تاخیر زمانی فارکس

مروری برترند ها و اندیکاتورهای دارای تاخیر

معامله گران ماهر معمولاً نسبت به برخی مسائل زندگی و روابط خود صبر و شکیبایی ندارند. این عدم تحمل از یک ذهن حرفه ای در تصمیم گیری ها نشات گرفته است به این صورت که در برخورد با موقعیت هایی که تاخیر زمانی فارکس وقت آنها را تلف می کنند و یا نسبت به افرادی که در تصمیم گیری تعلل دارند، ترجیح می دهد، خود اداره امور را در دست می گیرند.
در ابتدای امر ممکن است این روند در نظر شما ناشی از کم تحملی آنها باشد ولی حقیقت این است که مهارت بالای آنها، باعث می شود که این افراد بتوانند به سرعت تصمیمات خود را اتخاذ کنند.
به عقیده این افراد، تمرکز روی تصمیم گیری و کسب تجربه از اشتباهات گذشته می تواند باعث پیشرفت شود، بنابراین در چنین شرایطی می توان در موقعیت های مشابه راحت تر عکس العمل نشان داد.

این دسته از معامله گران می دانند که از چه اندیکاتوری برای انجام معاملات خود استفاده کنند. اگر ما اندیکاتور ها و ابزارها را به دو دسته تاخیری و پیشرو تقسیم کنیم، این معامله گران براساس تجربه، سیستم کاربردی و روش فکری خود، نوع مناسب را انتخاب می کنند.

از اندیکاتورهای تاخیری برای معاملات با حجم بالا (به دلیل تاخیر در عملکرد) استفاده نمی شود.
حال ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا هنوز این اندیکاتورها کاربرد دارند و چرا معامله گران همچنان از سیستمی که نسبت به عملکرد قیمت ها پاسخ مناسبی نمی دهد استفاده می کنند؟

اگر به مدت چند ماه، سیستم معاملاتی خود را آزمایش کنید متوجه می شوید که اندیکاتورهای تأخیری، نتیجه بهتری را در تأیید ترند شما ارائه می دهند. استفاده از کلمه تأخیر در اجرای معاملات، اتصال اینترنت، کنترل هواپیماها، موتورها و سیستم های حمل و نقل ذهنیت منفی را در شنونده ایجاد می کند و به این ترتیب با این ذهنیت پیش می رویم که اندیکاتورهای تاخیری به خوبی اندیکاتورهای پیشرو عمل نمی کنند.
توجه داشته باشید که استراتژی های مبتنی بر روند بر اساس اندیکاتورهای تأخیری عمل می کنند.

اگر به صورت معکوس معاملات خود را انجام می دهید، به اندیکاتورهای های پیشرویی مانند RSI ، Stochastic و انواع مشابه آنها نیاز دارید تا قبل از ظهور یا توقف روند سیگنال دهند. از آنجا که ثابت شده است که استفاده از استراتژی های بر پایه روند، بهترین گزینه برای معاملات فارکس هستند، بنابراین استفاده از آنها توام با اندیکاتورهای تاخیری خواهد بود.
نقش این اندیکاتورهای تأخیری در تأیید روند است اما، اندیکاتورهای حجمی نیز، همیشه به عنوان اندیکاتورهای تأخیری در نظر گرفته می شوند.

حال بهتر است مفهوم اندیکاتور تاخیری را بیشتر شرح دهیم:

بهتر است بدانید که اندیکاتورهای پیشرو در گروه معکوس قرار می گیرند در حالی که نوع تاخیری آنها شما را به سمت روندهایی که هم اکنون در حال اتفاق افتادن هستند، سوق می دهد. اندیکاتورهای پیشرو، قبل از ظهور ترند، به شما سیگنال می دهند، در واقع به نوعی ترند پیش رو در بازار را پیشبینی می کنند.

این اندیکاتورها نمی توانند فضای پیش رو در معاملات شما را پیش بینی کنند به همین دلیل ممکن است در صورت استفاده از آنها با شکست روبرو شوید. بنابراین، معامله گران ماهر، برای پیدا کردن روند، از آنها استفاده نمی کنند اما این مسئله به این معنی نیست که از این اندیکاتورها برای مقاصد دیگر هم استفاده نشود.

اندیکاتور RSI

یکی از معروف ترین اندیکاتورهای پیشرو یا معکوس، RSI نام دارد. برخی از اندیکاتورهای معکوسی که بر اساس RSI کار می کنند، به عنوان اندیکاتورهای مناسب برای خروج در نظر گرفته می شوند.
اکثر اندیکاتورهای پیشرو براساس مفهوم اشباع خرید ، اشباع فروش و یا سطحی که بر پایه آن محدود می شوند، کار می کنند.

