اموزش اندیکاتور atr

تنظیمات اندیکاتور atr

اموزش اندیکاتور atr

اندیکاتورها بخشی مهم و تاثیر گذار در آموزش فارکس هستند و در صورتیکه معامله گر به درک درست و اصولی از نحوه شکل گیری و استفاده اندیکاتور برسد می تواند براحتی از آن استفاده کرده و درصد معاملات موفق خود را افزایش دهد. در این مقاله با اندیکاتور “میانگین محدوده واقعی (ATR) ” آشنا می شوید.

میانگین محدوده واقعی (ATR) که توسط ولز وایلدر طراحی و توسعه پیدا کرده، اندیکاتوری است برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت همانند بسیاری از اندیکاتورهای وایلدر، ATR نیز برای نمودار کالاها و تایم‌فریم روزانه طراحی شده است. قیمت کالاها در مقایسه با سهام شرکت‌ها نوسانات قیمتی بیشتری را نشان می‌دهند.

در نمودار قیمت کالاها اغلب شکاف قیمتی و حرکات محدود مشاهده می‌شود که هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک کالا فراتر از حداکثر قیمت مجاز آن دوره زمانی باز می‌شود. یک رابطه برای سنجش نوسانات اگر تنها بر اساس کف-سقف محدوده عمل کند، نمی‌تواند نوسانات را به هنگام وقوع شکاف‌های قیمتی یا محدود شدن حرکات تشخیص دهد. به همین خاطر وایلدر برای شناسایی این دسته از نوسانات، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی را طراحی کرد. لازم به ذکر است که اندیکاتور ATR جهت قیمت را نشان نمی‌دهد و صرفا نوسانات آن را مشخص می‌کند.

وایلدر در کتابی که در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان مفاهیمی جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال منتشر کرد، اندیکاتور ATR را معرفی نمود. این کتاب همچنین اندیکاتورهای دیگری از قبیل پارابولیک سار، RSI و شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) را نیز در برمی‌گیرد. اگر چه اندیکاتورهای وایلدر پیش از ظهور کامپیوترها طراحی شده‌اند، اما قابلیت خود را در طول زمان از دست نداده و همچنان از محبوبیت بالایی برخوردارند.

محدوده واقعی

وایلدر در ابتدا با مفهومی موسوم به محدوده واقعی (TR) شروع کرده است که بصورت بزرگترین مقدار یکی از سه مورد زیر تعریف می‌شود:

• روش ۱: سقف فعلی منهای کف فعلی
• روش ۲: سقف فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی (قدرمطلق)
• روش ۳: کف فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی (قدرمطلق)

جهت اطمینان از مثبت بودن مقادیر بدست آمده، از قدرمطلق استفاده شده است. با اینحال، وایلدر تمایل داشت فاصله بین دو نقطه را اندازه‌ بگیرد، نه اینکه جهت آن را مشخص کند. اگر سقف دوره فعلی بالای سقف دوره قبلی باشد و کف دوره فعلی پایین‌تر از کف دوره قبلی باشد، در این صورت از محدوده کف-سقف دوره فعلی به عنوان محدوده واقعی استفاده می‌شود. این روش ساده، روش اول برای محاسبه TR است.

روش‌های ۲ و ۳ زمانی استفاده می‌شوند که یک شکاف قیمتی شکل گرفته باشد. شکاف قیمتی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت بسته شدن دوره قبل بالاتر از سقف دوره فعلی باشد (شکاف قیمتی به سمت پایین) یا قیمت بسته شدن دوره قبل پایین‌تر از کف دوره فعلی باشد (شکاف قیمتی به سمت بالا). تصویر زیر مثال‌هایی از مواقعی که روش‌های ۲ و ۳ مناسب هستند را نشان می‌دهد.

مثال A: یک محدوده کوچک سقف-کف پس از شکاف قیمتی به سمت بالا شکل گرفته است. در این حالت TR برابر است با قدرمطلق اختلاف بین سقف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبل.

مثال B: یک محدوده کوچک سقف-کف پس از شکاف قیمتی به سمت پایین شکل گرفته است. در این حالت TR برابر است با قدرمطلق اختلاف بین کف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبل.

مثال C: اگر چه قیمت بسته شدن دوره فعلی در محدوده سقف-کف دوره قبلی رخ داده، اما محدوده سقف-کف دوره فعلی تقریبا کوچک است. در واقع، محدوده سقف-کف دوره فعلی از قدرمطللق اختلاف بین سقف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبلی یا همان مقدار TR کوچکتر است.

نحوه محاسبه ATR

معمولا میانگین محدوده واقعی (ATR) براساس ۱۴ دوره گذشته است و می‌تواند برای تایم‌فریم‌های ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود. برای این مثال، محاسبه ATR براساس تایم‌فریم روزانه محاسبه می‌شود. از آنجائیکه باید نقطه شروعی وجود داشته باشد، لذا مقدار اولیه TR برابر است با سقف منهای کف، و مقدار اولین دوره ۱۴ روزه TR برابر است با میانگین مقادیر روزانه TR برای ۱۴ روز گذشته. پس از اولین دوره ۱۴ روزه، از مقدار ATR آن برای محاسبه ۱۴ دوره بعد استفاده می‌شود.

در مثال بالا، اولین مقدار محدوده واقعی (۰٫۹۱) برابر است با سقف قیمت منهای کف قیمت (خانه زرد رنگ). اولین مقدار ۱۴ روزه ATR (0.56) از میانگین مقادیر محدوده واقعی (TR) برای ۱۴ روز بدست آمده است (خانه آبی رنگ). مقادیر بعدی ATR با استفاده از رابطه فوق محاسبه شده‌اند. مقادیر محاسبه شده در بالا متناظر با ناحیه زرد رنگ نمودار زیر می‌باشند. توجه کنید که چگونه ATR با سقوط قیمت QQQ در ماه مِی و تعدادی کندل‌استیک بلند، صعود کرده است.

