انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

شباهت MACD با اندیکاتور های MA-200 و MA-50 در نمودار ریپل

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

معرفی میانگین متحرک : میانگین متحرک به زبان انگلیسی Moving Average است. میانگین متحرک یکی از شاخص های اصلی و مهم در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک، میانگین نرخ یک جفت ارز را در دوره زمانی معین شده نشان می دهد. برای مثال، اگر شما میانگین متحرک 20 روزه را محاسبه کنید، درحقیقت نرخ بسته شدن 20 روزقبل را باهم جمع و برعدد 20 تقسیم کرده، عدد حاصل میانگین متحرک ساده نامیده می شود. این اندیکاتور نوسانات اضافی را در نمودار قیمتی را حذف می کند تا تریدر بتواند دیده بهتری نسبت به نمودار قیمت داشته باشد. با مقایسه این 4 میانگین متحرک در دوره زمانی یکسان دید جالبی ازآنها و عملکردشان به ما می دهند. اعداد فیبوناچی در استفاده از تنظیم دوره میانگین کاربرد زیادی دارد. این اعداد نسبت های مهم فیبوناچی می باشد که عبارتند از : 200 , 144 , 55 , 50 , 21 , 13 , 8 , 5 . تنظیمات میانگین متحرک : هرچقدر چارچوب زمانی کوچکتر باشد،میزان حساسیت و واکنش شاخص به تغییرات قیمت بازار بیشتر می شود. درچارچوب زمانی بزرگتر، میانگین متحرک خط نرم تری را می سازد. معامله گران باید به این نکته توجه داشته باشند که هرچه چارچوب زمانی نمودار بزرگتر باشد، تحقیق و بررسی وضعیت نرخ معتبرتر خواهد بود. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال محسوب می شود و دارای تأخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار می‌باشد. میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند بازار محسوب می شود یعنی وقتی که روند بازار شکل می گیرد یکی از روش هایی که عموماً به عنوان ساپورت و رزیستنس می‌توان استفاده کرد میانگین های متحرک است و هدف از بکارگیری این ابزار یافتن اخطارهای شروع روند بازار و پایان روند بازار است. میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتباط نزدیکتری به قیمت های روزانه دارد. در جفت ارزهای که از ثبات بیشتری برخوردار هستند میانگین های متحرک کوتاه مدت مفیدتر هستند درحالی که به نظر می آید در سایر مواقع استفاده از میانگین های طولانی تر و با حساسیت کمتر، کاربرد بیشتری داشته باشند.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک انواع مختلفی دارند. متداول‌ترین آن‌ها عبارتند از : میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک خطی وزنی (WMA) . دراینجا می خواهیم این 3 نوع میانگین متحرک را توضیح دهیم اما قبل از این باید بدانید این توضیحات برای این ارائه شده شما درک عمیق تری نسبت به تفاوت مفهوم این 3 نوع میانگین متحرک داشته باشید وگرنه هیچ نیازی به محاسبات دستی نیست نرم افزارهای که برای ترید کردن موجود هست به راحتی می توانیم خوده نرم افزار رسم کند. 1- میانگین متحرک ساده (SMA): ساده ترین نوع میانگین متحرک ، میانگین متحرک ساده است. همان طور از اسم آن پیداس میانگین است.اگر فرض کنیم برای یک دوره زمانی 10 روز می خواهیم میانگین متحرک ساده حساب کنیم معمولا می توانیم یکی از المان های کندل های قیمتی یعنی قیمت High ،قیمت Low ،قیمت Open و قیمت Close یاحتی ترکیبی از اینها برای محاسبه میانگین متحرک ساده استفاده کنیم اما از آنجایی که قیمت Close یکی از مهمترین این چهارنوع قیمت درمیانگین متحرک ساده می باشد معمولا از قیمت Close برای محاسبات میانگین متحرک ساده استفاده می شود . فرض کنیم می خواهیم میانگین متحرک ساده 10 روز گذشته رو محاسبه کنیم فقط کافی است قیمت Close های 10 روز گذشته میانگین متحرک ساده رو باهم جمع کنیم بر تعداد روز ها تقسیم کنیم . به این شکل میانگین متحرک ساده بدست می آید . 2- میانگین متحرک وزنی (WMA): در میانگین متحرک وزنی تفاوتی که وجود دارد با میانگین متحرک ساده این است که می آیم به همان Close ها یک وزنی می دهیم یعنی فرض بکنید می خواهیم میانگین متحرک وزنی 10 روز گذشته رو محاسبه کنیم تفاوتی که بین میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک وزنی وجود دارد این است که قیمت Close ها یک ضربی دارند یعنی قیمت Close روز اول ضربدر یک می شود بعد با قیمت Close روز دوم که ضربدر 2 شده جمع می شود به همین ترتیب تا روز 10 ام جمع می شوند سپس تقسیم بر جمع کل ضرایب می شود که برای بازه زمانی 10 روز که عنوان شد 55 می شود .با این روشی که برای محاسبه میانگین متحرک وزنی محاسبه می کنیم ،بیشترین وزن و ارزش به قیمت های جدیدتر داده می شود .دراین روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت های جدید تر داده می شود.

