معرفی تخصصی اندیکاتور (OBV)
مووینگ اوریج، یک اندیکاتور قوی
تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه، این کمک را به ما می‌کند که زمان خرید درست سهام را تشخیص دهیم و در بهترین زمان ممکن وارد سهم شویم. اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از ابزارهایی است که ما می‌توانیم زمان ورود به سهم را تشخیص دهیم.
می‌توان اندیکاتور مووینگ اوریج را در کنار دیگر اندیکاتور و اسیلاتور ها در تحلیل تکنیکال به کار برد. پیشنهاد می‌شود مقاله “ تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور ” را نیز مطالعه کنید. همچنین این اندیکاتور یک اندیکاتور خرید در کف به حساب می‌آید.
تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به شما نحوه استفاده از اندیکاتور مووینگ اورج (moving average) را در تحلیل تکنیکال آموزش خواهد داد. با ما همراه باشید.
در ۴ بخش به تفسیر این اندیکاتور خواهیم پرداخت.
اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟
مووینگ اوریج یک اندیکاتور دنبال کننده روند است به این منظور که بر روی چارت تکنیکال سهم پیاده می‌شوند. همچنین به اندیکاتور مووینگ اوریج، اندیکاتور میانگین متحرک هم گفته می‌شود. دلیل این اسم‌گذاری این است که اندیکاتور مووینگ اوریج، میانگینی از داده های بازار در بازه‌ی زمانی خاص می‌باشد.
مووینگ اوریج ها از ۳ خط تشکیل شده است.
- خط کوتاه مدت
- خط میان مدت
- خط بلند مدت
همینطور که در شکل بالا می‌بینید خط زرد رنگ خط کوتاه مدت می‌باشد که نزدیک‌ترین خط به نمودار است. خط قرمز رنگ خط میان مدت می‌باشد و خط آبی رنگ خط بلند مدت سهم می‌باشد.
می‌توانید به اندیکاتور مووینگ اوریج تعداد بیشتری خط اضافه کنید. منتها زیاد شدن خط‌ها باعث بروز خطا و اشتباهاتی در تشخیص ورود و خروج سهم می‌شود. استفاده از همین ۳ خط کافی می‌باشد و پیشنهاد می‌شود که خط ها را زیاد یا کم نکنید.
در ۳ بخش اول این مقاله به شناخت خط های اندیکاتور مووینگ اوریج خواهیم پرداخت و در بخش چهارم سیگنال های ورود و خروج این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد.
بخش اول: خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال
خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) نزدیک‌ترین خط به نمودار سهم است. برای آوردن این اندیکاتور بر روی نرم افزار مفید تریدر مراحل زیر را اجرا کنید.
پنجره راهبر >> روند ها >> moving average
بعد از طی مراحل زیر و دبل کلیک بر روی گزینه moving average پنجره ی زیر باز می‌شود.
تناوب در خط کوتاه‌مدت بین ۱۰ تا ۲۰ قرار داده می‌شود، به این منظور که ۱۰ تا ۲۰ کندل اخیر سهم را مورد بررسی قرار خواهد داد.
فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج این چنین می‌باشد:
N: قیمت بسته شدن
تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر سهم)
همینطور که در عکس ۱-۲ می‌بینید، تناوب برای خط کوتاه مدت در اندیکاتور مووینگ اوریج بین ۱۰ تا ۲۰ قرار داده می‌شود.
همچنین روش اندیکاتور مووینگ اوریج را برای تناوب‌های تا ۲۰ روشsimple یا همان ساده به کار خواهیم برد، که از فرمول توضیح داده شده پیروی خواهد کرد.
خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج قابلیت حمایت و مقاوم بودن دارد. یعنی وقتی نمودار بالای خط باشد خط قابلیت حمایت دارد و وقتی نمودار پایین خط باشد رفتار مقاومتی از خود نشان خواهد داد.
اما سوالی که شاید برای دوستان پیش خواهد آمد این است که تناوب خط کوتاه مدت را چه عددی قرار بدم؟
در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.
چگونه تناوب خط کوتاه مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال را تشخیص دهیم؟
در اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) خط کوتاه مدت باید کم‌ترین قطع شوندگی توسط نمودار را داشته باشد. پس برای پیدا کردن بهترین خط کوتاه مدت باید تناوب‌های بین ۱۰ تا ۲۰ را امتحان کنید و بهترین تناوب را انتخاب کنید.
