باندهای بولینگر

آموزش اندیکاتور باند بولینگر – آموزش کاربردی | (Bollinger Bands)

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) تقریبا یک ابزار جدید در تحلیل تکنیکال در بورس می‌باشد و توسط آقای جان بولینگر اختراع و به نام خودش ثبت شده است. همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، باندهای بولینگر از باندهایی تشکیل شده است که در ادامه در مورد آن‌ها توضیح خواهیم داد.

در این مقاله می‌خواهیم در خصوص آموزش اندیکاتور باند بولینگر در بازار بورس سپس نحوه کار با آن را آموزش دهیم. در سرتاسر این متن هرجا نیازی احساس شده باشد، از نمودارهای واقعی استفاده شده و به طور کامل در مورد کارکرد باندهای بولینگر بحث شده است.

همانطور که گفته شد اندیکاتور باندهای بولینگر توسط آقای جان بولینگر درست شده و در دسته اندیکاتورهای نوسان قرار می‌گیرد. این اندیکاتور از دو نوار یا باند در دو طرف یک میانگین متحرک تشکیل شده است.

نوسانی که اینجا در موردش صحبت می‌کنیم با انحراف معیار کار می‌کند که با بالا و پایین شدن نوسانات تغییر می‌کند. در باندهای بولینگر، نوارها با بالا رفتن نوسان منبسط و با پایین آمدن نوسان منقبض می‌شوند. ذات و طبیعت این نوارها این اجازه را به ما می‌دهد در بازارهای مختلف؛ همچون بورس و با تنظیمات مختلف از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

از باندهای بولینگر می‌توان برای شناسایی سیگنال‌ها و اوج‌های M شکل و کف‌های W شکل استفاده کرد. در مبحث روندها نیز، Bollinger Bands برای تعیین قدرت یک روند مناسب است. پیشنهاد می کنم حتمت ادامه مقاله آموزش باندهای بولینگر اندیکاتور باند بولینگر را مطالعه کنید

محاسبات مربوط به باندهای بولینگر

برای شروع مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر باید این نکته را متذکر شویم که باندهای بولینگر از یک نوار مرکزی و دو نوار خارجی تشکیل شده است. نوار مرکزی یک میانگین متحرک ساده می‌باشد که معمولا روی 20 دوره زمانی تنظیم شده است. در مورد میانگین متحرک ساده می‌توانید در مقاله‌ آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) که در این مورد به طور کامل توضیح داده شده است، بخوانید.

دلیل استفاده از میانگین متحرک ساده این است که در فرمول انحراف معیار نیز میانگین متحرک ساده به کار برده شده است. دو نوار خارجی معمولا دو انحراف از نوار مرکزی هستند. فرمول زیر نحوه محاسبه اجزای باندهای بولینگر را نشان می‌دهد:

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

تنظیمات مربوط به اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال می‌تواند با توجه به سهام مورد نظر در بورس و یا استایل معاملاتی شما متفاوت اعمال شود. خود آقای بولینگر پیشنهاد می‌کند تغییرات کمی را روی ضریب انحراف معیار ایجاد کنید. تغییر در تعداد دوره‌های زمانی میانگین متحرک ساده (نوار مرکزی) نیز باعث تغییر در انحراف معیار می‌شود؛ پس بهتر است که تغییرات کمی روی تنظیمات استاندارد باندهای بولینگر صورت پذیرد.

با به کار بردن 20 دوره زمانی برای میانگین متحرک ساده و همچنین برای انحراف معیار، ضریب انحراف معیار را روی مقدار استاندارد 2 تنظیم می‌کند. جان بولینگر، خالق باندهای بولینگر، پیشنهاد می‌کند برای میانگین متحرک ساده 50 دوره‌ زمانی، ضریب انحراف معیار 2.1 و برای 10 دوره زمانی 1.9 در نظر گرفته بشود.
سیگنال: کف‌های W شکل

کف‌های قیمتی W شکل بخشی از کار آرتور مریل بود که 16 الگو به شکل W را در تحلیل تکنیکال کشف کرد. جان بولینگر از این الگوها برای تشخیص کف‌های W شکل با استفاده از باندهای بولینگر استفاده کرد که یک روند رو به پایین را شکل می‌دهد. در واقع در باندهای بولینگر کف قیمتی دوم پایین‌تر از کف قیمتی اول و در عین حال بالاتر از نوار پایینی است. در تصویر زیر این موارد بهتر قابل تشخیص هستند.

در ابتدای این الگو یک نزول قیمتی را مشاهده می‌کنیم و کف قیمتی اول تشکیل می‌شود که معمولا پایین‌تر از نوار پایینی است و بعد از آن یک پرش به سمت نوار باندهای بولینگر وسطی را داریم. سومین بخش از این الگو یک نزول قیمتی دیگر است؛ اما این بار کف قیمتی بالاتر از نوار پایینی و پایین‌تر کف قیمتی اول می‌باشد. در انتها نیز نمودار یک صعود قوی را تجربه کرده و خط مقاومت را می‌شکند.

تصویر شماره دو نمودار سهام شرکت Nordstrom را با یک کف قیمت W شکل در ماه‌های ژانویه و باندهای بولینگر فوریه نشان می‌دهد. در ابتدا قیمت سهام در بورس سقوط کرده و کف قیمتی اول را تشکیل می‌دهد که با فلش مشکی مشخص شده است؛ بعد از آن یک پرش به نوار مرکزی و در اواسط ماه فوریه نیز قیمت به پایین‌تر از قیمت ژانویه و بالاتر از نوار پایینی رسیده است. در آخر نیز اوج قیمتی اواسط فوریه شکسته شده و همراه با افزایش حجم، قیمت بالا رفته است.

تصویر زیر نیز نمودار سهام شرکت SanDisk را در بورس نشان می‌دهد که دارای کف قیمت W شکل کوچکتری است.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

تصویر زیر نیز نمودار قیمت سهام بانک صادرات را در بورس نشان می‌دهد که در روزهای 16 تا 18 ماه میلادی جاری، با یک الگوی کف W شکل طرف هستیم.