3– میانگین متحرک نمائی(EMA): این میانگین متحرک نسبت به دوتا حالت قبلی پیچیده تر می باشد.میانگین متحرک نمایی که آن را که به صورت خلاصه EMA می نامند از جمله میانگین متحرک پرکاربرد برای تحلیل می باشد که دنبال کننده قیمت ها می باشد و می توان اظهار داشت که نوعی میانگین متحرک وزنی می باشد که به قیمت های کندل های آخری نمودار اهمیت بیشتری می دهد.از طرفی دیگر به وسیله این اندیکاتور همانند میانگین متحرک ساده می توان برای تحلیل روند قیمت در طول زمان که می توانند خاص هم باشند استفاده کرد.همچنین میانگین متحرک نمایی با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمت که مرتبط تر از داده های قدیمی تر می باشد کدنویسی شده است و از آنجا که داده های جدید وزن بیشتری دارند، این شاخص نسبت به میانگین متحرک ساده سریع تر به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

پریود زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

دراینجا می خواهیم میانگین متحرک را براساس پریود زمانی که می خواهیم استفاده بکنیم، چقدر از اطلاعات گذشته را قراراست به کارببریم و در رسم میانگین های متحرک استفاده کنیم، توضیح دهیم هرچه بازه زمانی کوتاه تر باشد، واکنش آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر است، و این یعنی امکان ایجاد سیگنال های خطا بیشتر می شود و بالعکس. نکته مهمی که باید درنظر بگیرید اینکه هیچ قانون و محدودیتی به خصوصی روی انتخاب پریود زمانی میانگین متحرک وجود ندارد. معامله گر می تواند براساس تجربه که خودش کسب کرد پریود زمانی مناسبی را انتخاب کند فقط موردی را که باید درنظر داشت اینکه بعضی از جفت ارزها روی بعضی ازپریودهای زمانی نتیجه بهتری دارند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

