چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق

4 سیگنال که حکایت از رشد بازار بورس دارد

به گزارش الفباخبر ، ارزش کل معاملات بورس با افزایش ۲۳.۲۱ درصدی نسبت به هفته قبل به ۲۹ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان رسید.

بیشتر بخوانید:

بررسی وضعیت بازار بورس در هفته‌ای که گذشت

ریزش 7 هزار واحدی شاخص کل بورس

ساز شاخص ها در بورس ناموزون شد/ حقیقی ها از پالایشی ها بیرون آمدند

در هفته‌ای شاخص کل بورس با ۲.۲۱ درصد افزایش به میزان ۳۱ هزار و ۶۳۷ واحد تغییر داشته و از تراز یک میلیون و ۴۳۲ هزار به یک میلیون و ۴۶۳ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص هم‌وزن که نشانگر رشد یا کاهش ارزش شرکت‌های کوچکتر بازار است، با افزایش حدود ۳.۱۳ درصدی مواجه شد و به میزان ۱۱ هزار و ۴۴۴ واحد تغییر داشت. این شاخص از محدوده ۳۶۵ هزار و ۹۰۴ واحد به ۳۷۷ هزار و ۳۴۷ واحد رسید.

اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: خرید سهام ایران خودرو و سایپا توسط شرکت‌های زیر مجموعه این دو شرکت و با پول خود این شرکت‌ها غیرقانونی است. برخی از شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو و سایپا، با هزینه خود این دو خودروساز، سهام آن‌ها را می‌خرند که این موارد جزو بی نظمی آن‌ها به شمار می‌آید که دولت به این موضوع ورود کرده است.

این موضوع میزان نقدینگی ورودی به سهام خوردویی را تغییر دهد.

رئیس جمهور گفت: اوایل امسال حذف ارز ترجیحی به نحوی اتفاق خواهد افتاد که شوکی به اقتصاد کشور وارد نشود.

حذف ارز ترجیحی شرکت‌های دارویی را با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه می‌کند. کارشناسان نیز می‌گویند سهام دارویی مدتی اصلاحی و سپس روند صعودی به خود می‌گیرد.

روزنامه نیوایندین اکسپرس نوشت: منابع آگاه می‌گویند که ایران می‌خواهد به‌زودی یک نرخ مبادله و ارزش‌گذاری بین ریال و طلا ایجاد کند. این موضوع باعث تشویق روی آوردن مشتریان نفت و گاز این کشور به استفاده از ریال یا طلا شود. این تصمیم ایران می‌تواند ضربه دیگری به دلار آمریکا باشد.

کارشناسان می‌گویند این موضوع به صورت غیر مستقیم روی بورس تاثیر دارد. می‌تواند بازار سرمایه را در بلند مدت صعودی کند.

عرضه بلوکی جدید در بورس

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری سهام بلوکی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: پیش‌بینی می‌شود برای هر یک از باشگاه‌ها یک یا دو بلوک ۱۷ تا ۲۰ درصدی به صورت مزایده و از طریق بورس عرضه شود.

وی ادامه می‌دهد: کسانی که پیشنهاد عرضه سهام دارند و شرکت‌هایی که خریدار بلوک سهامدار هستند، می‌توانند به سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند و ظرف یکی دو ماه آینده پیشنهادها بررسی می‌شود و بعد از سنجش اهلیت خریداران، چون این شرکت‌ها بورسی شده‌اند، مزایده بلوکی از طریق بورس انجام خواهد شد و قرار است تا پایان شهریور سال جاری حجم سهام دولت در هر یک از این دو باشگاه زیر ۵۰ درصد شود.

به گفته کارشناسان عرضه بلوکی سهام استقلال و پرسپولیس می‌تواند نقدینگی جدید به بورس وارد کند.

معامله در بورس بر اساس تحلیل کانالهای بورسی تلگرام (هوش جمعی)

شبکه‌های اجتماعی روز به روز جای خود را در زندگی ما باز می‌کنند. در حوزه بورس نیز هر روز بر اهمیت این ابزار افزوده شده است. این موضوع باعث شده است تحلیل شبکه‌های اجتماعی برای معامله سهام در کنار سایر روش‌های تحلیلی مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی به یک رویکرد رایج تبدیل شود. این روش اگر چه امکان تحلیل روانشناسی بازار را برای معامله‌گران فراهم می‌کند اما یک کاربرد بسیار مهمتر نیز دارد که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

هوش جمعی یعنی استفاده از نظرات طیف وسیعی از افراد برای اتخاذ تصمیمات خرید و فروش. به عبارت دیگر هوش جمعی به معنای گذاشتن اشخاص به جای یک شخص هر چند متخصص است. عده‌ای اعتقاد دارند اگر به جای یک نفر، نظرات و تحلیل‌های گروهی از افراد مد نظر قرار بگیرد، سیگنال خرید و فروش دقیق‌تری صادر خواهد شد. با توجه به اهمیت این موضوع و تمرکزی که سهم تو برای تحلیل اطلاعات تلگرام با هوش مصنوعی برای دستیابی به تحلیل هوش جمعی در بورس داشته است. در این مقاله سعی داریم معرفی جامعی از ایده هوش جمعی داشته باشیم.

ایده هوش جمعی از کجا نشات می‌گیرد؟

قطعا در طول تاریخ، مفهوم هوش جمعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بارها مورد استفاده قرار گرفته است. اما آغاز تئوریزه شدن مفهوم هوش جمعی، بر اساس آزمایش دانشمند انگلیسی فرانسیس گالتون بوده است.

