گروههای بولینگر - Bollinger Bands
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور (Indicator) یا شاخص، نمودارهایی است که بر مبنای اطلاعات خام تحلیل تکنیکال مانند قیمت، زمان و حجم و با ترکیب توابع ریاضی، ایجاد می گردد. به عبارت دیگر اندیکاتورها از طریق اندازه گیری شرایط فعلی و پیش بینی روندهای آتی، تلاش می کنند دورنمای خوبی برای تصمیم گیری در اختیار تحلیلگران قرار دهند. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتورها مبنای تصمیم گیری اند، بلکه می توانند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری صحیح باشند. این نمودارها از طریق برخی محاسبات ریاضی، مواردی مانند شتاب قیمتی و یا روند قیمت سهم را نشان می دهند. مهم ترین نقش اندیکاتور در تایید و اعتبارسنجی روند حرکتی سهام است.
بحث آموزش اندیکاتور، یکی از مهمترین مباحثی است که در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران، به عنوان یکی از سرفصل های آموزشی، مورد بررسی قرار می گیرد.
دسته بندی اندیکاتورها
اندیکاتورها به لحاظ مفهومی و کلی به دو نوع اقتصادی و تکنیکال قابل تقسیم هستند. اندیکاتورهای اقتصادی، به بررسی و اندازه گیری میزان رشد و تغییرات ابعاد و اندازه اقتصاد یا بخشی از یک واحد اقتصادی می پردازند. این نوع گروههای بولینگر - Bollinger Bands از اندیکاتور در ایران با نام شاخص اقتصادی معروف است و از آن به منظور تحلیل های بنیادی بر اساس وضعیت فعلی استفاده می گردد. این در حالی است که اندیکاتورهای تکنیکال، در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و از طریق بررسی الگوها و تغییرات قیمتی، احتمالات آتی را پیش بینی می کنند.
در تقسیم بندی دیگری نیز اندیکاتورها را می توان به دو نوع پیشرو و دنباله دار تقسیم کرد. اندیکاتورهای پیشرو اغلب بر اساس نوسانات قیمت فعلی شکل می گیرند. اما اندیکاتورهای دنباله دار، عموما بعد از تغییرات قیمت و نوسانات بازار و با تاخیر، پیش بینی های خود را ارائه می دهند.
اما یکی از رایج ترین تقسیم بندی ها از اندیکاتور که در بازار سرمایه کاربرد فراوان دارد و بر اساس نوع نمایش و مدل محاسبات ارائه شده، یک تقسیم بندی چهارگانه است که در ادامه ارائه می گردد:
- اندیکاتورهای روندی: اندیکاتورهای روندی بر اساس تقسیم بندی های پیشین، در دسته اندیکاتورهای دنباله دار یا تاخیری قرار می گیرند. این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت شکل می گیرد و بر اساس میانگین قیمت ها، نمودارهایی را در اختیار تحلیلگران قرار می دهد.
- اندیکاتورهای نوسانگر: این دسته از اندیکاتورها همانگونه که از نام آن ها پیداست، نوسانگر هستند و به بررسی قدرت و ضعف روندها می پردازند. به طور کلی این دسته از اندیکاتورها به تحلیل هیجانات بازار پرداخته و بر اساس آن، نمودارهایی را ارائه می کنند.
- اندیکاتورهای حجم: این اندیکاتورها به بررسی حجم و ارزش معاملات در یک بازه زمانی مشخص می پردازند و نمودارهای حجمی را ارائه می کنند.
- اندیکاتورهای بیل ویلیامز: این اندیکاتور به دلیل آنکه نخستین بار توسط اقتصاددان مشهور، بیل ویلیامز مطرح شد، به نام وی نامگذاری شده است. در طراحی و نمودارهای این دسته از اندیکاتورها از فیبوناچی، اعداد واکنشگرا و فرمول های ریاضی استفاده شده است.
کاربرد اندیکاتورها
همانگونه که گفته شد، از اندیکاتورها در بازارهای مالی مانند بورس، برای تحلیل و پیشی بینی برخی روندهای آینده استفاده می گردد. باید توجه داشت که اندیکاتورها، به تنهایی نمی توانند یک استراتژی معاملاتی، در بورس یا سایر بازارهای مالی باشند؛ آن ها تنها می توانند به معامله گران در راستای شناخت بازار و درک شرایط فعلی کمک کنند. حتی این امر نیز بدون دانش کافی، نمی تواند منجر به افزایش سود سرمایه گذاری گردد. اندیکاتورها مانند یک جعبه ابزار هستند که تا پیش از آشنایی کامل با عملکردشان، نمی توان به خوبی از آن ها استفاده کرد. جهت آشنایی کامل و آموزش حرفه ای کار با این جعبه ابزار کاربردی و مفید، می توانید در دوره تحلیل تکنیکال و دوره بورس مجتمع فنی نیاوران، شرکت نمایید.
نحوه عملکرد اندیکاتورها
طور کلی، اندیکاتورها می توانند سه نوع اطلاعات را در اختیار تحلیلگران قرار داده و سه گونه عملکر داشته باشند؛
- هشدار: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای تشکیل شده، می توانند در برخی موارد، پیش از وقوع تغییرات روندها و یا هم زمان با آن، نشانه ها و علائم این تغییرات را نشان دهند. همانگونه که گفته شد، نشان دادن تغییرات روندها، یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتورها است و آن ها می توانند هشدار دهنده این تغییرات باشند.
- پیش بینی: اندیکاتورها بر گروههای بولینگر - Bollinger Bands اساس نمودارهای نوسانات قیمتی، می توانند پیش بینی مناسبی از قیمت مطلوب زمان ورود به سهم، ارائه دهند.