1 – تشخیص و تعیین جهت روند بازار؛ تشخیص و تعیین جهت روند بازار عموماً به 3 روش انجام می شود. الف – استفاده از جهت میانگین متحرک: یعنی اینکه نگاه کنیم میانگین متحرک ما شیب مثبتی داشته است یاخیر. اگر مثبت بود به این نتیجه برسیم که روند بازار صعودی است و اگر منفی بود یعنی روند بازار نزولی می باشد و اگر جهت خاصی ندارد یعنی روند بازار شیب خاصی ندارد و به اصطلاح می گویند بازار درحال استراحت می باشد . ب -مقایسه قیمت نسبت به میانگین متحرک : میانگین متحرک مسیر روند بازار را به خوبی نشان می دهند .عموما زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت بالای خط میانگین متحرک بلند مدت باشد، بازار روند صعودی را نشان می دهد. ازطرفی دیگر،زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت پایین تر از خط میانگین متحرک بلند مدت باشد، روند بازار نزولی است. پ – مقایسه وضعیت دو یا سه میانگین متحرک نسبت به یکدیگر: میانگین متحرک ها با پریود زمانی کوتاه تر، به دلیل حساسیت بالا سیگنال های زیادی تولید می کند ولی در عین حال تعدادی از این سیگنال ها نادرست می باشند و ازطرف دیگر میانگین متحرک ها با بازه زمانی بالاتر به دلیل اینکه حساسیت کمتری دارند سیگنال های قابل اعتماد تری تولید می کند چون سیگنال های خطای کمتری دارند . سوالی که اینجا مطرح می شود این است که حساسیت میانگین متحرک را فدای دقت میانگین متحرک کنیم یا بالعکس ؟ پاسخی که می توانیم اینجا بدهیم اینکه بجای اینکه وضعیت میانگین متحرک را نسبت به کندل ها بسنجیم وضعیت میانگین متحرک را نسبت به خودش بسنجیم . به این صورت که بااستفاده از دو یا سه میانگین متحرک با پریودهای زمانی مختلف و توجه به نقاط برخورد آنها با یکدیگر نکات مثبتی پیدا کنیم . 2- حمایت و مقاومت : میانگین های متحرک را می توان به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. دریک روند صعودی، زمانی که میانگین متحرک ساده پایین تر ازخط روند صعودی باشد، مانند خط حمایت عمل می کند. همین امر درباره روند نزولی صدق می کند واگر میانگین متحرک ساده بالاتر ازخط روند نزولی باشد، می تواند به عنوان مقاومت درنظر گرفته شود. اگر بخواهیم صرفاً از میانگین متحرک ها استفاده کنیم هیچ وقت نمی توانیم از ابتدای روند بازار پوزیشن خود را بگیریم چون زمانی میانگین های متحرک یک روند را مشخص می کنند که روند از قبل شروع شده است. هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک بزرگتر باشد، خط میانگین، خط حمایت و مقاومت قوی تری را به نسبت خط میانگین کوتاه می سازد. زمانی که قیمت به خط میانگین متحرک بلند مدت تر می رسد، بدان معنی است که بازگشت روند ازاین سطح قوی تر است. تریدرها می توانند زمانی که می خواهند برمبنای میانگین متحرک عمل کنند، ازالگوهای کندل استیکی نیز کمک بگیرند .برای مثال زمانی که قیمت به میانگین متحرک ساده 20 روزه می رسد و بازگشت می کند و یک الگوی پوششی نزولی هم درکندل استیک ها شکل می گیرد ناحیه مناسبی برای معامله کردن می باشد. 3- سیستم X : زمانی که یک خط میانگین متحرک ساده کوتاه مدت با خط میانگین متحرک ساده بلند مدت برخورد می کند، از بروز تغییر در شرایط بازار خبر انواع اندیکاتور های میانگین متحرک می دهد. معامله گران می توانند بااستفاده ازاین سیگنال ها در جهت تقاطع اقدام به معامله کنند. ازآنجایی که میانگین متحرک کوتاه مدت سریع تر به تغییرات واکنش نشان می دهد، تقاطع درخطوط میانگین متحرک نشان دهنده تغییر در وضعیت بازاراست. زمانی که میانگین کوتاه مدت ازمیانگین بلند مدت عبور و روبه بالا حرکت می کند، اخطار خرید و زمانی که پس از تقاطع روبه پایین حرکت کند، اخطار فروش صادر می شود. 4 - شتاب قیمت (مومنتوم) : مومنتوم یا همان شتاب قیمت به معنای تغییرسرعت حرکت قیمت در واحد زمان می باشد. درنمودارهایی که کندل های بزرگی دارند مومنتوم زیاد است و دربازارهایی که کندل کوچک و درکنارهم داریم مومنتوم کم است. اگر بر روی چارت، قیمت درحال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد نشان دهنده افزایش مومنتوم و ادامه دار بودن روند کنونی اش می باشد . اگراز دومیانگین متحرک استفاده کنیم که یکی بلند مدت و دیگری کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت برای تشخیص روند و از میانگین متحرک کوتاه مدت برای تشخیص مومنتوم استفاده می شود. همچنین همپوشانی فیبوناچی و خطوط دو میانگین متحرک و تداخل این دومیانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن استفاده می کنند. درکلام آخر باید بگویم از جفت ارزهایی که حرکات تیزوشارپ ندارند، استفاده نکنید ، بلکه ازجفت ارزهایی استفاده کنید که حرکات نوسان زیادی دارند ولی تغییر ناگهانی ندارند و حرکت واضحی دارند مانند یورودلار ، دلارین ، دلار فرانک و . .

لیستی از بهترین بروکرهای بازار فارکس در اختیار شما قرار داده ایم که بتوانید استراتژی معاملاتی خود را با افتتاح حساب در بروکر بازار فارکس پیاده سازی کنید.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از معروف ترین اندیکاتورهای بازارهای مالی و بازار فارکس اندیکاتور میانگین متحرک است. با استفاده از این اندیکاتور می توان روندهای طولانی و بلند مدت را شناسایی کرد.