به دلایل روانشناختی، در بسیاری از مواقع، افراد تمایل دارند تا خود، وارد عمل شوند و بسیاری از امور را مانند ترند پیش بینی کنند، همین مسئله، باعث شده است تا اندیکاتورهای معکوس نسبت به تأخیری، محبوبیت بیشتری پیدا کنند. متاسفانه، فضای مجازی پر از مواردی است که افراد مشتاق به دنبال استفاده از این اندیکاتورها هستند اما زمانی که چیزی به عنوان تاخیری مطرح می شود، به جنبه منفی آن فکر می کنند.

معامله گران باتجربه ،هنگام انتخاب ابزار مورد نیاز خود، روش مشخصی را برای تصمیم گیری درباره نوع ابزار مورد نظر به کار می برند و سپس آنها را برای انتخاب بهترین نرم افزار آزمایش می کنند. این افراد، به انتخاب های معامله گران دیگر توجهی نمی کنند و تنها ملاک شان نوع نرم افزار آنها براساس نتایج آزمایشات خودشان است.

رتبه بندی اندیکاتورها بر پایه نظرات کلیه ی استفاده کنندگان تهیه شود و بر اساس نظرات معامله گران حرفه ای صورت نمی گیرد.

هر سیستم معاملاتی در نوع خود منحصر به فرد و مناسب یک معامله گر است، اگر یک ابزار برای فردی مناسب نباشد، به معنای بد بودن آن نیست. به شما پیشنهاد می دهیم تا ابزار مورد نظر را قبل از استفاده در سیستم خود آزمایش کنید تا ببینید که اندیکاتور معکوس یا پیشرونده ای که انتخاب کرده اید، می تواند به عنوان اندیکاتوری برای تایید روند مورد استفاده قرار گیرد یا خیر.

اندیکاتورهای تاخیری تنها زمانی که اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند ( اطلاعات قبلی) سیگنال ورود به معاملات را به شما می فرستند، در این میان، بیشتر افراد به دلیل نداشتن صبر و تغییر تنظیمات اندیکاتورها به دنبال دریافت سیگنال های بیشتری هستند که بسیاری از آنها به اشتباه صادر می شوند.

استفاده از اندیکاتورهای پیشرو قطعاً در استراتژی های معکوس کاربرد دارند، این استراتژی ها در بازارهای آرام و بدون روند کار می کنند. در برخی موارد، استراتژی معکوس برای موقعیت پولبک در جهت ترند اصلی استفاده می شود. می توان گفت که این ست-آپ ها موفقیت کمتری نسبت به دنبال کردن ترندها به صورت کلاسیک دارند.

برخی از بهترین اندیکاتورهای پیشرو بر اساس RSI و سایر ابزارهای معروف عمل می کنند ، این اندیکاتورها جدیدتر هستند و می توانند نتایج بهتری را ایجاد کنند. شاید بهتر باشد این اندیکاتورها را اندیکاتورهای معکوس و تاییدی نامید تا به این ترتیب از آوردن کلمه تاخیری و ایجاد ذهنیت بد جلوگیری شود.

همیشه سعی کنید تا نسبت به اتفاقات زندگی خود و تصمیم گیری درباره آنها، با صبر و حوصله رفتار کنید.
عجله و شتاب در فارکس باعث ضرر و زیان شما می شود.
این بازار کسانی را که فقط به دنبال راهی آسان برای کسب درآمد هستند را فیلتر می کند و به کسانی که برای یادگیری روش صحیح پافشاری می کنند، پاداش می دهد.

تنظیم اندیکاتور برای نشان دادن واکنش به جای دریافت تایید از سوی آن، تاثیرات مثبت تاخیر آن را محدود می کند، از طرفی دیگر، یک تنظیم که مدت تأیید را بیش از حد طولانی کند ، سیگنال هایی را به شما ارائه می دهند که کارایی چندانی ندارند.

یک مثال خوب در این زمینه ، اندیکاتور 200 EMA است که توسط برخی از معامله گران استفاده می شود. اگر می خواهید یک معامله گر روزانه فارکس باشید ، حتما به جدول زمانی و تنظیمات مربوط به نیازهای خود پایبند باشید. معامله گری که معاملات خود را براساس ترند انجام می دهد و پوزیشن خود را برای چند روز باز می گذارد، نباید نگران اتفاقات 200 روز قبل باشید.