این دانشمند از مردم یک روستا درخواست کرد که وزن یک گاو را صرفا با نگاه کردن به آن تخمین بزنند. حدود 800 نفر از جمعیت روستا در این آزمایش شرکت کردند، کسانی که به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده و متشکل از افراد گوناگون روستا بودند. میانگین نظرات تمام 800 نفر روستا، وزن گاو را در حدود 1197 پوند تخمین زد، در حالی که وزن واقعی گاو از طریق وزن کردن آن روی ترازو، 1198 پوند به دست آمد.

نتایج این آزمایش نشان داد که پیش‌بینی گروهی مردم روستا دقت بالایی داشته و تقریبا مشابه وزن واقعی گاو بوده است. این در حالی بود که دقت دامداران و قصابان روستا که متخصصان امر به حساب می‌آمدند، از پیش‌بینی گروهی مردم پایین‌تر بود. آزمایش گالتون مبنایی شد برای تئوریزه کردن مفهوم هوش جمعی و کارکرد مثبت آن.

جیمز سورویکی، در کتابی با عنوان هوش جمعی، به پتانسیل این روش در زمینه‌های مختلف تاکید کرده است. او به مثال‌های تاریخی زیادی اشاره می‌کند که در آن‌ها ایده هوش جمعی به صورت امیدوارکننده کار کرده است. هم‌چنین باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر بسیاری از تصمیمات روزانه که بر اساس نتایج جستجوی گوگل گرفته می‌شوند، در حقیقت بر مبنای ایده هوش جمعی هستند. هم‌چنین نتایج انتخابات در سرتاسر دنیا نیز مثالی برای تاثیرگذاری هوش جمعی در زندگی امروز است. با این توضیحات، طبیعی است که مفهوم هوش جمعی در بورس و برای صدور سیگنال خرید و فروش نیز وارد شده باشد.

هوش جمعی و بازار بورس

کارایی مورد انتظار برای هوش جمعی در بورس مشخص است: قرار است نظرات گروهی از تحلیل‌گران مبنایی برای صدور سیگنال خرید و فروش باشد. کافی است نگاهی به کانال‌های بورسی تلگرام بزنید، در هر کانال یک تحلیل‌گر بر مبنای نظارت خود سیگنال خرید و فروش می‌دهد. اگر به این بستر از زاویه هوش جمعی نگاه شود، می‌توان سیگنال خرید و فروش دقیق‌تری را از برایند نظرات تحلیل‌گران مختلف به دست آورد.

آیا مفهوم هوش جمعی در بورس می‌تواند کارآمد باشد؟

همان طور قبلا اشاره شد، مثال‌های کافی برای عملکرد مثبت ایده هوش جمعی در زمینه‌های مختلف وجود دارد، اما در مورد بازار بورس شاید وضعیت کمی پیچیده‌تر باشد و دریافت سیگنال خرید و فروش بر مبنای نظرات تحلیل‌گران احتمالا به سادگی تخمین وزن یک گاو نیست. به طور کلی افراد درگیر در بورس دو دسته هستند:

به طور کلی ادغام زمینه‌های مختلف اقتصاد در بورس، پیش‌بینی آن را برای متخصصان این حوزه دشوار می‌سازد. به همین دلیل بسیار متداول است که تحلیل‌گران مختلف بر اساس اطلاعاتی یکسان، به تحلیل‌های متفاوتی برسند. در حالی که مزیت هوش جمعی مردم عادی این است که نظر هر فرد به تنهایی ارزشی ندارد، بلکه میانگین نرمال این نظرات است که به عنوان خروجی هوش جمعی مورد توجه قرار می‌گیرد، در حقیقت هوش جمعی تنها یک خروجی دارد. یعنی می‌توان تمام سیگنال خرید و فروش موجود در کانال‌های تلگرام را به صورت برایند و خلاصه مورد استفاده قرار داد.

تحلیل‌گرانی که در کارگزاری‌ها یا شرکت‌های فعال در بورس کار می‌کنند، ممکن است در حین ارائه تحلیل‌ها دچار تعارض منافع شرکت با نتیجه تحلیل خود بشوند. پدیده‌ای که در میان مردم عادی وجود ندارد، چرا که رابطه یا خاصی با هیچ یک از سهام بورس ندارند.

دسته اول معمولا بر مبنای تحلیل و استراتژی و دسته دوم که تعداد آن‌ها بسیار بیشتر است، بر مبنای نظرات دیگران (مثلا متخصصان، تحلیل‌گران و یا اخبار و سیگنال‌های اینترنتی) به خرید و فروش سهام می‌پردازند. یافته‌های پژوهشگران این حوزه نشان می‌دهد که هوش جمعی هر دو دسته مذکور، روی تغییرات قیمت سهام تاثیرگذار هستند، اما ضریب تاثیر هوش جمعی مردم عادی بیشتر است. به همین دلیل بهتر است کمی به مقایسه این دو پرداخته شود.

1- هوش جمعی تحلیل‌گران حرفه‌ای

افرادی با تجربه و دانش بالا که معمولا در کارگزاری‌ها یا نهادهای مطلع بورس روابطی نیز دارند، در زمره تحلیل‌گران حرفه‌ای قرار می‌گیرند. تحقیقات زیادی نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ، هر دو از توصیه‌های تحلیل‌گران حرفه‌ای تاثیر می‌پذیرند، رفتار ناشی از هوش جمعی این دسته از افراد روی قیمت سهام موثر هستند.