برای کسانی که این محاسبات را تمرین می‌کنند، چند نکته وجود دارد. اولا، مانند میانگین متحرک (مووینگ اورج) نمایی (EMA)، مقادیر ATR نیز به اینکه محاسبات را چقدر در فاصله دورتری در گذشته شروع می‌کنید، بستگی دارد. اولین مقدار TR برابر است با سقف قیمتی فعلی منهای کف قیمتی و اولین مقدار ATR برابر است با میانگین ۱۴ مقدار TR بدست آمده. لذا اولین مقدار واقعی ATR تنها پس از دوره ۱۵‌ام شروع می‌شود. اگرچه محاسبات دو دوره اول ATR کمی در مقادیر ATR بعدی تاثیر دارند. مقادیر بدست آمده در مثال بالا ممکن است دقیقا با آنچه در نمودار مشاهده می‌شود، مطابقت نداشته باشد. گرد کردن اعداد اموزش اندیکاتور atr نیز می‌تواند قدری در محاسبات مقادیر ATR موثر باشد. ما در نمودارهای خود برای اطمینان از دقت مقادیر ATR، از ۲۵۰ دوره گذشته (معمولا خیلی بیشتر) استفاده می‌کنیم.

ATR مطلق

ATR براساس مقادیر محدوده واقعی (TR) محاسبه می‌شود که آن نیز از تغییرات مطلق قیمت استفاده می‌کند. به همین خاطر، ATR نیز نوسانات را بصورت سطوح مطلقی نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر، ATR بصورت درصدی از قیمت بسته شدن دوره فعلی نشان داده نمی‌شود. به این معنی که نمودارهای سهام با قیمت‌های پایین، در مقایسه با نمودارهای با قیمت‌های بالا، مقادیر ATR کمتری خواهند داشت. برای مثال، نموداری با محدوده قیمتی ۲۰ تا ۳۰ دلار، نسبت به نمودار دیگری با محدوده قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار، مقادیر ATR خیلی کمتری دارد. به همین دلیل، مقادیر ATR نمودارهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. حتی در صورت وقوع حرکات قیمتی بزرگ در یک نمودار، مانند نزول قیمت از ۷۰ به ۲۰، نمی‌توان مقادیر ATR را در بلندمدت مقایسه کرد. تصویر زیر نمودار شرکت Google را با مقادیر ATR دو رقمی نشان می‌دهد و تصویر بعدی نمودار Microsoft را نشان می‌دهد که در آن مقادیر ATR کمتر از یک هستند. اگرچه مقادیر ATR این دو نمودار متفاوت هستند، اما شکل مشابهی را ایجاد کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

ATR مانند MACD یا RSI اندیکاتوری جهت‌دار نیست، بلکه اندیکاتوری نوسان‌گیر است که تمایل یا عدم تمایل به یک حرکت قیمتی را نشان می‌دهد. حرکات قیمتی شدید، در هر دو جهت، اغلب همراه با محدوده‌های بزرگ یا محدوده‌های واقعی (TR) بزرگ، رخ می‌دهند. این امر اموزش اندیکاتور atr به ویژه در ابتدای حرکت صادق است. حرکات معمولی و کوچک قیمتی همراه با محدوده‌های کوچکی (TR) اتفاق می‌افتند. به همین منظور، با استفاده از ATR می‌توان به تمایل معامله‌گران پیش از وقوع یک حرکت یا شکست یک سطح مقاومتی یا حمایتی، پی برد. شکست یک سطح حمایتی در صورتی که با افزایش ATR همراه باشد، نشان از فشار فروش شدیدی دارد و شکست سطح حمایتی را اعتبار می‌بخشد همچنین توصیه میشود مقالات روبرو را پس از این مقاله به ترتیب مطالعه کنید ابتدا مقاله معامله‌گر فارکس و عادات روزانه و سپس مقاله یک ترفند معاملاتی: پورتفو (Exposure)

اندیکاتور ATR چیست + مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

داشتن درک درستی از نوسان در بازارهای مالی نقش کلیدی در اتخاذ تصمیم‌های صحیح در طول معامله‌گری دارد. نوسان در ذات تمام بازارهای مالی نهفته است. البته شدت و ضعف این نوسانات در بازارهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال بازارهای ارزهای دیجیتال در حال حاضر نوسانات بسیار بیشتری را تجربه می‌کند. با ذکر این مقدمه در ادامه قصد داریم به آموزش اندیکاتور ATR بپردازیم. این اندیکاتور به آنالیز نوسانات قیمت دارایی در یک بازه زمانی می‌پردازد. تا انتهای مطلب حاضر با ما همراه باشید.

اندیکاتور ATR چیست؟

Average Tru Range که در زبان فارسی به عنوان میانگین محدوده واقعی شناخته می‌شود، یکی از اندیکاتورهایی است که برای اندازه‌گیری نوسانات موجود در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در ردیف اسیلاتورها به شمار می‌رود. به طور طبیعی زمانی که شدت نوسانات در بازار روند افزایشی پیدا می‌کند، رنج اندیکاتور ATR نیز زیاد می‌شود. بالعکس وقتی که نوسانات قیمت افت پیدا می‌کند، شاخص ATR نیز کاهش پیدا می‌کند.