- تایید: اصلی ترین و مهم ترین کاربرد اندیکاتورها، تایید روند تشخیص داده شده است. به این معنا که تحلیلگران بر اساس اطلاعات تکنیکال، برخی موارد مانند جهت و قیمت مناسب برای ورود به بازار را پیش بینی کرده و اندیکاتور را به منظور تایید یا رد این پیش بینی، به کار می گیرند.
انواع اندیکاتور
اندیکاتورهای رایج در بازار سرمایه دارای انواع مختلفی هستند و هر کدام بسته به شرایط دارای کاربرد و مزایای متفاوتی هستند. در ادامه به شرح انواع اندیکاتور و کاربردهای مختلف هریک در بازار ایران خواهیم پرداخت:
اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
این اندیکاتور توسط جان بولینگر گسترش یافته و به نام وی نامگذاری شده است. باندهای بولینگر، دو نوار نوسانی دارد که در بالا و پایین یک میانگین متحرک، در حرکت اند. افزایش نوسانات، منجر به پهن تر شدن باندهای این اندیکاتور شده و کاهش نوسانات، منجر به کمتر شدن فاصله باندها از هم می گردد. گاهی می توان از کمتر شدن فاصله بین باندها، به عنوان نشانه ای برای تغییر جهت روند سهم استفاده کرد.
اندیکاتور باندهای بولینگر، یک گروههای بولینگر - Bollinger Bands اندیکاتور پویا و فعال است که کاربردهای بسیاری برای تحلیل انواع اوراق بهادار دارد. باندهای بولینگر از چند جزء تشکیل می گردد که یکی از آن ها، میانگین متحرک ساده است. این میانگین اغلب در بازه زمانی ۲۰ روزه، قابل تنظیم می باشد. باند بالایی یکی دیگر از اجزاء است که با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند، تخمین زده می شود. باندهای پایینی نیز با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند، تخمین زده می شوند.
کاربرد باندهای بولینگر
از باندهای پایین این اندیکاتور، می‌توان برای تعیین محدوده حمایت استفاده کرد. نتیجه افزایش فروش، برخورد قیمت به باندهای پایین بولینگر است. به همین سبب، منجر به افزایش تمایل به خرید سهم می گردد. از این باندها همچنین می توان سطح مقاومت احتمالی را نیز تعیین کرد.
از سوی دیگر، برخورد قیمت به باندهای بالایی، می تواند افزایش تقاضا را در بازار نشان دهد. به همین سبب این برخورد، منجر به افزایش تمایل به فروش در بازار می گردد. این اندیکاتور در صورت ترکیب با اسیلاتورهایی مانند RSI کارایی بیشتری می تواند داشته باشد.
اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
این اندیکاتور به نام ایچیموکو کینکو هیو نیز معروف است. ابر ایچیموکو، یک اندیکاتور همه کاره می باشد که برای اغلب تحلیل ها و پیش بینی های معاملاتی قابل استفاده است. ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا گسترش یافته و در سال ۱۹۶۹ منتشر شده است. معنای لغوی آن “نمودار تعادلی در یک نگاه” است؛ زیرا همانگونه که گفته شد، می تواند در یک نگاه، اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار تحلیلگر بگذارد.
این اندیکاتور بر روی نمودار، کمی پیچیده به نظر می رسد، اما در واقع چنین نیست و یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی می باشد.
کاربرد ابر ایچیموکو
این اندیکاتور همانگونه که ذکر شد، دارای کاربردهای بسیاری است و می تواند در مواردی چون روند سهم ها، نقاط حمایت و مقاومت، قدرت و ضعف سهام، نقاط مناسب ورود و خروج در سهم، تعیین حد ضرر و نقاط بازگشت و تغییر روند، مورد استفاده قرار گیرد.
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای روندی است که بر اساس قیمت ها شکل می گیرد. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتور میانگین متحرک، می تواند قیمت آینده را پیش بینی کند. این اندیکاتور، تنها می تواند روند فعلی را مشخص کند. نوسانات میانگین های متحرک، اغلب نسبت به خود قیمت کمتر است. زیرا میانگین ها بر اساس قیمت های گذشته ترسیم می شوند. در نتیجه میانگین های متحرک، نوسانات قیمت را به شکلی هموار و متعادل نشان می دهند و اختلاف های زیاد آن، حذف می گردد.
میانگین متحرک، پایه و اساس تعدادی از اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر نیز است. اندیکاتور میانگین متحرک، دو نوع ساده و نمایی دارد که هر دو نوع آن، در شمار اندیکاتورهای پرطرفدار قرار می گیرد.
کاربرد میانگین متحرک
میانگین های متحرک، اغلب به منظور تشخیص قیمت، روند و مناطق احتمالی مقاومت و حمایت، مورد استفاده قرار می گیرند. باید توجه داشت که میانگین متحرک، یک اندیکاتور روندی بوده و به همین سبب، برای سیگنال دهی، با تاخیر عمل خواهد کرد و این امر برای بسیاری از معامله گران که به دنبال سیگنال یابی اند، خوشایند نیست. با این حال برای کسانی که با کمک روندها معامله می کنند، استفاده از میانگین متحرک، می‌تواند گزینه مفید و مناسبی باشد؛ چرا که فرد را مجاب خواهد کرد که همراه با روند، معامله کند.
مشابه سایر اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک نیز به تنهایی مفید نیست. اما ترکیب آن با اندیکاتور RSI شاید به منظور سیگنال یابی نیز مناسب باشد.
اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD به منظور تعقیب روند و میزان تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد و میان دو بازه زمانی، در حرکت است. در این اندیکاتور، بالای خط بودن، به معنای روندی صعودی و قوی و پایین خط بودن، به معنای روندی نزولی و مناسب برای فروش است. بر اساس MACD، نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، به معنای تغییر روند در سهم می باشد.