2- هوش جمعی سرمایه‌گذاران عادی

این دسته را می‌توان گروهی متنوع و رندوم از مردمی عادی که در بازار بورس فعالیت می‌کنند در نظر گرفت، افرادی که اینترنت تبدیل به بستری برای اعلام نظرات آن‌ها شده است. در بازار بورس هم پلتفرم‌ها آنلاین فراوانی وجود دارد که سرمایه‌گذاران عادی می‌توانند در آن‌ها نظرات و تحلیل‌های خود را بیان کنند. سایت سهامیاب و بالاتر از آن کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی که توسط افراد عادی راه‌اندازی و اداره می‌شوند، از جمله این پلتفرم‌ها به شمار می‌آیند.

یافته‌های پژوهشگران زیادی نشان داده‌اند که نظرات و سیگنال خرید و فروش فعالان عادی در بستر شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند در پیش‌بینی روند و قیمت سهام موثر باشد. در حال حاضر صدها کانال تلگرامی با چندین هزار عضو وجود دارند که در حال ارائه سیگنال خرید و فروش هستند.

عملکرد هوش جمعی در بازار بورس

برای بررسی کارآیی هوش جمعی در پیش‌بینی روند تغییرات قیمت سهام، پژوهش‌های متعددی انجام شده است. به عنوان نمونه در پژوهشی، پیشنهادات گروهی از تحلیل‌گران حرفه‌ای و افراد عادی در بازه زمانی سال 2015 تا 2019، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میان پیش‌بینی‌های هر دو گروه با روندی که قیمت در روزهای آینده طی کرده، مشابهت قابل قبولی وجود داشته است.

سبد سهامی که بر اساس سیگنال خرید و فروش افراد عادی جمع‌آوری شده بود، سود بیشتری در قیاس با سبد تشکیل شده بر اساس هوش جمعی متخصصان، برگرداند. این پژوهشگران در نتیجه‌گیری نهایی خود اعلام کردند که تهیه سبد سهام با در نظر گرفتن توامان هوش جمعی افراد عادی و متخصصان برای صدور سیگنال خرید و فروش، بازدهی بالاتری خواهد داشت.

در پژوهشی چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق دیگر بیش از 10000 توصیه منتشر شده در بزرگترین پایگاه اینترنتی پیش‌بینی سهام در اروپا، حد فاصل سال 2007 تا 2011 جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نیز نشان داد که بازدهی سرمایه‌گذاری بر مبنای این 10000 توصیه بالاتر از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط متخصصان کارگزاری‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، است. این پژوهش نتیجه‌گیری کرد استفاده سرمایه‌گذاران از هوش جمعی در بورس بهتر از تحلیل متخصصان خواهد بود.

استفاده هوش جمعی در بورس تحت چه شرایطی می‌تواند موفق باشد؟

برای آن که صدور سیگنال خرید و فروش و پیش‌بینی روند قیمت سهام بر اساس هوش جمعی با دقت بالایی انجام شود، چهار شرط لازم است. در ادامه به هر کدام چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق از آن‌ها پرداخته خواهد شد:

1- افراد باید از تنوع کافی برخوردار باشند

افرادی که برای نظرخواهی انتخاب می‌شوند باید در حد امکان دارای نظرات و پیش‌زمینه‌های متفاوت باشند تا حذف تعصب با بیشترین درصد ممکن انجام شود.

2- افراد باید با بازار بورس آشنایی داشته باشند

افرادی که در پیش‌بینی شرکت می‌کنند باید با قواعد و مفاهیم دنیای بورس آشنا باشند، چرا که سیگنال خرید و فروش آن‌ها باید مبتنی بر تحلیل و نظر شخصی باشد، نه شانس و احساس.

3- نظرات باید کاملا مستقل و بدون دخالت عامل خارجی باشند

شرط دوم برای عملکرد صحیح هوش جمعی در بورس آن است که باید مکانیزم نظرسنجی از تمامی افراد به گونه‌ای باشد تا هر شخص کاملا مستقل نظر دهد. یعنی سیگنال خرید و فروش هر فرد باید بدون تاثیرپذیری از نظر اکثریت باشد. چرا که اگر فرد تصور کند که اکثریت یا حتی عده‌ای از گروه عقیده خاصی دارند، ممکن است نظر اولیه خود را تغییر دهد. این پدیده باعث خدشه‌دار شدن نتیجه هوش جمعی می‌شود، چرا که ماهیت تصادفی را از بین می‌برد.

4- پیش‌بینی باید ضمانت عملی داشته باشد

شرط دیگر برای کارآیی روش هوش جمعی در بورس آن است که باید از افراد خواسته شود تا به صورت حقیقی یا حداقل فرضی، بر اساس سیگنال خرید و فروش خود معامله کنند. مثلا اگر فردی برای تحلیل سهم خودرو پیش‌بینی روند صعودی تا دو ماه آینده را کرده، باید اعلام کند که با این پیش‌بینی حاضر است چه مقدار از این سهم را با چه قیمتی خریداری کند. با این کار به نوعی فرد پیش‌بینی خود را ضمانت کرده و اعتبار نظر بالاتر خواهد رفت.

کلام پایانی

در مقاله حاضر به بررسی ایده هوش جمعی در بورس و کاربرد آن برای دریافت سیگنال خرید و فروش پرداخته شد. با توجه به قدمت مباحثی مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی، تابلوخوانی، طراحی استراتژی و … در بورس، طبیعی است که ایده استفاده از سیگنال خرید و فروش بر اساس نظرات جمعی (مانند تحلیل‌های تلگرامی) به سرعت پذیرفته نشود. اما مطالعات علمی زیادی هستند که کارکرد این ایده را اثبات کرده و به چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق علت همین پشتوانه علمی – تحقیقاتی، کاربرد هوش جمعی در معاملات بورسی رو به افزایش است.