سیگنال: اوج‌های M شکل در اندیکاتور باند بولینگر

اوج‌های M شکل نیز بخشی از الگو‌های M شکل در اندیکاتور باند بولینگر است که آرتور مریل روی آن کار می‌کرد و در باندهای بولینگر نیز به کار گرفته می‌شود. از نظر جان بولینگر رسم قله‌ها و اوج‌ها پیچیده‌تر از کف‌های قیمتی است و الگوی‌های مختلف مثل اوج‌های دوگانه، سر و شانه و الماس نشان‌دهنده انواع اوج قیمت هستند.

در ساده‌ترین فرم، اوج‌های M شکل در اندیکاتور باند بولینگر بسیار شبیه به اوج‌های دوگانه هستند؛ اما در اینجا صعود‌های قیمتی هم‌اندازه نیستند. بولینگر پیشنهاد می‌کند وقتی قیمت‌های یک سهم در بورس در حال افزایش است به دنبال نشانه‌های “عدم تایید” باشید.

اتفاق افتادن شرایط عدم تایید سیگنال سه نکته دارد:

1- قیمت سهم به کمی بالاتر از نوار بالایی صعود می‌کند.

2- یک پولبک به سمت نوار میانی اتفاق میفتد.

3- قیمت به بالاتر از اوج اولیه می‌رود؛ اما به نوار بالایی نمی‌رسد.

این سه حرکت یک پیام است که احتمالا ممنتوم در حال سقوط است و با یک بازگشت قیمتی مواجه خواهیم بود. شکسته شدن خط حمایت تایید نهایی این موضوع است.

نمودار بالا، قیمت سهام شرکت Exxon Mobil را با یک اوج M شکل در بورس نشان می‌دهد. قیمت سهام در بورس در ماه آپریل سال 2008 به بالاتر از نوار بالایی رسیده است و با یک پولبک به نوار مرکزی بازگشته و سپس به بالاتر از 90 رسیده و اوج‌های M شکل با شکستن شده خط باندهای بولینگر حمایت در دو هفته بعد تایید شد. علاوه بر این موارد MACD نیز یک واگرایی نزولی را ثبت کرده و برای تایید این موضوع به زیر خط سیگنال خود رفته است.

تصویر زیر نیز نمودار قیمت سهام شرکت Pulte Homes در بورس را نشان می‌دهد که یک روند رو به بالا در ماه‌های آگوست و جولای را تجربه کرده است. قیمت در اواسط ماه سپتامبر به بالای نوار بالایی رسیده است تا یک روند رو به بالا رو شروع کند.

بعد از یک پولبک به نوار میانی (SMA 20 روزه) به بالاتر از 17 بازگشته است. با وجود ثبت یک اوج قیمت جدید، نمودار نتوانست به نوار بالایی برسد و همانطور که در بخش قبلی گفته شد، این یک هشدار است! یک هفته بعد قیمت سطح حمایت خود را شکست و MACD نیز به زیر خط سیگنال خود رفت.

برای دانلود اندیکاتور باند بولینگر از این لینک استفاده کنید : دانلود اندیکاتور باند بولینگر

حرکات روی نوارها در اندیکاتور باند بولینگر

حرکات در بالا و پایین نوارها در اندیکاتور باند بولینگر دقیقا سیگنال نیستند و طبق گفته مخترع این اندیکاتور این حرکات تنها “برچسب” نامیده می‌شوند. اگر قیمت به منطقه‌ای بالاتر از نوار بالایی برود، نشان‌دهنده قدرت سهم در بورس است و اگر پایین‌تر از نوار پایینی برود، ضعف را نشان می‌دهد. اکثر ارتعاش‌سنج‌های ممنتوم تقریبا شبیه به هم کار می‌کنند و نکته مهم اینجاست که شرایط بیش از حد خریداری شده لزوما صعودی نیست و برای رسیدن به این شرایط نیازمند قدرت هستیم و پدیده بیش از حد خریداری شده در یک روند رو به بالای قوی اتفاق میفتد.

قیمت‌ها می‌توانند در یک روند رو به بالای قوی روی نوارهای اندیکاتور باند بولینگر راه بروند و بارها آن‌ها را لمس کنند. به این موضوع فکر کنید که نوار بالایی به اندازه دو انحراف معیار بالاتر از میانگین متحرک ساده قرار می‌گیرد و برای رسیدن به همچین نواری نیازمند قدرت بسیار زیادی در یک روند هستیم.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

یک روند رو به بالا به نسبت قدرتی که دارد می‌تواند تعداد زیادی برچسب روی نوار بالایی ایجاد کند و همچنین نرسیدن قیمت به نوار پایینی در طول یک روند رو به بالا بسیار معمول است. در این مواقع میانگین متحرک ساده 20 روزه مانند یک سطح حمایتی عمل می‌کند و در واقع اگر قیمت به زیر این سطح برسد، تا قبل از برچسب بعدی روی نوار بالایی، فرصت خوبی برای خرید به وجود می‌آید.

تصویر بالا نمودار قیمت سهام شرکت Air Products در بورس را نشان می‌دهد که در اواسط ماه جولای به چندباری به نوار بالایی برخورد داشته است. اول از همه می‌توانید به راحتی متوجه شوید که با یک روند قوی روبرو هستیم که توانسته است دو سطح مقاومت پیاپی را بشکند.

در ادامه معاملات یک حالت تخت به خود گرفته و میانگین متحرک 20 روزه نیز به صورت خط صاف حرکت کرده است. باندهای بولینگر در این حالت بسیار باریک شدند؛ اما قیمت سهام در بورس به نوار پایینی نزدیک نشده است. بعد از این دوره زمانی، قیمت سهام و میانگین متحرک ساده 20 روزه در ماه سپتامبر دوباره به سمت بالا حرکت کردند و در کل در یک دوره 4 ماهه قیمت سهام Air Products در بورس 5 بار نوار بالایی را لمس کرده است.

