شاخص کانال کالا CCI چیست؟

نحوه استفاده از CCI

معامله گران چگونه از CCI (شاخص کانال کالا) برای معاملات روند سهام استفاده می‌کنند؟

CCI یا فهرست کانال کالا توسط دونالد لمبرت، تحلیلگر فنی که در سال ۱۹۸۰ این شاخص را در مجله کالاها (آینده کنونی) در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد، توسعه داده شد.با وجود نام آن، CCI را می‌توان در هر بازاری استفاده کرد و فقط برای کالاها نیست.

CCI در ابتدا برای مشاهده تغییرات روند طولانی مدت توسعه یافته بود اما توسط معامله گران برای استفاده در همه بازارها یا بازه‌های زمانی تطبیق داده شده است. تجارت با بازه‌های زمانی متعدد سیگنال‌های خرید یا فروش بیشتری را برای معامله گران فعال فراهم می‌کند. معامله گران اغلب از CCI در نمودار بلندمدت برای ایجاد روند غالب و در نمودار کوتاه مدت برای جدا کردن عقب نشینی‌ها و ایجاد علائم تجاری استفاده می‌کنند.

استراتژی‌ها و شاخص‌ها بدون مشکل نیستند. و تعدیل معیارهای استراتژی و دوره شاخص ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد. اگرچه همه سیستم‌ها مستعد از دست دادن معاملات هستند، اجرای یک استراتژی توقف ضرر می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند. و آزمایش استراتژی CCI برای سودآوری در بازار و بازه زمانی شما اولین قدم شایسته قبل از شروع معاملات است. پیشنهاد ما به شما :دوره هوش بازار جهانی(فارکس)

نکات کلیدی

CCI یک شاخص بازار است که برای ردیابی حرکات بازار استفاده می‌شود و ممکن است نشان دهنده خرید یا فروش باشد.

CCI قیمت فعلی را با قیمت متوسط ​​در یک دوره زمانی خاص مقایسه می‌کند.

استراتژی‌های مختلف می‌توانند از CCI به روش‌های مختلف استفاده کنند. از جمله استفاده از آن در بازه‌های زمانی متعدد برای ایجاد روندهای غالب، عقب نشینی‌ها یا نقاط ورود به آن روند.

برخی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر CCI می‌توانند چندین سیگنال کاذب یا از دست دادن معاملات در شرایط نامناسب ایجاد کنند.

محاسبه CCI

CCI با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(قیمت معمولی – میانگین متحرک ساده) / (۰.۰۱۵ Mean انحراف میانگین)

آشنایی با شاخص کانال کالا CCI

CCI قیمت فعلی را با قیمت متوسط ​​در یک دوره زمانی مقایسه می‌کند. این شاخص بالای یا زیر صفر متغیر است. و به قلمرو مثبت یا منفی حرکت می‌کند. در حالی که اکثر ارزش‌ها، تقریباً بین -۱۰۰ تا +۱۰۰ قرار دارند، حدود ۲۵ درصد از مقادیر خارج از این محدوده هستند، که نشان دهنده ضعف یا قدرت زیادی در حرکت قیمت است.

نمودار بالا از ۳۰ دوره در محاسبه CCI استفاده می‌کند. از آنجا که نمودار یک نمودار ماهانه است، هر محاسبه جدید بر اساس ۳۰ ماه اخیر است. CCI ۲۰ و ۴۰ دوره نیز معمول است.

یک دوره به تعداد میله‌های قیمتی اشاره می‌کند که شاخص در محاسبه خود شامل می‌شود. میله‌های قیمت می‌توانند یک دقیقه، پنج دقیقه، روزانه، هفتگی، ماهانه یا هر بازه زمانی باشد که در نمودارهای خود در دسترس دارید.

هرچه دوره انتخاب شده طولانی‌تر باشد (در محاسبه میله‌های بیشتری)، شاخص کمتر در خارج از -۱۰۰ یا +۱۰۰ حرکت می‌کند. معامله گران کوتاه مدت دوره کوتاهتری را ترجیح می‌دهند (در محاسبه محدوده قیمت کمتر) زیرا سیگنال‌های بیشتری را ارائه می‌دهد. در حالی که معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت ترجیح می‌دهند دوره طولانی‌تری مانند ۳۰ یا ۴۰ را استفاده کنند. استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی برای مدت طولانی توصیه می‌شود. در حالی که معامله گران کوتاه مدت می‌توانند شاخص را در نمودار ساعتی یا حتی نمودار یک دقیقه‌ای اعمال کنند.