بازه ۲ تا ۳ ماه اخیر سهم را در نظر بگیرید. این کار را برای همه سهم ها باید انجام بدید.
در عکس بالا سهم زاگرس را می‌بینید که تناوب ۱۹ برای سهم در نظر گرفته‌ایم. این تناوب نه آنقدر نزدیک نمودار هست که ما را دچار اشتباه کند و نه آنقدر دور که از تغییر روند های سهم بی اطلاع باشیم.
بخش دوم: خط میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال
بعد از اینکه تناوب خط کوتاه مدت را شناسایی کردیم دوباره تمام مراحل قبل را طی خواهیم کرد تا پنجره اندیکاتور طبق عکس شماره ۱-۲ باز شود.
برای تناوب های بالاتر از ۲۰ از روش ساده (simple) استفاده نمی‌کنیم و از روش exponential استفاده می‌کنیم. فرمول معرفی تخصصی اندیکاتور (OBV) این روش دقیقا مثل روش ساده است با این تفاوت که جواب این فرمول جمع با یک عددی می‌شود که خود نرم افزار حساب خواهد کرد.
خط میان مدت هم مانند خط کوتاه مدت قابلیت حمایت و مقاومت دارد و می‌توان از این رفتار خط استفاده کرد.
بهترین تناوب برای خط میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج
تناوب برای خط میان مدت را می‌توان بین ۳۵ تا ۵۰ در نظر گرفت که این برای هر سهم متفاوت است. (البته می‌تواند این تناوب بیشتر هم باشد).
برای یافتن بهترین تناوب باید خط میان مدت کم ترین قطع شوندگی توسط خط کوتاه مدت (در بازه ۲ الی ۳ ماه) داشته باشد. این نکته را باید یادآور شد که خط میان مدت نباید فاصله زیادی از خط کوتاه مدت و نمودار داشته باشد.
برای مثال در عکس ۱-۴ سهم زاگرس، خط میان مدت را به خط کوتاه مدت اضافه کردیم و بهترین تناوب را شناسایی کردیم که برای این سهم تناوب ۴۰ است.
بخش سوم: خط بلند مدت اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال
بعد از اینکه تناوب را برای دو خط کوتاه مدت و میان مدت اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) پیدا کردیم، به سراغ خط بلند مدت می‌رویم و مراحل قبل را طی می‌کنیم. تا پنجره اندیکاتور طبق عکس ۱-۲ باز شود. روش این اندیکاتور را همچون خط میان مدت exponential قرار خواهیم داد.
این خط بیشترین فاصله را نسبت به دو خط و نمودار دیگر خواهد داشت و مانند دو خط دیگر رفتار حمایتی و مقاومتی نسبت به نمودار دارد.
بهترین تناوب برای خط بلند مدت اندیکاتور مووینگ اوریج
تناوب برای خط بلند مدت را می‌توان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ قرار داد. برای یافتن بهترین تناوب باید خط بلند مدت در بازه ۲ تا ۳ سال اخیر تعداد برخوردش با نمودار، حداکثر دو یا سه بار باشد.
طبق عکس بالا سهم شسپا خط بلند مدت را می‌بینید که تناوب ۱۵۰ برای این سهم در نظر گرفته‌ایم.
بخش چهارم: سیگنال ورود و خروج اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال
بعد از شناخت سه خط مهم اندیکاتور مووینگ اوریج و یافتن بهترین تناوب برای هر خط می‌توانیم سیگنال ورود و خروج را از این سهم دریافت کنیم.
سیگنال ورود به سهم
اولین نکته ای که باید برای این اندیکاتور و در حالت کلی تمام اندیکاتور و اسیلاتور ها دانست این است که سهم حتما باید دارای روند صعودی باشد.
صدور سیگنال در روند رنج به هیچ عنوان اعتبار ندارد. همچنین نباید در روند نزولی از این اندیکاتور استفاده کرد و باید در روند های صعودی از این اندیکاتور استفاده کرد.