نکته مهمی که باید در این قسمت اشاره کنیم این است که نباید نوسانات قیمت را با مومنتوم اشتباه گرفت. وقتی صحبت از مومنتوم در بازار می‌شود، بیشتر تمرکز روی روند قیمت و جهت آن است. مومنتوم قوی ناظر بر شکل‌گیری روندی صعودی یا نزولی قدرتمند در بازار است. در مقابل مفهوم دیگری تحت عنوان نوسان وجود دارد که اصلا ناظر بر روندها نیست و صرفا تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین را در یک بازه زمانی مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR چیست؟

نکته اساسی که باید در خصوص آموزش اندیکاتور ATR مورد بررسی قرار دهیم، ناظر به نحوه استفاده از آن است. به طور کلی یکی از اساسی‌ترین موارد استفاده از این اندیکاتور تعیین حد ضرر است. وقتی یک سهم از شاخص ATR بالایی برخوردار است، یعنی نوسان قیمت زیادی در بازار حاکم است. در این شرایط معامله‌گران معمولا حد ضرر خود را تا حدودی پایین‌تر می‌آورند که در اثر نوسانات شدید بازار فعال نشود. در کنار آن وقتی شاخص ATR روند کاهشی به خود می‌گیرد، به این معنی است که نوسانات قیمتی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه حد ضرر توسط تریدرها در سطح بالاتری در نظر گرفته می‌شود.

نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟

یکی از موضوعاتی که حتما باید برای آشنایی با اندیکاتورها در نظر داشته باشید، بررسی نقاط ضعف آن‌ها است. شاخص ATR به هیچ عنوان نباید به تنهایی به عنوان مبنای خرید و فروش معامله‌گران در نظر گرفته شود. واقعیت این است که همان طور که مشاهده کردید، صرفا نمایشی از نوسانات سهم است که هیچ اطلاعاتی در خصوص جهت حرکت روندها و قدرت آن‌ها در اختیار شما قرار نمی‌دهد.

نکته مهم بعدی این است که بر خلاف سایر اندیکاتورها، شاخص و معیار مشخصی برای تشخیص معکوس شدن یا نشدن سهام در بازار وجود ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که هر تحلیلگری نتایج و برداشت‌های شخصی خود را از نتایج یکسان حاصی این اندیکاتور داشته باشد. مجموعه این عوامل یک نکته مهم را نشان می‌دهد؛ حتما در کنار ATR باید به سراغ استفاده از اندیکاتورهای مشابه دیگر نیز بروید.

سؤالات متداول

چه کسی به عنوان مبدع اندیکاتور ATR شناخته می‌شود؟

ولز وایدر که به عنوان یکی از معروف‌ترین تحلیلگران تکنیکال شناخته می‌شود، اندیکاتور ATR را ابداع کرده است. در کارنامه او ابداع اندیکاتورهای دیگری مانند RSI، ADX و Psar نیز مشاهده می‌شود.

برای محاسبه اندیکاتور ATR چند دوره زمانی مد نظر قرار می‌گیرد؟

معمولا با در نظر گرفتن 7 تا 14 دوره معاملاتی، نتایج حاصل از این اندیکاتور را با خطای به مراتب کمتری همراه می‌کند. البته بسته به استراتژی تریدر این امکان وجود دارد که تعداد دوره معاملاتی کمتر یا بیشتر در نظر گرفته شود. کمتر کردن دوره زمانی عملا باعث می‌شود که سیگنال‌های بیشتری از اندیکاتور ATR صادر شود که در عمل ممکن است با خطای نسبتا بالایی همراه باشد.

اندیکاتور ATR برای دریافت سیگنال خرید بهتر است یا فروش؟

همان طور که در بالا اشاره کردیم این اندیکاتور هم سیگنال خرید و هم سیگنال فروش را صادر می‌نماید. با این وجود بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از آن برای دریافت سیگنال‌های خروج استفاده می‌کنند. چرا که نتایج بهتری در این گونه موارد به همراه دارد.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ATR به صورت مختصر پرداختیم. واقعیت این است که استفاده از ATR دشواری‌های خاص خودش را دارد و توصیه ما این است که تنها زمانی به سراغ این اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید و فروش بروید که تسلط بالایی روی آن پیدا کرده‌اید. در همین راستا دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما در کلینیک سرمایه آماده کرده‌ایم که در قالب آن‌ها تمرین‌های متعددی را برای معرفی این اندیکاتور و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. با تهیه این دو دوره می‌توانید یکبار برای همیشه هر آنچه برای تبدیل شدن به تحلیلگر تکنیکال نیاز دارید را فرا بگیرید.

آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتور ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم. اندیکاتور ATR اندیکاتوری هست که برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط ولس ویلدر – Welles Wilder در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی گردید، این شاخص که فی‌الواقع، میانگین متحرک دارای متغیری به اسم دامنه صحیح در یک پریود ۱۴ کندل (به‌صورت پیش‌فرض) می‌باشد که به اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت در نمودارهای قیمت بازارهای مالی و بورس می‌پردازد؛ که از خواص مهم این اندیکاتور که در دسته نوسانگر نماها می‌باشد این است که نوسانات موجود در بازار سهام را به‌خوبی نشان می‌دهد.

آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی

اسیلاتور یا نوسانگر نما چیست؟

اسیلاتور یک ابزار تحلیلی زیرمجموعه اندیکاتورها است که شامل یک یا چند نمودار شامل فرمول‌های محاسباتی داده‌ها می‌باشند. در یک محدوده، با داشتن حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل‌شده است که از دو طریق تقاطع باز سطح میانی یا نوسان بین سدهای مرزی مورداستفاده است. اسیلاتورها موردعلاقه نوسان گیران کوتاه‌مدت در نمودارهای قیمت خنثی (رنج-ساید) می‌باشد. استفاده از اندیکاتور ATR یا Average True Range در معاملات طولانی‌مدت نتیجه‌ی مطلوب‌تری خواهد داشت.

