سیستم معاملاتی Martingale

دانلود این کتاب

سیستم معاملاتی Martingale

استراتژی مارتینگل را حتماً شنیده‌اید. مارتینگل (Martingale) بیشتر شبیه یک سبک مدیریت ریسک است تا استراتژی معاملاتی. در استراتژی مارتینگل شما با تغییر حجم معامله در تلاش هستید تا زیان‌های قبلی را جبران کنید و سود بیشتری به دست بیاورید. در این مقاله می‌خواهیم این استراتژی مدیریت ریسک را بررسی کنیم.
نحوه کار استراتژی مارتینگل

تئوری مارتینگل خیلی ساده است. هر بار که در معامله‌ای ضرر کردید، حجم معامله بعدی را دو برابر کنید! این استراتژی برای قمار و شرط‌بندی مناسب است. در واقع اگر احتمال وقوع یک رویداد ۵۰ درصد باشد، می‌توانید از این استراتژی کمک بگیرید. درست مثل انداختن سکه. با این حال باید توجه داشته باشید که طبق این تئوری، در بلندمدت شما هیچ سود یا زیانی نخواهید داشت! شما هر بار به طور شانسی حرکت بعدی بازار را حدس می‌زنید. اگر معامله با زیان بسته شد، باید در معامله بعدی حجم معامله را دو برابر کنید. این کار را باید تا جایی ادامه دهید که در یک معامله سود کنید. با سودی که به دست می‌آورید ابتدا تمام زیان‌های قبلی را جبران می‌کنید و باقی مانده هر چه که شد سود نهایی شما خواهد بود.
مثال واقعی از مارتینگل

فرض کنید که هر معامله‌ای که انجام می‌دهید در نهایت در سود و یا زیان مشخصی بسته خواهد شد. اندازه حد سود با اندازه حد ضرر معامله یکی است (نسبت ریسک به ریوارد یک به یک است). احتمال این‌که در معامله سود کنید با احتمال ضرر در معامله هم برابر است. به طور مثال اگر شما در یک معامله‌ای سود کنید، ۵ دلار به دست می‌آورید و اگر ضرر کنید ۵ دلار از حساب شما کسر خواهد شد:

فرض کنید در اولین معامله سود می‌کنید. پس ۵ دلار به حساب شما واریز می‌شود.
حال فرض کنید در معامله اول حد ضرر فعال شود، ۵ دلار ضرر می‌کنید. در معامله دوم باید با دو برابر حجم قبلی معامله کنید. اگر در معامله دوم با سود از بازار خارج شوید، ۱۰ دلار به دست می‌آورید. حجم معامله دوم دو برابر معامله اول است، پس سود شما هم دو برابر خواهد بود. اگر ۱۰ دلار سود را از ۵ دلار زیان معامله اول کم کنیم، خالص سود شما ۵ دلار خواهد بود.
حال فرض کنید که شما در معامله اول ۵ دلار ضرر می‌کنید، در معامله دوم حجم را دوبل می‌کنید و ۱۰ دلار ضرر می‌کنید و سپس در معامله سوم حجم معامله را باز هم دو برابر می‌کنید و وارد بازار می‌شوید و ۲۰ دلار سود می‌کنید. زیان دو معامله اول (۱۵ دلار) را از سود معامله سوم (۲۰) دلار کم کنید. سود خالص شما در سه معامله تنها ۵ دلار خواهد بود.
فرض کنید در سه معامله اول ضرر کرده‌اید. یعنی در معامله اول ۵ دلار، در معامله دوم ۱۰ دلار و در معامله سوم ۲۰ دلار. در معامله چهارم دو برابر حجم معامله سوم وارد بازار می‌شوید و سود می‌کنید. سود شما ۴۰ دلار است. حال زیان سه معامله اول را از ۴۰ دلار کم کنید، می‌شود ۵ دلار. یعنی سود خالص شما بعد از سه معامله ناموفق و یک معامله سود ده ۵ دلار است.

چرا استفاده از استراتژی مارتینگل خطرناک است؟

این استراتژی فرض می‌کند که موجودی حساب شما بی نهایت است! این یکی از ایرادات اساسی در استراتژی مارتینگل است. شاید شما ۱۰ معامله سود ده متوالی داشته باشید. مشکلی پیش نمی‌آید. اما اگر چند معامله زیان ده متوالی داشته باشید، دیگر پولی برای معامله باقی نخواهد ماند. شما در هر معامله‌ای که زیان می‌کنید، برای جبران زیان اولین معامله باید حجم معامله را دو برابر کنید! همان‌طور که در بالا هم با مثال نشان دادیم، اگر در نهایت در یک معامله‌ای به سود رسیدید، تازه زیان‌های قبلی را جبران می‌کنید و سود معامله هم در مقایسه با حجم سرمایه‌ای که وارد بازار کرده‌اید اصلاً به صرفه نیست!
اگر چند معامله زیان ده متوالی داشته باشید و در آخرین معامله باز حجم را دو برابر کنید و در عین حال دیگر پولی در حساب شما نماند، نه‌تنها شما کل حساب معاملاتی را در معرض ریسک جدی قرار داده‌اید، بلکه حتی موفقیت در چنین معامله‌ای هم در بهترین حالت شما را به خانه اول باز خواهد گرداند!
اگر معامله آخر هم در ضرر بسته شود، دیگر پولی در حساب نمانده که دوباره وارد بازار شوید تا شاید زیان‌های قبلی را جبران کنید و سود یک معامله خیلی ساده را به دست آورید. به مثال آخر نگاه کنید. شما سه معامله زیان ده را تحمل کرده‌اید و در نهایت در معامله چهارم سود کرده‌اید. زیان معاملات قبلی شما در مجموع ۳۵ دلار بود. سود خالصی که به دست آورده‌اید همان ۵ دلار است! آیا ۵ دلار ارزش دارد که به خاطرش ۳۵ دلار زیان را تحمل کنید؟ فرض کنید شش بار معامله در زیان بسته می‌شد. در معامله هفتم شما باید ۳۲۰ دلار زیان (ثبت شده) را تحمل کنید، تا شاید با جبران این ضرر، ۵ دلار هم سود کنید. اگر پیش از جبران ضرر هم حساب شما خالی شده باشد، دیگر فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت و شما از بازار اخراج خواهید شد.
جمع‌بندی