در این درس از آموزش فارکس اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن را به شما معرفی خواهیم کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک در بازار فارکس چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای تکنیکال است.

این اندیکاتور در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس بسیار پرکاربرد است.

همان طور که در دبستان یاد گرفتید میانگین گرفتن یا میانگین گیری یعنی چند داده را با یکدیگر جمع کنیم

سپس مجموع جمع داده ها را بر تعداد داده ها تقسیم کنیم.

در اندیکاتور میانگین متحرک دقیقا همین اتفاق می افتد.

و اندیکاتور میانگین قیمت از قیمت به عنوان داده استفاده می کند.

و می تواند ارزشمندی به تحلیل گران بازار ارائه دهد.

این اندیکاتور می تواند نوسانات بازار را به خط افقی صاف تبدیل کند.

در واقع اندیکاتور میانگین متحرک می تواند قیمت میانگین در یک بازه زمانی را

به شکل یک خط با یک دید کلی راجع به آن را ارائه دهد.بنابراین این اندیکاتور می تواند روند بازار زمانی

که دوره های ثابت یا دوره هایی با تغییرات و نوسانات کم را شناسایی کند.

منظور از میانگین حرکت نیز میانگین قیمت بسته شدن جفت ارزها در یک بازه زمانی است.

نمودار اندیکاتور میانگین متحرک

همانطورکه در عکس بالا مشاهده می کنید اندیکاتور میانگین متحرک

مانند یک مار بر روی نمودار قیمت شکل گرفته است.این نوع اندیکاتور ها روی نمودار اصلی قرار می گیرند.

درواقع ما به دلیل اینکه روند ها در یک خط مستقیم بر روی نمودار قیمت حرکت نمی کنند

بلکه نوسان دارند و به شکل زیگزاگ هستند از اندیکاتور میانگین تکنیکال استفاده می کنیم.

زمانی که ما از این ایندکاتور استفاده می کنیم نوسانات را صاف کرده و می توانیم روند اصلی را مشاهده کنیم.

برای صاف کردن میانگین قیمت باید قیمت بسته شدن را در بازه های زمانی متفاوت به دست آورید.

همچنین با بررسی شیب اندیکاتور میانگین حرکت بهتر می توان جهت روند را مشاهده کرد.

اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها، شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و هم‌چنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرند. اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم می‌شوند.

• اندیکاتورهای اقتصادی «Economic Indicators»

از اندیکاتورهای اقتصادی بیشتر برای اندازه‌گیری پیشرفت یا پسرفت اقتصادی کشور به صورت کلی و یا در بخش‌های مختلف استفاده می‌شود. به همین منظور تحلیلگران بنیادی از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا شرایط فعلی را تحلیل و پتانسیل رشد در آینده را نیز بررسی کنند.

• اندیکاتورهای تکنیکال «Technical Indicators»

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی تغییرات روند و الگوی قیمت دارایی‌های مورد نظر مانند طلا، سهام و غیره استفاده می‌شود. تحلیلگران با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات، تغییرات را محاسبه و روی نمودار رسم می‌کنند. اندیکاتورها می‌توانند به تحلیلگران در پیش‌بینی یک روند، تایید آن و یا هشداری مبنی بر معکوس شدن روند کمک کنند.

انواع اندیکاتورهای تکنیکال از لحاظ مدل محاسبه

• اندیکاتورهای روندی: از اندیکاتورهای روندی برای تشخیص وجود روند، جهت حرکت و هم‌چنین قدرت و سرعت آن استفاده می‌شود. اما این اندیکاتور نقاط مناسب جهت ورود یا خروج را نمایش نمی‌دهد. مانند اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین متحرک جهت‌دار و باند بولینگر.
• اندیکاتورهای نوسان‌نما «اسیلاتورها»: با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان بهترین نقاط ورود و یا خروج در بازار نوسانی را به دست آورد. اسیلاتورها از دو محدوده اشباع خرید و فروش تشکیل می‌شوند و هرگاه قیمت از این ناحیه‌ها خروج کند به عنوان سیگنال خرید یا فروش به حساب می‌آید. مانند اندیکاتورهای مکدی، استوکاستیک و قدرت نسبی.
• اندیکاتورهای حجمی: زمانی که حجم‌های مشکوکی در خرید و فروش‌ها اتفاق بیفتد با استفاده از اندیکاتورهای حجمی قابل شناسایی است. مانند اندیکاتور حجم و شاخص جریان مالی.