اندیکاتور ATR چیست؟

ممکن است به این مسئله در بازار بورس برخورد کرده باشید که زمانی شما روندی را در نمودار شناسایی کردید، چگونه هدف قیمتی آن روند را پیش‌بینی کنید و حتی حد ضرر یا رد سیگنال خود را هم پیدا کنید. اندیکاتور ATR به ما کمک خواهد کرد که با توجه به متوسطی از روندهای گذشته این موضوع را روشن سازد؛ که تقریباً تا چه میزان می‌توان توقع داشت که قیمت سهم در جهت روند خود مسیر را طی کند. بر همین اساس اندیکاتور ETR میانگین میزان حرکت قیمت سهم را در دوره‌های خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ما اعلام خواهد کرد. اسیلاتور ATR هم به‌مانند بسیاری اندیکاتورهای دیگر ۱۴ دوره یا کندل را به‌صورت پیش‌فرض مورداستفاده قرار می‌دهد. ما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI و اندیکاتور ایچیموکو و اندیکاتور stochastic و اندیکاتور MACD می‌توانید استفاده کنید. اگر مقدار ATR در بازه‌ی زمانی طولانی‌مدت پایین بماند نشان‌دهنده‌ی تثبیت قیمت در بازار بورس است. به این دلیل که هرچه مقدار ATR پایین‌تر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان کم‌قیمت در بازار و هر چه بیشتر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان بالای قیمت در بازار است. اسیلاتور ATR جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی بورسی هستند که جهت بازار را نشان نمی‌دهند و هر زمان نوسان قیمت در بازار افزایش پیدا می‌کند رنج حرکتی اموزش اندیکاتور atr ‏ATR هم زیاد شده و هر زمان نوسانات کاهش پیدا می‌کند ATR هم کاسته می‌شود.

نحوه باز کردن اندیکاتور ATR در فضای متاتریدر و Tradingview

برای باز کردن اندیکاتور ATR در محیط نرم‌افزار مفید تریدر پس از باز کردن TAB درج (INSERT) وارد منوی کشویی اندیکاتورها (INDICATORS) و پس‌ازآن کشو نوسانگر نماها (oscilators) و درنهایت اندیکاتور average true range را انتخاب کنید. در سایت رهاورد ۳۶۵ بورس که از موتور tradingview برای سهام بازار بورس ایران استفاده می‌کند می‌توان از گزینه‌های اندیکاتور و یا کلید میانبر (/) استفاده کرد و نام اندیکاتور ATR را جستجو کرد و آن را اجرا نمود.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

TR=Max[(H – L),Abs(H – CP​),Abs(L – CP​)]

در این فرمول بزرگ‌ترین (MAX) عدد به‌دست‌آمده بین سه آیتم مدنظر گرفته‌شده میزان TR را مشخص می‌کند که این آیتم‌ها به شرح زیر می‌باشد: بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) قدر مطلق بین بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای قیمت بسته شدن کندل روز قبل (Cp) قدر مطلق (Abs) پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) منهای قیمت بسته شدن کندل در روز قبل (Cp) قدر مطلق به میزان واحد جابجایی از عدد صفر بدون در نظر گرفتن مثبت یا منفی بودن عدد را گویند که با نماد (I) نشان داده می‌شود برای مثال:

|-۱۰|= ۱۰ در این فرمول بزرگ‌ترین

در گام بعدی نیاز به محاسبه atr می‌باشد.

i= متوسط دامنه صحیح i کندل قبلی ما

t= کندل حال حاضر

t-1= یک کندل ماقبل

کاربرد اندیکاتور ATR در نمودارهای قیمت بازار

  در نمودارهایی که اغلب شکاف قیمتی و جریانات محدود اتفاق می‌افتد، قیمت یک سهم بالاتر یا پایین‌تر از حداکثر بازه مجاز روز باز می‌شود و سنجش نوسانات که تنها بر اساس شاخ و دم‌های کندل ها عمل کند، بسیاری از اندیکاتورها نمی‌توانند این نوسانات را به هنگام ایجاد گپ قیمتی تشخیص دهند. به همین واسطه اندیکاتور ATR برای شناسایی به‌موقع این قسم از نوسانات طراحی شد و لازم به ذکر است این اندیکاتور جهت قیمت را به‌هیچ‌عنوان نشان نمی‌دهد و فقط نوسانات آن را مشخص می‌کند.

استفاده‌های مستقیم از اندیکاتور ATR

۱- می‌توان رنج حرکت نمودار قیمت روزانه بازار بورس را به‌دقت موردبررسی قرارداد. ۲- گرفتن سیگنال‌های خریدوفروش در معاملات که البته اندیکاتور ATR به‌تنهایی سیگنال مناسبی برای ورود یا خروج از معامله نیست و حتماً در ترکیب با استراتژی‌های دیگر باید مورداستفاده قرار گیرد. ۳- کمک گرفتن از مقادیر ATR برای محاسبه حد ضرر یا رد سیگنال (SL) و یا موفقیت سیگنال یا حد سود (TP). ۴- تشخیص بازار با توان بالا و نوسان بالا از بازار رنج، ولی به‌هیچ‌وجه جهت بازار را به ما نشان می‌دهد؛ زیرا که جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی می‌باشد.

نحوه استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه

زمانی که در یک معامله شما طبق استراتژی معاملاتی خود سیگنالی برای خرید دریافت می‌کنید، می‌توانید با استفاده از اندیکاتور ATR، میزان غلبه بر میانگین نوسانات در بازه مشخص‌شده در اندیکاتور را که به‌صورت پیش‌فرض به میزان ۱۴ کندل می‌باشد را بررسی کنید. به‌طوری‌که اگر روند حرکتی اندیکاتور ATR صعودی بود می‌توان به قدرت روند و نوسانات شدید قیمتی در آن بازه پی برد. همچنین اگر حرکت نزولی بود نشان‌دهنده بازار بدون نوسان و رنج است که می‌تواند مدتی برای شما خواب سرمایه را به همراه داشته باشد. شکست یک محدوده یا سطح حمایتی و یا مقاومتی در صورتی که با افزایش مقدار ATR همراه باشد نشان از فشار فروش و یا فشار خرید شدید دارد.

نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات سهام بورس توسط ATR

در موردمحاسبه میزان حد سود به حد ضرر نیز می‌توان با استفاده از عدد حال حاضر ATR موجود در اندیکاتور که در بازار بورس ایران نمودار نوسانات قیمت سهم را نشان می‌دهد و در بازار فارکس که بر اساس پیپ می‌باشد، با توجه به استراتژی و مدیریت ریسک به ریوارد اموزش اندیکاتور atr که می‌تواند مقداری برابر با ۱ به ۸/۱ یا ۱ به ۲ و یا ۱ به ۳ باشد را به این طریق اعمال نمود. حال حاضر ATR * X=Y X=1/8 یا X=2 یا X=3 قیمت موفقیت سیگنال (TP = Y) قیمت فعلی برای انجام معامله + قیمت رد سیگنال (SL) = قیمت فعلی برای انجام معامله – atr حال حاضر

نتیجه‌گیری

همان‌طور که اموزش اندیکاتور atr اشاره شد اندیکاتور ATR یک نمونه از ابزار تحلیل نمودار قیمت بسیار عالی برای نوسانات قیمت است، که درواقع متغیری است که همیشه در نمودارهای قیمت یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اهمیت بسیاری دارد. این اندیکاتور بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک‌روند و دستیابی به محدوده معاملات محسوب می‌شود. اغلب معامله گران باهدف محافظت از سود خود در بازار از ATR استفاده می‌کنند بهتر است از اندیکاتور ATR در بازه‌های بلندمدت استفاده شود؛ ولی می‌توان از آن در بازه‌های کوتاه‌مدت مثل روزانه نیز کمک گرفت. اگر استراتژی شما بر پایه حجم قرارگرفته باشد می‌تواند ابزار مناسبی برای شما در جهت سیگنال اطمینان از ورود به معاملات سهام و همچنین مشخص کردن حد ضرر و حد سود در معاملات بورس است. امیدواریم این مقاله حداکثر استفاده را برای شما در بازار بورس داشته باشد. لطفاً هرگونه سؤال یا ابهام خود را در خصوص اندیکاتور ATR و همچنین بهینه ساختن این مقاله برای ایجاد بهره‌وری بیشتر با ما به اشتراک بگذارید.

آموزش اندیکاتور ATR – استراتژی و نحوه استفاده از atr

اندیکاتور atr یکی از اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال می باشد که شاید کمتر کسی به آن توجه کند. این اندیکاتور از اندیکاتور های تاییدی بوده و در کنار سایر اندیکاتور ها کاربردی می باشد. در این مقاله به آموزش اندیکاتور atr پرداخته و نحوه استفاده از آن و نیز یافتن سیگنال های خرید و فروش می پردازیم.

اندیکاتور atr چیست ؟

اندیکاتور atr مخفف عبارت Average True Range بوده و برای اندازه گیری نوسانات بازار طراحی شده است. این اندیکاتور توسط تریدر معروف ولز وایلدر در سال 1978 معرفی شد. هدف از ایجاد atr ایجاد یک رویکردی بود که بتواند یک به نوسانات بازار یک مقدار عددی تخصیص دهد. بسیاری از معامله گران اغلب atr و مومنتوم را اشتباه می گیرند.

در نوسان قیمت نسبت به میانگین قیمت تغییر می کند. در حالی که مومنتوم قدرت روند در یک جهت خاص را نشان می دهد. به این دلیل بازار های پرنوسان دارای محدوده قیمتی وسیع تر و بازار های کم نوسان محدوده قیمتی کمتری دارند.

این اندیکاتور فقط برای اندازه گیری نوسانات طراحی شده است و جهت روند و یا حرکت را نشان نمی دهد. معامله گر می تواند با ردیابی درجه نوسان یک ارز و یا سهم تعیین کند چه چه زمانی قیمت در حال پراکنده شدن و یا ثبات است. البته اندیکاتور های دیگری نیز برای تعیین نوسانات بازار مانند بولینگر باندز و نیز کانال کلتنر وجود دارند. ولی محبوب ترین اندیکاتور جهت اندازه گیری نوسانات بازار atr می باشد.

آموزش اندیکاتور atr

برای رسم اموزش اندیکاتور atr هم می توان از متاتریدر و هم سایت های تحلیلی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

اندیکاتور atr در فارکس

برای رسم از قسمت Insert ، اندیکاتور ها و بعد Oscillators ، Average True Range را مانند شکل زیر انتخاب کنید.

اندیکاتور atr در فارکس

برای استفاده از این اندیکاتور باید آن را برای تایم فریم های مختلف رسم کرده تا بتوانید نقاط پرنوسان و یا نقاطی که دنبال تثبیت قیمت ها هستید را به خوبی پیدا کنید.

تنظیمات اندیکاتور atr

هنگام رسم این اندیکاتور در همان ابتدا تنظیمات آن را مشاهده می کنید که به صورت پیش فرض بر روی دوره 14 تنظیم شده است. می توانید اندیکاتور را با دوره های مختلف رسم کرده و از استراتژی خود بک تست گرفته و ببینید در کدام دوره می توانید بهترین نمودار را رسم کرده و از آن استفاده کنید.

تنظیمات اندیکاتور atr

اندیکاتور atr در تریدینگ ویو

اندیکاتور های atr های زیادی توسط تحلیل گران مختلف طراحی شده و در سایت تریدینگ ویو قرار داده شده است. اگر به قسمت اندیکاتور ها indicators در این سایت مراجعه کنید ، اندیکاتور های ATR زیادی را مشاهده خواهید کرد. در حالت استاندارد این اندیکاتور Average True Range نام دارد.

atr در تریدینگ ویو اندیکاتور atr در تریدینگ ویو

مانند شکل اندیکاتور های atr مختلف را مشاهده می کنید. شما می توانید با توجه به نیاز خود از اندیکاتور های atr که به صورت رایگان در این سایت قرار گرفته اند ، استفاده کنید.