هر معامله‌گری ریسک تعریف شده‌ای برای خود دارد. مسلماً شانس موفقیت در معامله هم ۵۰ درصد نیست. اما ماهیت استراتژی مارتینگل به‌گونه‌ای است که اگر به هر دلیلی تعداد معاملات ناموفق شما زیاد شود، حسابتان خالی خواهد شد. در واقع نتیجه استراتژی مارتینگل کسب سودهای حداقلی با ریسک‌های بزرگ است. یعنی ریسک معامله یا همان ضرر معامله از حساب شما کسر می‌شود و شما باید در معاملات بعدی آن را با تحمل ریسک‌های بزرگ‌تر جبران کنید. به همین دلیل هر چند که در نگاه اول استراتژی مارتینگل ساده و شاید برای برخی منطقی به نظر برسد، اما در عمل کارایی ندارد. اگر می‌خواهید این استراتژی را تست کنید، حتماً در حساب آزمایشی یا دمو این کار را انجام دهید.

اکسپرت مارتینگل | پنل مارتینگل | MARTINGALE PANEL

همراهان عزیز سایت رایس گروپ با شما هستیم تا ابزار پنل مارتینگل خودمون رو با زبانی ساده به شما معرفی کنیم. برای این کار ابتدا باید پاسخ سوالاتی سیستم معاملاتی Martingale همچون : مارتینگل چیست ، مارتینگل یعنی چه ، معنی کلمه مارتینگل ، مفهوم مارتینگل و تعریف مارتینگل را به شما بدهیم و شما عزیزان را با این مفهوم بیشتر آشنا سازیم. با ما همراه باشید .

مارتینگل چیست ؟ معنی کلمه مارتینگل و تعریف مفهوم مارتینگل در فارکس

مارتینگل در واقع یک روش شرط بندی خیلی قدیمی است ه با توسعه بازارهای سرمایه گذاری و تجارت به این عرصه ورود کرد که دستخوش تغییرات و کمی گستردگی و توسعه شده است . این روش در اساس توسط افرادی مورد استفاده قرار می گرفت که به صورت حرفه ای در شرط بندی های مختلف شرکت می نمودند و معمولا دنبال راهی مطمئن و با ریسک بسیار پایین می گشتند که سود تضمینی برایشان به همراه داشته باشد.

نظریه روش یا مدل مارتینگل از کجا آمده است ؟

نظریه مارتینگل که یک روش یا استراتژی معاملاتی است ابتدا توسط ریاضیدانی فرانسوی به نام پل پیرلوی میان افرادقمارباز و یا همان افرادی که به شرط بندی به صورت حرفه ای مشغول بودند محبوب شد. در ادامه و سالها بعد یک آمریکایی به نام جوزف دوب با کمی توسعه این روش را بهتر معرفی کرد .

روش مارتینگل چگونه کار می کند؟

روش مارتینگل در واقع یک استراتژی سرمایه گذاری و یا شرط بندی است که مبتنی بر تئوری درگیر کردن سرمایه بیشتر بعد از ضرر اولیه و انتظار برای جبران ضرر در آینده است. سرمایه گذاری که از این روش استفاده می کند می بایست در صورت روبروشدن با باخت، حجم سرمایه در خود در معامله را دو برابر نمایند.

استراتژی مارتینگل در فارکس ( پله های مارتینگل یا فرمول محاسبه مارتینگل )

گام یا پله اول : تصور کنید که یک پوزیشن با حجم یک لات ( Lot ) ورود کرده اید که دارای حد سود 10 pip و حد ضرر 10pip نیز تعیین کرده اید.

پله دوم : در این هنگام روند بازار بر خلاف انتظار شما و در جهت معکوس حرکت می کند و 10pip ضرر می کنید. در این شرایط می بایست براساس روش مارتینگل یک پوزشین در همان جهت قبلی البته با دوبرابر یعنی 2lot حجم معامله قبلی را شروع کنید و همان حد سود و ضرر قبلی یعنی 10 pip را قرار دهید.

پله سوم : حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه ی این معامله چه خواهد شد؟ در صورتی که این پوزیشن به سود ختم شود، شما ضرر معامله قبلی را جبران و به همین مقدار نیز سود به دست آورده اید ! اما اگر چنین نشد می بایست مجدد از روش مارتینگل پیروی کرد و یک پوزیشن با دوبرابر حجم معامله اخیر و البته همان حدسود و حد ضرر ده پیپی را اخذ کرد.

ملاحظه نمودید که با این روش با بالا رفتن گام ها به صورت پلکانی حجم سرمایه درگیردرمعاملات نیز بالا میرود و مقادیر سود و ضرر نیز افزایش می یابد.

معرفی ابزار پنل مارتینگل

پنل مارتینگل فقط ابزاری برای مارتینگل نیست، این ابزار یک ابزار بسیار مفید برای کمک و همچنین انجام یک TRADE موفق است. با این ابزار می توانید در اکانت REAL کار کنید و از ویژگی بسیار مهم آن یعنی قابلیت بکتست استفاده کنید. این ابزار از دو پنل تشکیل شده است تا بهترین و سریع ترین عملکرد را برای شما به ارمغان بیاورد.

پنل فرمان از چهار دسته اصلی تشکیل شده است:

در پنل مارتینگل تصمیم گیرنده شما هستید !