پنجره اندیکاتور در زیر نمودار CCI را نشان می‌دهد. در مورد CCI می‌توانید در مقاله آموزش اندیکاتور CCI نحوه کار با این اندیکاتور را بخوانید. در این اندیکاتور می‌بینید CCI به زیر -100 رسیده است که نشان‌دهنده شرایط بیش از حد فروخته شده است و در زمان‌های شکست نوار بالایی سیگنال‌های خوبی برای خرید محسوب می‌شوند.

سخن پایانی

آموزش اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال با استفاده میانگین متحرک 20 روزه و دو انحراف معیار که به عنوان نوارهای بالا و پایین عمل می‌کنند، جهت حرکت را نشان می‌دهند. از این باندها می‌توان برای تعیین قیمت‌های نسبتا بالا و یا پایین در بورس نیز استفاده کرد.

با توجه به اصول اولیه تئوری باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال نوارهای بالا و پایین 88 و یا 89 درصد از حرکات قیمت را پوشش می‌دهند؛ پس ورود قیمت به بیرون این نوارها دارای نشانه‌های خاصی است.

معمولا قیمت نسبتا بالا مربوط به زمانی است که نمودار به نوار بالایی و قیمت نسبتا پایین مخصوص رسیدن نمودار به نوار پایینی است. اما در نظر داشته باشید که قیمت نسبتا بالا نباید به عنوان سیگنال فروش و قیمت نسبتا پایین نیز نباید به عنوان سیگنال خرید در بورس تلقی شوند و به هر دلیلی می‌توانند این شکل را به خود بگیرند.

درست مانند همه اندیکاتورهایی که با آن‌ها در تحلیل تکنیکال نمودارهای بورس سر و کار دارید از باندهای بولینگر نیز نباید به تنهایی استفاده شود و تحلیلگرانی که می‌خواهند در بورس به موفقیت برسند باید این اندیکاتورها را با دیگر تحلیل‌های مربوط به روند و اندیکاتورهای مکمل استفاده کنند.

در این مقاله در مورد آموزش اندیکاتور باند بولینگر و نحوه محاسبه آن صحبت کردیم و سپس چند تا از معروف‌ترین سیگنال‌هایی که می‌توان از این اندیکاتور دریافت کرد را مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانید با این اندیکاتور قوی کار کنید. امید است مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر برای شما مفید واقع شده باشد.

استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر

داده می شود و سپس چند استراتژی مفید بر اساس این اندیکاتور معرفی می شود.

آنالیز باندهای بولینگر :

بهترین توصیف برای باندهای بولینگر ، اندیکاتوری جهت نمایش فراریت در نمودار است.این اندیکاتور دارای دو محدوده

بالایی و پایینی است که هنگام فراریت عکس‌العمل نشان می‌دهند. این دو محدوده در منتهی قیمت واقع شده‌اند.

هنگامی که فراریت ابزاز معاملاتی زیاد می شود فاصله میان دو محدوده افزایش خواهد یافت. و هنگامیکه فراریت

در آن ابزار معاملاتی کاهش می‌یابد آنها به هم نزدیک خواهند شد.این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۲۰

استفاده می کند و نقاط ورود و خروج را برای معامله ارائه می‌کند.

محاسبه باندهای بولینگر:

همانطور که توضیح داده شد باندهای بولینگر از سه خط، بالایی ، پایینی و میانی شکل گرفته است. خط میانی

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه می باشد. آن از جمع قیمت های بسته شدن در ۲۰ روز آخر و تقسیم نتیجه بر ۲۰

بدست می آید. خط بالایی نیز از میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ روزه با پارامتر انحراف استاندارد، شکل گرفته

است . خط پایین نیز به همین صورت از میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ روزه و انحراف استاندارد شکل یافته

است. انحراف استاندارد پیش‌فرض ۲ است. این تنظیمات پایه باندهای بولینگر به صورت Bolinger(20,2)

نمایش داده می شود.

چطور باندهای بولینگر را استفاده کنیم:

اگرچه اولین کاربرد باندهای بولینگر برای شناسایی فراریت است، استفاده از آن برای شناسایی حمایت و مقاومت

نیز کاربرد زیادی دارد. این اندیکاتور دارای سه خط است که علاوه بر وظایف تعریف شده هر کدام نقش

حمایت/ مقاومت را نیز بازی می کنند. هرچند باندهای بالا و پایین این نقش را بهتر بازی می‌کنند.

سیگنال های مختلفی توسط باندهای بولینگر ایجاد می‌شود. این سیگنال ها در پاسخ های به شرایط مختلف قیمت

در نمودار ایجاد می شود. اجازه دهید هر کدام از این سیگنال ها را بررسی کرده و درباره پتانسیل آنها صحبت کنیم.

محدوده باندها:

هنگامی که باندهای بولینگر به هم نزدیک می‌شوند، معامله‌گر متوجه می‌شود که فراریت در بازار کم شده است.

در این شرایط حجم معاملات نیز کاهش یافته و جفت ارز به حالت ثبات و رنج می رود و بنابراین روندی در آن دیده

نمی‌شود. این حالت را فشرده شدن باندهای بولینگر می نامند، زیرا باند‌ها فشرده و به هم نزدیک می شوند. اغلب

در این حالت که قیمت در محدوده رنج است از معامله اجتناب می شود زیرا فرصت‌های سود ده نسبت به حالت

روند دار بسیار کم است. در شکل زیر یک وضعیت محدود شدن را در باندهای بولینگر مشاهده می‌کنید.

یک مفهوم مهم که باید درج شود این است که در بازار فارکس معمولاً از پریودهای با فراریت پایین به پریودهای

با فراریت بالا حرکت می کند و برعکس.

هما نطور که دیده می‌شود قیمت بعد از محدود شدن به سمت مسیر نزولی می‌رود و روند بازار نزولی را شکل

شکسته شدن محدوده فشرده در باندهای بولینگر ایده خوبی را برای ورود به بازار هنگامی که قیمت به آن سوی

باند‌ها می‌رود می دهد. در حقیقت این شرایط این ایده را فراهم می‌کند که محدوده رنج در بازار خاتمه یافته و

احتمالاً قیمت وارد فاز جدیدی در روند شده است.