در ادامه به رایج‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده تحلیلگران اشاره خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک «Moving Average»

میانگین متحرک (MA)، یکی از اندیکاتورهای ساده و در عین حال معروف و مهم در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمت، دید بهتری نسبت به متوسط قیمت و روند قیمتی سهم به تحلیل‌گران ارائه می‌کند.

یکی از پارامترهای حساس در استفاده از میانگین متحرک، انتخاب بازه‌های زمانی مختلفی است که در محاسبه میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عقیده جان مورفی، دو ترکیب رایج هنگام استفاده از دو میانگین متحرک، میانگین‌های ۵ و ۲۰ روزه و دیگری ۱۰ و ۵۰ روزه است. برای استفاده از سه میانگین متحرک نیز ترکیبی که عمدتا استفاده می‌شود ۴،۹ و ۱۸ روزه است.

تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور و محاسبه میانگین قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌توانند روند‌های موجود در بازار و محدوده مناسب برای انجام معاملات را شناسایی کرده و به تحلیل بازار بپردازند.

استراتژی‌های میانگین متحرک در میان معامله‌گران محبوب هستند و با توجه به قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف، هم برای سرمایه‌گذاران بلند مدت و هم برای معامله‌گران کوتاه مدت مناسب است.

از میانگین متحرک هم برای دریافت سیگنال و هم تعیین حمایت و مقاومت‌ها می‌توان استفاده کرد. استفاده از یک میانگین متحرک به تنهایی کاربرد زیادی ندارد، به همین دلیل تحلیلگران همواره از ترکیب دو یا سه میانگین متحرک استفاده می‌کنند.

معامله‌گران تکنیکال معتقدند وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، نمودار میانگین متحرک میان‌مدت یا بلند مدت را قطع کرده و بالای آن حرکت کند، می‌تواند سیگنال خرید باشد و برعکس. همچنین ممکن است میانگین متحرک بلندمدت سهم به عنوان خط حمایت یا مقاومت سهم در نظر گرفته شود.

به طور مثال هنگام استفاده از میانگین ۵ و ۲۰ روزه، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین ۵ روزه، میانگین ۲۰ روزه قیمت را قطع کند و رو به بالا حرکت کند.

اگر میانگین ۵ روزه میانگین ۲۰ روزه را قطع کند و زیر آن حرکت کند، سیگنال فروش سهم را صادر می‌کند. چرا که نشان‌دهنده روند نزولی سهم است.

هنگام استفاده از ترکیب ۹،۴ و ۱۸ روزه نیز اگر میانگین ۴روزه بالاتر از میانگین ۹روزه قرار بگیرد و میانگین ۹ روزه نیز از میانگین ۱۸ روزه بالاتر رفته باشد، نشان دهنده روند افزایشی سهم و سیگنال احتمالی خرید است. برای روند نزولی نیز برعکس این حالت اتفاق می‌افتد.

نکته مهم: انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت بستگی به انتخاب و استراتژی معامله‌گر دارد و بازه زمانی استانداردی وجود ندارد. ممکن است بازه یک ماهه برای یکی کوتاه‌مدت باشد و برای دیگری میان‌مدت و حتی بلندمدت.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده «SMA»: که متداول‌ترین نوع میانگین بین تحلیل‌گران تکنیکال است. میانگین متحرک ساده در محاسبات، ارزش و وزن یکسانی به قیمت سهم در روزهای مختلف می‌دهد . مثلا در میانگین متحرک ۱۰ روزه، قیمت پایانی روز آخر با قیمت پایانی ۱۰ روز پیش سهم اهمیت یکسانی دارد.

میانگین متحرک نمایی «EMA»: برخلاف میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی وزن و ارزش بیشتری به اطلاعات جدیدتر می‌دهد و قیمت‌های قدیمی‌تر وزن کم‌تری دارند. هم‌چنین تحلیلگران می‌توانند با تغییر ضرایب، وزن بیشتر و یا کم‌تری را به قیمت‌های جدید بدهند.