در این ابزار شما تمامی تصمیمات را می گیرید و بر اساس تصمیمات شما، سیستم تمامی سفارشات را مدیریت می کند. بنابراین این ابزار به هیچ وجه فقط یک ابزار مارتینگل نیست. بلکه یک ابزار کمکی برای شماست تا بتوانید سفارشات خود را به طور کامل و خودکار مدیریت کنید. معاملات، ضریب معاملات، نوع معاملات، باز یا بسته شدن معاملات، حد سود،حد ضرر و ….

همه آنها را می توان با جزئیات بیشتر و انتخاب های زیادی که این ابزار در اختیار شما قرار می دهد مدیریت کرد.

نقش خاصیت مارتینگل در پنل مارتینگل

اما خاصیت Martingale فقط یک بخش از این ابزار وسیع است که می‌توانید از آن استفاده کنید یا فقط از اجزای دیگر این

آیا پنل مارتینگ اکسپرت مارتینگل در فارکس است ؟

نکته مهم در مورد این ابزار این است که به هیچ وجه رباتی نیست که از ابتدا به طور خودکار شروع به کار کند و دیگر نتوانید آن را تغییر دهید بلکه این شما هستید که :

1. پس از ثبت اولین سفارش، خودتان تصمیم به انجام این کار می گیرید، که می تواند خرید یا فروش باشد
2. نحوه مدیریت سفارشات بعدی
3. باز کردن سفارش جدید یا تکرار سفارشات
4. بستن سفارش با مقدار معینی در سود یا زیان
5. اگر سفارش وارد سود یا زیان شود می خواهید آن سفارش بسته شود
6. به عنوان یک عملیات مارتینگل برای رسیدن به سود مورد نظرعمل کنید،
7. سطح خاصی را که برای خرید یا فروش مشخص می کنید .

در نظر بگیرید. بنابراین شما تمام تصمیمات را در این ابزار می گیرید و ابزار فقط با محاسبات دقیق دستورات شما را اجرا می کند و همه چیز را کنترل می کند.

در ادامه به توضیح تمامی قسمت های این ابزار می پردازیم.

آموزش بکارگیری پنل فرمان در محصول پنل مارتینگل

بخش لات :

هنگامی که ارزش لات را در بخش لات مشخص می کنید، چهار گزینه دیگر در همان بخش موجود است.

در این قسمت می توانید هر تعداد سفارش را مدیریت کنید که پس از اولین سفارشی که ثبت می کنید، سفارشات بعدی در نسبت سفارش اول ضرب می شوند.

با انتخاب این گزینه هر تعداد سفارشی که مشخص کنید به مقدار اولین لات سفارشی که به صورت دستی وارد کرده اید اضافه می شود.

به عنوان مثال، اگر سفارش دستی شما 0.01 باشد، سفارش بعدی 0.02، بعدی 0.03 و … خواهد بود.

با انتخاب این گزینه همه چیز مانند پلاس می شود با این تفاوت که مجموع سفارش های قبلی را به ترتیب قبلی اضافه می کند.

به عنوان مثال : مرتبه اول 0.01 است و قبل از آن ترتیبی نداریم و صفر را در نظر می گیریم. بنابراین 0.01 اولین سفارش ما است.

مرتبه دوم : برای مرتبه اول 0.01 و برای مرتبه دوم 0.01 داریم. بنابراین می شود 0.02، مرتبه سوم: مرتبه دوم و اول را که 0.03 است، مرتبه چهارم: 0.05، مرتبه پنجم: 0.08 و … را اضافه می کند.

با انتخاب این گزینه هر مقداری که در قسمت بالا وارد کردید در تمام سفارشاتی که وارد می کنید به یک میزان در نظر گرفته می شود.

بخش Distance :

در این قسمت با توجه به انتخاب هایی که در قسمت لات داشتید می توانید جزئیات بیشتری را به سفارش خود اضافه کنید.

مشخص کنید که می خواهید هر یک از سفارشات شما چه در خرید و چه در فروش با فاصله چند پیپ از یکدیگر وارد شوند. به عنوان مثال، از دستور 1 تا سفارش 10، فاصله بین هر سفارش 100 پیپ و بقیه در همان اندازه است.

مشخص کنید که می خواهید هر یک از سفارش های شما چه در خرید و چه در فروش با فاصله چند دلاری وارد شود. به عنوان مثال، از سفارش 1 تا سفارش 10 فاصله بین هر سفارش 10 دلار است و مابقی به همان اندازه است.

مشخص کنید که می خواهید هر یک از سفارشات خود را چه در خرید و چه در فروش، با چه مشخصات و تنظیماتی نسبت به ATR وارد کنید. مثلاً از مرتبه 1 تا سفارش 10، فاصله بین هر سفارش مقدار 10 و مابقی یکسان است.

مشخص کنید که می خواهید هر یک از سفارش های شما، چه در خرید و چه در فروش، در چه بازه زمانی وارد شوند. به عنوان مثال از دستور 1 تا سفارش 10 فاصله هر سفارش 50 ثانیه و بقیه به همان اندازه است.

این گزینه به صورت دستی کار می کند. یعنی شما تمامی اطلاعات قسمت های LOT و CLOSE را انتخاب می کنید و از این پس هر زمان که نیاز داشتید گزینه خرید یا فروش را به صورت دستی از بالای پنل فرمان فشار دهید.

با انتخاب این گزینه می توانید هر سطح را در نمودار مشخص کنید تا کندل ها با لمس این سطوح وارد سفارش خرید یا فروش شوند.

نکته : در هر سطحی که با خط مشخص می شود، نام آن سطح باید به buy یا sell تغییر کند و نام هر سطح buy با نام سطح buy دیگر متفاوت باشد. مثلا سطح اول buy ، سطح دوم برای خرید باید با نام buy2 و با حروف کوچک نوشته شود. علاوه بر این قابلیت می توانید از گزینه های دیگری در قسمت های دیگر برای مدیریت این سفارش استفاده کنید.