سیگنال های ورود به سهم را می‌توان در دو قانون اصلی جای داد:
نمودار سهم حتما باید در بالای خط بلند مدت باشد. (بسیار مهم)
خط کوتاه مدت میان مدت را به سمت بالا بشکند و این شکست در پایین نمودار سهم انجام گیرد.
همینطور که در عکس بالا می‌بینید سهم هرمز تناوب برای خط کوتاه مدت ۱۵، میان مدت ۳۵ و بلند مدت ۲۰۰ در نظر گرفتیم.
در جایی که با خط پیکان‌دار سبز رنگ مشخص شده است نمودار بالای خط بلند مدت است و همچنین خط کوتاه مدت میان مدت را به سمت بالا شکسته است و سیگنال ورود صادر شده است.
همچنین فلش سفید را که نگاه کنید می‌بینید که کندل های بالای مووینگ ها شکل گرفته‌اند و تایید سیگنال ورود صادر می‌شود.
سیگنال خروج از سهم
برای خارج شدن از سهم و اصطلاحا سیگنال خروج گرفتن از سهم هر موقع که خط کوتاه مدت، میان مدت را به سمت پایین بشکند سیگنال خروج صادر می‌شود.
همانطور که می‌بینید سهم کمنگنز خط کوتاه مدت، میان مدت را به سمت پایین شکسته است و سیگنال خروج صادر شده است.(فلش سفید) و سهم بعد از آن نزول داشته است.
ولی در کل هیچ سیستم یا اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال خروج مطمئنی بدهد و برای خروج تماما باید طبق طرح پیش رفت و ابتدا طرح نویسی را آموزش دید.
بیشتر بدانید: از اندیکاتور های دیگری که به ما در تشخیص روند بسیار کمک می‌کند می‌توان از اندیکاتور سار نام برد. شما را به خواندن مقاله “اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می‌کند؟” دعوت می‌کنیم.
نتیجه گیری:
در حالت کلی اندیکاتورها و اسیلاتورها باید در کنار همدیگر در قالب سیستم هایی خاص به کار روند. باید این سیستم ها را در بورس آموزش دید و استفاده تنهایی از یک اندیکاتور و اسیلاتور خیلی دقیق نیست.
تعامل:به نظر شما با ترکیب اندیکاتور مووینگ اوریج با کدام یک ازاسیلاتور یا اندیکاتورها می‌تواند سیستم بسیار خوبی تشکیل داد؟
استراتژی معاملاتی شکست جادویی
تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای بسیار زیادی است که می‌توان آن‌ها را به مواد غذایی بازار بورس اوراق بهادار مشابهت داد. می‌توان از ترکیب چند ماده غذایی یک غذا درست کرد؛ اما هر ماده غذایی با هر ماده غذایی دیگری قابل‌ترکیب نیست و ممکن است غذای بدمزه‌ای را بسازند. در این مقاله در مورد ترکیبی از اندیکاتورها با عنوان “استراتژی جادویی” صحبت خواهیم کرد.
در تحلیل تکنیکال می‌توان با ترکیب اندیکاتورها و سایر اصول تحلیل تکنیکال روش‌ها و استراتژی هایی را ساخت؛ اما هر استراتژی قبل از اجرا باید موردبررسی و آزمون قرار بگیرد تا درصد بازدهی آن به دست آید. برخلاف اینکه اکثر تحلیلگران تکنیکال معتقدند همه‌چیز در قیمت لحاظ شده و نیازی به سایر تحلیل ها نیست؛ من اعتقاد دارم که باید در کنار تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار و از همه مهم‌تر مدیریت سرمایه مناسبی استفاده کرد.
مقاله حاضر به توضیح استراتژیی بانام شکست جادویی می‌پردازد که از ترکیب سه اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور معرفی تخصصی اندیکاتور (OBV) CCI استفاده می‌کند. سازندگان استراتژی شکست جادویی (Tim Thrush, Julie Laurin) هستند. من در این مقاله به آموزش گام‌به‌گام استراتژی معاملاتی شکست جادویی می‌پردازم. حتماً قبل از استفاده، آن را در حالت مجازی یا با پول بسیار کم تست کنید. استراتژی شکست جادویی ذاتاً برای بازارهای جهانی ساخته‌شده اما می‌توان از آن در بورس ایران نیز استفاده کرد امیدوارم که برایتان مفید باشد.