نکته دیگر در مورد ابزارهای محبوب (اندیکاتورهای معکوس) این است که این ابزارها بر پایه موقعیت های اشباع خرید و فروش برنامه ریزی می شوند که به عقیده اکثر معامله گران، به فارکس ارتباطی ندارد. همچنین زمانی که شما از ابزارهای محبوب استفاده می کنید یعنی به تقلید از سایر افراد در بازار معاملات پیش می روید. همین موضوع توجه معامله گران بزرگ در فارکس و بانک های بزرگ را جهت سرمایه گذاری به خود جلب می کند، در نتیجه، قیمت ها در خلاف جهت حرکت اکثر معامله گران شروع به حرکت می کند.

این پدیده، زمانی که از ابزارهای سنتیمنت برای شناور ترین جفت ارزها و شاخص های فارکس استفاده می شود کاملاً مشهود است. بهتر است بدانید که بازارهای کریپتو و بازارهای دیگر، درگیر چنین روندی نمی شوند زیرا معامله گران بزرگ نمی توانند بر این بازارها تاثیر چندانی بگذارند.

نتیجه گیری

در پایان ، بدانید که نام و رتبه بندی اهمیتی ندارند ، تست و عملکرد سیستم شما با این ابزار مهم است. بعد از آزمایش ابزار مورد نظر می توانید گزینه مناسب سیستم معاملاتی خود را انتخاب کنید.
اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای آرام و در حجم کم کارایی خوبی ندارند. اندیکاتورهای پیشرو یا معکوس، بدون استفاده نیستند، بلکه باید از آنها برای پیدا کردن مکان مناسب خروج در صورت دنبال کردن ترندها استفاده کنید. به یاد داشته باشید که این اندیکاتورها نمی توانند معجزه ای در پیشبینی روند بازار برای شما به همراه داشته باشند.

تایم فریم یا دوره زمانی

تایم فریم (Time Frame) یا دوره زمانی یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌آید و تأثیر به سزایی در درک این مفاهیم دارد. بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود هستند و همچنان مردد به فعالیت خودشان در بازار ادامه می‌دهند. یک تحلیل‌گر برای رسیدن به یک تحلیل رفتاری درست به این فریم‌های زمانی نیاز دارد. در حقیقت در قدم نخست سرمایه‌گذاری یک سهام، باید بازه زمانی بررسی و تحلیل آن دارایی مشخص شود و ممکن است با توجه به بازاری که افراد قصد بررسی آن را دارند، تا چندین روز و چندین تاخیر زمانی فارکس ماه نیز متفاوت باشد. دقت کنید که در بازار سهام، معمولاً جهت بررسی تغییرات قیمتی سهم در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ۳ تایم فریم متفاوت نیاز است. علاوه بر این موضوع تمامی تحلیل‌گران بازارهای مالی، در ابتدا تعیین می‌کنند که در چه فواصل زمانی قصد تحلیل دارند؛ از طرف دیگر نقطه شروع و پایان این فواصل زمانی باید مشخص باشد.

یک نکته قابل توجه در انتخاب بازه زمانی این است که باید دقت کنیم که در چه بازاری به معامله مشغول هستیم. علت تفاوت در انتخاب تایم فریم در این است که بازار سهام تغییرات قیمتی دارد که این تغییرات وابسته به متغیرهایی است که با تأخیر زمانی همراه هستند. تایم فریم هیچ وقت به صورت مطلق نیست و هر فرد با توجه به استراتژی معامله خود، بازه زمانی مناسب با خودش را در نظر می‌گیرد.دقت کنید که هر چه بازه زمانی انتخابی شما، در زمان کوتاه‌تری باشد، جزئیات بیشتری را در روند بازار می‌توانید مشاهده کنید و تحلیل شما دقیق خواهد بود.

تعیین یک استراتژی برای زمان معاملات از مهمترین فاکتورهای شروع سرمایه‌گذاری می‌باشد. عامل کلیدی برای اتخاذ استراتژی در سرمایه‌گذاری، افق زمانی (چارچوب زمانی که افراد برای دست‌یابی به اهداف خود در نظر می‌گیرند) می‎باشد. میزان زمان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مقدار ریسک سرمایه‌گذاران را مشخص می‌کند و بر تصمیمات تخصیص دارایی‌ها تأثیرگذار خواهد بود. (منظور این است چه مقدار در اوراق و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنید.)

کاربرد افق زمانی در سرمایه‌گذاری

- در ابتدا اهداف مالی خود را در افق زمانی معین تعیین کنید. قبل از خرید سهم باید به مدت زمانی که می‌خواهید سهم را نگه دارید فکر کنید و در تحلیل‌هایتان این پارامتر مهم را اعمال نمایید.