برای اعمال تنظیمات اندیکاتور atr نیز روی چرخ دنده اندیکاتور کلیک کرده و تنظیمات آن را مشاهده کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR ( استراتژی اندیکاتور atr )

با استفاده از این اندیکاتور می توان برای مشخص کردن محدوده قیمت یک ارز و اینکه قیمت تا چه حدی می تواند نوسان کند استفاده کرد. در ادامه چندین استراتژی و کاربرد این اندیکاتور را بیان می کنیم.

پیدا کردن بریک اوت ها Breakouts

بریک اوت ها بهترین نقاط برای فرصت های معاملاتی می باشد و یافتن این نقاط برای کاربران اهمیت بسیار زیادی دارد. رمان تثبیت قیمت atr در کمترین میزان خود قرار می گیرد. معمولا بعد از تثبیت قیمت نوسان های بالایی برای یک ارز اتفاق خواهد افتاد. تحلیل گران با استفاده از این اندیکاتور می توانند در زمان تثبیت قیمت وارد بازار شده و با روش های دیگری روند بازار را شناسایی کرده و سود کنند.

کاربرد در خط سیگنال

این اندیکاتور به تنهایی زیاد کاربردی نمی باشد . بنابراین برای گرفتن نتیجه بهتر آن را با اندیکاتور های دیگر ترکیب کنید. یک از بهترین گزینه ها رسم اندیکاتور میانگین متحرک ma در کنار این اندیکاتور می باشد. زمانی که این دو اندیکاتور همدیگر را قطع کرده و روند صعودی باشد می تواند سیگنال مناسبی برای خرید باشد. و در مقابل زمانی که دو خط همدیگر را قطع کرده و روند نزولی شود ، زمان مناسبی برای فروش است.

تعیین صحیح اندازه پوزیشن با اندیکاتور ATR

اندازه پوزیشن یکی از عناصر بسیار مهم هنگام در مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه می باشد. هنگام تنظیم پوزیشن با اندازه مناسب لات ریسک پذیری به حداقل رسیده و اثربخشی معاملات تا حد قابل توجهی افزایش می باشد. در حالت کلی اموزش اندیکاتور atr در بازار های با نوسان بالا باید از لات کوچک تر و در بازار ها با نوسانات کمتر بهتر است از لات های بزرگتر استفاده کرد.

بنا براین در جفت ارز هایی که میزان نوسانات بالا بوده و این اندیکاتور مقادیر بالایی را چاپ می کند ، بهتر است لات را کم و در ارز های کم نوسان و میزان atr کمتر از لات های بالا استفاده کرد.

اموزش سیگنال با اندیکاتور atr

سیگنال اندیکاتور atr و استفاده از آن به استراتژی شما بستگی دارد. در واقع سیگنال اندیکاتور atr برای افراد مختلف متفاوت می باشد. همان طور که می دانید این اندیکاتور میزان نوسانات در بازار های مالی را نشان می دهد. افراد کم ریسک و محافظه کار که دوست دارند در شرایط آرام و به دور از هیجان معامله کنند ، زمان هایی را برای معامله ترجیح می دهند که نوسانات در بازار کم باشند.

در این حالت زمانی که اندیکاتور از میانه پایین تر قرار گیرد وارد بازار می شوند. از طرف دیگر معامله گرانی نیز وجود دارند که نوسانات بازار را شناسایی کرده و در شرایطی که نوسان زباد باشد وارد معامله شده و با تحلیل های درست سود می کنند. در این شرایط نوسان گیران از اندیکاتور atr جهت شناسایی نقاط پر نوسان استفاده کرده و زمانی که اندیکاتور در قسمت بالای نمودار قرار بگیرد ، اقدام به معامله می کنند.

فرمول اندیکاتور atr

برای استفاده از اندیکاتور atr نیازی به دانستن فرمول ها و مفاهیم ریاضی آن نمی باشد. زمانی که شما اندیکاتور را در پلتفرم ها و یا سایت های تحلیل تکنیکال رسم می کنید ، به صورت اتوماتیک شاخص atr محاسبه شده و با استفاده از آن اندیکاتور رسم می گردد. برای فهم بهتر فرمول اندیکاتور atr را برایتان آورده ایم. مقدار atr با شاخص atr نشان داده می شود و به شکل زیر محاسبه می گردد.

فرمول اندیکاتور atr

اندیکاتور atr حد ضرر

با استفاده از اندیکاتور atr می توان برای معاملات حد ضرر و یا سود مشخص کرد. البته در سایت تریدینگ ویو می توان اندیکاتور atr به همراه استاپ لاس رسم کرد. مانند شکل زیر

اندیکاتور atr حد ضرر

بعد از رسم در زیر اندیکاتور atr ارقامی را مشاهده می کنید. اگر روی هر قسمت از اندیکاتور کلیک کنید ، می بینید که استاپ لاس ها تغییر خواهند کرد.

البته اگر از پلتفرم های دیگری استفاده می کنید ، می توانید به صورت دستی نیز حد ضرر را برای خودتان مشخص سازید. در حالت نرمال حد ضرر نصف حد سود و یا ۲ درصد از سرمایه اصلی در نظر گرفته می شود. زمانی که در یک نقطه با نوسان بالا وارد معامله شده و در قیمت پایین ارز را خریداری کرده و احتمال می دهید قیمت ارز شما بلافاصله افزایش یابد ، می توانید نصف حد سود خود را به عنوان حد ضر در نظر گرفت. در این مورد می توانید نقطه ورود خود را در اتدیکاتور atr مشخص کرده و دو برابر شاخص آن را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

ریسک اندیکاتور atr

اندیکاتور atr در بازار های پر نوسان مانند فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد. با استفاده از اندیکاتور atr می توان میزان ریسک در بازار را تا حدودی مشخص کرد. اگر اندیکاتور atr یکسره روند صعودی داشته باشد ، یعنی میزان نوسانات بالا بوده و میزان ریسک معاملات بسیار بالاست.