در حال حاضر سهم‌تو استارتاپ ایرانی فعال در این زمینه است که با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال‌های خرید و فروش تحلیل‌گران تلگرامی را تشخیص می‌دهد. سهم تو همچنین با ارزیابی عملکرد کانال‌های امکان تحلیل غنای تحلیل‌های ارائه شده توسط کانالهای بورسی را فراهم می‌کند.

شگردهای افزایش حجم

نقطه قوت اکثر سیستمهای معاملاتی مشهور و برجسته بحث افزایش حجم است. ما با استفاده از پارامتر حجم و افزودن به حجم قادر خواهیم بود روند سودسازی را تقویت کنیم. در واقع بالا بردن حجم میتواند بهمنی که در ابتدای راه تنها یک گلوله برفی است عمل کرده و در چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق مسیر حرکت هر بار سودها بزرگ و بزرگتر شده و بازدهی بالا را برای حساب به ارمغان بیاورد، به شرط آنکه در طی مسیرش در زیان توسط معامله گر قابل کنترل باشد.

در بسیاری از سیستمها، از شگرد افزایش حجم در مواقعی که معاملات در سود است استفاده میکنند که به آنها آنتی مارتینگل گفته می شود. آنچه مشخص میکند که پلن مدیریت سرمایه باید مارتینگل باشد یا آنتی مارتینگل، بستگی به تشخیص استراتژیست و ساختار پلن معاملاتی و همچنین ماهیت بازار مالی که سیستم در آن اجرا میشود دارد. بگذارید مثالی برایتان بزنم تا ببینید چگونه میتوان با افزودن حجم معامله بازدهی را به شکل قابل توجهی بهبود بخشید. فرض کنید سیستمی داریم که در اصلاحی ٪۶۲ از یک روند صعودی وارد معامله خرید میشود.

این معامله گر حد ضرر را زیر نقطه (۱) تعیین میکند اما برای سود حدی را مشخص نمیکند. با شکستن سقف (۲) حد ضرر را به زیر کف (۳) منتقل میکند. عملا با شکسته شدن سقف این موقعیت معاملاتی در اصطلاح Break even میشود که به حالتی گفته می شود که شما حد زیان را به نقطه ورود منتقل کرده اید. حال معامله گر منتظر شرایطی می ماند که مجدد ساختار سیستمی سیگنال خرید بدهد و یک بار دیگر در اصلاحی ٪۶۲ بتواند سهم را بخرد.

در این حالت مجدد معامله گر در محدوده قیمتی (5) وارد معامله خرید شده و حد زیان را زیر (3) قرار می دهد. در صورت رشد قیمت از نقطه (5)، این بار حساب با دو برابر حجم دفعه قبل رشد می کند، اما ریسک معامله هر بار معادل یک واحد است. زیرا هر بار که وارد معامله جدیدی می شویم، حد زیان معاملات قبل به نقطه ورود منتقل می شود. حال در صورت شکستن سقف (4) حد زیان معامله اول را از زیر نقطه (۳) به زیر نقطه (۵) منتقل میکنیم و حد زیان معامله دوم را نیز به زیر (۵) می بریم، حال موقعیت معاملاتی نخست حد زیانش به نقطه امن سودآور منتقل شده و حد زیان موقعیت دوم به نقطه صفر منتقل شده است و همین ریتم معامله را در آینده نزدیک تکرار میکنیم. چنانچه در یک ساختار روند دار بازار چند بار اصلاحی و حرکت بدهد در گام های بعدی چند برابر حجم اولیه در بازار هستیم در حالیکه در تمام زمانها صرفاً معادل همان ریسک موقعیت اول حساب تحت ریسک قرار دارد.

به طور کلی در شگردهای افزایش حجم به موارد زیر دقت کنید:

✓ غیر از سیستمهای مارتینگلی، هیچ گاه به حجم معاملات پیش از مثبت شدن آن اضافه نکنید .
✓ ترجیحاً وقتی وارد معامله جدید شوید و حجمی را اضافه کنید که مطمئن باشید موقعیتهای معاملاتی قبل طبق توضیحاتی که ارائه شد حد زیانشان به نقطه ورود یا سود منتقل شده باشند.
✓ اطمینان حاصل کنید که ریسک تمام موقعیت های معاملاتی باز یک گزینه در محدوده قابل قبول سیستم و موازین مدیریت سرمایه باشد. یعنی به گونه ای عمل نشود که هر یک از افزایش حجم ها خود بار جدید ریسکی را به حساب تحمیل کند.

در عمل برای بهینه سازی عملکرد سیستم معاملاتی، هر تکنیکی که بتواند در بیشینه سازی سود و کمینه سازی زیان کمک کند جایگاهی رفیع در ذهن یک استراتژیست موفق خواهد داشت.

فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

فیلترنویسی در بورس، یکی از کاربردی‌ترین تکنیک‌‌های معامله‌گری است. از این تکنیک برای شناسایی سهم‌هایی‌ با یک یا چند ویژگی مشترک استفاده می‌شود. مثلا ما به لیست سهامی با حجم خرید حقیقی بیش از ۱۰ میلیون سهم نیاز داریم. با کمک «فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی» در ابزار فیلترنویسی سایت tsetmc.com، طی چند ثانیه لیست مد نظر در اختیارمان قرار می‌گیرد. برای آشنایی با انواع فیلترها و نحوه استفاده از این ابزار، با ما همراه باشید.