ملاحظات خاص

محاسبات شاخص به طور خودکار توسط نرم‌افزار نمودار یا یک پلت فرم معاملاتی انجام می‌شود. فقط باید دوره‌هایی را که می‌خواهید استفاده کنید وارد کنید و یک بازه زمانی برای نمودار خود انتخاب کنید.

وقتی CCI بالای ۱۰۰+ باشد، این بدان معناست که قیمت بسیار بالاتر از قیمت متوسط است که توسط شاخص اندازه گیری می‌شود. وقتی شاخص زیر -۱۰۰ باشد، قیمت بسیار کمتر از متوسط قیمت است. پیشنهاد ما به شما : تحلیل تکنیکال چیست؟

اصول استراتژی تجارت CCI

یک استراتژی CCI اساسی برای ردیابی CCI برای حرکت بالای +۱۰۰ استفاده می‌شود، که سیگنال‌های خرید را ایجاد می‌کند. و حرکات زیر -۱۰۰ که باعث ایجاد سیگنال‌های فروش یا معاملات کوتاه مدت می‌شود. سیگنال‌های فروش رخ می‌دهد، و هنگامی که سیگنال خرید دوباره ظاهر شد، دوباره سرمایه‌گذاری کنید.

نمودار هفتگی بالا در سال ۲۰۱۱ هنگامی که CCI به زیر -۱۰۰ رسید، سیگنال فروش ایجاد کرد. این امر به معامله گران بلند مدت می‌گفت که روند نزولی احتمالی در حال انجام است. معامله گران فعال‌تر نیز می‌توانند از این به عنوان یک سیگنال فروش کوتاه استفاده کنند. این نمودار نشان می‌دهد که چگونه در اوایل سال ۲۰۱۲ یک سیگنال خرید ایجاد شد و موقعیت طولانی تا زمانی که CCI به زیر منفی 100.5برسد باز می‌ماند.

استراتژی CCI چند بازه زمانی

CCI همچنین می‌تواند در چندین بازه زمانی استفاده شود. یک نمودار بلندمدت برای تعیین روند غالب استفاده می‌شود. در حالی که یک نمودار کوتاه مدت نقاط قوت و نقاط ورود به آن روند را مشخص می‌کند. معامله گران فعال‌تر معمولاً از استراتژی بازه زمانی چندگانه استفاده می‌کنند. و حتی می‌توان از آن‌ها برای معاملات روزانه استفاده کرد. زیرا «بلند مدت» و «کوتاه مدت» نسبت به مدت زمانی است که یک معامله‌گر می‌خواهد موقعیت‌های آن‌ها دوام داشته باشد.

هنگامی که CCI در نمودار بلند مدت شما به بالای ۱۰۰+ می‌رسد، این نشان دهنده یک روند صعودی است و شما فقط در سیگنال‌های کوتاه مدت به دنبال سیگنال‌های خرید هستید. این روند تا زمانی که CCI بلند مدت به زیر -۱۰۰ برسد، در نظر گرفته می‌شود.

شکل بالا روند صعودی هفتگی را از اوایل سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد.

هنگام استفاده از نمودار روزانه به عنوان بازه زمانی کوتاه‌تر، معامله گران اغلب زمانی خرید می‌کنند که CCI به زیر -۱۰۰ برسد و سپس به بالای ۱۰۰ برسد. پس از این که CCI به بالای ۱۰۰+ برسد و سپس به زیر ۱۰۰+ کاهش یابد، معقول است که از معامله خارج شوید. متناوبا، اگر روند CCI بلند مدت کاهش یابد، این نشان دهنده سیگنال فروش برای خروج از همه موقعیت‌های بلند است.

توضیح شکل بالا

شکل بالا سه سیگنال خرید در نمودار روزانه و دو سیگنال فروش را نشان می‌دهد. هیچ معامله کوتاهی آغاز نمی‌شود، زیرا CCI در نمودار بلند مدت روند صعودی را نشان می‌دهد.

هنگامی که CCI در نمودار بلند مدت زیر -۱۰۰ باشد، فقط سیگنال‌های فروش کوتاه را در نمودار کوتاه مدت بگیرید. روند نزولی تا زمانی ادامه می‌یابد که CCI بلندمدت به بالای ۱۰۰+ برسد. نمودار نشان می‌دهد که وقتی CCI در بالای ۱۰۰+ قرار گرفت، باید معامله کوتاهی انجام دهید و سپس در نمودار کوتاه مدت به زیر ۱۰۰+ برگردید. معامله گران پس از آنکه CCI به زیر -۱۰۰ رفت و سپس به بالای ۱۰۰ رسید، از معاملات کوتاه مدت خارج می‌شوند. متناوبا، اگر روند CCI بلند مدت افزایش یافت، از همه موقعیت‌های کوتاه خارج شوید.