- در هنگام تعیین اهداف واقع‌گرا باشید و تاریخ‌هایی را تعیین نمایید که بتوانید آن را عملی کنید. اهداف کوتاه مدت را شناسایی و در همان زمان برای آن پس انداز کنید.

- برای خریدتان برنامه داشته باشید. حتی برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت نیز برنامه‌ریزی کنید.

- از افق زمانی هدف‌های خود برای تعیین برنامه تخصیص دارایی‌های خوداستفاده کنید. برای اهداف ۱۰ ساله و بیشتر، از دارایی‌های پر ریسک‌تر برای سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده نمایید. برای اهداف ۳ تا ۱۰ ساله، با توجه به ریسک یک روش متعادل‌تر می‌تواند تضمین شده باشد و برای اهداف کمتر از ۳ سال، ترکیبی از اختصاص یک دارایی محافظه‌کارانه ممکن است بهترین انتخاب باشد.

- هر گونه استراتژی تخصیص دارایی که استفاده می‌کنید، باید به شما بیشترین بازده ممکن را بدهد تا بهترین نتیجه را در پایان افق زمانی مورد نظر به دست آورید.

انواع تایم فریم‌ها

تایم فریم‌ها به سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

1) تایم فریم کوتاه مدت (یک تا سی دقیقه): با این تایم فریم‌ها سیگنال‌های بیشتری دریافت می‌کنیم، اما زمان کمتری برای تصمیم‌گیری خواهیم داشت. در این تایم فریم باید به صورت مستمر بازار را رصد و نوسانات را بررسی کرد.
2) تایم فریم میان مدت (یک تا چهار ساعته): در این فریم‌های زمانی تحلیلگر نیازی به رصد روزانه و لحظه‌ای بازار ندارد. نمودار کندل قیمتی مطابق با دوره زمانی بررسی می‌گردد.
3) تایم فریم بلند مدت (یک روزه تا یک ماهه): این تایم فریم هم مانند تایم فریم میان مدت نیازی به رصد روزانه و لحظه‌ای ندارد و طی دوره زمانی نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب تایم فریم

همان گونه که اشاره شد، تایم فریم انتخابی افراد تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری آن‌ها بستگی دارد. انتخاب تایم فریم کار ساده‌ای نیست و مستلزم صرف زمان زیادی برای آن می‌باشد. باید در انتخاب آن مولفه‌های تاثیرگذار را مورد بررسی قرار داد تا بتوان تایم فریم مناسب را انتخاب نمود. از مهم‌ترین عواملی که می‌توان به آن اشاره کرد استراتژی سرمایه‌گذاری و مشغله‌های کاری روزانه فرد می‌باشد. انتخاب یک استراتژی مناسب قبل از خرید سهام بسیار مهم است؛ اینکه آیا قصد دارد سهام خود را برای بلند مدت نگه دارد یا نوسان‌گیری کند. مورد دیگر که به آن اشاره شد مشغله‌های کاری فرد است؛ اینکه در روز چه مدت زمان را می‌تواند به این کار اختصاص دهد. اگر زمان زیادی دارد می‌تواند از تایم‌ فریم‌های کوتاه استفاده نماید ولی اگر زمان زیادی ندارد بهتر است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند.

بهترین تایم فریم در بورس ایران

مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران می‌توان گفت که تایم فریم روزانه مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود. بورس ایران عمق زیادی ندارد، تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای بررسی سهم بورسی می‌باشد.

نحوه استفاده از تایم فریم

هرچه مدت زمان انتخاب شده طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های دریافت شده قابل اطمینان هستند. معامله‌گران می‌توانند از چارچوب زمانی ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و یک چارچوب زمانی سریع‌تر برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کنند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند؛ به این ترتیب، آنها از نمودار بلند مدت برای تعریف روند، نمودار میان مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه مدت برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

تایم فریم یا بازه زمانی

احسان حاجی
همان‌طور که گفته شد اهمیت تشخیص روند بازار و ترسیم خطوط روند در این است که ما در روند صعودی به دلیل تمایل بیشتر به رشد قیمت در بازار صرفا به دنبال انجام معاملات خرید و یافتن نقاط مناسب جهت ورود به موقعیت خرید هستیم.