بخش Set close :

در این قسمت می توانید تنظیمات خاصی را برای بستن سفارشات خود در کنار سایر گزینه های قبلی تنظیم کنید.

با انتخاب این گزینه می توانید تعیین کنید که هر تعداد سفارش باز که دارید با فاصله چند پیپ بسته شود.

به عنوان مثال : از سفارش 1 تا 10، هر زمان که از مرتبه اول 30 پیپ یا 300 پیپت فاصله باشد، کلیه سفارشات بسته می شود. به عبارت دیگر، هر زمان که هر یک از سفارش‌ها یا کل سفارش‌های شما به سود 30 پیپ رسید، تمام سفارش‌ها بسته می‌شوند.

با انتخاب این گزینه می توانید تعیین کنید که هر تعداد سفارش باز که دارید با فاصله چند دلاری بسته شود.

به عنوان مثال : از سفارش 1 تا 10، هر زمان که از سفارش اول 30 دلار فاصله باشد، تمام سفارشات بسته می شوند. به عبارت دیگر، هر زمان که هر یک از سفارش‌ها یا کل سفارش‌های شما به سود 30 دلاری رسید، تمام سفارش‌ها بسته می‌شوند.

با انتخاب این گزینه می توانید تعیین کنید که هر تعداد سفارش باز که دارید در عرض چند ثانیه بسته شود.

به عنوان مثال : از سفارش 1 تا 10، هر زمان 30 ثانیه از سفارش اول باقی بماند، تمام سفارش ها بسته می شوند. به عبارت دیگر، هر زمان که 30 ثانیه از باز کردن سفارش شما گذشته باشد، تمامی سفارشات بسته خواهند شد. در این صورت کسب سود یا زیان در نظر گرفته نمی شود و صرفاً مربوط به زمان است.

با انتخاب این گزینه می توانید تعیین کنید که هر تعداد سفارش باز که در حالت خرید دارید، با بازکردن اولین سفارش فروش، بلافاصله بسته شود. در حالت مخالف، به همین ترتیب عمل می کند.

در انتهای قسمت فرمان، گزینه after close candle را داریم.

همانطور که از نام آن مشخص است، هر یک از گزینه های قبلی در صورت روشن بودن این کلید، با بسته شدن کندل، عملیات را به پایان می رسانند و تا زمان بسته شدن کندل ، عملیات را به تاخیر می اندازد.

پنل تایید :

در این پنل هر انتخابی که در پنل فرمان انجام داده اید نمایش داده می شود و می توانید با آن تمامی دستورات را بررسی کنید.

در پایین این پنل، قسمتهایی برای مشخص کردن قیمت و درصد قرار داده شده است.

set price :

در این قسمت می توانید با وارد کردن مبلغ به صورت دستی سود و زیان سفارشات خود را مشخص کنید.

set percent :

در این قسمت می توانید سود و زیان سفارشات خود را با وارد کردن درصد به صورت دستی مشخص کنید.

در قسمت بعدی می توانید سود و زیان کلیه سفارشات را به USD و PIP مشاهده کنید.

بخش Close all :

در قسمت آخر گزینه close all را داریم. با فشردن این کلید تمامی سفارشات باز در هر صورت بسته می شوند.

تمامی ویژگی های ذکر شده در دو حالت REAL و بکتست قابل اجرا هستند.

برای خرید محصول میتوانید از همین سایت و یا ای دی تلگرام https://t.me/RiseGroupFx اقدام فرمایید.

لطفا سوالات قبل از خرید را پایین همین صفحه در نظرات بپرسید.

خرید پله‌ای سهم به روش مارتینگل

مارتینگل چیست؟ منظور از خرید پله‌ای سهم چیست؟ آیا تابحال در مورد خرید پله‌ای سهم به روش مارتینگل چیزی شنیده‌اید؟ در این مطلب قصد داریم روش مارتینگل را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه می‌توان با رعایت حد ضرر و با منابع مالی محدود از این روش استفاده کرد.

مارتینگل چیست؟

مارتینگل یک سیستم یا استراتژی معاملاتی برای افراد ریسک‌پذیر است. در صورت نامحدود بودن منابع پولی، شانس کسب سود از طریق این استراتژی، تقریبا نزدیک به 100 درصد است.

برخی از منابع بر این باورند که مارتینگل، اسم گروهی از استراتژی‌های رایج شرط‌ بندی در قرن 18، در فرانسه بود.

اما بیشتر منابع بر این باورند که سیستم معاملاتی مارتینگل، توسط یک ریاضیدان فرانسوی به نام پاول پیر لوی (Paul Pierre Levy) در قرن هجدهم معرفی شده است.

بیایید این استراتژی را با یک مثال ساده بررسی کنیم. یک سکه را در نظر بگیرید، سکه دو روی دارد. شیر یا خط!

با پرتاب سکه به بالا، احتمال این‌که شیر یا خط بیاید با هم برابر است. یعنی به احتمال 50 درصد شیر و 50 درصد خط می‌آید. از نظر آماری اگر یک سکه را 10 بار پرتاب کنیم، احتمال این که هر 10 بار شیر بیاید خیلی پایین است، با این که می‌دانیم نتیجه هر پرتاب مستقل از دیگری است.

در واقع ایده اصلی سیستم معاملاتی مارتینگل از اینجا آمده که از نظر آماری، نتیجه نمی‌تواند همیشه برخلاف انتخاب شما باشد.

بنابراین وقتی شیر را انتخاب می‌کنید و بعد از پرتاب سکه خط می‌آید، شما شرط را می‌بازید یعنی با شکست در انتخاب اول و کاهش ارزش دارایی، مبلغ بیشتری بر روی شیر شرط می‌بندید.