اندیکاتور RSI
RSI یکی از مهمترین و محبوب ترین اندیکاتورها به شمار می آید. اندیکاتور RSI به معنای قدرت روند است و میزان آن میان صفر تا صد، در نوسان می باشد. در این اندیکاتور، اگر میزان RSI کمتر از ۳۰ باشد، بیانگر اشباع در فروش و اگر بیشتر از ۷۰ باشد، بیانگر اشباع در خرید است.
اندیکاتور COT
از دیگر انواع اندیکاتورها، می توان به اندیکاتور COT اشاره کرد که در بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و نشانگر بازده سالانه سرمایه است. این اندیکاتور بیشتر برای ترسیم موقعیت پیشین و فعلی بازار استفاده می گردد.
اندیکاتور بولینگر باند
بولینگر باند اندیکاتوری است که اکثرمواقع در نمودارهای روند کاربرد دارد و توسط فردی بنام بولینگر ساخته شده است که در تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار میگیرد.
استفاده از اندیکاتورهایی همچون بولینگر باند (Bollinger band) در تحلیل تکنیکال می‌تواند سودآوری بیشتری برای معامله‌گران ایجاد کند. این اندیکاتور به دلیل کارکردهای ثابت شده‌ای که دارد حتی می‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل عمل کند که سیگنالهای خرید و فروش قابل اعتمادی صادر میکند.
اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور بولینگر باند
اندیکاتور باند بولینگر از ۳ باند مختلف تشکیل شده است که شامل اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و همچنین ۲ انحراف معیار از آن میباشد. یکی از اصول اساسی و مهم در یادگیری چگونگی به‌کارگیری اندیکاتور بولینگرباند، تحلیل حرکت کندل‌های قیمتی در بین سقف و کف باند است.
خط بالایی Band Upper نام دارد و در اصطلاح معامله گران (bu) است.
خط پایینی Band Lower نام دارد که در اصطلاح معامله ارزان (BL)است.
و خط مرکزی که Line Mid نام دارد و واقع یک میانگین متحرک ساده میباشد که از هم خانواده های SMA است.
عملکرد این اندیکاتور تا حدی ساده هست و تاحد زیادی پیش بینی میکند که کندل ها در همان محدوده کانال بولینگر حرکت می کنند .
استراتژی معامله با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند
کندل‌های قیمتی بین باند بالایی و پایینی اندیکاتور بولینگر باند حرکت می‌کنند و تحلیلگران با استفاده از شماتیک و نحوه قرارگیری کندل‌ها در میان این باندها، سیگنالهای خرید و فروش دریافت می‌کنند و طبق آن به سهم ورود یا از آن خروج می‌زنند. هنگام استفاده از اندیکاتور بولینگر باند، مفهوم اشباع خرید و فروش اهمیت بسیاری دارند چرا که با تشخیص سطوح اشباع خرید یا فروش به‌وسیله این اندیکاتور، پوزیشن مناسب خرید یا فروش را اتخاذ کنید.
تشخیص اشباع خرید با اندیکاتور بولینگر باند
هنگامی که کندل‌های قیمتی از باند بالایی (سقف) به سمت بالا حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع خرید رسیده است و تقاضا برای آن نماد، بدون توجیه اقتصادی است و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج اصلاحی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندل‌های قیمت از باند بالایی به سمت بالا حرکت و از آن خارج می‌شوند)، پوزیشن فروش را اتخاذ کنید و سیو سود داشته باشید. همانطور که در چارت زیر پیداست پس از اینکه کندل‌ها به باند بالایی برخورد کردند، شاهد شروع روند اصلاحی هستید.
تشخیص اشباع فروش با اندیکاتور بولینگر باند
هنگامی که کندل‌های قیمت از باند پایینی (کف) به سمت پایین حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع فروش رسیده و شدت عرضه و تلاش برای فروش آن نماد، توجیه اقتصادی ندارد و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج صعودی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندل‌های قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کرده و از آن خارج می‌شوند) ، پوزیشن خرید در نظر بگیرید. همانطور که در چارت زیر مشخص است، پس از اینکه کندل‌ها به باند پایینی برخورد کردند یا از آن خارج شدند، شاهد شروع روند صعودی در سهم هستید.
استراتژی معاملاتی فشردگی باندهای بولینگر
استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد راستی آزمایی بالا مورد استفاده تریدر‌ها قرار میگیرد. اصل استفاده از این استراتژی پیچیده نیست. هنگامی گروههای بولینگر - Bollinger Bands که قیمت در یک بازه کوچک کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، می‌توان منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی بود. در این صورت در چارت تحلیل تکنیکال، ۲ خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک می‌شوند. هنگامی که کندل‌های قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شوند، حرکت بزرگ آن شروع شده است. اگر از بالا خارج شود روند پیشرو، صعودی و اگر از پایین خارج شوند، روند پیشرو، نزولی خواهد بود. همانطور که در چارت زیر پیداست پس از نزدیک شدن ۲ باند بالایی و پایینی به‌یکدیگر، شاهد شروع روند صعودی نسبتا شارپی هستید.
بولینگر باند
نحوه تشخیص پایان روند اصلاحی و صعودی با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند
تشخیص انتهای موج صعودی یا نزولی برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که با این تشخیص، می‌توانند در بهترین نقاط سیو سود کنند یا در کف قیمتی به سهم ورود کنند. برای دستیابی به آن، کافی هست ۴ اصل زیر را درنظر داشته باشید:
در انتها روند صعودی، قیمت از باند بالایی بولینگر فاصله گرفته و به سمت بالا اوج میگیرد.