آموزش فیلترنویسی در بورس

در مقاله «آموزش فیلترنویسی در بورس»، مجموعه‌ای از فیلدهای ساده و پیشرفته و کاربرد آن‌ها، توضیح داده شد. در این مطلب، آموزش فیلترنویسی را با معرفی انواع فیلترهای خرید و فروش حقیقی و حقوقی و نحوه ترکیب آن‌ها ادامه می‌دهیم.

این آموزش شامل سه مرحله به شرح زیر است:

• فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی
چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق
• فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی
• فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

در مرحله اول و دوم، فیلترهای «تعداد» و «حجم» خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی، زیرمجموعه‌ها و فرمول‌های خاص هر کدام را بررسی می‌کنیم. این فیلترها اطلاعات دقیقی چون: میزان تقاضا، تمایل معامله‌گران برای ورود یا خروج از سهم، تعداد و حجم معاملات سهام مختلف و… را ارائه می‌دهند و برای درک شرایط سهم در بازار کاربرد زیادی دارند.

در مرحله سوم، با نحوه ترکیب فیلترهای «تعداد» و «حجم» خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی آشنا می‌شویم. معامله‌گران از ترکیب این فیلترها برای: شناسایی کد به کدهای خاص یا مشکوک، تشخیص فشار فروش و خرید سنگین روی سهم، سیگنال ورود پول قدرتمند و… استفاده می‌کنند.

فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی شامل چهار فرمول به شرح زیر است:

کاربرد	فیلتر
تعداد خریداران حقیقی	(ct).Buy_CountI
تعداد خریداران حقوقی	(ct).Buy_CountN
تعداد فروشندگان حقیقی	(ct).Sell_CountI
تعداد فروشندگان حقوقی	(ct).Sell_CountN

در ادامه با ذکر چند مثال، نحوه استفاده از فرمول‌های فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی را بررسی می‌کنیم:

مثال ۱: دستور زیر، سهم‌هایی با تعداد خریداران حقیقی کمتر از ۲۰۰ نفر را نمایش می‌دهد.

مثال ۲: خروجی دستور زیر، سهم‌هایی با تعداد خریداران حقوقی بیش از ۲ است.

استفاده از فیلتر «تعداد» خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی، پیچیدگی چندانی ندارد. با کمک سه عملگر: کوچکتر (>)، بزرگتر (<) و مساوی (=) می‌توانیم دستورات را به راحتی ویرایش و نتیجه را طبق دلخواه خود تنظیم کنیم.

در تصاویر زیر، نتایج حاصل از اعمال فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی را در دیده‌بان بازار مشاهده می‌کنید:

بپاس

آپ

وخارزم

ثعتما

رمان

فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق حقیقی

فیلتر حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی دارای چهار فرمول است:

کاربرد	فیلتر
حجم خرید حقیقی	(ct).Buy_I_Volume
حجم خرید حقوقی	(ct).Buy_N_Volume
حجم فروش حقیقی	(ct).Sell_I_Volume
حجم فروش حقوقی	(ct).Sell_N_Volume

در مثال‌های زیر نحوه استفاده از فرمول‌های فیلتر حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی را مشاهده می‌کنید.

مثال ۱: خروجی دستور زیر، شامل سهم‌هایی با حجم خرید حقوقی به میزان کمتر از یک میلیون برگه سهم است.

مثال ۲: در دستور زیر، سهم‌هایی با حجم فروش حقیقی بیش از ۴۰ میلیون سهم، نمایش می‌یابند.

تصاویر زیر، نتایج استفاده از فیلتر حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی در دیده بان بازار را نشان می‌دهد.

فولاد

وتوس

وخارزم

وبست

سپ

فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی

در ابتدای مقاله، به اهمیت و کاربرد «فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی» برای تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی، سیگنال خروج سهامداران بزرگ، سیگنال ورود پول قدرتمند و… اشاره شد. در این بخش نحوه ترکیب فیلترها را می‌آموزیم و با ذکر چند مثال، دستورات ترکیبی مختلف را بررسی می‌کنیم.

فیلتر ترکیبی چیست؟ زمانی که دو دستور مجزا، از طریق عملگرها به یکدیگر متصل می‌شوند، فیلتر ترکیبی ساخته شده است. خروجی این فیلتر تا حد زیادی به انتخاب عملگر بستگی دارد. مثلا اگر بین دو دستور از عملگر «یا» (||) استفاده کنیم، برقراری یکی از شروط برای نمایش سهم در خروجی کافی است. اما اگر از عملگر «و» (&&) بین دستورها استفاده کنیم، نتیجه محدودتر می‌شود و برای نمایش سهم در خروجی، باید هر دو شرط برقرار باشد.

در جدول زیر لیست عملگرهای بخش «فیلتر» سایت tsetmc.com را مشاهده می‌کنید:

توضیح	عملگر
جمع	+
تفریق	–
ضرب	*
تقسیم	/
باقیمانده تقسیم	%
و	&&
یا	||
نقیض	!
مساوی	==
بزرگتر	>
کوچکتر
بزرگتر و مساوی	>=
موچکتر و مساوی
مخالف	!=

در ادامه، نمونه‌ای از دستورات فیلتر ترکیبی را بررسی می‌کنیم.

• دستور اول حجم خرید حقیقی را نشان می‌دهد. (ct).Buy_I_Volume
• دستور دوم حجم خرید حقوقی را بیان می‌کند. (ct).Buy_N_Volume
• بین دو دستور از عملگر (جمع + ) استفاده شده است. بنابراین حجم خرید حقیقی و حقوقی با هم جمع می‌شود.
• بعد از دستورات علامت (کوچکتر <) و سپس عدد ۱۰۰۰۰ را مشاهده می‌کنید. پس حاصل دستورات قبلی، باید از عدد ۱۰۰۰۰ کوچکتر باشد.