همان‌طور که گفته شد اهمیت تشخیص روند بازار و ترسیم خطوط روند در این است که ما در روند صعودی به دلیل تمایل بیشتر به رشد قیمت در بازار صرفا به دنبال انجام معاملات خرید و یافتن نقاط مناسب جهت ورود به موقعیت خرید هستیم. همینطور در روند نزولی تنها به دنبال انجام معاملات فروش و یافتن نقاط مناسب جهت ورود به موقعیت فروش خواهیم بود . یعنی در صورت تشخیص روند نزولی‌، موقعیت‌ها و سیگنال‌های خرید در بازار را نادیده گرفته و از باز کردن موقعیت buy خودداری می‌کنیم. دقت کنید یک معامله گر ابتدا باید نوع دید خود به بازارو حضور در یک معامله را مشخص کند. دید یک معامله‌گر از بازار و مدت زمان حضور او در یک معامله شامل سه نوع زیر است:

Short term یا کوتاه مدت: با دید یک ساعت تا یک روز(در بازار ارز)، سه روز تا دو هفته (در بازار سهام)

Mid term یا میان مدت: با دید یک روز تا دو هفته (در بازار ارز)، سه هفته تا سه ماه (در بازار سهام)

Long term یا بلند مدت: با دید دوهفته تا چند ماه (در بازار ارز)، سه ماه تا چند سال(در بازار سهام)

قبل از انجام هر معامله باید انتظار خود را از آن معامله بدانیم‌، همچنین بدانیم که این معامله را برای رسیدن به نتیجه در یک ساعت، یک روز، یا چند ماه انجام می‌دهیم. پس از روشن شدن‌ این موضوع بازه زمانی (time frame) مورد نظر را انتخاب می‌کنیم و شروع به تحلیل و بررسی می‌نماییم. جهت یادآوری اگر می‌خواهیم حرکت بازار را طی ۳۰ روز گذشته بررسی کنیم بازه زمانی daily را جهت بررسی نمودار انتخاب می‌کنیم و طبیعتا در صورت انجام معامله باید انتظار رسیدن به نتیجه در طی چند روز آینده را داشته باشیم. همین‌طور اگر قصد داریم حرکت بازار را طی چند ساعت گذشته بررسی نماییم طبیعتا از نمودار ساعتی(H۱) یا نیم ساعته (M۳۰) استفاده می‌کنیم. در این حالت نیز برای رسیدن به نتیجه تحلیل انجام شده باید به اندازه چند کندل آینده؛ یعنی چند ساعت منتظر بمانیم.

سوالی که برای بسیاری از دانشجویان پیش می‌آید این است که به‌طور مثال ما بازار را در بازه زمانی daily در یک روند کلی رو به پایین تشخیص می‌دهیم‌، اما پس از باز کردن تایم فریم (بازه زمانی) و نگاه به بازار در تایم فریم کوچک‌تر مانند H۴‌، سیگنال و شکست رو به بالا را تشخیص می‌دهیم. در این حالت چه باید کرد ؟ buy یا sell‌؟ در این حالت باید به مفهوم بازه‌های زمانی دقت بیشتری داشته باشید‌. این امکان وجود دارد که شما چهار بازه زمانی مختلف را بررسی نمایید و در هر چهار نمودار نتایج مختلف یا کاملا متفاوتی را داشته باشید. یا اگر بخواهیم این مفهوم روشن‌تر شود این سوال را مطرح می‌کنیم: اگر دو معامله‌گر در یک زمان یکسان‌، دو معامله عکس را با هم انجام دهند (یک نفر بخرد و دیگری در همان زمان بفروشد) در نهایت یکی از آنها به سود رسیده و دیگری ضرر خواهد کرد؟

بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال می‌باشد. به علت ماهیت و ساختار آنها و به علت اینکه کاربرد ساده و قابل گسترشی دارند پایه و اساس بسیاری از اسیلاتورهای تکنیکال و تعقیب کنندگان روند می‌باشند که امروزه کاربردهای زیادی در بازار فارکس یافته‌اند.

هر چند ممکن است دو تحلیل گر تکنیکال در مورد نوع نمودار و این که مثلاً با یک الگوی مثلث مواجه می‌باشند یا الگوی کنج اختلاف نظر داشته باشند اما نمودار میانگین متحرک که از قیمت‌ها به دست می‌آید دقیق است و جای تردید نمی‌گذارد.

اندیکاتور میانگین متحرک:

به بیان ساده می‌توان گفت این اندیکاتور، میانگینی از داده‌های اصلی روزانه است. برای مثال اگر میانگین قیمت‌های پایانی 10 روز مد نظر باشد تاخیر زمانی فارکس قیمت‌های آخرین 10 روز کاری را با یکدیگر جمع کرده و سپس حاصل را بر 10 تقسیم می‌کنیم. کلمه متحرک به این نکته اشاره دارد که فقط میانگین 10 روز آخر را در محاسباتمان لحاظ می‌کنیم. بنابراین داده‌های اصلی که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک استفاده می‌شود با اضافه شدن هر روز کاری جدید به جلو حرکت می‌کند.