در واقع میزان ریسک در بازار همان اندازه میزان نوسان‌ می باشد. و شما با توجه به استراتژی معاملاتی خود باید در نقاطی از نمودار وارد معامله شوید.

کاربرد های اندیکاتور atr

اندیکاتور atr یکی دیگر از اندیکاتور هایی تاییدی می باشد. یعنی به تنهایی نمی توان از آن برای سیگنال خرید و یا فروش استفاده کرد. و بهتر است بعد از تحلیل بازار از آن به عنوان تایید جهت ورود به بازار استفاده کرد. اصلی ترین کاربرد این اندیکاتور مشخص نمودن میزان نوسانات در بازار می باشد. و به تبع آن می توان میزان ریسک و نیز تغییر روند بازار را مشخص کنید. اگر به نمودار دقت کنید در زمان هایی که اندیکاتور atr تغییر جهت می دهند ، نمودار قیمت نیز تغییر جهت داده است. از طرف دیگر می توان از آن جهت مشخص کردن حد سود و زیان نیز استفاده کرد.

اندیکاتور atr در بورس ایران

می توان اندیکاتور atr را برای بورس ایران نیز رسم کرد. ولی اگر در بورس ایران فعالیت می کنید ، به این نکته توجه داشته باشید که این اندیکاتور برای بازار های پر نوسان مانند فارکس و ارز های دیجیتال بسیار مناسب است. و در بورس تهران شاید کارایی لازم را نداشته باشد. البته هنگام نوسان گیری شاید این اندیکاتور برایتان مفید باشد. برای رسم اندیکاتور atr در بورس ایران مانند شکل زیر ابتدا سهم مورد نظر را انتخاب کرده و از قسمت اندیکاتور ها Average True Range را انتخاب کرده و اندیکاتور را رسم کنید.

اندیکاتور atr در ارز دیجیتال

اندیکاتور atr در ارز دیجیتال نیز کاربرد بسیار زیادی دارد. زیرا این ارز ها نوسان بسیار بالایی داشته و می توان با محاسبه میزان نوسان در ارز های دیجیتال نقاط مناسبی برای خرید و فروش پیدا کرد. نوسانات بازار رمز ارز ها برای معامله گران زیادی خوشایند بوده و می توانند با تحلیل درست در روز هایی که اندیکاتور atr در قسمت بالایی نمودار واقع است ، و نوسانات بالاست معامله کرده و در عرض یک روز سود های بالا 30 کسب کرد.

بهترین سایت برای رسم اندیکاتور atr در ارز دیجیتال تریدینگ ویو می باشد. البته صرافی های زیادی نیز از داده ها و اندیکاتور های تریدینگ ویو استفاده کرده و در فضای خود صرافی امکان رسم انواع اندیکاتور ها را برای مشتریان فراهم می کنند.

سوالات متداول

بهترین راه استفاده از atr چیست؟

یکی از کاربردهای اصلی این اندیکاتور کاربرد آن در تعیین حد ضرر می باشد. حد ضرر را دو برابر شاخص atr قرار دهید.

استراتژی atr چیست؟

atr نوسانات در بازار را نشان داده و افراد حرفه ای از آن برای بهبود عملکرد معاملات خود استفاده می کنند.

بهترین تنظیمات atr چیست؟

اغلب تریدر ها همان دوره 14 را برای رسم این اندیکاتور مناسب و نرمال می دانند.

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور Average True Range که بصورت مخفف در بازار فارکس و بازار رمز ارزها از آن با نام اندیکاتور ATR نام میبریم یکی از کاربردی ترین اندیکاتور های فارکس میباشد.

این اندیکاتور فارکس در استراتژی های عمومی بازار فارکس کاربرد فراوانی دارد.

حتما این جلسه آموزش فارکس را به خوبی فرابگیرید چرا که به توضیح و آموزش کامل این اندیکاتور پرداخته ایم.

Average True Range (ATR) توسط J. Welles Wilder طراحی شده و سپس توسعه یافته و اندیکاتوری است که نوسانات را اندازه گیری می کند.

وایلدر همانند بیشتر اندیکاتور های خود ، ATR را با توجه به جفتهای ارزی و کالاها و قیمت های روز طراحی کرد. هرچند امروزه از این اندیکاتور بر روی هر آنچه در بازار های مالی خرید و فروش میشود استفاده میشود.

کالاها اغلب بی ثبات تر از سهام یا جفتهای ارزی هستند. آنها اغلب در معرض کپ یا همان شکاف و حرکات محدود هستند ، که وقتی کالایی حداکثر حرکت مجاز خود را برای یک دوره انجام میدهد یا به پایین می رساند اتفاق می افتد.

وایلدر Average True Range را ایجاد کرد تا این نوسانات “از دست رفته” را به دست آورد.

لازم به یادآوری است که ATR نشانه ای از جهت قیمت است پس فقط نوسانات را ارائه نمی دهد.

وایلدر ATR را در کتاب 1978 خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال”این اندیکاتور فارکس را ارائه می دهد.

این کتاب همچنین شامل Parabolic SAR ، RSI و مفهوم حرکت جهت دار (ADX) است.

علیرغم اینکه قبل از عصر کامپیوتر این اندیکاتور طراحی و توسعه داده شده بود ، شاخص های وایلدر امتحان خود را در گذر زمان را پشت سر گذاشته اند و همچنان بسیار محبوب هستند.