قیمت باند پایین را لمس نموده است:

سیگنال استاندارد باندهای بولینگر به این صورت است، قیمت پایین است/ اشباع فروش از دیدگاه فراریت داریم .

از این رو فرصت خرید با توجه به پرش صعودی خواهیم داشت. در حقیقت یک سطح حمایتی مخفی با توجه به

فراریت زیاد متصور هستیم. هرچند اگر قیمت نزول کرده و به پایین باند برود فاصله بین دو باند باز افزایش یافته

و باید در مورد ورود به معامله خرید دقت کرد. هنگامی که فاصله دو باند افزایش می‌یابد و مومنتوم قیمت به

زیر باند پایینی می‌رود ، نشانی از ادامه روند نزولی است.

قیمت باند بالایی را لمس کرده است:

همین سناریو بالا در جهت مخالف نیز وجود دارد. ما به باند بالایی به عنوان یک سطح مقاومتی مخفی هنگامی

که فراریت حداکثر خود را می یابد نگاه می کنیم. هر چند اگر باند ها باز شوند و قیمت شروع به بستن کندل ها

یکی بعد از دیگری در بالای باند بالایی کند ما همچنان انتظار روند صعودی را خواهیم داشت.

شکست میانگین متحرک باندهای بولینگر:

شکست در میانگین متحرک باندهای بولینگر اصولا سیگنال تاییدی است که اگر قیمت با باندها برخورد داشته

باشد صادر می‌شود. اگر قیمت با باند بالایی برخورد دا شته باشد و میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ را در جهت

نزول بشکند سیگنال قوی فروش داده می‌شود.و اگر قیمت از برخورد باند پایینی بازگردد و میانگین متحرک با

پریود ۲۰ را به سمت بالا قطع کند سیگنال قوی خرید صادر می‌شود.

از طرف دیگر شکست میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ می‌تواند به عنوان سیگنال خروج هنگامی که معامله ای

را بر اساس باندهای بولینگر انجام داده‌اید باشد.

نمودار باند بولینگر بالا آنچه را در مورد سیگنال‌ها توضیح داده‌ایم خلاصه می‌کند. دایره های آبی اشاره به

شکست های اصلی میانگین متحرک ۲۰ روزه ساده دارند. فلش سیاه اشاره به فشرده شدن باندهای بولینگر دارد.

فلش قرمز نشان دهنده روند قیمتی است در حالی که باند پایین بولینگر را می شکند و فلش سبز نشان دهنده

روند صعودی به سمت باند بالای بولینگر است.

معامله در باندها:

حال که با ساختار و سیگنال های باندهای بولینگر آشنا شدیم زمان آن است که کمی تمرکز خود را بر روی

استراتژی های معاملاتی که از باندهای بولینگر استفاده می‌کنند متمرکز کنیم.

باندهای بولینگر با الگوهای کندل استیک:

یکی از روش‌های معاملاتی مطمئن استفاده از ترکیب باندهای بولینگر بهمراه الگوهای کندل استیک است.

می توانید با لمس قیمت توسط باند پایین و با ظاهر شدن الگوی کندل استیک بازگشتی اقدام به خرید کنید.

و در طرف عکس با لمس قیمت توسط باند بالایی بولینگر و با ظاهر شدن کندل بازگشتی اقدام به فروش کنیم ,

معامله را ببندیم.

برای انجام این تنظیم باید حد ضرر را در طرف دیگر الگوی کندل استیک بازگشتی قرار دهیم. من ترجیح می دهم

نیمی از معامله خود را هنگامی که قیمت به میانگین متحرک باندهای بولینگر می‌رسد ببندم. دلیل آن این است

که الگوهای کندل استیک اغلب نشان از بازگشت های بزرگ نیستند ولی عموماً بازگشت های کوچک و خوبی را

پیش‌بینی می‌کنند. ما می‌توانیم برای قسمت باقیمانده از معامله همچنان صبر کنیم و از مزایای حرکت بعدی

بهره بگیریم. اگر در این حالت قیمت در جهت روند پیش فرض ما ادامه داد ، از شکست میانگین متحرک باندهای

بولینگر به عنوان سیگنال خروجی استفاده می‌کنیم. هر چند اگر شما سیگنال بازگشتی دیگری را زودتر دریافت

کردید بهتر است معامله را در همانجا ببندید و منتظر شکست میانگین متحرک ساده نباشید.

اجازه دهید نحوه عملکرد این استراتژی را نمایش دهیم

نمودار بالا مربوط به EURUSD از ۱ تا ۱۶ آپریل ۲۰۱۴ است. این نمودار نشان دهنده یک معامله خرید است که

با یک الگوی کندل استیک بازگشتی آغاز می‌شود. فلش سیاه روی نمودار نشان دهنده فشرده شدن باندهای

بولینگر است. به عبارتی باندهای اندیکاتور به یکدیگر نزدیک می شوند، سپس قیمت شروع به ریزش می کند

و در طول ریزش باند ها به شدت باز می شوند. به زودی کف الگوی کندل استیک بازگشتی Tweezer را مشاهده

می‌کنیم ، که در تصویر با دایره سبز نشان داده شده است. این سیگنال قوی خرید در باند پایینی است و فرصت

خرید در EURUSD را می دهد. همانطور که در نمودار دیده می شود حد ضرر را در زیر پایین ترین نقطه از این

الگو قرار می دهیم.