سؤالات در رابطه با اندیکاتورهای میانگین متحرک

• دوره‌های کوتاه مدت به کار می‌رود و یا دوره‌های بلند مدت؟
• آیا قیمت پایانی بهترین داده برای محاسبه میانگین متحرک است؟
• آیا بهتر نیست که از چند میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده شود؟
• از بین اندیکاتورهای میانگین ساده، میانگین خطی وزنی و یا میانگین نمایی کدام نوع از میانگین بهتر از بقیه کار می‌کند؟
• آیا شرایطی وجود دارد که در آن میانگین‌های متحرک بهتر از سایر مواقع کاربرد داشته باشد؟

میانگین متحرک، ابزاری انعطاف پذیر با تأخیر زمانی

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال اساساً یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می‌شود. هدف از استفاده از این ابزار، یافتن اخطارهای شروع روندهای جدید و پایان روندهای قدیم و یا بازگشت‌ها می‌باشد. شکل ظاهری این اندیکاتور اغلب همانند یک خط خمیده است.

میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه، ارتباط نزدیک‌تری با قیمت‌های روزانه دارد. با کم کردن دوره زمانی میانگین، این تأخیر زمانی کاهش پیدا می‌کند و لیکن هیچ وقت کاملاً حذف نمی‌شود. هرچه میانگین متحرک برای دوره کوتاه‌تری محاسبه شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد. حال آنکه میانگین‌های طولانی‌تر از حساسیت کمتری برخوردار می‌باشند. در بازارهایی که از ثبات بیشتری برخوردار می‌باشند میانگین‌های متحرک کوتاه مدت مفیدتر ظاهر می‌شوند در حالی که به نظر می‌آید در سایر مواقع استفاده از میانگین‌های طولانی‌تر و با حساسیت کمتر، کاربرد بیشتری داشته باشند.

میانگین متحرک ساده (The Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده یا حسابی متداول‌ترین میانگین در تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد. اما برخی از افراد به دو دلیل، مفید بودن آن را زیر سؤال می‌برند. اولین انتقاد این است که در محاسبه این ابزار، تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می‌شود (برای مثال تنها 10 روز آخر کاری). دومین انتقاد آنها به میانگین متحرک ساده این است که در محاسبات، ارزش و وزن یکسانی به روزهای آخر داده شده است. مثلاً در میانگین 10 روزه، قیمت پایانی روز آخر با قیمت 10 روز پیش از اهمیت یکسانی برخوردار است.

در این نوع میانگین، قیمت هر روز 10 درصد از میانگین متحرک را تشکیل می‌دهد و یا در میانگین متحرک 5 روزه هر روز ارزشی معادل 20 درصد از میانگین را خواهد داشت. به اعتقاد برخی تحلیل گران روزهای آخر باید وزن بیشتری داشته باشند.

میانگین متحرک خطی وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین‌های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده‌اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک 10 روزه) باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشمین روز در عدد 8 و الی آخر. همان طور که می‌بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین 10 روزه، عدد 55 که حاصل جمع 45=10+9+8+…+2+1 می‌باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می‌گیرد در خود ندارد.

میانگین متحرک نمایی (The Exponentially Moving Average)

این نوع میانگین در تحلیل تکنیکال هر دو مشکل مطرح شده درباره میانگین‌های متحرک ساده را حل می‌کند. اول اینکه میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت یک نوع میانگین متحرک وزنی می‌باشد. با وجود اینکه در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت‌های قدیمی‌تر وزن کمتری دارند ولی تأثیر تمام قیمت‌های دوره مربوط را شامل می‌شوند.

به علاوه به کاربران اجازه می‌دهد تا با تغییر ضرایب، وزن بیشتر و یا کمتری را به قیمت‌های جدید بدهند. این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می‌پذیرد. به این صورت که این درصد وزنی مربوط به آخرین روز سپس با درصدی که برای روزهای قبل مشخص شده است جمع می‌شود. جمع هر دوی این اعداد باید 100 باشد. مثلاً چنانچه برای آخرین قیمت ارزشی معادل 10 درصد (0/1) تعیین کنیم خواه ناخواه ارزش روزهای قبل عدد 90 درصد (0/09) می‌باشد. از تعیین این ضرایب چنین برمی آید که قیمت آخرین روز 10 درصد وزن کل میانگین را تشکیل می‌دهد و این معادل میانگین 20 روز کاری خواهد بود.