این استراتژی به این صورت عمل می‌کند که اگر شما روی شیر آمدن سکه 10 هزار تومان شرط بستید و بعد از پرتاب، شیر آمد، 10 هزار تومان برنده می‌شوید.

اما اگر خط آمد، با 20 هزار تومان دوباره شیر را انتخاب می‌کنید (شرط بعدی دوبرابر ارزش شرط قبلی است). این فرایند به همین صورت ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که شما شرط را برنده شوید. با انجام این کار در نهایت از نظر تئوری، تنها با یک برد تمامی ضررهایتان جبران می‌شود و سربه‌سر می‌شوید.

اما اگر شرط‌ بندی را بردید سفارش بعدی در آن باید نصف شود. در واقع این استراتژی بر این فرض استوار است که فقط یک معامله خوب برای ایجاد تغییر در ثروت شما کافی است.

در واقع می‌توان گفت این تئوری با اتکا به نظریه بازگشت به میانگین (theory of mean reversion) شکل گرفته است.

استراتژی مارتینگل به این شکل هست که اگر در یک سهم یا چیز دیگری ضرر کردید، سفارش بعدی باید دو برابر قیمت سفارش قبلی باشد. در واقع این سیستم فرصتی برای تسریع جبران پول‌های از دست رفته است.

اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که با هر بار شکست و افزایش میزان سرمایه‌گذاری علاوه‌بر بیشتر شدن احتمال کسب سود در معامله، ریسک از بین رفتن سرمایه نیز افزایش پیدا می‌کند.

معایب روش مارتینگل

1. یکی از مفروضات این استراتژی نامحدود در نظر گرفتن منابع پولی معامله‌گر است. در حالی که منابع پولی افراد محدود هستند و طی ضرر در چند معامله پی‌درپی به احتمال زیاد کل پول معامله‌گر تمام می‌شود.
2. سود حاصله از این استراتژی کم است. در واقع مبلغی که در هر مرحله از ضرر به آن اضافه می‌شود، بسیار بیشتر از سود بالقوه است.

خرید سهم با روش مارتینگل

تا اینجا با استراتژی مارتینگل آشنا شدیم. اما حالا می‌خواهیم چگونگی استفاده از این استراتژی را در بازارهایی مثل بورس بررسی کنیم.

چه موقع از این استراتژی استفاده کنیم؟

معمولا این استراتژی برای خرید سهام شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی خوبی دارند، مناسب است. مواقعی که از ارزنده بودن یک سهم اطمینان داریم، اما نمی‌دانیم که رشدش از چه زمانی آغاز می‌شود. حتی در مواقعی که یک سهم از لحاظ قیمتی به‌طور مقطعی در حال اصلاح است نیز می‌توان از این روش استفاده کرد. دقت کنید که گفتیم در اصلاح‌های قیمتی نه یک روند نزولیِ ریزشی!

در واقع با استفاده از روش مارتینگل می‌توان بهای تمام شده یک سهم را در مواقع عدم اطمینان بهینه کرد.

چگونگی خرید سهام با استفاده از روش مارتینگل

همانطور که گفتیم یکی از مفروضات روش مارتینگل نامحدود بودن منابع پولی است. اما ما که منابع نامحدود نداریم، پس چه کنیم؟

• در مرحله اول کل مبلغی را که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، مشخص کرده و تعیین می‌کنیم که این مبلغ را در چند مرحله سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
• سپس آن را به چند قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.
• مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان 2 انجام شود.

مثال: فرض کنید، یک سهم را از نظر بنیادی بررسی کردیم و به نتیجه خوبی رسیدیم. علاوه‌بر آن با بررسی نمودار قیمتی سهم دیدیم که در بلندمدت روندی صعودی دارد. تصمیم می‌گیریم که این سهم را در سه پله یا سه مرحله خریداری کنیم.

وقتی سیستم معاملاتی Martingale می‌گوییم قصد خرید در سه پله را داریم، یعنی می‌خواهیم در (پله اول، 1 قسمت)، در (پله دوم، 2 قسمت) و در (پله سوم، 4 قسمت) از کل پولمان را به خرید سهم اختصاص دهیم. (1+2+4=7)

برای این کار باید کل سرمایه‌مان را به 7 قسمت مساوی تقسیم کنیم و از آنجایی که منابع پولی ما نامحدود نیست، یک حد ضرر دو بخشی تعریف می‌کنیم.

• در پله اول، یک قسمت خریداری کرده، اگر شرایط مطابق خواست ما پیش نرفت و قیمت سهم نزول کرد و حد ضرر اول ما را زد سراغ مرحله دو می‌رویم.
• در این مرحله دو قسمت از کل پول (دو برابر مرحله قبل) را روی سهم سرمایه‌گذاری می‌کنیم. در این حالت اگر سهم رشد قیمتی داشته باشد، سریعتر از ضرر خارج خواهیم شد و حتی ممکن است به سود هم برسیم. اما اگر باز هم قیمت سهم نزول کرد و به حد ضرر بعدی ما رسید وارد مرحله 3 می‌شویم.
• در این مرحله می‌توان 4 قسمت باقیمانده را در قیمت جدید که پایین‌تر از سایر قیمت‌ها است، خریداری کرد.

به نمودار بالا نگاه کنید. فرض کنید 14 میلیون تومان کل مبلغی است که قصد داریم آن را در سهام بانکیِ شرکت ایکس که نمودارش در بالا مشهود است، سرمایه‌گذاری کنیم.

فرض ما این بوده که قیمت سهم همچنان رشد خواهد کرد، اما مطمئن نیستیم. بنابراین تصمیم می‌گیریم که کل پولمان را در سه مرحله وارد سهم کنیم. (جواب معادلات برای درک بهتر کمی رند شده اند.)

پس کل مبلغ را به 7 قسمت تقسیم می‌کنیم. هر قسمت معادل 2 میلیون تومان می‌شود.