در ادامه قیمت شروع به افزایش می کند، حدود ۶ کندل بعد EURUSD میانگین متحرک ۲۰ روزه باند بولینگر

را شکسته است. این زمانی است که باید ۵۰ درصد از معامله را ببندیم. رشد قیمت ادامه می‌یابد ، در ادامه چند

الگوی بازگشتی کندل استیک را مشاهده می‌کنیم. هرچند آنها تایید نمی شوند و از آنها به عنوان نقطه خروج

چشم پوشی می کنیم. در انتهای افزایش قیمت یک الگوی دوجی دیده می شود که با دو کندل نزولی بزرگتر

تایید می شود. نقطه بسته شدن کندل نزولی دوم را می‌توان به عنوان اولین نقطه خروج (Full Close 1)

در نظر گرفت.اگر این سیگنال را برای خروج کافی نمی بینید می توانید صبر کنیم حدود ۳ کندل بعد قیمت

میانگین متحرک ۲۰ روزه را لمس می‌کند و معامله بسته می‌شود. بنده الگوی دوجی به همراه دو کندل نزولی

را به عنوان نقطه خروج ترجیح می دهم. حتی اگر شما این سیگنال را قانع‌کننده نمی بینید دقت کنید آن

۸ ساعت قبل از بسته شدن هفتگی بازار ظاهر شده از این رو بهتر است این معامله را ببندید. این کار شما را

از ریسک های آخر هفته و گپ های بازشدن روز دوشنبه حفظ می کند. اگر صبر کرده باشید شما قربانی 30 پیپ

شکست باندهای بولینگر:

در این استراتژی معاملاتی به دنبال وضعیت هایی هستیم که قیمت باندهای بولینگر به طرف دیگر باندهای بولینگر حرکت کند

همزمان اگر باندهای بولینگر گسترش یابند هشداری به فراریت زیاد است . به علاوه به اندیکاتور حجم نیز نگاه

می کنیم تا اگر حجم افزایش یافت یاهم جهت با روند در حال افزایش است معامله انجام دهیم.

اگر همه این شرایط فراهم شد هم جهت با شکست وارد معامله می شویم. این روش به شما کمک می کند تا

از حرکات سریع قیمت به سبب حجم های بالای معامله یا فراریت بالا بهره ببرید تا زمانی که قیمت مجدد بازنگشته

و خط میانگین متحرک 20 روزه شکسته نشده باشد در این معامله باقی می مانیم .

اجازه دهید با یک مثال نحوه عملکرد این استراتژی را نشان دهیم.

در شکل بالا نمودار USDJPY 4 ساعت از ۲۹ مارس تا ۱۲ آپریل را مشاهده می کنید. در این تصویر سیگنال

خریدی را که بر اساس باندهای بولینگر و اندیکاتور حجم صادر شده است را مشاهده می کنید

در ابتدای نمودار مشاهده می‌شود که قیمت ، میانگین متحرک ۲۰ روزه را از بالا به پایین می شکند، هرچند که

دو باند نزدیک‌ یکدیگر هستند و اندیکاتور حجم نیز مقداری پایین دارد . از این رو فعلا وارد بازار نمی شویم .

ناگهان همان طور که با خطوط صورتی نشان داده می شود باندها شروع به باز شدن می‌کنند .همزمان همانطور

که با سه فلش سیاه نشان داده می شود افزایش در حجم معاملات USDJPY را مشاهده می‌کنیم. به این

دلایل ما فرصت مناسبی را برای فروش در ین خواهیم داشت . همواره باید حد ضرر خود را در این معامله

در نظر بگیرید و بهتر است آن را در بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه قرار دهید . این مانند یک حد ضرر شناور است

و با ریزش حد ضرر خود را تنظیم می کنید.

مطابق با استراتژی ما تا زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه قراردارد در معامله باقی می مانیم.

بعد از فروش شدت ریزش قیمت افزایش می یابد این ریزش شدید روی ۶ روز ادامه دارد.

در تاریخ ۱۷ آپریل ۲۰۱۵ USDJPY به نقطه پایینی می‌رسد و به حالت رنج می‌رود. این حالت رنج به سمت

میانگین متحرک ۲۰ روزه تا شکسته شدن آن در 12 آپریل ادامه می یابد ، بر اساس استراتژی ما در اینجا سیگنال

خروج صادر می‌شود و ما باید خارج شویم.

بهترین استراتژی برای باندهای بولینگر کدام است؟

به نظر من استراتژی دوم بهتر است. دلیل آن این است که فراریت و حجم به هم وابسته هستند.از آنجایی

که تاثیر آنها بر یکدیگر مشخص است سیگنال‌های معاملاتی مطمئن تری صادر می‌شود. هنگامی که قیمت

با قدرت به طرف دیگر باندهای بولینگر می‌رود در حالیکه فراریت بالا بوده و حجم معاملات نیز زیاد است

انتظار یک حرکت بزرگ را خواهیم داشت.

به علاوه روش ورود و خروج به معامله در این استراتژی واضح تر است و این استراتژی قابلیت پیاده سازی

البته باندهای بولینگر بهمراه الگوهای کندل استیک نیز استراتژی شناخته شده ای است. هر چند انتظار ایجاد

حرکت‌های بزرگ را در آن نداریم.

از این رو توصیه می شود که ۵۰ درصد از معاملات خود را با رسیدن و شکستن میانگین متحرک ساده ببندید

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) چیست ؟

فعالیت در بازار های مالی، بدون داشتن اطلاعات و دانش در مورد ابزار هایی که در آن ها وجود دارد میتواند باعث ضرر در این بازار برای معامله گر شود، یکی از این ابزار ها که عدم استفاده از آن میتواند باعث از دست رفتن موقعیت های معاملاتی و حتی ضرر شود اندیکاتور ها میباشند.

حال در این مقاله به یکی از پر کاربرد ترین این اندیکاتور ها به نام بولینگر باند میپردازیم.

ابن اندیکاتور را میتوان یکی از جذاب‌ ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دانست، که برخلاف ظاهر شاید ترسناکی که دارد، به ‌راحتی اعمال می‌شود و یادگیری آن بسیار آسان است.

اندیکاتور بولینگر باند ( Bollinger band ) یکی از ابزارهای اندیکاتوری در تحلیل تکنیکال است، که توسط فردی به نام جان بولینگر ( John Bollinger ) که یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ ای در بازار های مالی بود، در سال ۱۹۸۰ میلادی ابداع شد.

توسط اندیکاتور بولینگر باند میتوان نوسانات بازار را اندازه ‌گیری کرد، همچنین می‌توان کف و سقف حرکات نوسانی قیمت را تشخیص داد و به موقع ورود یا خروج از معامله را انجام داد، و میتواند در شناسایی شروع یک روند و پایان آن کمک ‌کند.