میانگین متحرک نمایی سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. اما چیزی که در هر دوی آن‌ها مشترک است این است که وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، نمودار میانگین متحرک میان‌مدت یا بلند مدت را قطع کرده و بالای آن حرکت کند، می‌تواند سیگنال خرید باشد و برعکس. این روش استراتژی اصلی معامله بر اساس میانگین متحرک است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تکانه یا مومنتوم است که بزرگی تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در یک سهم یا دارایی، اندازه گیری می‌کند. RSI به صورت یک نمودار خطی نمایش داده می‌شود که بین دو مقدار ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. این شاخص اولین بار توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۸۷ در کتابش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» مطرح شد.

تفسیر و استفاده سنتی از RSI به این صورت است که مقادیر بالاتر از ۷۰ نشان دهنده اشباع خرید یک سهم است و احتمال معکوس شدن روند یا پولبک در نمودار قیمت زیاد است. RSI کمتر از ۳۰ نیز نشان دهنده اشباع فروش سهم است و احتمال افزایش قیمت در سهم وجود دارد.

فرمول محاسبه RSI:

RSI = 100 – (100/1+RS)

RS = Average Gain / Average Loss

برای محاسبه RSI ابتدا متوسط سود طی دوره را بر متوسط زیان طی دوره تقسیم می‌کنیم و حاصل را در فرمول RSI به جای RS قرار می‌دهیم.

معمولا دوره مورد نظر را ۱۴ روز در نظر می‌گیرند. وقتی مقدار RSI بالاتر از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که در ۱۴ روز گذشته تقاضا از عرضه بیشتر بوده و متوسط سودی که از تغییر قیمت بدست آمده از متوسط زیان بیشتر بوده است و همانطور که در بالا اشاره شد مقادیر بالای ۷۰ را اشباع خرید تعبیر می‌کنند.

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. MACD می‌تواند برای شناسایی جنبه‌های کلی روند یک سهم استفاده شود. MACD در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است. در ابتدا، MACD از دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف استفاده می‌کند (که اندیکاتورهای تاخیر هستند) و جهت و مدت روند را مشخص می‌کنند. سپس، MACD اختلاف بین مقادیر این دو میانگین متحرک (MACD Line) و میانگین متحرک نمایی EMA آن را (خط سیگنال) به صورت یک هیستوگرام که بالا و پایین صفر نوسان می کند، رسم می‌کند. هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از حرکت سهم استفاده می شود.

محاسبه خطوط MACD به صورت زیر است:

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

تفسیر کلی MACD این است که وقتی MACD مثبت است و مقدار هیستوگرام در حال افزایش است، احتمال حرکت صعودی بیشتر است. هنگامی که MACD منفی است و مقدار هیستوگرام در حال کاهش است، آنگاه احتمال حرکت نزولی بیشتر است.

شاخص MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اساسی مناسب است. عبور از خط سیگنال، عبور از خط صفر و واگرایی.

• عبور از خط سیگنال: اگر MACD بالای خط سیگنال باشد نشان‌دهنده حرکت صعودی و اگر زیر خط سیگنال باشد نشان دهنده حرکت نزولی قیمت است. به همین خاطر در نقاط برخورد اگر از پایین خط سیگنال را قطع کرده باشد به عنوان سیگنال خرید و اگر از بالا قطع کرده باشد به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.
• عبور از خط صفر: وقتی نمودار MACD از صفر عبور کرده و مثبت می‌شود نشانه حرکت صعودی سهم و وقتی از صفر عبور می‌کند و منفی می‌شود به عنوان نشانه حرکت نزولی در نظر گرفته می‌شود.
• واگرایی: سومین سیگنال MACD از واگرایی آن با نمودار قیمت بدست می‌آید. به این ترتیب که اگر قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی داشته باشد ولی کف جدید MACD از قبلی بالاتر باشد نشانه حرکت صعودی است. و اگر قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی بزند اما MACD سقف جدیدی پایین‌تر از قبلی تشکیل دهد نشان دهنده روند نزولی است.

استوکاستیک (نوسانگر تصادفی)

اسیلاتور استوکاستیک یا همان نوسانگر تصادفی،‌ ابزاری است که نخستین بار توسط دکتر جورج لین در سال ۱۹۵۰ عنوان شد اما هم‌چنان به عنوان یکی از ابزارهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. نوسانگر تصادفی (استوکاستیک) یک اندیکاتور مومنتوم است که با استفاده از داده‌هایی مانند سرعت و جهت حرکت قیمت، وضعیت آخرین قیمت سهم یعنی قیمت بسته شدن را نسبت به بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت سهم در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد.