دامنه واقعی حرکت یا True Range

وایلدر با مفهومی به نام True Range (TR) شروع به کار کرد که به عنوان بزرگترین کاربرد ها در موارد زیر تعریف می شود:

1. اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
2. اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
3. اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

از مقادیر مطلق برای اطمینان از اعداد مثبت استفاده می شود.

از این گذشته ، وایلدر علاقه داشت که فاصله بین دو نقطه را اندازه گیری کند ، نه جهت حرکت را.

اگر بالاترین قیمت از قیمت فعلی بالاتر از قیمت قبلی باشد و پایین ترین سطح آن پایین تر از قیمت در دوره قبلی باشد ، در این صورت محدوده کم پایین دوره فعلی به عنوان دامنه واقعی استفاده می شود.

جمله کمی سنگین هست اگر نیاز دارید بارها بخوانید تا دقیقا متوجه منظور وایلدر شوید هرچند سعی میکنیم با مثال کمی درک این موضوع را آسان کنیم.

به عبارتی دیگر محدوده واقعی یا ATR برای یک دوره زمانی که معامله گر مشخص می کند، از بالاترین مقدار بدست آمده از سه متد گفته شده در بالا، به دست خواهد آمد.

از آنجا که مقدار کامل مدنظر قرار می‌گیرد، اهمیتی ندارد که این مقدار مثبت باشد یا منفی. مقدار میانگین از مقادیر موجود برای هر دوره زمانی استخراج می‌شود، که به طور پیش فرض، 14 روز هستند.

وایلدر با استفاده از مقدار ATR پیشین و به روش زیر، مقدار تولید شده برای یک ATR با دوره 14 روزه را محاسبه کرده است:

ATR = [(Previous ATR x 13) + Current TR] / 14

برای دوره های زمانی به غیر از دوره های پیشنهادی 14روزه، فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR به صورت زیر خواهد بود:

ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n

توجه داشته باشید که بسته به استراتژی هر تحلیل گر در بازار مالی که فعالیت میکند مثلا در بازار فارکس، می‌توان تعداد دوره های زمانی ATR را تغییر دهید.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور ATR، توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی که انتخاب میکنید کوتاه تر و کوچکتر باشد سیگنال های بیشتری صادر خواهد شد.

در حالی که قرار دادن اندیکاتور در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، سیگنال های کمتری را می تواند صادر نماید.

البته بازهم لازم به ذکر است که هرچه بازه انتخاب شده از سمت شما کوتاه تر باشد یقینا اعتبار و ارزش آن سیگنال نیز کمتر خواهد بود.

و هرچه از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنید یقینا ارزش و اعتبار سیگنال های صادر شده بالاتر خواهد بود.

مثال A: یک دامنه کم و زیاد کم پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین جریان زیاد و بسته شدن قبلی.

مثال B: یک دامنه کم و زیاد کوچک پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین پایین ترین جریان و بسته شدن کندل قبلی.

مثال C: حتی اگر نزدیک بودن جریان در محدوده بالا / پایین قبلی باشد ، محدوده کم / زیاد جریان بسیار کوچک است.

در حقیقت ، این مقدار از مقدار مطلق تفاوت بین زیاد جریان فعلی و بسته شدن کندل قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود ، کوچکتر است.

محاسبات اندیکاتور ATR

به طور معمول ، متوسط دامنه نوسان واقعی (ATR) بر اساس 14 دوره است و می تواند به صورت روزانه ، روزانه ، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود.

برای این مثال ، ATR براساس داده های روزانه است.

از آنجا که باید یک آغاز وجود داشته باشد ، اولین مقدار TR به سادگی High منهای Low است و ATR 14 روزه اول میانگین مقادیر TR روزانه در 14 روز گذشته است.

پس از آن ، وایلدر سعی کرد داده ها را با درج مقدار ATR دوره قبل ، یکپارچه کند.

Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

– Multiply the previous 14-day ATR by 13
– Add the most recent day’s TR value
– Divide the total by 14

در تصویر بالا ، اولین مقدار True Range (.91) برابر با High minus the Low (سلولهای زرد) است.

اولین مقدار 14 روزه ATR (56/5) با یافتن میانگین 14 مقدار اول دامنه واقعی (سلول آبی) محاسبه شد.

مقادیر ATR بعدی با استفاده از فرمول فوق مشخص شدند.

مقادیر با ناحیه زرد نمودار زیر مطابقت دارد. توجه داشته باشید که چگونه ATR در حالی که QQQ در ماه مه با کندل های شمعی طولانی سقوط کرد ، افزایش یافت.

در حقیقت با کندل های نزولی شاهد افزایش اندیکاتور ATR بودیم.

ATR مطلق یا همان Absolute ATR

ATR براساس True Range ساخته شده است که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کند.

به همین ترتیب ، ATR نوسانات را به عنوان یک سطح مطلق منعکس می کند.

به عبارت دیگر ، ATR به عنوان درصدی از جریان نزدیک نشان داده نمی شود. این بدان معناست که سهام با قیمت پایین ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با قیمت بالا دارند.

به عنوان مثال ، یک معامله $ 20-30 دارای ارزش ATR بسیار کمتری نسبت به $ 200-300 است.

به همین دلیل ، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی تحرکات زیاد قیمت برای یک اوراق بهادار واحد ، مانند کاهش از 70 به 20 ، می تواند مقایسه طولانی مدت ATR را غیر عملی کند.

نمودار 4 ، Google با مقادیر دو رقمی ATR و نمودار 5 نشان دهنده مایکروسافت با مقادیر ATR زیر 1 است. علیرغم مقادیر مختلف ، خطوط ATR آنها اشکال مشابه دارند.