در انتها روند صعودی، از طول کندل‌ها کاسته شده و نشان از پایان روند صعودی دارد.
در پایان روند نزولی، قیمت از باند پایینی فاصله میگیرد.
در انتها روند اصلاحی، از طول کندل‌ها کاسته شده و نشان از پایان روند نزولی دارد.
تنظیمات اندیکاتور و روش های سیگنال گیری بولینگر باند
تنظیمات این اندیکاتور تا حد خوبی بهینه هست و شامل دو پارامتر میشود که در ادامه در مورد آنها توضیح خواهیم داد.
SMA : که دوره تناوب بازده زمانی را تعیین میکند هر چه اعداد کمتری در تنطیمات انتخاب کنیم کانال بولینگر تنگ تر شده و به کندل ها قیمت نزدیکتر میگردد.
Standard deviation : این قسمت هم رابطه مستقیمی با پهنای کانال دارد که پیشنهاد میکنم دستی به عدد پیشفرض آن نزنید.
خط میانی Line Mid جهت روند یک نمودار را مشخص می کند به این صورت که هر زمان شیب به سمت پایین داشت روند نزولی و هر زمان شیب به سمت بالا داشت روند صعودی خواهد بود.
لذا حتما به مقدار شیب آن نیز دقت فرمایید هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد تغییر روند شدید تر صورت خواهد گرفت.
نکته کاربردی دیگر خط Line Mid این است که شما هر زمان مشاهده کردید کندل ها این خط را شکسته اند باید احتمال بدهید که یک روند قدرتمند به همان جهت صورت خواهد گرفت این هم یک نوع دیگر از سیگنال گرفتن بولینگر می باشد.
اگر کندل های نمودار از سمت پایین خط Line Mid را شکستند انتظار یک صعود از بازار را داریم و هر زمان کند لها از بالا این خط را شکستند یک پوزیشن خوب به جهت نزول نمودار خواهیم گرفت در هر جفت این حالات می توانیم موقعیت های گروههای بولینگر - Bollinger Bands کم ریسک و پرسودی را برای خود رقم بزنیم.
کاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال
باندهای بولینگر یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تکنیکال برای معامله در بازارهای مختلف سرمایه (سهام، فیوچرز، مبادلات بین المللی ارز یا فارکس و غیره) می باشند که توسط آقای جان بولینگر اختراع شده اند. بسیاری از معامله گران برای آگاهی از وضعیت اشباع خرید یا فروش ابتدا به این اندیکاتور توجه می نمایند و بر این اساس با برخورد به خط بالایی آن می فروشند و در برخورد با خط پایینی می خرند. هر چند ما در این بخش نشان خواهیم داد که با هر برخورد قیمت به خط بالایی یا پایینی نمی توان به ترتيب فروش یا خرید کرد اما بایستی همین جا متذکر شوم که این اندیکاتور در بازارهای بدون روند بسیار عالی عمل می کند.
نمودار باندهای بولینگر
نحوه محاسبه
باندهای بولینگر سه تا هستند که خط وسط، میانگین متحرک n دوره ای سهم می باشد. یعنی:
باند بالایی همان باند پایینی است که به اندازه انحراف معیار (یا ضریبی از آن به بالا منتقل شده است. یعنی:
که D همان ضریبی است که بعضی مواقع در انحراف معیار (قبل از جمع با باند وسط) ضرب می گردد. این ضریب می تواند ۱ یا ۲ باشد.
فرمول مشابهی نیز برای باند پایینی بولینگر وجود دارد. یعنی پس از ضرب کردن D در انحراف معیار باند وسط را به اندازه این مقدار به پایین منتقل می کنیم.
کاربردها
آقای بولینگر عدد ۲۰ را به عنوان تعداد بازه مناسب برای رسم میانگین متحرک معرفی می کند و نوع میانگین متحرک پیشنهادی ایشان ساده (SM4A) می باشد. آقای بولینگر ضريب 2=D را پیشنهاد کرده است. از دیگر یافته های آقای بولینگر این است که میانگین متحرک های زیر ۱۰ روزه کارکرد خوبی برای رسم باندهای بولینگر ندارند.
باندهای بولینگر مشابه پوشش های میانگین متحرک هستند با این تفاوت که پوشش ها به صورت یک درصد ثابت در بالا و پایین خط میانگین متحرک رسم می شوند، اما باندهای بولینگر با عرضی متناسب با انحراف معیار در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا ۲۰ روزه می باشد، رسم می شوند. منظور از انحراف معیار، یک مفهوم آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قيمتها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد که معمولا نیز از انحراف معیار ۲ استفاده می شود. استفاده از انحراف معیار استاندارد این خاصیت را دارد که با اطمینان ۹۵٪، کلیه قیمت ها در نمودار مورد نظر بین این دو باند قرار دارند. طبق یک قانون کلی زمانی که قیمت به نرخ بالایی برخورد می کند در وضعیت «اشباع خرید و زمانی که قیمت به نرخ پایینی برخورد می کند در وضعیت «اشباع فروش» قرار دارد.
کاربرد باندهای بولینگر
یکی از ساده ترین کاربر د باندهای بولینگر این است که از باندهای بالایی و پایینی به عنوان نقاط هدف یا سود استفاده نماییم. به این صورت که اگر در برخورد قیمت به بانده پایینی، خرید انجام دهیم و قیمت میانگین متحرک ۲۰ روزه را به سمت بالا قطع کند. می توانیم بانده بالایی را به عنوان نقطه هدف این معامله تعیین کنیم، حالت عکس نیز در رابطه با فروش در بانا۔ بالا بی صادق است که نقطه هدف آن در باند پایینی قرار دارد (شكل ۱۳)، معمولا در یک روند صعودی قدرتمند، قیمت در محدوده بین میانگین متحرک ۴۰ روزه و باند بالایی بولینگر نوسان می کند. در این حالت اگر قیمت میانگین ۲۰ روزه را به سمت پایین قطع نماید هشداری است که روند به سمت پایین باز گشت کرده است.