دکتر لین معتقد بود که اسیلاتور استوکاستیک با بررسی میزان خرید و فروش می‌تواند به خوبی نقاط برگشتی ریز‌موج‌های درون یک موج بزرگ را شناسایی کند.

محدوده نوسانی این نوسانگر تصادفی، بین ۰ تا ۱۰۰ است. البته نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در این نوسانگر به شدت حائز اهمیت است چرا که سیگنال خرید و فروش سهم را برای تحلیل‌گران صادر می‌کند. به همین خاطر محدوده ۲۰ تا ۸۰ به عنوان ناحیه تعادلی و محدوده اشباع خرید و فروش معروف شده است. به این ترتیب که هرگاه نمودارهای استوکاستیک به خط ۲۰ رسیدند، به این معنی است که بازار دچار اشباع فروش (فروش افراطی) شده است و هرگاه به خط ۸۰ رسید، به این معنی است که بازار دچار اشباع خرید (خرید افراطی) شده است.

سرمایه‌گذاران با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک هنگام مشاهده علائم اشباع فروش انتظار روند صعودی قیمت را در آینده نزدیک دارند و به همین خاطر اقدام به خرید سهم می‌کنند. و در مقابل هنگام مشاهده علائم اشباع خرید، انتظار روند نزولی قیمت را داشته و اقدام به فروش سهم می‌نمایند.

خط K% و D% در اسیلاتور استوکاستیک و نحوه محاسبه آن‌ها

خط k% و خط D% جزء نشانگرهای استوکاستیک هستند. خط K به نشانگر تصادفی سریع معروف است که در نمودار به صورت خط صاف نمایش داده می‌شود و خط D% نیز به نشانگر تصادفی کند یا آهسته، که برابر است با میانگین متحرک K% در طول سه بازه زمانی و به صورت خط نقطه‌چینی است که در کنار خط K% کشیده شده است.

K% = (C – L14)/(H14 – L14) × ۱۰۰

c: قیمت بسته شدن سهم

L14 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۱۴ روز اخیر. ( این مقدار بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H14 : بالاترین قیمت بسته شدن سهم در بازه زمانی ۱۴ روز اخیر ( این مقدار بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم: D٪ میانگین متحرک سه روزه K٪ است.

زمانیکه خط K% یعنی خطوط صاف، خط D% یعنی خطوط نقطه‌چین را به سمت بالا قطع کند،‌سیگنال خرید سهم شناخته می‌شود و در حالت برعکس اگر به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

باندهای بولینگر

نام این اندیکاتور از طراح آن جان بولینگر گرفته شده است. در این روش، دو باند بالا و پایین میانگین متحرک رسم می‌شوند. این باندها با انحراف معیار مشخصی در دو طرف میانگین متحرک قرار می‌گیرند. این انحراف معیار، نشان‌دهنده پراکندگی قیمت‌ها نسبت به متوسط قیمت «میانگین متحرک» است.

با استفاده از انحراف معیارهای درست در این اندیکاتور، می توان گفت ۹۵٪ قیمت‌هایی که یک سهم می‌تواند در آن نوسان کند در بین این دو باند قرار دارد.

هنگامی که قیمت‌ها به باندهای بالایی خود برسند، تحلیلگران انتظار افزایش روند صعودی سهم را دارند و برعکس. زمانی که قیمت‌ها باندهای پایینی را لمس کنند انتظار فروش‌های افراطی و روند نزولی سهم را دارند.

تعیین اهداف قیمتی با باند بولینگر
تحلیلگران عموما از باندهای بالا و پایین به عنوان اهداف قیمتی استفاده می‌کنند. اگر قیمت‌ها از باند پایینی فاصله بگیرند، و میانگین متحرک سهم را رو به بالا قطع کنند، سیگنال شروع روند صعودی است و فاصله تا باند بالایی به عنوان هدف قیمتی در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت‌ها بین میانگین متحرک و باند بالایی در نوسان باشند، نشان از قدرتمند بودن روند صعودی سهم است.

برعکس این حالت برای روند نزولی است. اگر قیمت‌ها از باند بالایی فاصله بگیرند، و میانگین متحرک سهم را رو به پایین قطع کنند، سیگنال شروع روند نزولی است و فاصله تا باند پایینی به عنوان هدف قیمتی در نظر گرفته می‌شود.