تغییرات و مشکلات استراتژی‌های CCI

می‌توانید از CCI برای تنظیم قوانین استراتژی استفاده کنید. تا استراتژی دقیق‌تر و نرم‌تر شود. به عنوان مثال، هنگام استفاده از چند بازه زمانی، استراتژی را سختگیرانه‌تر کنید. تنها با گرفتن موقعیت‌های طولانی در بازه زمانی کوتاه‌تر زمانی که CCI بلند مدت بالاتر از ۱۰۰+ باشد. این تعداد سیگنال‌ها را کاهش می‌دهد اما تضمین می‌کند که روند کلی قوی است.

قوانین ورود و خروج در بازه زمانی کوتاه‌تر نیز قابل تنظیم است. به عنوان مثال، اگر روند بلندمدت بالا رفت، ممکن است اجازه دهید CCI در نمودار کوتاه مدت به زیر -۱۰۰ برسد و سپس قبل از خرید به بالای صفر (به جای -۱۰۰) برسد. این امر به احتمال زیاد منجر به پرداخت هزینه بالاتری می‌شود اما اطمینان بیشتری می‌دهد که عقب نشینی کوتاه مدت به پایان رسیده و روند بلندمدت از سر گرفته می‌شود.

با خروج، ممکن است بخواهید اجازه دهید قیمت به بالای ۱۰۰+ برسد و سپس قبل از بستن موقعیت طولانی به زیر صفر (به جای ۱۰۰+) کاهش یابد. در حالی که این می‌تواند به معنای حفظ برخی عقب نشینی‌های کوچک باشد، اما ممکن است سود را در یک روند بسیار قوی افزایش دهد.

در ارقام بالا از نمودار هفتگی بلند مدت و روزانه کوتاه مدت استفاده می‌شود. از ترکیب‌های دیگر می‌توان برای نیازهای شما استفاده کرد، مانند نمودار روزانه و ساعتی یا نمودار ۱۵ دقیقه‌ای و یک دقیقه ای. اگر سیگنال‌های تجاری بسیار زیاد یا بسیار کم دریافت می‌کنید، دوره CCI را تنظیم کنید تا ببینید آیا این مشکل را برطرف می‌کند یا خیر.

متأسفانه، این استراتژی احتمالاً چندین سیگنال کاذب تولید می‌کند یا معاملات را از دست می‌دهد وقتی شرایط نامناسب شود. کاملاً محتمل است که C C I در سطح سیگنال متغیر باشد و منجر به ضرر یا جهت کوتاه مدت نامشخص شود. در چنین مواردی، تا زمانی که نمودار بلندمدت جهت ورود شما را تأیید کند، به اولین سیگنال اعتماد کنید.پیشنهاد ما به شما :ارز رمزنگاری شده چیست؟

اندیکاتور CCI چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور cciکه مخفف کلمات” commodity channel index” می باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود، یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می کند و مانند اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi یکی از ابزار های قدرتمندی است که تحلیلگران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می برند.
در سال ۱۹۸۰ بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد. لمبرت یک معامله گر کالا بود که از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده می کرد؛ اما امروزه cci تنها مخصوص بورس کالا نیست و می توان از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … استفاده کرد. در این متن یاد خواهیم گرفت که اندیکاتور cci چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد.

آموزش اندیکاتور cci

این ابزار تحلیل تکنیکال درجه بندی ای دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن ۱۰۰- و حد بالای آن ۱۰۰+ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می شود و نوسانات خارج از این محدوده ها نشان دهنده ی اشباع خرید و فروش است.
در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته می شد اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاده می کنند؛ و همانند دیگر میانگین متحرک ها اگر این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می کند و سیگنال های اشتباه بیشتری را صادر می کند و هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند تر عمل می کند و با نوسانات کمتر و سیگنال های کمتر ممکن است موقعیت های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است.

فرمول اندیکاتور cci چیست؟

همانطور که گفتیم در اندیکاتور CCI از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود و قدرت شتاب نوسان یک سهم را در یک روند به خوبی نمایان می کند. هر چند که نیازی به یادگیری فرمول اندیکاتور CCI نیست ولی نحوه بدست آوردن آن مطابق با تصویر زیر است.

کاربرد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال های خرید و فروش باشد؛ البته این نکته را باید در نظر گرفت که اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند.
مزیت اصلی اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می کند. از جمله سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند عبارت است از :

۱)شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

زمانی که CCI در نمودار بالای حد ۱۰۰+ می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند صعودی قدرتمند است و در نتیجه سیگنال خرید صادر می کند؛ هم در جهت عکس این قضیه زمانی که CCI در نمودار پایین حد ۱۰۰- می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند نزولی قدرتمند است و سیگنال فروش صادر می کند.