از آنجا که انحراف معیار، وسیله ای برای اندازه گیری میزان نوسانات (فراریت؟) قیمت است، | می توان گفت که عرض این باندها نیز بر همین اساس تنظیم می شود؛ به این صورت که در زمان شدت گرفتن تغییرات قیمت، فاصله بین باندهای بولینگر افزایش می یابد و بر عکس در زمان کاهش تغییرات قیمت، این فاصله کم میشود. در واقع در بین باندهای بولینگر این تمایل وجود دارد که زمانی منبسط شوند و زمانی منقبض، بایستی دقت نمود که اگر این باندها به صورت غیر معمول باز و از هم دور شوند اکثرا نشانه این است که روند جاری ممکن است خاتمه یابد و زمانی که فاصله این باندها بسیار اندک و یا به تعبیری فشرده می شود اکثرا نشانه این است که آتشی در زیر خاکستر وجود دارد و لذا ممکن است روند جدیدی آغاز شود. در این حالت با شکستن هر یک از نوارهای بالایی و پایینی، روند جدید در همان جهت آغاز می شود.
در این نمودار فاصله باندهای بولینگر بسیار اندک و یا به تعبیری فشرده شده است (شکل بالا) که با شکستن باند بالایی، قیمت به سوی بالا حرکت می کند (شکل پایین).
همان گونه که در بالا نیز ذکر شد با هر برخورد قیمت به خط بالایی یا پایینی نمی توان به ترتیب فروش یا خرید کرد بلکه گروههای بولینگر - Bollinger Bands در این پروسه بایستی از دیگر ابزارها مانند جهت روند جاری، بررسی وضعیت دیگر نشانگرها (اندیکاتور) و همچنین نوسانگرها (اوسیلاتور) نیز استفاده کرد.
ما در این بخش به برخی از شیوه های معامله با این باندها اشاره می نماییم اما قبل از آن توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم
۱- باندهای بولینگر معیاری نسبی برای بالا و پایین بودن قیمت ها هستند.
۲- این تعریف نسبی می تواند همراه با مقایسه حرکت قیمت و حرکت اندیکاتورهای دیگر به تصمیم گیری خرید یا فروش در شرایط دشوار کمک کند.
۳- مدیکاتورهای دیگر مناسب برای این کار مشتقات مومنتوم، حجم، اندیکاتورهای نشان دهنده وضعیت های هیجانی مانند Stochastic و RSI و امثال آن هستند.
۴- میزان نوسانات (فراریت) قیمت و روند هر دو در ساختار باندهای بولینگر بکار گرفته شده اند. بنابراین استفاده از ابزارهایی که فقط روند یا نوسانی بودن را نشان می دهند جهت تأیید حرکت قیمت، به همراه باند بولینگر توصیه نمی شود.
۵- نباید اندیکاتورهای دیگری که برای تأیید استفاده می شوند، از یک گروه باشند.
۶- باندهای بولینگر می توانند برای شفاف سازی الگوهای قیمت، مثل سقف و کف دوقلو استفاده شوند.
۷- قیمت می تواند به بالای باند بالایی و زیر باند پایینی برود.
۸- بسته شدن قیمت در خارج باندهای بولینگر، می تواند یک سیگنال تداوم روند تلقی شود و نه برگشت روند. به همین دلیل باندهای بولینگر در بسیاری از سیستم های موفق مبتنی بر شکست، به خوبی استفاده می شود.
۹- مقادیر ۲۰ برای میانگین متحرک و ۲ برای انحراف معیار، فقط مقادیر پیش گزیده هستند نه بیش از آن. پارامتر های عملی باید بر اساس بازار و استراتژی استفاده از باندهای بولینگر تعیین شوند. اما به طور کلی اگر قیمت بیش از اندازه به نوارهای بیرونی وارد شود، شاید یک میانگین متحرک طولانی مدت تر نیاز باشد و اگر قیمت ها به ندرت به نوارهای بیرونی برسند، شاید به یک میانگین کوتاه مدت تر نیاز باشد. در شکل بعد این وضعیت را مشاهده می نمایید.
۱۰- میانگین متحرک مورد استفاده نباید به منظور اخذ بهترین سیگنال تقاطع میانگین های متحرک استفاده شود بلکه باید روند میان مدت را نشان دهد.
۱۱- هر چه دوره میانگین متحرک بالاتر از ۲۰ تنظیم شود، ضریب انحراف معیار هم باید از ۲ بیشتر شود و بالعکس.
۱۲- باندهای بولینگر فقط بر اساس میانگین متحرک ساده تنظیم می شوند زیرا مبنای محاسبه انحراف معیار هم همین میانگین ساده است.
در شکل بالا مشاهده می کنید که انتخاب میانگین متحرک ۲۰ روزه برای این بولینگر بسیار طولانی و نامناسب است. به کارگیری میانگین های مختلف نشان داده که میانگین متحرک ۱۲ روزه بسیار مناسب است (شكل پایین)
شیوه کلی معامله
خرید در الگوی دو کف
زمانی که قیمت، با نفوذ به نوار پایینی یک نقطه حداقل می سازد و در کندل بعدی نقطه حداقل را در بالای این نوار می سازد، یک دو کف تشکیل می شود. در بالای نقطه حداكثر کندل دوم می توان خرید انجام داد که این حرکت افزایشی با عبور قیمت از خط میانی به سمت نوار بالایی تأیید می شود.