چنانچه ارزش کمتر از 5 درصد به آخرین قیمت بدهیم در واقع کمترین ارزش را به آن اختصاص داده و در نتیجه میانگین، کمترین حساسیت را خواهد داشت. این محاسبه می‌تواند معادل میانگین 40 روزه باشد.

استفاده از دو میانگین برای دریافت اخطارهای خرید و فروش

در فارکس به این تکنیک روش دو خط متقاطع گفته می‌شود. به این معنا که اخطار خرید زمانی ساطع می‌شود که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلند مدت تر عبور و رو به بالا حرکت کند. دو ترکیب رایج، میانگین‌های 5 و 20 روزه و دیگری 10 و 50 روزه می‌باشند. در حالت اول اخطار خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین 5 روزه میانگین 20 روزه را قطع کند و رو به بالا حرکت کند و در زمانی که این برخورد رو به پایین انجام شود و میانگین 5 روزه پایین‌تر از میانگین 20 روزه قرار گیرد، روند نزولی آغاز می‌شود. تکنیک استفاده همزمان از دو میانگین در مقایسه با استفاده از یک میانگین متحرک باعث ایجاد کمی تأخیر نسبت به بازار می‌شود ولی در عوض اخطارهای نادرست کمتری ایجاد می‌شود.

استفاده از سه میانگین و یا روش سه خط متقاطع

حال به روش استفاده از سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می‌رسیم. رایج‌ترین ترکیب مورد استفاده در این روش به کار بردن سه میانگین 4، 9 و 18 روزه است. قبلاً این نکته را توضیح دادیم که میانگین متحرک‌های کوتاه مدت تر، دنباله روی بیشتری از قیمت داشته و نسبت به میانگین‌های بلند مدت تر فاصله کمتری با قیمت روزانه دارند. به این ترتیب می‌توان گفت که کوتاه مدت ترین میانگین ، یعنی 4 روزه بسیار به قیمت نزدیک است و پس از آن به ترتیب میانگین‌های متحرک 9 و 18 روزه قرار دارند. بنابراین اصلی‌ترین نشانه یک روند افزایشی این است که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 روزه‌ای قرار گرفته است که خود بالاتر از میانگین 18 روزه می‌باشد و در روندهای کاهشی و بازگشت‌ها دقیقاً مخالف این اتفاق می افتد. یعنی این بار میانگین 4 روزه است که پایین‌تر از میانگین 9 روزه قرار دارد و همچنین میانگین 9 روزه نیز پایین‌تر از میانگین 18 روزه قرار می‌گیرد.

در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تأیید می‌گردد که میانگین 9 روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار گیرد. یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از 18 روزه باشد.

در زمان وقوع تصحیح یا تثبیت روند ممکن است تداخلانی در خطوط میانگین متحرک رخ دهد اما روند اصلی به حال خود باقی می‌ماند. برخی از معامله گران می‌توانند از این فرآیندهای تداخلی سود کسب کنند و برخی دیگر ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند. در این بخش با توجه به میزان ریسک‌پذیری شخص، انعطاف‌پذیری بسیار زیادی برای استفاده از قوانین دارد.

در زمان بازگشت یک‌روند صعودی، ابتدا کوتاه مدت ترین (حساس‌ترین) میانگین 4 روزه پایین‌تر از میانگین‌های 9 و 18 روزه قرار می‌گیرد. این تنها یک اخطار فروش محسوب می‌شود. برخی از معامله گران به همین دلیل ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می‌کنند. اگر بعد از آن میانگین بلندمدت‌تر یعنی میانگین 9 روزه نیز پایین‌تر از میانگین 18 روزه قرار گرفت اخطار فروش اولیه تأیید می‌شود.

فارکس چیست: راه‌های مختلف معامله گری در بازار فارکس

از آنجایی که بازار فارکس بسیار جالب توجه است، معامله‌گران با روش‌های مختلفی در این بازار روی ارزها سرمایه‌گذاری کرده یا معاملات ریسک‌دار انجام می‌دهند. از بین این راه‌ها، محبوب‌ترین‌ها عبارتند از: معامله جفت ارزها، قراردادهای آتی، اختیارات معامله و صندوق‌های قابل معامله در بورس ارز (یا ETF ها [1] ).