حالا می‌خواهیم با استفاده از روش مارتینگل شروع به خرید پله‌ای سهم کنیم.

اولین خرید را در نقطه 1 و در قیمت 66 تومان انجام می‌دهیم. در واقع در این مرحله یک قسمت از پولمان معادل 2 میلیون تومان را وارد سهم می‌کنیم.

30,000 * 66 = 2,000,000

فردای روز خرید ما قیمت کمی بالا می‌رود، اما بعد از آن نزول می‌کند.

از آنجایی که ما قصد خرید پله‌ای داشتیم، صبر می‌کنیم تا قیمت چند درصدی اصلاح کند. معمولا پله بعدی بین 5 تا 10 درصد اصلاح قیمتی است.

بعد از اصلاح قیمتی خرید دوم را انجام می‌دهیم. گفتیم که در روش مارتینگل ارزش سرمایه ورودی بعدی باید 2 برابر مرحله اول باشد یعنی اگر در مرحله اول 2 میلیون تومان سهم خریدیم، در مرحله بعد 4 میلیون می‌خریم. در نقطه 2 با قیمت 59 تومان خرید بعدی را انجام خواهیم داد.

67,800 * 59 = 4,000,000

نقطه 3 محل انجام آخرین خرید است. این ناحیه قبلا نقش مقاومتی داشته اما اکنون می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد. در پله سوم دو برابر پله قبل یعنی 8 میلیون تومان سهم می‌خریم.

اکنون تعداد کل سهام ما برابر است با 156862+67800+30000= 254,662

حالا بیایید ببینیم میانگین قیمت خرید هر سهم ما چقدر شده است؟

میانگین قیمت خرید هر سهم برابر است با:

یعنی کافی است که قیمت به 55 تومان (نقطه 4) برسد تا تمامی ضررهای ما جبران شود و هر چه قیمت از 55 تومان بالاتر رود، سود خواهیم کرد.

اما اگر کل سرمایه خود را در مرحله 1 وارد می‌کردیم، باید تمام این مدت صبر می‌کردیم تا قیمت به محدوده خرید اولیه برسد (نقطه 5) و تازه ضررهایمان جبران شود. که بعد از آن هم دوباره اصلاح کرده و سپس به روند صعودی خود ادامه داده است.

همان‌طور که در مثال بالا دیدیم روش مارتینگل در اصلاح‌های موقتی کاربردی است و در ریزش‌ها استراتژی مناسبی به نظر نمی‌آید. زمانی که نسبت به پایان اصلاح اطمینان نداریم می‌توان از این روش استفاده کرد.

با استفاده از روش مارتینگل ریسک سرمایه‌گذاری ما کم می‌شود و مدیریت سرمایه به شکل صحیح‌تری انجام خواهد شد. علاوه بر موارد ذکر شده، زودتر نیز به سود خواهیم رسید.

در این مقاله با خرید پله‌ای سهم به روش مارتینگل آشنا شدیم. گفتیم که مزایای استفاده از این روش چیست و چه معایبی دارد؟

از مزایای استفاده از این روش می‌توان به سریع‌تر رسیدن به سود هم اشاره کرد، در واقع این روش در میان مدت و بلندمدت در اصلاح‌های قیمتی مناسب است.

از معایب استفاده از این روش عدم کارایی آن در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌توان اشاره کرد. همچنین اگر درست تشخیص ندهیم که اتفاق پیش رو اصلا هست یا ریزش، می‌تواند منجر به از بین رفتن کل سرمایه ما شود. در واقع استفاده نادرست از این روش می‌تواند ضررهای سنگینی به همراه داشته باشد.

به‌طور کلی برای استفاده از این روش لازم است تا با تحلیل بنیادی سهام آشنا بوده و تحلیل تکنیکال را تا حدی بلد باشید. روانشناسی بازار هم می‌تواند در این کار به شما کمک شایانی کند.

اگر سوالی در ذهنتان پیش آمده آن را با ما در میان بگذارید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

Expert Advisor Programming: Creating Automated Trading Systems in MQL for MetaTrader 4

عنوان فارسی: کارشناس مشاور برنامه نویسی: ایجاد خودکار معاملات سیستم در MQL برای MetaTrader 4
ناشر: Edgehill Publishing
سال: 2009
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 212-212
شابک: 0982645902, 9780982645901
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 1.00 مگابایت

دانلود این کتاب

خلاصه کتاب و اطلاعات بیشتر

اولین راهنمای همه جانبه برای برنامه نویسی به زبان mqlT
نوشتن expert advisor شما را به سمت گسترش سیستم های معاملات خودکار قوی در پلتفرم metat tarader 3 راهنمایی می کند. در این کتاب، نویسنده سال ها تجربه خود در زمینه کد نویسی صد ها expert advisor برای معامله گران خرد در سر تا سر جهان را به تصویر می کشد. شما چگونگی برنامه نویسی کار های عادی معامله گری و حتی بیشتر از آنرا می آموزید:
- بازار و limit oder
- محاسبه حد ضرر و سیو سود
-محاسبه تقسیم سرمایه بر اساس ریسک
- اضافه کردن انعطاف به سفارشات و توقف آن
- شمارش، تغییر و اجرای چندین سفارش همزمان
-بررسی وضعیت معامله به وسیله اندیکاتور ها و اطلاعات قیمت
-ساخت کد های اصلی انعطاف پذیر و توابع دارای قابلیت استفاده مجدد
-اضافه کردن قسمت های پیشرفته مانند زمان سنج، هشدار توسط ایمیل و تقسیم دارایی به روش مارتینگل
- پیشگیری از خطاهای معمول در معاملات و اصلاح آسان کد ها
-تنظیمات برای کارگزاری های تازه و FIFO ها
- به علاوه شما می آموزید تا اسکریپت و اندیکاتور اختصاصی خود را بنویسید، چه تازه کار باشید و یا برنامه نویس با تجربه ای باشید.
-
این کتاب چندین نمونه از کد ها را به همراه توضیحات آنها ارائه می کند.