فروش در الگوی دو سقف
زمانی که قیمت با نفوذ به نوار بالایی، یک نقطه حداکثر می سازد و در کندل بعدی نقطه حداکثر را در پایین این نوار می سازد یک الگوی دو سقف تشکیل می شود. در زیر نقطه حداقل کندل دوم می توان فروش انجام داد که این حرکت کاهشی با عبور قیمت از خط میانی به سمت نوار پایینی تأیید می شود.
منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی
نحوه استفاده از باندهای بولینگر در معاملات Binance
گروههای بولینگر (BB) در اوایل دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی و بازرگان جان بولینگر ایجاد شد. آنها به طور گسترده ای به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شوند. اساساً ، باندهای بولینگر به عنوان یک دستگاه اندازه گیری نوسان ساز کار می کنند. این نشان می دهد که آیا بازار دارای نوسان زیاد یا کم و همچنین شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است.
ایده اصلی در پشت شاخص BB برجسته کردن نحوه پراکندگی قیمت ها در حدود یک مقدار متوسط است. به طور دقیق تر ، از یک باند بالایی ، یک باند پایین تر و یک خط میانگین متحرک میانی تشکیل شده است (همچنین به عنوان باند میانی شناخته می شود). دو باند کناری به اقدام قیمت بازار واکنش نشان می دهند ، وقتی نوسان زیاد است (از خط میانی فاصله می گیرند) و وقتی نوسان کم است منقبض می شوند (به سمت خط میانی حرکت می کنند).
- خط میانه: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
- باند فوقانی: 20 روزه SMA + (انحراف استاندارد 20 روزه x2)
- باند پایین: SMA 20 روزه - (انحراف استاندارد 20 روزه x2)
چگونه می توان از باند بولینگر در تجارت استفاده کرد؟
اگرچه باندهای بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی مورد استفاده قرار می گیرند ، اما ممکن است برای تنظیمات معاملات ارزهای رمزنگاری شده نیز استفاده شوند. به طور طبیعی ، روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد ، اما باید از استفاده از آن به عنوان ابزاری مستقل خودداری کرد و نباید آن را شاخصی برای فرصت های خرید / فروش دانست. ترجیحاً از BB به همراه سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود.
با این حساب ، بیایید تصور کنیم که چگونه می توان داده های ارائه شده توسط شاخص باندهای بولینگر را به طور بالقوه تفسیر کرد.
اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار بگیرد و از باند بالینی بولینگر فراتر رود ، احتمالاً فرض می کند که بازار بیش از حد گسترش یافته است (شرایط خرید بیش از حد). در غیر این صورت ، اگر قیمت چندین باند بالایی را لمس کند ، ممکن است سطح مقاومت قابل توجهی را نشان دهد.
در مقابل ، اگر قیمت یک دارایی خاص به طور قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایین تر عبور کند یا آن را لمس کند ، این احتمال وجود دارد که بازار یا بیش از حد فروخته شود یا سطح پشتیبانی قوی پیدا کند.
بنابراین ، معامله گران ممکن است از BB (همراه با سایر شاخص های TA) برای تعیین اهداف فروش یا خرید خود استفاده کنند. یا به سادگی برای دریافت یک نمای کلی از نکات قبلی که در آن بازار شرایط خرید بیش از حد و بیش از حد فروخته شده را ارائه می دهد.
علاوه بر این ، انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است هنگام تلاش برای پیش بینی لحظه های نوسان زیاد یا پایین مفید باشد. باندها یا می توانند با نوسان بیشتر شدن قیمت دارایی (انبساط) از خط میانی دور شوند یا با بی ثبات شدن قیمت (انقباض یا فشار) به سمت آن حرکت کنند.
بنابراین ، باند بولینگر برای معاملات کوتاه مدت به عنوان راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و تلاش برای پیش بینی حرکت های آینده ، مناسب تر است. برخی از معامله گران تصور می کنند که وقتی باندها بیش از حد گسترش می یابند ، روند فعلی بازار ممکن است نزدیک به یک دوره ادغام یا یک روند معکوس باشد. روش دیگر ، وقتی باندها خیلی تنگ می شوند ، معامله گران تصور می کنند که بازار در حال آماده شدن برای ایجاد یک حرکت انفجاری است.
وقتی قیمت بازار به یک طرف حرکت می کند ، BB به سمت میانگین میانگین متحرک ساده در میانه کاهش می یابد. معمولاً (اما نه همیشه) ، نوسان کم و انحراف فشرده قبل از حرکات بزرگ و انفجاری است که به محض بالا آمدن نوسانات روی می دهد.
قابل ذکر است که یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که تحت عنوان Bollinger Bands Squeeze شناخته می شود. این شامل پیدا کردن نوسانات کم مناطق برجسته شده توسط انقباض BB است. استراتژی فشار خنثی است و هیچ دید روشنی در جهت بازار ندارد. بنابراین ، معامله گران معمولاً آن را با سایر روش های TA مانند خطوط پشتیبانی و مقاومت ترکیب می کنند.
باندهای بولینگر و کانال های کلتنر
- خط میانه: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)
- باند بالا: 20 روز EMA + (10 روز ATR x2)
- باند پایین: میانگین متحرک نمایی 20 روزه - (10 روزه ATR x2)
از طرف دیگر ، گروههای بولینگر تمایل بیشتری برای نوسان بازار دارند زیرا حرکتهای انبساط و انقباض در مقایسه با KC بسیار گسترده تر و واضح تر هستند. علاوه بر این ، با استفاده از انحراف معیار ، نشانگر BB احتمالاً سیگنال های جعلی را ارائه نمی دهد ، زیرا عرض آن بزرگتر است و از این رو سخت تر از آن عبور می کند.