بازار جفت ارزها

در بازار فارکس، جفت ارزها بلافاصله و بدون تاخیر با استفاده از قیمت فعلی بازار معامله می‌شوند. نکته جالب توجه در مورد این بازار سادگی، نقدینگی، اسپردهای کم و عملیات 24 ساعته می‌باشد. شرکت در این بازار بسیار آسان است زیرا حساب‌های معاملاتی می‌توانند با مبالغ کمی حتی به میزان 25 دلار ایجاد گردند (البته این مبلغ چیزی نیست که ما پیشنهاد می‌کنیم و دلیل آن را در درس سرمایه‌داری به شما خواهیم گفت). علاوه بر این، اغلب کارگزارها معمولا نمودارها، اخبار و مطالب تحقیقاتی را نیز به صورت رایگان به مشتریان ارایه می‌دهند.

قراردادهای آتی

این دسته، قراردادهایی برای خرید یا فروش یک دارایی خاص در یک قیمت مشخص در تاریخی در آینده می‌باشند (به همین دلیل است که قراردادهای آتی نامیده می‌شوند!). قراردادهای آتی فارکس بوسیله بورس کالای شیکاگو [2] در سال 1972 (زمانی که شلوارهای دمپاگشاد و چکمه‌های پلتفرم هنوز مد بودند) ایجاد شدند. از آنجاییکه قراردادهای آتی استاندارد شده هستند و از طریق بورس متمرکز معامله می‌شوند، لذا بازار آن بسیار شفاف و به خوبی تنظیم شده است. این بدان معناست که قیمت و اطلاعات تراکنش به راحتی در دسترس هستند.

اختیارات معامله

"اختیار معامله" یک ابزار مالی است که به خریدار این حق یا اختیار (اما نه تعهد) را می‌دهد که یک دارایی را در قیمتی مشخص در تاریخ انقضاء آن بخرد یا بفروشد. اگر یک معامله‌گر یک اختیار معامله را "فروخت"، آنگاه وی متعهد خواهد بود که یک دارایی را در قیمتی مشخص در تاریخ انقضاء بخرد یا بفروشد. درست مانند قراردادهای آتی، اختیارات معامله نیز در یک بورس مانند بورس اختیارات معامله شیکاگو [3] ، بورس بین‌المللی اوراق بهادار [4] یا بورس سهام فیلادلفیا [5] معامله می‌شوند. اما معامله کردن اختیارات معامله‌ی فارکس این عیب را دارد که ساعات بازار برای اختیارات معامله خاصی محدود بوده و نقدینگی آن به بزرگی قراردادهای آتی یا بازار جفت ارزها نیست.

صندوق‌های قابل معامله در بورس ارز

صندوق‌های قابل معامله در بورس ارز یا ETF ها جوان‌ترین اعضای دنیای فارکس هستند. یک ETF می‌تواند شامل مجموعه‌ای از سهام همراه با برخی ارزها باشد که به معامله‌گر اجازه می‌دهد با دارایی‌های مختلف تنوع‌سازی کند. ETF ها بوسیله موسسات مالی ایجاد شده‌اند و می‌توانند مانند سهام از طریق یک بورس معامله شوند. مانند اختیارات معامله‌ی فارکس، محدودیت معامله ETF ها این است که بازار آن 24 ساعته نیست. همچنین از آنجاییکه EFT ها شامل سهام نیز هستند، مشمول کمیسیون‌ها و سایر هزینه‌های تراکنش می‌باشند.البته آموزش بورس پیچیدگی کمتری نسبت به آموزش فارکس دارد چرا که چالش های بیشتری استراتژی فارکس شما را مورد سنجش قرار می دهند. چه شما در معتبرترین بروکرهای فارکس و چه در بهترین کارگزاری های بورس فعال باشید نیاز به آموزش خوب دارید.بروکرها خودشان آموزش های کاملی ندارند.با وجود اینکه سعی می کنند به عنوان بهترین بروکر فارکس خودشان را غنی بنامند اما آموزش هایشان کامل نیست.دلیل آن هم این است که در برخی بروکرها ضرر مشتری معادل سود شماست و هر چه بیشتر بدانید بیشتر سود می کنید که اصلا به نفع بروکرها نیست. اگر بخواهیم یک بروکر فارکس خوب به شما معرفی کنیم کار بسیار سخت می شود. بروکرهای حاضر در بازار ایران معمولا در یک سطح هستند اما لایت فارکس، هات فارکس و فارکس تایم که فقط به ایرانیان خارج از خاک ایران خدمات ارائه می دهد یک سرو گردن از دیگر بروکرها بهتر کار می کنند.

برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.

اگر به یادگیری بازار فارکس و نحوه معامله صحیح در آن علاقه دارید وارد لینک زیر شوید