به صورت کلی میتوان گفت که باند های اندیکاتور بولینگر باند، مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک در بازار عمل می ‌کنند.

اندیکاتور بولینگر باند بر مبنای میانگین متحرک و توسط سه خط تشکیل می ‌شود، خطی که در وسط و میان دو خط دیگر قرار دارد خط میانگین متحرک قیمت میباشد، دو خط دیگری که در بالا و پایین خط میانگین متحرک قرار دارند، دو انحراف معیار به صورت پیش فرض با خط میانگین فاصله دارند و باندهای بالا و پایین را به وجود می آورند.

نحوه محاسبه اندیکاتور بولینگر باند

برای درک بهتر این اندیکاتور بهتر است به سراغ نحوه محاسبه آن برویم، همان‌ طور که پیش تر بیان شد اندیکاتور بولینگر باند از 3 خط تشکیل شده است.

در قدم اول باید ابتدا خط میانی یا همان میانگین متحرک اندیکاتور محاسبه شود، این خط پایه اصلی اندیکاتور را تشکیل میدهد و با هر حرکتی که در نمودار ایجاد میشود اعدادی که از آن‌ ها میانگین گرفته می‌ شود تغییر می‌ کند و به همین دلیل به این نوع میانگین، میانگین متحرک گفته می‌ شود.

قدم بعدی محاسبه انحراف معیار میباشد، این انحراف معیار شاخصی است که برای سنجش پراکندگی قیمت ‌ها نسبت به خط میانگین مورد استفاده قرار میگیرد، که برای محاسبه آن ابتدا سنجش پراکندگی هر نقطه را حساب می ‌کنند و سپس با محاسبه قدر مطلق این سنجش پراکندگی به انحراف معیار میرسد.

قدم نهایی محاسبه خطوط بالا و پایین میباشد که به صورت فرمول زیر به دست می آید.

خط بالا به این صورت به دست می آید: باند بالا= میانگین + ۲(انحراف معیار)

خط پایین به این صورت به دست می آید: باند پایین= میانگین – ۲(انحراف معیار)

نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

• از اندیکاتور بولینگر باند، میتوان در همه بازارهای معاملاتی استفاده کرد.
• این اندیکاتور با محاسبه اطلاعاتی که از قیمت ‌های گذشته‌ ی بازار در اختیار دارد.
• میتواند تا حدودی حرکات بعدی بازار را شناسایی و محدوده‌ی مشخص کند.
• از این اندیکاتور میتوان در زمان فشردگی آن و زمان شکست آن سیگنال گرفت.
• همچنین از خط میانگین آن میتوان برای معامله سیگنال گرفت.

فشردگی بولینگر باند

همانطور که پیش تر گفته شد، باند بالا و پایین اندیکاتور نسبت به انحراف قیمت‌ ها از خط میانگین، فاصله‌ آن ها از یکدیگر تغییر می ‌کند.

هنگامی که نوسانات قیمت در بازار کم میباشد، باند ها به یک دیگر نزدیک میشوند و حالت فشردگی را به وجود می آورند، در این حالت میتوان انتظار داشت که روند قیمت به زودی تغییر کند و میزان نوسانات بازار افزایش یابد.

اما توجه کنید که این حالت را نمیتوان سیگنالی برای معامله محسوب کرد، چون نه میتواند زمان و نه میتواند جهت روند را برای معامله گر مشخص کند، و فقط میتوان آن را هشداری تلقی کرد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

شکست بولینگر باند

شکست باند ها میتواند ار اهمیت بالایی برخوردار باشد، ولی باید در ابتدا به این نکته توجه داشت که، شکست باند نمیتواند هیچ سیگنالی جهت ادامه روند و میزان تغییر قیمت باشد.

به صورت کلی هنگامی که نمودار قیمتی از باند بالایی به سمت بالا حرکت کند و با شکست خط بالایی اندیکاتور از آن خارج شوند، میتوان گفت به سطح اشباع خرید رسیده است، و برعکس این مورد یعنی هنگامی که نمودار قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کند و از آن خارج شود، میتوان گفت که قیمت به اشباع فروش خودش رسیده است.

حال در این هنگام معامله گر باید هشداری دریافت کند که قیمت به از حد خود حرکت کرده است و احتمال برگشت قیمت به داخل باند وجود دارد، بنابراین میتوان با مشاهده کندل های برگشتی برای معامله آماده شد.

نقش خط میانگین در روند ها

خط میانگین علاوه بر مشخص کردن باند های بالا و پایین، میتواند کاربرد های دیگری نیز داشته باشد.

به این صورت که در هنگامی که قیمت بین میانگین و باند بالایی قرار دارد نقش حمایت را ایفا کند، و در هنگامی که قیمت بین باند پایین و میانگین قرار دارد نقش مقاومت را داشته باشد.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

جمع بندی

استفاده از اندیکاتور هایی مانند بولینگر باند در تحلیل تکنیکال می‌ تواند باعث شود تا موقعیت های زیادی برای معامله‌گران ایجاد شود.

این اندیکاتور دارای سه خط میباشد که، که شامل خط یا باندهای بالایی و پایینی و یک میانگین متحرک است که براساس انحراف معیار، با تغییرات قیمت، از هم فاصله میگیرند یا به ‌هم نزدیک می‌ شوند.

و در هنگامی که نوسانات قیمت کم است باند‌ها به یکدیگر نزدیک می‌ شوند و فشردگی را ایجاد می‌ کنند و این فشردگی میتواند هشداری باشد که ممکن است نوسان شدیدی در بازار به وجود بیاید و روند تغییر کند.

همچنین میتوان از خط میانگین به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد.

باید توجه کرد که این اندیکاتور پیش ‌بینی نمی ‌کند، بلکه براساس محاسباتی که از گذشته نمودار به دست می آورد، به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌ دهد و سیگنال های احتمالی را فراهم میکند.