بین این دو ، شاخص BB محبوب ترین است. اما هر دو ابزار می توانند در نوع خود مفید باشند - به ویژه برای تنظیمات کوتاه مدت تجارت. غیر از این ، ممکن است از این دو با هم به عنوان راهی برای ارائه سیگنال های قابل اطمینان استفاده شود.
باندهای بولینگر
سوالی که می توان داشت اینکه باندهای بولینگر چیست ؟ اینگونه می توان بیان کرد که باندهای بولینگر ابزاری جهت تجزیه و تحلیل فنی می باشد که طراحی شده با مجموعه ای از خطوط روند است که انحراف های مثبت و منفی (۲+،-) که دور از میانگین متحرک ساده (SMA) است که در نهایت باعث قیمت ترسیم آن نمودار آن آیتم معاملاتی خواهد شد. اما تغییرات را می توان بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم کنید. باند های بولینگر توسط معامله گر فنی معروف John Bollinger توسعه داده شده و طراحی شده است ، به منظور کشف فرصت هایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری بدهد که هنگام فروش یا خرید زیاد دارایی، به درستی روند حرکتی و نوع پوزیشن را تشخیص دهند. در واقع باندهای Bollinger یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط John Bollinger برای تولید سیگنالهای بیش از حد فروش یا بیش از حد خرید طراحی شده است. سه خط برای ایجاد باند Bollinger وجود دارد:
- میانگین متحرک ساده (نوار وسط)
- نواری در بالا
- نواری در پایین
انحراف استاندارد منفی و مثبت نوارهای پایین و بالا بوده که از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند و تغییر در آنها امکان پذیر است. پس صحبت راجع به باندهای بولینگر چیست؟ فعلا به نحوه محاسبه باند های بولینگر می پردازیم.
نحوه محاسبه باند بولینگر
اولین گام برای حساب کردن باند بولینگر حساب کردن میانگین متحرک ساده مد نظر است که معمولاً از SMA 20 روزه استفاده میی شود. میانگین متحرک 20 روزه نرخ های پایانی را در 20 روز اول به عنوان اولین نقطه داده در نظر می گیرد. نقطه داده دریافتی بعدی قیمت اولیه را کم می کند، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را مشخص می کند. مرحله بعدی، انحراف معیار قیمت آیتم معاملاتی بدست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از میانگین واریانس است و در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی قابل محاسبه می باشد.
در یک مجموعه داده معین، انحراف معیار با نمایش نوسانات، میزان گسترش اعداد از یک مقدار متوسط را اعلام می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن ریشه مربع واریانس حساب کرد. در مرحله بعد، مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و تفریق کنید. آنها نوارهای بالا و پایین را تولید می کنند.
BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n] باند بولینگر بالایی
BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n] باند بولینگر پایینی
بولینگر چگونه کار می کند؟
برای آموزش بولینگر باید گفت باند بولینگر یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران معتقدند هر چه قیمت ها به محدوده بالایی نزدیک شوند، بازار بیش از حد خریداری می شود و هرچه قیمت ها به محدوده پایین تر نزدیک شوند، بازار بیش از حد فروخته می شود. جان بولینگر مجموعه ای از قوانین دارد (22 مورد) که در زمان استفاده از باندهای بولینگر به عنوان سیستم معاملاتی باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود . همانطور که انحراف معیار نوسان حرکتی را اندازه گیری می کند ، زمانی که بازار ها بی ثبات تر هستند، نوارها گسترش می یابد و در دیگر زمانها گروه ها منقبض می شوند.
باندهای بولینگر چه چیزی را نشان می دهد
باندهای Bollinger یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی محبوب است، که در آن سه خط مختلف ترسیم شده است، یکی زیر و دیگری بالای خط امنیتی و دیگری در وسط.
میانگین متحرک دوره خاص آن به عنوان خط وسط را نشان داده می شود تا “پاکت” ایجاد شود. این خطوط یک نوار یا محدوده نوسان را نشان می دهند که در آن قیمت امنیتی خاصی در حال افزایش یا کاهش است. نوسانات بر اساس انحراف استاندارد برای یک امنیت خاص نشان داده می شود، که با خط (نوار) بالا و پایین نشان داده می شود، زیرا انحراف استاندارد، معیار نوسان است. باندهای بولینگر توسط جان بولینگر در اواسط دهه 1980 توسعه یافت و او این واژه را در سال 2011 با علامت تجاری بولینگر به ثبت رساند. در ابتدا ، آن را باندهای تجاری می نامیدند ، اما بعداً جان بولینگر این مفهوم را تکامل داد و آن را باندهای بولینگر نامید.
چه زمانی باید از باندهای Bollinger استفاده کنید؟
برای صحبت راجع به استراتژی باندهای بولینگر و آموزش استراتژی باندهای Bollinger باید گفت باند های بولینگر ابزاری برای معامله گران ترند و فیدرها هستند. با وضع قوانین اساسی برای باند های بولینگر، اکنون میتوانیم نشان دهیم که چگونه این ابزار فنی می تواند توسط معامله گران که به دنبال استفاده از حرکت روند هستند و معامله گرانی که دوست دارند از ناتوانی حرکت روند و استفاده از معکوس حرکت سود ببرند ، مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور باندهای بولینگر بیشتر از قیمت حرکت را در بر می گیرد. در مورد نقطه خروج ، پاسخ برای هر معامله گر متفاوت است ، اما یک احتمال منطقی می تواند این باشد که اگر شمع روی نمودارهای شمعدان قرمز شود و بیش از 75 body بدن آن زیر “منطقه خرید” باشد ، معامله طولانی را ببندد. ” با استفاده از قانون 75 ، در آن زمان، قیمت به وضوح از روند خارج می شود. دلیل آن این است که با حرکت سریع به سمت نزولی که در پایان دوره معاملات به منطقه خرید مجدد باز می گردد ، مانع از “خروج” معامله گر از روند می شود. توجه داشته باشید که چگونه در نمودار زیر ، معامله گر قادر است در بیشتر مواقع در روند صعودی حرکت کند و تنها زمانی که قیمت در بالای محدوده جدید شروع به تثبیت می کند، از بازار خارج می شود. پس از صحبت راجع به استراتژی باندهای Bollinger ادامه می دهیم.