همانطور که در چارت بالا مشاهده می کنید زمانی که سی سی آی در زیر محدوده ۱۰۰- است، سهم یک روند اصلاحی ای را داشته و درست در زمانی که این اندیکاتور به بالای محدوده ۱۰۰+ میرود سهم هم یک حرکت صعودی را آغاز می کند.

۲)شکستن شدن خط روند CCI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم فولاد قبل از آنکه وارد فاز اصلاحی شود بر روی اندیکاتور سی سی آی یک شکست اتفاق افتاده و بعد از آن سهم با ریزش قیمتی باعث زیان سهامداران شده است؛ بنابراین رسم خطوط روند بر روی این اندیکاتور میتواند سیگنال های خرید و فروش خوبی را برای سهامداران صادر کند.

واگرایی در CCI

همانطور که می دانیم ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده تضعیف آن روند است و تغییر جهت آن محتمل می باشد. واگرایی در اندیکاتور cci یک ابزار قدرتمند است که میتواند تایید ادامه روند و یا بازگشت آن را نشان دهد از این رو برای معامله‌گران تکنیکالی حائز اهمیت می باشد.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: واگرایی چیست؟انواع واگرایی ها و کاربردشان

در تصویر زیر نمونه از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که پس از آن شاهد نزول سهم فولاد به میزان قابل توجهی هستیم.

تنظیمات اندیکاتور cci

اگر شما از نرم افزار مفید تریدر برای تحلیل سهم ها استفاده می کنید، برای اجرای اندیکاتور cci ابتدا باید از قسمت insert گزینه indicators را باز کرده سپس از قسمت osillators گزینه commodity channel index را انتخاب می کنیم. در پنجره ی باز شده گزینه های مختلفی برای اعمال تنظیمات به اندیکاتور وجود دارد که همانطور که گفتیم Period را بر روی عدد ۱۴ تنظیم میکنیم و مابقی گزینه ها نیازی به تغییر ندارند؛ در ادامه با کلیک کردن بر روی گزینه OK اندیکاتور در زیر نمودار قیمت برای شما اجرا خواهد شد.

اندیکاتور CCI چیست؟

یه اندیکاتور داریم که خیلی کم بهش بها داده شده. تو این مقاله قراره در موردش صحبت کنیم و یاد بگیریم چطور شاخص کانال کالا CCI چیست؟ میتوانیم ازش استفاده کنیم تا سیگنال‌های خرید و فروش خوب برای نوسانگیری ازش دریافت کنیم.

اسم این اندیکاتور CCI هست.

اندیکاتور CCI چیست؟

معنای لغویش میشه شاخص کانال کالا. در واقع اندیکاتوری بود که برای بورس کالا استفاده میشد. اما به مرور و رفته رفته ازش در بازاررهای مالی دیگه هم استفاده شد و این طور شد که الان به یکی از استراتژی‌های اصلی برای اسکالپینگ یا نوسان‌گیری‌های کوتاه مدت تبدیل شده.

این اندیکاتور هم شبیه rsi در پنجره ای چداگانه باز میشه و یک رنج مشخص برای خودش داره.
اکثر افرادی که از این اندیکاتور یا اسیلاتور استفاده میکنند با رنج 100 و 100- اون کار میکنن. اما استراتژی که ما باهاش کار میکنیم سختگیرانه هست.
بنابراین رنج ها رو دوبل میکنیم!
200 و 200- .
دقت کنید که کار با این استراتژی در کوتاه مدت جواب میده. این مدت حتی میتونه زیر یک هفته باشه!
طبیعتا سودهای کوتاه مدت هم آنچنان بزرگ نیستد و توقع سودهای 30 یا 40 درصدی نداریم.

وقتی نمودار قیمتی رو باز میکنیم در قیمت اندیکاتورها باید واژه CCI رو سرچ کنیم.
بعضی پلتفرم‌ها رنج های 200 و 200- رو دارن. اما اگر نداشتند باید خودمون از قسمت Add اضافه‌ش کنیم.
خب… زمانی که این کار رو انجام دادیم کارمون راحت میشه.
جاهایی که اندیکاتور اومده زیر 200- و باز اونو به بالا شکسته یه سیگنال خرید به ما میده، زمانی که اومد بالای 200 و باز اون رو به پایین شکست سیگنال فروش
شاید در نگاه اول این تکنیک ساده به نظر برسه اما در بسیاری از جاها جواب داده و خواهدداد!