Finally, the first comprehensive guide to MQL programming is here! Expert Advisor Programming guides you through the process of developing robust automated forex trading systems for the popular MetaTrader 4 platform. In this book, the author draws on several years of experience coding hundreds of expert advisors for retail traders worldwide. You'll learn how to program these common trading tasks, and much more: - Place market, stop and limit orders. - Accurately calculate stop loss and take profit prices. - Calculate lot size based on risk. - Add flexible trailing stops to your orders. - Count, modify and close multiple orders at once. - Verify trading conditions using indicators and price data. - Create flexible and reusable source code functions. - Add advanced features such as timers, email alerts and Martingale lot sizing. - Avoid common trading errors and easily troubleshoot your programs. - Adjustments for fractional pip brokers and FIFO. - Plus, learn how to create your own custom indicators and scripts! Whether you're a beginner or an experienced programmer, Expert Advisor Programming can help you realize your automated trading ideas in the shortest amount of time. This book features dozens of code examples with detailed explanations, fully-functioning example programs, and reusable functions that you can use in your own expert advisors!

کتاب های مرتبط

Introduction to MetaTrader 5 and Programming with MQL5 : Create your 1. Rafael F. V. C. Santos , 2018

Introduction to MetaTrader 5 and Programming with MQL5 : Create your 1. Rafael F. V. C. Santos , 2018

Introduction to MetaTrader 5 and Programming with MQL5 : Create your 1. Rafael F. V. C. Santos , 2018

سیستم معاملاتی Martingale

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

تحلیل یورودلار

شناسایی بهترین استراتژی در بازار فارکس

استراتژی معاملاتی لیستی از قوانین و شرایطی است که بر اساس آن معامله گر در بازار ارز معامله می کند. هر استراتژی معاملاتی جزئیات و تفاوت های ظریف خود را دارد که باید آنها را بدانید و درک کنید. اگر این استراتژی ها را به درستی درک کنید، به صورت کارآمد برای شما عمل خواهند کرد.

امروزه گزینه های زیادی وجود دارد و مبتدیان در انتخاب درست با مشکل مواجه می شوند. آنها باید زمان زیادی را صرف جستجو و آزمایش استراتژی های مختلف کنند تا بهترین استراتژی متناسب با خودشان را پیدا کنند؛ استراتژی که می توانند تا کوچکترین جزئیات آن را درک کنند. این مقاله در واقع برای کمک به مبتدیان در انتخاب استراتژی مناسب نوشته شده است.

اغلب ما در مورد "سیستم های معاملاتی" مطالبی می خوانیم. با شنیدن این اصطلاح مبتدیان می پرسند که: "تفاوت بین سیستم و استراتژی معاملاتی چیست؟". به سادگی، سیستم معاملاتی پیچیده تر از استراتژی معاملاتی است، و دارای شاخص ها، شرایط ورود، تفاوت های ظریف و جزئیات بیشتر است. البته تسلط بر آن سخت تر است.

انواع استراتژی های بازار فارکس عبارتند از:

• Trend (روندی)
• Flat (یکنواخت)
• Indicator (وابسته به اندیکاتور)
• Non-indicator (غیر وابسته به اندیکاتور)
• Algorithmic (الگوریتمی)

این موارد انواع اصلی هستند و همه استراتژی ها از آنها سرچشمه می گیرند. به یاد داشته باشید که استراتژی های روند یا یکنواخت ممکن است بر اساس شاخص ها نباشند. به عبارت دیگر، بعضی از روش های تشخیص روند از شاخص ها استفاده می کنند، و بعضی دیگر به سادگی با کشیدن خطوط روی نمودار روند را تشخیص می دهند. در استراتژی های یکنواخت نیز ممکن است از شاخص ها استفاده شود یا نشود.

استراتژی های الگوریتمی کاملاً جهانی هستند. این استراتژی ها می توانند هم در روند و هم در یکنواخت به خوبی عمل کنند و به هیچ ابزاری محدود نیستند. این بدان معناست که استراتژی که برای طلا در فارکس به کار می رود برای ارزها هم به همان اندازه خوب عمل می کند.

استراتژی های معاملاتی وابسته به اندیکاتور در فارکس

این استراتژی ها به اندیکاتورها وابسته هستند. این اندیکاتورها ممکن است اندیکاتورهای استانداردی باشند که در هر پلتفرم معاملاتی یافت می شوند: مانند اسیلاتورهای مختلف، میانگین های متحرک، اندیکاتورهای حجم و غیره. همچنین، استراتژی هایی وجود دارد که وابسته به اندیکاتورهای طراحی شده توسط معامله گران هستند. قاعدتا یادگیری چنین استراتژی های معاملاتی (حداقل اکثر آنها) ساده است. این استراتژی ها قوانین و شرایط زیادی ندارند؛ دستورالعمل های روشنی برای استفاده وجود دارد؛ و نیازی نیست خود به خود عمل کنید.

بعضی از اندیکاتورهای معروف عبارتند از:

• اندیکاتور ایچیموکو (کینکو)
• اندیکاتور الیگیتور (Alligator)
• اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک(MACD)
• اندیکاتور میانگین متحرک

استراتژی های غیر وابسته به اندیکاتور

این استراتژی ها تنها از یک نمودار تمیز استفاده می کنند که فقط خطوط روی آن معیار شمرده می شوند: مانند خطوط روند و سطوح حمایت/مقاومت. اساساً، این خطوط توسط مبتدیان و فقط به منظور درک آسان ترسیم می شوند. معامله گران با تجربه همه چیز در سیستم معاملاتی Martingale مورد قیمت را می دانند. معاملات غیر وابسته به اندیکاتور برای من موضوعی جالب به نظر آیند و من مطمئن هستم که مبتدیان باید حداقل اصول اولیه را یاد بگیرند تا شاید بعداً این تکنیک ها را در معاملات خود به کار بگیرند.