با توجه به توضیحات بالا، سهامی که مجموع حجم خرید حقیقی و حقوقی در آنها (حجم معاملات سهم در یک روز)، کمتر از ۱۰۰۰۰ برگه سهم باشد، خروجی این فیلتر ترکیبی هستند.

نکته مهم استفاده از فیلترها، توانایی تحلیل نتایج است. در واقع مهارت فیلترنویسی از دو بخش: «شناخت دستورات» و «درک کاربرد هر دستور» تشکیل می‌شود. حتی برخی از معامله‌گران خبره، «درک کاربرد دستورات» و «توانایی تحلیل نتایج» را مهم‌تر از «دقت نتایج» می‌دانند و معتقدند که معامله‌گر بدون «توانایی تحلیل»، حتی با دقیق‌ترین نتایج هم موفق به کسب سود نمی‌شود.

• حال سوال این جا است که «تحلیل» چگونه انجام می‌شود؟ برای پاسخ، بار دیگر فیلتر ترکیبی مثال قبل را بررسی می‌کنیم:

این دستور بر پایه «حجم خرید» نوشته شده است. خریدار کلی یا جزئی در دستور اهمیت ندارد، بلکه مجموع «حجم خرید حقیقی و حقوقی» مدنظر است. هیچ یک از دستورات مربوط به «تعداد معاملات» در فیلتر مشاهده نمی‌شود، بنابراین محبوبیت سهم و تعداد تقاضا هم اهمیت چندانی ندارد. در آخر (علامت کوچکتر)، خروجی فیلتر را به «سهام با حجم خرید کم» یا اصطلاحا «سهم‌های کم‌معامله» محدود می‌کند.

• اکنون باید ببینیم که سهم‌های کم‌معامله، چه اهمیتی برای معامله‌گران دارند؟

در حالت کلی دو گروه از سهام از این ویژگی برخوردارند:

1. سهامی که تقاضا برای آنها وجود ندارد. اگر تعداد تقاضا در سهمی کم باشد، معامله‌گران هنگام خروج از آن به مشکل برمی‌خورند. در واقع فروشنده برای سهم وجود دارد، اما کسی متمایل بر خرید نیست. پس عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد و معامله‌گر موفق به فروش نمی‌شود. (این سهام احتمالا کاهش قیمت قابل توجهی را تجربه می‌کنند.)
2. سهم‌هایی که به اصطلاح بورسی «خشک شده‌اند»! از این اصطلاح زمانی استفاده می‌شود که بخش زیادی از سهام یک نماد، در اختیار عده‌ای خاص باشد و آنها تمایلی به فروش نشان ندهند (برای سهام فرابورسی این شرایط معمولا منجر به ایجاد روند صعودی پر قدرت می‌شود).

• پس معامله‌گر با کمک این فیلتر ترکیبی، «سهامی با احتمال کاهش قیمت شدید» و «سهام فرابورسی در آستانه صعود» را شناسایی می‌کند. سپس با توجه به استراتژی معاملاتی (مثلا نوسان‌گیری)، سهم‌های مدنظر را انتخاب و بعد از بررسی نهایی هر سهم، وارد معاملات آن می‌شود.

تصاویر زیر، نتایج استفاده از فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی در دیده‌بان بازار را نشان می‌دهد.

ثامان

• خروجی برابر است با سهامی که در آن «خریداران حقیقی» چندین برابر «فروشندگان حقیقی» هستند.
• این شرایط «سیگنال خروج سهامداران بزرگ» به حساب می‌آید.
• احتمالا صف فروش سهم، برای چند روز ادامه دارد.

غمینو

• خروجی برابر است با سهامی که در آن «تقاضای حقیقی» برای خرید بسیار زیاد است، اما «فروشندگان حقیقی» تمایل به فروش ندارد.
• «عدم تمایل حقیقی به فروش» و در مقابل «خرید سنگین آن از حقوقی»، صعود قدرتمند سهم را تا حد زیادی تضمین می‌کند.

بهپاک

• خروجی برابر است با سهامی که علی‌رغم وجود تقاضا، حقیقی تمایلی برای فروش ندارد.
• این شرایط نشان می‌دهد که سهم اکنون در حالت صعودی است.
• احتمال زیادی برای ادامه روند صعودی وجود دارد، اما بهتر است معامله‌گر همه عوامل تاثیرگذار و حواشی سهم را بررسی کند.

وآتی

• خروجی برابر است با سهامی که «حجم فروش حقوقی» و «حجم خرید حقیقی» یکسان دارد.
• این شرایط نشانه‌ای از «کد به کد حقوقی به حقیقی» است، البته برای اطمینان، تعداد خریداران هم باید چک شود.

تکمبا

• خروجی برابر است با سهامی که «تعداد خریداران حقیقی» کم و «حجم خرید حقیقی» بسیار زیادی دارد.
• این شرایط «سیگنال ورود پول بسیار قدرتمند به سهم» و «تمایل برای ادامه روند صعودی» به حساب می‌آید.