البته یک موضوع مهم…
دقت کنید که اندیکاتورها نباید مرجع اصلی برای تصمیم گیری ما برای خرید و فروش باشند. در اصل اونا مهر تایید بر استراتژی اصلی ما در معاملات هستند.
بنابراین فقط زمانی مجاز به استفاده از این تکنیک هستید که استراتژی اصلی هم مجوز ورود به سهم رو به شما داده باشه.

راه‌های کسب سود از بورس و بازارهای سرمایه‌ گذاری بسیار زیاد هست. این فقط یک اندیکاتور بود که ما میتونیم ازش استفاده کنیم.
من در دوره سرمایه گذاران دارا بهت جامع و مفصل یاد دادم که چطور میتوانید با استراتژی خودتون از بازار سود بگیرید
برای اینکه اطلاعات بیشتری از دوره بدونید میتونی روی لینک زیر کلیک کنید و اطلاعات کامل رو بخوانید

آموزش اندیکاتور CCI

اگر در حال آموزش تحلیل تکنیکال هستید و یا به‌دنبال فهم دقیق زمان‌های صحیح ورود و خروج به سهام یا کالاها باشید، احتمالا نام اندیکاتور CCI را شنیده‌اید؛ در غیر این صورت، حتما در مسیر تحلیل سهم‌های مدنظر خود، به آن احتیاج پیدا خواهید کرد. در این مقاله از اینوست یار، شما را با اندیکاتور CCI آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور (CCI) چیست؟

اندیکاتور CCI یک اسیلاتور مبتنی بر مومنتوم است که دونالد لمبرت (Donald Lambert) آن را طراحی کرده است. این اسیلاتور برای شناسایی لحظاتی به ما کمک می‌کند که یک سهم به شرایط اشباع خرید یا فروش می‌رسد. همچنین برای تعیین و ارزیابی جهت و توان حرکت یک روند هم مورداستفاده قرار می‌گیرد.

این اطلاعات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا برای ورود یا خروج از یک معامله تصمیم‌ بگیرند، از انجام یک معامله خودداری کنند یا میزان حجم سهم خود را افزایش دهند؛ به این طریق، از این اندیکاتور می‌توان در زمان‌هایی که به روش مشخصی عمل می‌کند، برای ایجاد سیگنال استفاده کرد.

نکات کلیدی

• CCI اختلاف بین قیمت حال حاضر و میانگین قیمتی گذشته را اندازه‌گیری می‌کند؛
• هنگامی که CCI بالای صفر باشد، نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از میانگین گذشته‌ٔ خود قرار دارد و هنگامی که زیر صفر باشد، قیمت ‌پایین‌تر از میانگین گذشتهٔ خود قرار دارد.
• اگر سقف‌های قیمتی بالای ۱۰۰ را نشان بدهد، یعنی قیمت به‌طور کامل بالای قیمت میانگین گذشته قرار دارد و روند مطمئن صعودی را در پیش گرفته است؛
• اگر کف‌های قیمتی زیر ۱۰۰- را نشان بدهد، یعنی قیمت به‌طور کامل زیر قیمت میانگین گذشته قرار دارد و روند نزولی مطمئنی را در پیش دارد؛
• رفتن از مناطق منفی و نزدیک به صفر به بالای ۱۰۰+، می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای به‌وجودآمدن یک روند صعودی مورداستفاده قرار بگیرد.
• رفتن از مناطق مثبت و نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰-، ممکن است نشان‌دهنده‌ٔ وجود یک روند نزولی باشد.
• یک اندیکاتور بدون مرز است: یعنی می‌تواند بدون محدودیت به‌سمت بالا و پایین برود: به همین دلیل، مناطق اشباع خریدوفروش برای هر سهمی با جست‌وجوی نقاط کمینه و بیشینه‌ٔ تاریخی‌ای تعیین می‌شوند که CCI در آنها دچار روند بازگشتی شده است.

رابطه‌ ریاضی شاخص کانال کالا (CCI) به‌شکل زیر است:

چگونه از اندیکاتور CCI استفاده کنیم ؟

1. تعداد روز‌های دوره‌ٔ موردنظری را تعیین کنید که CCI باید بر روی آن تحلیل انجام دهد. معمولا از دوره‌ٔ ۲۰روزه استفاده می‌شود. دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر در اندیکاتور‌های ناپایدار‌تر نتیجه‌بخش هستند، درحالی‌که دوره‌های طولانی‌تر، نتایج تقلیل‌یافته‌تری به ما می‌دهد. برای انجام این محاسبات، فرض می‌کنیم دوره‌ٔ موردنظر ۲۰روزه است. برای مقادیر متفاوت روابط را از نو تنظیم کنید.
2. بر روی یک صفحه‌ٔ گسترده، پایین‌ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت پایانی را برای دوره‌ٔ ۲۰روزه دنبال کنید و قیمت مخصوص را محاسبه کنید.
3. بعد از یک دوره‌ٔ ۲۰روزه، با جمع‌کردن ۲۰ قیمت مخصوص به‌دست‌آمده و تقسیم آن بر ۲۰، میانگین متحرک قیمت مخصوص را محاسبه کنید.
4. با تفریق میانگین متحرک از قیمت مخصوص برای ۲۰ روز گذشته، انحراف متوسط را محاسبه کنید. قدرمطلق مقادیر به‌دست‌آمده را با هم جمع و بر ۲۰ تقسیم کنید.
5. جدیدترین قیمت مخصوص، میانگین متحرک و انحراف متوسط را داخل فرمول مربوط به آن جای‌گذاری کنید تا بتوانید مقدار CCI فعلی را محاسبه کنید.
6. این روند را در پایان هر دوره‌ تکرار کنید.

اندیکاتور CCI چه اطلاعاتی به ما می دهد ؟

در اصل از اندیکاتور CCI برای مشخص‌کردن روندهای جدید، شناسایی اشباع خریدوفروش و مشخص‌کردن ضعف روند هنگامی که اندیکاتور نسبت به قیمت سهم واگرا باشد، استفاده می‌شود.

هنگامی که CCI از نقاط منفی و نزدیک به صفر به مناطق بالای ۱۰۰ حرکت ‌کند، ممکن است نشان‌دهنده‌ٔ شروع روند صعودی برای قیمت سهم باشد. در این زمان، معامله‌گران می‌توانند به‌دنبال پولبکی باشند که با بالا‌رفتن قیمت و اندیکاتور CCI ایجاد می‌شود تا سیگنال خرید را دریافت کنند.

مفهوم مشابهی هم برای یک روند نزولی درحال وقوع به ‌کار‌ گرفته می‌شود. هنگامی که اندیکاتور از قسمت مثبت و نزدیک به صفر، به مناطق زیر ۱۰۰- حرکت می‌کند، ممکن است نقطه‌ٔ شروع یک روند نزولی باشد. این اتفاق یک سیگنال برای خروج از سهم یا جست‌وجو برای فرصت‌های فروش قسمتی از سهم خواهد بود.

مناطق اشباع خریدوفروش تا زمانی ثابت نخواهند بود که اندیکاتور مرزی نداشته باشد؛ به همین دلیل، معامله‌گران برای حدس‌زدن مناطق بازگشت قیمت، به مقادیر گذشته‌ٔ اندیکاتور رجوع می‌کنند. یک سهم مشخص ممکن است در نزدیکی ۲۰۰+ و ۱۵۰- تمایل به شروع روند بازگشتی داشته باشد. یک سهم (کالا)‌ دیگر ممکن است در نزدیکی ۳۲۵+ و ۳۵۰- مایل به شروع این روند باشد. برای دیدن نقاط بازگشتی فراوان، بادقت به نمودار و مقادیر CCI در آن زمان نگاه کنید.

همچنین هنگامی که قیمت به یک سمت و اندیکاتور به‌سمت دیگری حرکت می‌کند، می‌توانید دایورجنس‌ها را هم مشاهده کنید. اگر قیمت درحال افزایش و اندیکاتور CCI درحال کاهش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ٔ وجود ضعفی در روند باشد. باوجوداینکه دایورجنس سیگنال ضعیفی برای معامله است، ولی حداقل می‌تواند به معامله‌گر برای امکان ایجاد روند بازگشتی هشدار دهد. معامله‌گران از این راه می‌توانند جلوی ضرر‌های خود را سریع‌تر بگیرند یا از انجام معاملات در جهت روند قیمتی فعلی دست نگه‌ دارند.

تفاوت بین اندیکاتور CCI و استوکاستیک

هردوی این اندیکاتور‌ها اسیلاتور هستند، ولی از راه‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند. یکی از تفاوت‌های اصلی آنها این است که اسیلاتور استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند، درحالی‌که اندیکاتور CCI هیچ حدومرزی ندارد. به‌دلیل وجود اختلاف در محاسبات، سیگنال‌های متفاوتی در زمان‌های مختلف ایجاد می‌کنند؛ مانند سیگنال‌های اشباع خرید یا فروش.