انواع اصلی معاملات غیر وابسته به اندیکاتور:

• کار با شکاف ها/جهش ها از سطوح حمایت/مقاومت. این سطوح، به نوبه خود، می توانند به سطوح افقی و روند تقسیم شوند.
• کار با الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده روند. این الگوها عبارتند از: الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)، الگوی سر و شانه معکوس (Inverted Head and Shoulders)، الگوی دو دره (Double Bottom)، الگوی دو قله (Double Top)، الگوی الماس (Diamond)، الگوی مثلث (Triangle)، الگوی پرچم (Flag) و الگوی آویز (Pennant).
• تحلیل امواج الیوت
• تحلیل الگوهای شمعی (کندل استیک ها). الگوها و ترکیب های مختلف شمعی.

در بالا محبوب ترین انواع تحلیل را نام برده ام. بله، این ها روش های تحلیل هستند، نه استراتژی، هر کدام از این موارد را نمی توان استراتژی نامید.

این روشها بسیار ساده و در عین حال خطرناک هستند. آنها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

مارتینگل (Martingale)

روش مارتینگل در اصل ضرب کردن است. به عنوان مثال، یک معامله باز برای 0.01 وجود دارد. دستور استاپ لاس فعال می شود، معامله دیگری با حجم دو برابر معامله اول باز می شود.

میانگین گیری (Averaging)

برخلاف روش مارتینگل، معاملات در این روش هرگز چند برابر یا بسته نمی شوند. برای مثال، یک معامله باز برای 0.01 وجود دارد، ریزش 100 واحدی نیز وجود دارد، سپس معامله دیگری در همان جهت با همان حجم باز می شود. اگر قیمت 50 درصد کاهش یابد، موقعیت به کلی صفر می شود و اگر قیمت در همان جهت حرکت کند، سود افزایش خواهد یافت.

اینها تنها چند کلمه در مورد این روش ها است. هنگام طراحی استراتژی های مبتنی بر این روش ها در فارکس، ممکن است با تغییراتی مواجه شویم. مثلا می توانید روش های مارتینگل و میانگین گیری را با هم ترکیب کنید، و حجم را نه 2، بلکه 1.5 برابر کنید، و سپس با هر معامله باز، به یک بازگشت یا پولبک کوچکتر نیاز خواهید داشت. اما این روشها و ترکیب آنها بسیار خطرناک است و من به مبتدیان توصیه نمی کنم که با آنها شروع کنند. این روش ها می توانند سود ثابتی به همراه داشته باشند، اما باید بدانید که این سود زیاد نخواهد بود زیرا حجم کار در مقابل سپرده کم است و اگر آن را افزایش دهید، ممکن است همه چیز را از دست بدهید.

بهترین استراتژی در فارکس

معامله گران مبتدی ممکن است بپرسند: کدام استراتژی بهترین عملکرد را دارد؟ به نظر من بهترین استراتژی، استراتژی است که آن را کاملاً می فهمید، با زمان خود مطابقت می دهید، در صورت نیاز آن را اصلاح می کنید و می توانید با موفقیت آن را آزمایش کنید. این همان چیزی است که هر مبتدی باید به آن توجه کند.

جستجو ، انتخاب و آزمایش استراتژی خود

قبل از انتخاب استراتژی خود، باید بدانید که چگونه می خواهید معامله کنید. چندین روش معامله گری وجود دارد:

• روزانه (از جمله اسکالپینگ): در این روش شما چندین معامله را در طول روز باز می کنید. افرادی که معاملات روزانه انجام می دهند سعی می کنند موقعیت های خود تا انتهای روز ببندند.
• معاملات کوتاه مدت را می توان "درون هفته" نیز نامید، یعنی معاملات می توانند چند روز طول بکشند.
• معاملات میان مدت: این معاملات می توانند از یک هفته تا چند ماه باز بمانند.
• معاملات طولانی/دراز مدت: این روش را می توان سرمایه گذاری در ارز نامید چرا که معاملات ممکن است سالها طول بکشند.

برای معاملات روزانه یا اسکالپینگ، استراتژی غیر وابسته به اندیکاتور انتخاب بدی خواهد بود. در این حالت، استراتژی وابسته به اندیکاتور را انتخاب کنید، آن را بازبینی کنید، سپس آن را در حساب دمو خود آزمایش کنید. اگر هدف شما معاملات آرام و بدون استرس است، نباید شک کنید و یادگیری استراتژی غیر وابسته به اندیکاتور را شروع کنید.

بهترین مکان برای انتخاب استراتژی، تالارهای گفتگو است و دلیل آن این است که افراد زیادی در این تالارها وجود دارند که علاقه مشابهی (در این حالت تریدینگ) با شما دارند. در این تالارها، موضوعی که برای شما جالب است را انتخاب کرده و درباره آن شروع به مطالعه می کنید. نه تنها قوانین بلکه نظرات کاربران را نیز بخوانید زیرا ممکن است حاوی سوالات و پاسخ ها مهمی باشند. علاوه بر این، برخلاف وبسایت ها یا وبلاگ ها، در این تالارها می توانید از نویسنده سوال بپرسید و سریعا پاسختان را دریافت کنید. همچنین، امروزه بسیاری از افراد از معاملات فارکس خود فیلم می گیرند، که ممکن است درک شما را از استراتژی انتخاب شده بهبود بخشد.
فقط در صورتی استراتژی خود را آزمایش کنید که مطمئن باشید به خوبی آنچه خوانده اید را با تمام جزئیات درک کرده اید. سپس معامله گری را با حساب دمو شروع کنید و به محض اینکه نتایج ثابتی به دستتان آمد، به حساب واقعی بروید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.