سخن آخر

تعداد و حجم معاملات حقیقی و حقوقی سهام، برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. نسبت این دو به یکدیگر، سیگنال‌های مهمی مثل: کد به کد حقوقی به حقیقی، بازگشت قیمت سهم یا ادامه روند، خروج سهامداران بزرگ و… را بیان می‌کند. حتی می‌توان گفت که بخشی از تحلیل‌ معامله‌گران حرفه‌ای، همواره به «معاملات حقیقی و حقوقی» مربوط می‌شود. معامله‌گران برای این کار، به ابزاری دقیق، سریع و هوشمند نیاز دارند و فیلتر نویسی یکی از بهترین ابزار‌ها به حساب می‌آید. با کمک دستورات «فیلتر تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی»، «فیلتر حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی» و «فیلترهای ترکیبی حجم و تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی» می‌توانیم در زمانی کوتاه، معاملات صدها سهم را با هم مقایسه کنیم و نتایج دقیقی به دست آوریم. در مطلب فوق، «مجموعه‌ای از دستورات فیلترنویسی» و «روش تحلیل نتایج فیلترنویسی» را بررسی کردیم. برای یادگیری کامل این ابزار، پیشنهاد می‌شود در دوره‌های حضوری یا مجازی «آموزش فیلترنویسی در بورس» کارگزاری آگاه شرکت کنید.

تحلیل رمزارز کاردانو ADA | تحلیل ارز دیجیتال کاردانو (1 مرداد 1401)

سلام به همراهان همیشگی وبسایت حسین عظیمی. امروز و در این مقاله قرار است سطوح مهم قیمتی رمزارز کاردانو را با هم بررسی کنیم و مروری به سناریو های محتمل پیش روی این رمزارز داشته باشیم.

تحلیل رمزارز کاردانو

رمزارز کاردانو با نماد Ada در تایم فریم روزانه، بعد از یک موج شارپ نزولی، طبق اصل چرخه بازار در پرایس اکشن، یک روند نزولی را تشکیل داد و بعد از آن، مجددا طبق اصل چرخه بازار در پرایس اکشن، با شکست خط روند نزولی، چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق قیمت وارد فاز بعدی، یعنی تریدینگ رنج شده است و در حال حاضر می‌توان انتظار ادامه این تریدینگ رنج را داشت.

تحلیل رمزارز کاردانو در تایم فریم چهار ساعته

برای تحلیل با جزئیات بیشتر، وارد یک تایم فریم کوچکتر (۴ ساعته) می‌شویم و مشاهده می‌کنیم که ابر کومو، سوئیچ‌ (تغییر رنگ) های زیادی را داشته که نشان از قدرت تریدینگ رنج دارد و در حال حاضر، با توجه به قدرت بالا و برابر کندل‌ها، ضخامت و تغییر رنگ ابرکومو و قرارگیری RSI در محدوده خنثی، می‌توانیم انتظار ادامه این تریدینگ رنج را داشته باشیم. در صورت صعود، مقاومت اول، محدوده 0.51 دلار و مقاومت دوم، محدوده 0.54 دلار است و در صورت چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق نزول، حمایت اول، محدوده 0.475 دلار و حمایت دوم، محدوده 0.45 دلار است.

موفق و پرسود باشید.

تحلیل رمزارز کاردانو تاریخ 4 تیر 1401

سلام به همراهان همیشگی وبسایت حسین عظیمی. امروز و در این مقاله قرار است سطوح مهم قیمتی رمزارز کاردانو را با هم بررسی کنیم و مروری به سناریو های محتمل پیش روی این رمزارز داشته باشیم.

تحلیل رمزارز کاردانو

رمزارز کاردانو با نماد ADA در تایم فریم روزانه، از قیمت 0.90 دلار یک موج شارپ نزولی را آغاز کرد و تا قیمت 0.40 دلار نیز ریزش را تجربه کرد و سپس برای اصلاح، یک روند صعودی را تشکیل داد و بعد از شکست این روند صعودی، دچار یک تراکم شد که بعد از شکست این تراکم از پایین، می‌توانیم انتظار یک ریزش را داشته باشیم.

تحلیل رمزارز کاردانو در تایم فریم چهار ساعته

برای تحلیل با جزئیات بیشتر، وارد یک تایم فریم کوچکتر (۴ ساعته) می‌شویم و مشاهده می‌کنیم که قیمت یک روند صعودی را تشکیل داده است و با توجه به شکست ابرکومو چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق از بالا و قرارگیری قیمت بالای محدوده فِلَت (صاف) ابرکومو و تشکیل یک الگوی مثلث افزایشی، می‌توانیم انتظار یک موج صعودی را داشته باشیم. در صورت صعود، مقاومت اول، محدوده 0.51 دلار و مقاومت دوم، محدوده 0.55 دلار است و در صورت نزول، حمایت اول، محدوده 0.455 دلار و حمایت دوم، محدوده 0.42 دلار است.

موفق و پرسود باشید.

تحلیل رمزارز کاردانو تاریخ 25 آبان 1400

سلام به همراهان همیشگی وبسایت حسین عظیمی. امروز و در این مقاله قرار است سطوح مهم قیمتی رمزارز ADA (کاردانو) را با هم بررسی کنیم و مروری به سناریو های محتمل پیش روی این رمزارز داشته باشیم.

کاردانو در تایم فریم هفتگی

کاردانو در تایم فریم هفتگی مقید به یک کانال صعودی در حال حرکت است. برخورد های زیاد با کف و میدلاین و سقف آن نشان از اعتبار این کانال می باشد. میدلاین مهمترین سطح این کانال بوده است و هر بار که قیمت میدلاین را قطع کرده تا سقف یا کف کانال حرکت کرده است. در سه هفته گذشته قیمت به زیر میدلاین رسیده است و می تواند تا کف کانال نزول کند.