محدودیت‌های استفاده از CCI

در مواردی که این اندیکاتور برای مشخص‌کردن شرایط اشباع خریدوفروش مورداستفاده قرار می‌گیرید، اندیکاتور CCIی بسیار به نظر شخصی بستگی دارد. این اندیکاتور بدون ترازهای معین است؛ به همین دلیل ممکن است مناطق اشباع خریدوفروش پیشین، در آینده محدوده شاخص کانال کالا CCI چیست؟ ای متفاوت باشند.

همچنین این اندیکاتور سرعت کمی دارد؛ یعنی در بعضی از مواقع سیگنال‌های ضعیفی ایجاد می‌کند. حرکت به‌سمت ۱۰۰ یا ۱۰۰- برای ایجاد سیگنال آغاز یک روند جدید، ممکن است بسیار دیر به ما برسد؛ به‌طوری‌که سهم روند خود را طی کرده و مشغول اصلاح باشد. به این اتفاق سیگنال دو پهلو می‌گویند: یعنی سیگنالی را که اندیکاتور ایجاد کرده است، ولی قیمت سهم از آن پیروی نمی‌کند و پول شما در این معامله از دست می‌رود.

اگر مراقب نباشید، سیگنال‌های دو پهلو به‌طور مکرر ایجاد می‌شوند. به همین دلیل بهتر است از این اندیکاتور به‌همراه تحلیل قیمت و سایر اشکال تحلیل تکنیکال و اندیکاتور‌ها استفاده کنید تا سیگنال‌های CCI را تأیید و یا رد کنند. (برای مطالعه‌ بیشتر، به بخش معامله‌گران چگونه از اندیکاتور CCI برای معامله در روند یک سهم استفاده میکنند، رجوع کنید.)

آیا شما هم تجربه استفاده از این اندیکاتور را داشته‌اید؟ ‌نظر شما چیست؟ آیا به‌نظر شما استفاده از این اندیکاتور به‌تنهایی کافی است یا اینکه بهتر است با سایر اشکال تحلیل تکنیکال به‌ کار رود؟ لطفا نظرات و تجربیات خود را با ما و دیگر مخاطبان در قسمت دیدگاه‌ها در میان بگذارید. اگر این مقاله برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور CCI چیست؟ | بیدارز

اندیکاتور (CCI) مخفف کلمه Commodity Channel Index است که در زبان فارسی آن را به عنوان شاخص کانال کالا می نامند. اندیکاتور CCI یک شاخص نوسان دهنده است که به شما نشان می دهد چه زمانی یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این اندیکاتور هم مانند سایر اندیکاتور های مهم یکی از ابزارهای قدرتمندی است که تحلیل گران تکنیکالی از آن استفاده می کنند.

معرفی اندیکاتور CCI

سال 1980 شخصی به نام دونالد لمبرت (Donald (Lambert برای اولین این اندیکاتور را برای جهانیان معرفی کرد. این شخص یک معامله گر کالا بود که صرفا از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده کرد، اما امروزه از این اندیکاتور در تمامی بازار های مالی استفاده میشود.

از اندیکاتور CCI چگونه می توان استفاده کرد؟

CCI همانند سایر اندیکاتور ها بین دو خط در نوسان است که خط میانی آن صفر، خط پایینی آن 100- و خط بالایی 100+ است. این رویه به شما کمک می کند قله ها و دره ها را در قیمت دارایی شناسایی کنید. این اندیکاتور می تواند نشان دهنده تضعیف یا پایان روند و تغییر جهت باشد. این بدان معناست که شما می توانید از نظر تئوری با شروع روند وارد یک معامله شوید یا قبل از اینکه علیه شما حرکت کند، از یک معامله خارج شوید.

نشانگر CCI در نمودارها به عنوان یک خط متحرک نشان داده شده است. نشانگر CCI معمولاً در نمودارها با استفاده از یک خط میانگین متحرک ارائه می شود که داده های مورد تجزیه و تحلیل را به عنوان خط صاف ترسیم میکند. تصویر زیر نحوه اندیکاتور CCI در نمودار زیر را نشان می دهد:

همانطور که متوجه شدیم اگر بالای محدوده 100+ و در مقابل زیر محدوده 100- نیز معامله شود میتوان گفت که نشانگر اشباع خرید و فروش است. قیمت ممکن است به سمت پایین حرکت کند. با رسیدن نمودار در زیر -100، فشار فروش زیاد میشود و ممکن است قیمت شروع به افزایش کند.

• وقتی CCI خرید بیش از حد را نشان می دهد، معامله گران به دنبال فروش خواهند بود.
• وقتی شاخص از 100+ عبور کرد و نزولی شد، وارد معامله می شوند.
• وقتی CCI شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد، آنها به دنبال خرید خواهند بود.
• هنگامی که شاخص از 100- عبور می کند و به سمت بالا می رود، به مرور معامله گران اقدام به فروش میکنند.