کلام آخر این که اندیکاتور بولینگر باند ( Bollinger band )، زمانی بهترین کاربرد را دارد و میتوان سیگنال مطمئنی از آن دریافت کرد که با سایر سیگنال ها ترکیب شود.

فیلتربولینگر باند

فیلتربولینگرباند سهامی را به شما لیست خواهد کرد و نشان خواهد داد که به تازگی از روند نزولی خارج شده اند و رشد خواهند داشت.اندیکاتورها براساس داده های گذشته نمودار اقدام به رسم خطوطی میکند که میزان حجم معامله و میزان اقبال خریداران یا فروشندگان را به نمایش میگذارد.ساخت فیلتربراساس اندیکاتور نیازمند تسلط به آن اندیکاتور و نحوه استفاده از آن است .

یکی از استراتژی های خرید ، استفاده از اندیکاتور بولینگر باند است که به طور مثال اگر کندل ها بتوانند خط بالا یا پایین باند را به بالا یا پایین کراس کنند سیگنال خرید یا فروش صادر میکنند. استفاده صحیح از این ابزار نیاز به آموزش صحیح دارد.در واقع کندل ها متمایل هستند که در باند بولینگر حرکت کنند و وقتی به باند بالایی بولینگر برخورد دارند ،دچار اشباع خرید شده وامکان نزول سهم است و وقتی کندل ها به باند پایین بولینگر نزدیک شد ، اشباع فروش رخ میدهد وامکان صعود سهم وجود دارد.

با استفاده از بولینگرباند میتوان نقاط ورود و خروج مناسب در سهام را پیدا کرد که یکی از سیگنالهای مثبت در بولینگر باند این است که کندل ها پس از قطع کردن باند پایین بولینگر ،شروع به صعود کرده باشند و وارد باند بولینگر شده باشند .فیلتربولینگرباند ،سهامی را به نمایش میگذارد که باند پایین بولینگر را قطع کرده و رو به بالا در حال حرکت است .این ابزار در دوره ستارگان همراه با چند اندیکاتور کاربردی دیگر آموزش داده شده است.

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ،کندل توانسته باند پایین بولینگر را رو به بالا قطع کند واین خود میتواند سیگنال خرید باشد .البته برای ورود در سهم باید منتظر بود تا روند سهم تعیین شود و تثبیت شود تا بتوان با خیال راحت وارد سهم شد .

چگونه از باندهای بولینگر استفاده کنیم؟

با پشت سر گذاشتن هر دوره، بیشتر یاد می‌گیرید و ابزارهای بیشتری را به جعبه‌ ابزار تحلیل تکنیکال‌تان اضافه می‌کنید.

می‌پرسید: «جعبه ابزار تریدر چیه؟»

بیایید معامله را با ساخت یک خانه مقایسه کنیم.

مطمئناً از یک چکش برای بستن یک پیچ استفاده نمی‌کنید، مگر نه؟ از یک اره‌ی چرخشی هم برای کوبیدن میخ‌ها استفاده نمی‌کنید.

برای هر شرایطی، ابزاری مناسب داریم.

درست شبیه معاملات، که اندیکاتورهای تکنیکال مشخصی داریم که بهتر است از آنها در محیط‌ها و شرایط مشخصی استفاده کنیم.

پس هرچقدر ابزار بیشتری داشته باشیم، بهتر می‌توانیم به‌شرایط همیشه متغیر بازار عادت کنیم.

البته هیچ اشکالی ندارد اگر دوست دارید که روی محیط‌ها و ابزارهای معاملاتی خاصی متمرکز شوید.

همان‌طور که برای لوله‌کشی یا برق‌کشی یک ساختمان به سراغ متخصص آنها می‌رویم، بهتر است که به یک متخصص باند‌های بولینگر یا میانگین‌های متحرک تبدیل شویم.

میلیون‌ها روش مختلف برای به‌دست آوردن پیپ داریم!

در این آموزش، همان‌طور که اندیکاتورهای جدید یاد می‌گیرید، به این فکر کنید که هر کدام از این‌ها یک ابزار جدید هستند که به جعبه‌ ابزار خود اضافه می‌کنید.

شاید از همه‌ی این ابزارها استفاده نکنید، اما بهتر است که گزینه‌های مختلفی در دسترس داشته باشیم، مگر نه؟

حتی ممکن است ابزاری را پیدا کنید که بتوانید خودتان آن را یاد بگیرید و آن‌قدر ساده باشد که به‌تنهایی بتوانید در آن تخصص پیدا کنید. خُب، بحث درباره‌ی ابزارها کافی است!

بیایید شروع کنیم!

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر نوعی اندیکاتور تکنیکال هستند که از سوی جان بولینگر معرفی شدند و برای اندازه‌گیری نوسان بازار از آنها استفاده می‌شود. می‌توان به‌کمک آنها شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را تشخیص داد.

اساساً این ابزار به ما می‌گوید که بازار ساکت است یا شلوغ!

زمان ساکت بودن بازار، باندها فشرده می‌شوند و زمان شلوغی، بسط می‌یابند.

به چارت زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر (BB) یک اندیکاتور چارت اورلی (Chart Overlay) است، یعنی که روی قیمت نمایش داده می‌شود.

دقت کنید که چطور در زمان سکوتِ بازار، باندها به هم نزدیکند. با بالا رفتن قیمت، باندها از هم فاصله می‌گیرند.

باندهای بالا و پایین، نوسان یا درجه‌ی تغییرات قیمت را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کنند.

چون باندهای بولینگر نوسان را می‌سنجند، باندها به‌صورت خودکار با شرایط متغیر بازار تنظیم می‌شوند.

تمام توضیحات را دادیم. بله، می‌توانیم به این داستان کسل‌کننده ادامه دهیم و به تاریخچه‌ی باندهای بولینگر، شیوه‌ی محاسبات‌شان، فرمول‌های ریاضی اساسی آنها و غیره و غیره بپردازیم، اما حقیقتاً خودمان هم حوصله تایپ کردن آنها را نداشتیم.

خُب، باشه، باشه…. توضیحاتی کوتاه می‌دهیم.

