منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام کنیم، ممکن است سودهای خوب را از دست دهیم.

توصیه نویسنده به شما این است که؛ همواره هر سهم را به طور جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تحلیل (نه سیگنال) استفاده کنید. این دلیل انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

نکته آخر اینکه؛ دوستان عزیز، همواره آموزش ببینید و با آنالیز داده‌های فراگرفته برای معاملات خود، مناسب‌ترین استراتژی سازگار با روحیات خود را انتخاب کنید تا لذت بودن در بازار های مالی را به طور مکرر تجربه کنید.