در تصویر زیر قیمت از 100+ عبور می کند، این نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است و برعکس:

تغییر تنظیمات اندیکاتور CCI

تنظیم استاندارد روی اندیکاتور CCI روی عدد 14 است، به این معنی که تغییرات اخیر قیمت را در برابر تغییرات متوسط ​​قیمت طی 14 بازه زمانی اندازه گیری خواهد کرد. بسته به تنظیمات شما این تنظیم را می توان کم یا زیاد کرد. تنظیم کمتر از 14 منجر به میانگین واکنش پذیری بیشتری می شود که بین 100+ و -100 بیشتر نوسان می کند در حالی که برای مدت طولانی در هر دو چرخه باقی نمی ماند.

دو تصویر زیر تفاوت بین تنظیم CCI کم ارزش و ارزش بالا را نشان می دهد:

تصویر بالا یک CCI با تنظیم 4 را نشان می دهد که بسیار کمتر از تنظیم استاندارد 14 است. توجه داشته باشید که چندین مرتبه در بالا و زیر خطوط +100 و -100 ظاهر می شود. اکنون این را با CCI با تنظیمات بسیار بالا نسبت به استاندارد 14 مقایسه کنید:

توجه کنید که چگونه خط فقط چند بار خارج از سطح کلیدی حرکت می کند و اینکه چگونه تمایل دارد برای مدت طولانی تری بالاتر از آن باقی بماند.به خاطر داشته باشید که کم بودن عدد تنظیم شده بر روی اندیکاتور CCI مدام منجر به تغییر می شود که می تواند تعداد زیادی سیگنال کاذب ایجاد کند. اگر این سیگنال ها درست باشند، خیلی زودتر شما را به سمت روندها سوق می دهد و در نتیجه پتانسیل سود بیشتری به دست می آورید و بلعکس.

بالاتر بودن عدد CCI منجر به تغییر بسیار شاخص کانال کالا CCI چیست؟ کمتر می شود و در معاملات به شما کمک کند تا از سیگنال های غلط جلوگیری کنید. البته ورود معاملات شما خیلی دیرتر انجام خواهد شد و در نتیجه یک پتانسیل سود بسیار کم است. با توجه به تغییرات اعمالی بایستی نتیجه را بر اساس استراتژی مورد بازبینی قرار دهید.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

تمامی اندیکاتور ها بر اساس یک سری داده به دست آمده که در این اندیکاتور از قیمت لحظه ای و میانگین متحرک استفاده میشود و یاد گرفتن آن تاثیر زیادی در تحلیل ما نمی گذارد، اما برای دانستن آن به طور خلاصه خدمتتون عرض میکنیم:

مرور کلی مطلب

CCI (شاخص کانال کالا) یک شاخص نوسانی است که به شما کمک می کند قله ها یا دره های قیمت یک دارایی را شناسایی کنید. این CCI می تواند نشانگر تضعیف یا پایان روند باشد و به شما کمک می کند تا در آغاز روند، وارد معامله شوید یا قبل از اینکه علیه شما حرکت کند، از معامله خارج شوید. CCI معمولاً با استفاده از یک خط میانگین متحرک در نمودارها ارائه می شود.

اندیکاتور CCI معمولاً در یک کانال بین +100 و -100 حرکت می کند. هنگامی که بالاتر از 100+ باشد می توان به خرید بیش از حد اشاره کرد(این یک فرصت فروش است). هنگامی که خط CCI پایین تر از -100 باشد می تواند میزان فروش بیش از حد را نشان دهد( این یک فرصت خرید است).

CCI تقریباً در هر بازه زمانی قابل استفاده است. تنظیم استاندارد روی اندیکاتور CCI 14 است، به این معنی که تغییرات اخیر قیمت را در برابر تغییرات متوسط ​​قیمت طی 14 بازه زمانی اندازه گیری می کند.

• تنظیم کمتر از 14 منجر به این می شود که بین سطح 100+ و -100 بیشتر نوسان می کند.
• تنظیم بیش از 14 منجر به این میشود که کمتر 100+ و 100- را لمس می کند یا از آن فراتر می رود.
• تنظیم بسیار کم ، معامله گران را زودتر به سمت روند سوق می دهد اما منجر به تعداد بیشتری سیگنال کاذب می شود.
• تنظیم بیش از حد بالا به شما کمک می کند تا از سیگنال های غلط جلوگیری کنید اما منجر به سود کمتری می شود.

در نهایت از مزایایی این اندیکاتور میتوان به حرکت و جهت روند، نمایش نقطه ورود و خروج و تاییدیه ای برای خرید و فروش اشاره کرد.