معرفی کلی استراتژی معاملاتی شکست جادویی
همواره دو رویکرد کلی در استراتژی های تکنیکال وجود دارد سیستم‌های در کف که سعی می‌کنند کف قیمتی را بیابند و سیستم‌های سطوح بالایی که در هنگام شکستن یک سطح سیگنال صادر می‌کنند.
این استراتژی را می‌توان میان این دو دانست. به ادعای سازنده آن این استراتژی می‌تواند شکست‌ها را قبل از رخ دادن پیش‌بینی کند تا بتوان قبل از سایرین از صدور سیگنال ورود مطلع شد. بنده به‌شخصه برای مدت اندکی از آن در بازار فارکس استفاده کردم و نتایج در صورت وفاداری کامل به استراتژی تا حدی خوب بوده است. امیدوارم شما هم قبل از استفاده از آن استراتژی را کاملاً تست کنید.
در این استراتژی از سه اندیکاتور moving average استفاده می‌شود که در کنار هم روند معرفی تخصصی اندیکاتور (OBV) کلی نمودار را به ما نشان می‌دهند و همچنین یک اسیلاتور به نام اسیلاتور CCI که صادر کنده نقطه ورود است.
اهداف و تارگت های خروج در این معرفی تخصصی اندیکاتور (OBV) استراتژی از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کند که از ابزارهای بسیار معتبر و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.
آماده‌سازی نمودار
ابتدا مسیر زیر را طی کنید:
درج >> اندیکاتورها >> نوسانگر نماها >> Commodity Channel Index >> تناوب ۲۰
و سپس سه Moving Average به شکل‌های زیر اضافه می‌کنیم.
درج >> اندیکاتورها >> اندیکاتور های روندی >> EMA34 High, EMA34 Close, EMA34 Low) Moving Average)
تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به close
تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به High
تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به Low
نمونه چارت آماده‌شده برای انجام معاملات:
۱- استراتژی ورود در استراتژی شکست جادویی
ازآنجایی‌که در بازار ایران معاملات یک‌سویه هست ما فقط در جهت رشد قیمت می‌توانیم سود کنیم. پس باید تنها موقعیت‌های صعودی را برای خرید خود در نظر بگیریم.
برای تشخیص روند صعودی در این استراتژی از خطوط سه‌گانه moving average استفاده می‌کنیم. زمانی می‌توانیم خرید کنیم که نمودار قیمت بالای خط‌های مووینگ باشد.
شرط اول ورود در استراتژی شکست جادویی: قرار گرفتن نمودار قیمت در بالای مووینگ
بعدازآن باید منتظر بمانیم تا قیمت خود را اصلاح کند و کندل ها وارد مووینگ ها بشوند. سپس هر زمان که رشد آغاز شد و کندل از مووینگ ها خارج شد باید منتظر شکسته شدن خط ۱۰۰ اسیلاتور CCI بمانیم.
هر زمان که این شکست اتفاق افتاده از کندل بعدی می‌توانیم وارد معامله شویم. دقت داشته باشید که شکسته شدن خط صد در این استراتژی اهمیت بسیار بالایی دارد پس هرگز قبل از شکسته شدن آن وارد نشوید.
شرط دوم ورود در استراتژی شکست جادویی: عبور خط اسلاتور CCI از خط صد
موفقیت در هر استراتژی منوط به اجرای دقیق و موبه‌موی آن و آزمودنش قبل از خرید است. لذا سعی نکنید زودتر از استراتژی وارد شوید چراکه بازدهی که برای شما بعد از چندین معامله به دست می‌آید حقیقی نیست و نمی‌توان آن را نتیجه استراتژی دانست چراکه شما نظرات شخصی خود را نیز با آن دخیل کرده‌اید.
۲- استراتژی خروج در شکست جادویی
اما بعد از ورود به سهم نکته مهم‌تر خروج از آن است که در این سیستم خروج با استفاده از ابزار کاربردی فیبوناتچی اتفاق می‌افتد، در ادامه به آموزش نحوه گذاشتن حد سود با استفاده از این ابزار خواهم پرداخت. همانطور که مطلع هستید هر استراتژی هم موقعیت‌های سودآور دارد و هم معاملات زیان ده. خروج ما یا در سود خواهد بود یا در ضرر که در ادامه هر دو آن‌ها را توضیح خواهم داد.