3 باند بولینگر چیست؟
باندهای بولینگر شامل سه خط در نمودار معاملاتی است. خط میانی شاخص، میانگین متحرک ساده (SMA) است که میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. این به طور کلی برای یک دوره 20 روزه تعیین شده است. نوار بالایی SMA بعلاوه دو انحراف استاندارد است. نوارهای کانال میانگین Stoller باند STARC یک شاخص فنی است که دو باند را در یک میانگین متحرک ساده کوتاه مدت (SMA) ترسیم می کند. نوارها منطقه ای را ارائه می دهند که ممکن است قیمت بین آن جابجا شود. شاخص حرکت پویا در تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین خرید و فروش بیش از حد اوراق بهادار استفاده می شود. هنگامی که قیمت سهام به طور مداوم قسمت بالایی باند های بولینگر را لمس می کند ، قیمت ها بیش از حد خریداری می شود. برعکس، وقتی دائماً نوار پایینی را لمس می کنند، قیمت ها بیش از حد فروخته می شود و سیگنال خرید ایجاد می کند.
آیا باند های Bollinger قابل اعتماد هستند؟
باندهای بولینگر یک شاخص تجزیه و گروههای بولینگر - Bollinger Bands تحلیل فنی موثر هستند، اما محدودیت هایی دارند. نوارهای بولینگر بر اساس میانگین متحرک ساده یک ابزار، که از نقاط داده گذشته استفاده می کند ، ساخته شده است. در نتیجه، گروه ها همیشه نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند و آنها را پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر ، نوارهای بولینگر واکنشی هستند ، نه پیش بینی کننده. باندهای بولینگر همچنین می توانند مستعد ارائه سیگنال های کاذب باشند. به عنوان مثال ، زمانی که قیمت یک ابزار از نقطه ورود ترید عبور می کند ، شکست ناگهانی رخ می دهد. این نشان دهنده یک ترید است ، اما سپس به جهت دیگر حرکت می کند که این امر باعث از دست رفتن ترید می شود.
معامله گران همچنین باید درک کنند که تنظیمات استاندارد مناسب همه استراتژی ها نیست. معامله گران بلند مدت ترجیح می دهند از تعداد بیشتری دوره و انحراف معیار بالاتر استفاده کنند. معامله گران کوتاه مدت ممکن است ترجیح دهند از تعداد دوره های کمتر و انحراف معیار کمتر استفاده کنند.
با توجه به محدودیت هایی که دارند ، اندیکاتور باندهای Bollinger بهتر است همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار گیرند. این موارد می تواند شامل میانگین های متحرک، شاخص های تصادفی و خطوط روند باشد.
آیا Bollinger Bands برای معاملات روزانه مناسب است؟
برای تحلیل باندهای بولینگر و صحبت راجع به تحلیل باندهای بولینگر باید گفت اندیکاتور باندهای بولینگر برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می شود. برای معاملات روزانه ، این شاخص از پتانسیل ارائه سیگنال عقب می ماند. حرکت قیمت آنقدر بی ثبات است که تعیین نقاط ورود و خروج در کوتاه مدت دشوار است. گفته می شود ، در واقع سیگنال هایی می دهد که می تواند یک تجارت بالقوه ایجاد کند. پس با توجه به تعاریف ارائه شده از ابتدای مقاله و موارد مطرح شده در اینجا به این نتیجه میرسیم که باند های بولینگر برای ترید روزانه مناسب نبوده و بهتر است در کوتاه مدت و بلند مدت مورد استفاده قرار گیرند. پس از صحبت راجع به تحلیل باندهای Bollinger به انتهای مقاله می رسیم.
سخن پایانی
باند های بولینگر تا حدودی مانند پاکت های متحرک متوسط هستند، اما ترسیم محاسبات برای هر دو متفاوت است. در باند های بولینگر، سطوح انحراف استاندارد برای رسم خطوط بالا و پایین در نظر گرفته می شود، در حالی که برای پاکت های متحرک متوسط، خطوط با در نظر گرفتن درصد ثابت ترسیم می شوند. باند های بولینگر همچنین می توانند برای ارزیابی نوسانات استفاده شوند. در طول دوره های معاملاتی آرام ، نوارها محدود می شوند. وقتی نوسانات قیمت متغیر باشد، نوارها گسترش می یابد. باند های بولینگر یکی از رایج ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی هستند. وقتی با شاخص های دیگر ترکیب شوند، می توانند به معامله گران کمک کنند تا از شرایط خرید بیش از حد موجود در بازار سود ببرند.
در صورت داشتن هرگونه ابهامی در ارتباط با موضوع مقاله باند های بولینگر، می توانید پرسش خود را مطرح نموده و در کمترین زمان پاسخ آن را دریافت نمایید.
یادآور می گردد مقاله باند های بولینگر توسط دپارتمان تحلیل بروکر نیکس نگارش شده و کپی برداری از آن بدون ذکر منبع غیرقانونی می باشد.