اما با توجه به حجم های پائین این چند کندل نزولی می توان انتظار داشت سناریوی درجا زدن و اصلاح زمانی سناریوی غالبتری نسبت به نزول بیشتر باشد. چرا که قیمت با اصلاح زمانی هم می تواند به کف کانال برخورد کند. هم اکنون RSI در سطح 50 می باشد و کاردانو تجربه 3 بار حمایت در این سطح را در سه برخورد قبلی داشته است، این بار هم می توانیم انتظار این حمایت را با توجه به واگرایی ایجاد شده داشته باشیم.

محدوده های خرید مناسب کاردانو

محدوده های خرید مناسب بلند مدتی این رمزارز به ترتیب به این شرح اند:

1. خرید در محدوده فعلی 1.9 دلار
2. خرید در محدوده 1.5 دلار که محدوده حمایتی قوی میانگین متحرک 52 هفتگی است.
3. خرید در محدوده کف کانال صعودی

حرکت صعودی و نزولی کاردانو

با نگاهی به چارت کاردانو در تایم فریم روزانه متوجه دو حرکت روندی می شویم.

1. حرکت صعودی مقید به یک کانال صعودی که کاردانو بین سقف و کف آن در نوسان بوده است.
2. حرکت نزولی کوتاه مدتتر که هم اکنون قیمت در این موج در حال تجربه اش است.

قیمت هم اکنون میدلاین کانال خود را رو به پائین شکسته است و می توان محدوده 1.5 دلار که کف این کانال هم می باشد را پایان احتمالی این موج نزولی دانست. از طرفی قیمت هم اکنون دقیقا روی میانگین 200 روزه خود (1.9 دلار) در نوسان می باشد. در صورت شکسته شدن این میانگین رو به پائین می توان احتمال 1.5 دلاری شدن کاردانو را در نظر داشت و در این محدوده قیمتی به دنبال نقاط ورود مناسب خرید میانمدتی بود.

خط روند نزولی کاردانو

در صورتی که این سناریو به وقوع نپیوندد می بایست منتظر شکست خط روند نزولی کاردانو باشیم و در قیمت های بالاتر وارد معامله خرید مطمئن شویم. هم اکنون قیمت و RSI روی محدوده 1.9 دلار نشان از یک واگرایی دارند که می تواند موجب ایجاد یک حرکت موقت مثبت در قیمت باشد. اولین مقاومت پیش روی این رمزارز محدوده 2 و سپس 2.35 دلار می باشد. دو حمایت بسیار معتبر این رمزارز هم در محدوده های 1.9 و 1.5 دلار می باشند که می توانند دو پله مناسب برای ورود میانمدتی هم باشد.

تحلیل رمزارز کاردانو

سلام به همراهان همیشگی وبسایت حسین عظیمی. امروز و در این مقاله قرار است سطوح مهم قیمتی رمزارز ADA را با هم بررسی کنیم و مروری به سناریو های محتمل پیش روی این رمزارز داشته باشیم

با نگاهی به چارت کاردانو در تایم فریم روزانه متوجه حرکت کاردانو در یک کانال بلند مدت 2 ساله می شویم. برخوردهای متعدد با کف و میدلاین و سقف کانال نشان از اعتبار این کانال قیمت است. آخرین برخورد با سقف کانال در قیمت 5/2 دلار اتفاق افتاد و از آنجا قیمت تا میدلاین کانال و حوالی میانگین متحرک 200 روزه اصلاح شد.

موج صعودی

در ادامه یک موج صعودی قوی شکل گرفت که توانست در مسیر خود از سد میانگین های 100 و 200 روزه و حتی سقف قبلی خود عبور کند و سقف جدیدی را برای خود در قیمت 3 دلار ثبت کند. واگرایی RSI بین دو سقف متوالی و همچنین بین دو سقف قبلی که با فلش ها نشان داده شده اند مؤید سناریو اصلاح این رمزارز است. از طرفی واگرایی در حجم هم قابل مشاهده است. حمایت های مهم این رمز ارز در مسیر اصلاح به ترتیب 5/2، 9/1 و 5/1 و میدلاین کانال بلند مدت می باشد.

واکنش های چارت قیمت و اندیکاتو های تکنیکال در هر یک از این سطوح می تواند در آینده بررسی شود تا احتمال برگشت از هر کدام محاسبه شود. اما در سناریوی صعودی که در کوتاه مدت کمتر محتمل است، کاردانو می بایست سقف 3 دلاری خود را رو به بالا بشکند. در این صورت تنها مقاومت مهم پیش رو، سقف کانال در قیمت 5 دلار است. این سقف قیمتی دیر یا زود قابل دسترس است

در تایم فریم 4 ساعته هم کاردانو حرکتی کانالیزه دارد و می تواند راهنمای خوبی برای خرید و فروش باشد. کاردانو هم اکنون دقیقا روی حمایت مهم خود در پیوت قبلی خود در 5/2 دلار قرار دارد. از طرفی در نزدیکی کف کانال کوتاه مدت خود است. احتمال تشکیل واگرایی در RSI به نفع صعود قیمت در تایم فریم 4 ساعته بالاست ولی به یک شرط و آن اینکه قیمت ADA زیر 5/2 دلار تثبیت نشود. اما با نگاهی وسیع تر به حرکت قیمت و RSI واگرایی در سقف ها قابل مشاهده است و انتظار اصلاح قیمت بالاست. بنابراین سیگنال فروش ADA زیر 5/2 دلار قوی تر از سیگنال برگشتی و صعودی آن در بالای 5/2 دلار می باشد. هر چند که احتمالا از هر دو سناریو می شود سود خوبی گرفت.