به‌طور مثال در معامله‌ای ورود در نقطه بالا انجام‌شده باشد. حال باید ببینیم که هدف قیمتی در این استراتژی چگونه تعیین می‌گردد و در صورت ریزش قیمت کجا باید از آن خارج شد.
در بالا صفحه نوارابزار را ابتدا پیدا کنید.
روی نوارابزار راست کلیک کنید و گزینه سفارشی کردن را انتخاب نمایید.
در ابزارهای سمت چپ ابزار خطوط فیبوناتچی را انتخاب کنید و روی آن کلیک کنید. سپس گزینه درج را بزنید تا ابزار به نوارابزار شما اضافه گردد.
در پایان گزینه بستن را بزنید.
مشاهده می‌کنید که ابزار فیبوناتچی در منوی نوارابزار شما اضافه شد. روی ابزار فیبوناتچی کلیک کنید و آن را انتخاب نمایید. کلیک اول موس را روی قله یا همان پیوت سقف در نمودار بگذارید و کلیک را نگاه‌دارید.
و آن را تا پایین ترین نقطه کندل پیوت سقف بکشید.
روی خط مورب فیبوناتچی در حالت انتخاب راست کلیک کنید و گزینه ویژگی‌ها را انتخاب نمایید.
در قسمت ویژگی‌ها روی سربرگ سطوح کلیک کنید.
روی گزینه افزودن کلیک کنید.
در سطح ایجادشده عدد ۲ و در بخش جلو آن عدد ۲۰۰ را بنویسید.
و در پایان ok را بزنید. مشاهده می‌کنید که به سطوح فیبوناتچی شما یک سطح بانام ۲۰۰ اضافه شد.
خروج در زیان:
چنان چه معامله شما شروع به ریزش کرد حد ضرر شما زیرخط صفر در صد فیبوناتچی خواهد بود.
خروج در سود:
در اینجا سطح ۱۶۱٫۸ فیبوناتچی را تارگت اول در نظر می‌گیریم به همین ترتیب سطح ۲۰۰ تارگت دوم و سطح ۲۶۱٫۸ را تارگت سوم در نظر می‌گیریم. در استراتژی هایی به این شکل که از چندین تارگت استفاده شده به نظر من بهتر است که خروج بلافاصله بعد از رسیدن به تارگت انجام نشود.
بهتر است پس از رسیدن به تارگت شماره یک سود خود را تا حدی سیو کنیم. یعنی زمانی که قیمت به محدود ۱۶۱٫۸ رسید و بهتر است از آن کمی هم عبور کند. حد ضرر یا همان نقطه خروج را به چند درصد زیرخط ۱۶۱٫۸ فیبو انتقال دهیم. زمانی که قیمت از سطح ۲۰۰ درصد فیبوناتچی گذشت نقطه خروج رو به زیر فیبو ۲۰۰ انتقال دهید. در صورت عبور می‌توانید به‌صورت درصدی سیو سود را انجام دهید.
سخن پایانی
اما در پایان باید گفت که هر استراتژی که نوشته‌شده می‌تواند برای افرادی سودآور و برای سایرین نامناسب باشد. این موضوع را تنها با آزمودن می‌توان فهمید. آزمایش با معاملات کاغذی و غیرواقعی یا با سرمایه بسیار کم موردنیاز است. چراکه اگر شما با سرمایه کم نتوانید آن را درست اجرا کنید و به سودآوری برسید به‌احتمال بسیار بالا در سرمایه زیاد هم نخواهید رسید. شرکت در دوره های آموزش بورس می‌توان شروع خوبی برای معامله‌گر شدن باشد. اما بدانید تنها یادگیری روش‌ها و استراتژی‌ها به‌تنهایی کافی نیست. در کنار آموزش بورس باید با تلاش پشتکار مطالعه فراوان، تجربه نیز کسب کرد تا به حقیقت معامله‌گری پی برد.
امیدوارم که این مقاله برای استفاده‌کنندگان و خوانندگان آن مفید باشد. در پایان می‌خواهم اگر از این استراتژی استفاده کرده‌اید یا بعدازاین استفاده کردید تجربیات خود را در استفاده از آن با ما نیز در میان بگذارید. موفق و پیروز باشید.