باندهای بولینگر چیستند؟

باندهای بولینگر معمولاً با سه خط رسم می‌شوند:

1. باند بالایی
2. خط میانی
3. باند پایینی

خط میانیِ اندیکاتور، یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

بیشترِ برنامه‌های رسم نمودار به صورت پیش‌فرض میانگین متحرک را 20 دوره‌ای (20 روزه) درنظر می‌گیرند که برای بیشتر تریدرها مناسب است. اما وقتی کمی بیشتر در باندهای بولینگر تجربه کسب کردید، می‌توانید دوره‌های زمانی مختلفی را برای میانگین متحرک امتحان کنید.

باندهای بالایی و پایینی به صورت پیش‌فرض دو انحراف معیار را بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) نشان می‌دهند.

اگر با انحراف معیار آشنایی ندارید، لازم نیست بترسید.

مفهوم انحراف معیار (SD) تنها شاخصی برای مشخص کردن میزانِ پراکندگی اعداد است.

اگر باندهای بالایی و پایینی 1 انحراف معیار باشند، می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً 68% از تغییرات قیمت اخیر در محدوده‌ی این باند‌ها حفظ شده‌اند.

اگر باندهای بالایی و پایینی 2 انحراف معیار باشند، می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً 95% از تغییرات قیمت اخیر در محدوده‌ی این باند‌ها حفظ شده‌اند.

احتمالاً خوابتان برده، بیایید با یک شکل توضیح دهیم.

همان‌طور که می‌بینید، هرچقدر مقدار SDای که برای باندها در نظر می‌گیرید بیشتر باشد، قیمت‌های بیشتری را هم «ثبت می‌کند».

وقتی بیشتر با شیوه‌ی کارشان آشنا شدید، می‌توانید انحراف معیارهای مختلفی را برای باندها درنظر بگیرید.

صادقانه بگوییم برای شروع به بیشتر این اطلاعات نیازی ندارید. فکر کنیم بهتر باشد نشان‌تان دهیم که چطور می‌توانید باندهای بولینگر را در معاملات خود به‌کار ببرید.

نکته: اگر دوست دارید بیشتر درباره‌ی باندهای بولینگر یاد بگیرید، می‌توانید به سراغ کتاب جان با عنوان ” بولینگر و باندهای بولینگر” بروید.

برگشت بولینگر

چیزی که باید درباره‌ی باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها برگردد.

این کل مفهومِ “برگشت بولینگر” است.

با دقت کردن در چارت زیر، آیا می‌توانید تشخیص دهید که موقعیت بعدی قیمت کجاست؟

قیمت به بالای باند رسیده….

گفتید پایین؟ درست گفتید! همان‌طور که می‌بینید، قیمت دوباره به سمت ناحیه‌ی میانی باندها برگشت.

قیمت به وسط برمی‌گردد!

چیزی که دیدید، یک برگشت بولینگر کلاسیک بود. دلیل رخ دادن این برگشت قیمت‌ها این است که باندهای بولینگر به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک عمل می‌کنند.

هرچقدر تایم‌فریم‌تان طولانی‌تر باشد، این باندها هم قوی‌تر می‌شوند.

بیشتر تریدرها سیستمی دارند که از این برگشت‌ها بهره می‌برند و این استراتژی زمانی که بازار متغیر است و روند واضحی وجود ندارد، بهترین عملکرد را دارد.

بهتر است زمانی از این رویکرد استفاده کنید که قیمت‌ها روند ندارند. به‌همین دلیل باید حواستان به پهنای باندها باشد.

زمانی که باندها بسط پیدا می‌کنند از برگشت بولینگر خودداری کنید، چون این مسئله نشان می‌دهد که قیمت در یک محدوده حرکت نمی‌کند و روند دارد!

در عوض، حواستان به مواقعی باشد که باندها ثابت هستند یا کوچک می‌شوند.

حالا بیایید ببینیم که وقتی بازار دارای روند است، چطور از باندهای بولینگر استفاده کنیم….

فشرده شدن بولینگر

عبارت “فشرده شدن بولینگر” به‌خوبی همه‌چیز را توضیح می‌دهد. وقتی باندها به هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند، احتمال وقوع یک شکست دیده می‌‌شود.

اگر کندل‌ها توانستند از باند بالایی عبور کنند، آن وقت جریان معمولاً به سمت بالا ادامه دارد.

اگر کندل‌ها توانستند از باند پایینی عبور کنند، آن وقت جریان معمولاً به سمت پایین ادامه دارد.

باندها به‌هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند…. . کندل از باند بالایی عبور می‌کند

با دقت در چارت بالا، می‌بینید که کندل‌ها به‌هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند. قیمت هم کم‌کم از باند بالایی عبور می‌کند. براساس این اطلاعات، به‌نظرتان قیمت به کدام جهت حرکت می‌کند؟

قیمت صعود می‌کند!

گفتید بالا؟ دوباره درست حدس زدید!

در این چارت شیوه‌ی کارکرد فشرده شدن ساده را دیدیم.

این استراتژی به‌گونه‌ای طراحی شده که یک حرکت قیمت را به‌سرعت شناسایی کنید.

تنظیمات این چنینی هر روز اتفاق نمی‌افتند، اما اگر به صورت هفتگی به چارت‌های 15 دقیقه‌ای نگاه کنید، احتمالاً چند باری آنها را مشاهده می‌کنید.

کارهای زیادی می‌توانید با باندهای بولینگر انجام دهید. این‌ها، دو استراتژی مطرح و پایه‌ی مرتبط به این اندیکاتور بودند.

حالا بروید و این اندیکاتور را به چارت خود اضافه کنید و ببینید که چطور قیمت با توجه به این سه باند حرکت می‌کند. وقتی متوجه ماجرا و شیوه‌ی کارکرد آن شدید، می‌توانید برخی از پارامترهای اندیکاتور را تغییر دهید.

قبل از اینکه به سراغ اندیکاتور بعدی برویم، باندهای بولینگر را به جعبه ابزار تکنیکال‌تان اضافه کنید.