تغییرات پهنای باند
باندهای بولینگر بر اساس تغییرات میانگین متحرک باز یا بسته می‌شوند. زمانی که تغییرات قیمت شدت می‌گیرد و نوسانات شدید است، فاصله دو باند افزایش می‌یابد و برعکس.

اکثر تحلیلگران معتقدند اگر باندهای بولینگر به صورت غیرمعمولی از هم باز شوند، به این معنی است که روند قبلی احتمالا به زودی تمام می‌شود. هم‌چنین اگر باندها خیلی به هم نزدیک شوند به این معناست که بازار آماده شروع روند جدید است.

نکته: نوع انواع اندیکاتور های میانگین متحرک دیگری از استراتژی خرید و فروش بر اساس بولینگر باند وجود دارد که بر اساس نظریه بازگشت به میانگین ساخته شده است. وقتی قیمت نزدیک باند پایین و زیر آن در نوسان است تحلیل‌گرانی که به نظریه بازگشت اعتقاد دارند از آن به عنوان موقعیت خرید استفاده می‌کنند چون معتقدند قیمت به سمت میانگین برمی‌گردد. عکس این حالت نیز برای موقعیت فروش در نظر گرفته می‌شود.

تعیین پارامترهای بهینه برای بولینگر باند نیز معمولا به صورت تجربی صورت می‌گیرد. البته از طریق بک تست روی داده‌های قیمت گذشته نیز می‌توان پارامترهای بهینه را تعیین نمود.

«نماد من» بـه تازگی زیرساخت بهینه‌سازی پارامترها را برای بازار سهام ایران و ارز دیجیتال پیاده‌سازی کرده است. به این ترتیب هر روز تحلیل چند سهم و رمز ارز، بر مبنای استراتژی بهینه معاملات هر یک از اندیکاتورها در وب‌اپلیکیشن «نماد من» قرار می‌گیرد و استراتژی‌های دیگر نیز در حال توسعه است.
هر یک از کاربران با ارتقا حساب خود می‌توانند به این تحلیل‌ها در اپلیکیشن دسترسی داشته باشند.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک MA به زبان ساده از صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور میانگین متحرک MA که مخفف عبارت میانگین متحرک (Moving Average) می باشد. این اندیکاتور از نظر طبقه بندی انواع اندیکاتور ها در گروه اندیکاتورهای روندی قرار می گیرد. در واقع این اندیکاتور به کاربران کمک می کند جهت روند را تشخیص و تحلیل نمایند. این اندیکاتور به صورت پیش فرض قیمت بسته شدن کندل ها در یک دوره زمانی معین را ثبت و میانگین می گیرد.

با توجه به اینکه اندیکاتور میانگین متحرک MA میانگین قیمت بسته شدن کندل ها در یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد، تغییرات حرکتی آن ملایم تر از تغییرات حرکتی قیمت می باشد. به طور کلی هر چقدر عدد مربوط به دوره بزرگتر باشد تعداد زیادی از کندل های قوی را در بر می گیرد و این باعث می شود که میانگین قیمت بسته شدن تغییرات ملایم تری را داشته باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک

انواع اندیکاتور میانگین متحرک MA

قبلا نیز اشاره شد اندیکاتور میانگین متحرک MA دارای انواع متفاوتی می باشد اساس کار همه آنها یکی بوده اما نوع نمایش و کاربرد آنها با یکدیگر تفاوت جزئی دارند. از میان تمامی انواع مختلف این اندیکاتور دو نوع از آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و کاربردی تر نیز می باشد یکی میانگین متحرک نوع نمایی و دیگری میانگین متحرک ساده می باشد. که در این آموزش ما تفاوت های آنها و کاربردهای آنها اشاره خواهیم کرد.

استفاده درست از تنظیمات تعداد کندل های مورد نظر جهت میانگین گیری در این اندیکاتور باعث می شود که شما بتوانید تحلیل مناسبتری نسبت به هر بازار داشته باشید مثلاً در بازارهای مثل بورس ایران که ساعت کاری آنها ۲۴ ساعته نیستند بهتر است از میانگین گیری روزانه و از تعداد روزهای ۱۳ یا ۱۷ و ۲۶ استفاده شود.

همچنین از ترکیب چندین اندیکاتور میانگین متحرک با دوره های متفاوت می توانید سیگنال های خوبی را جهت خرید یا فروش دریافت نمایید که در مثال های آخر این آموزش به شما نمایش داده خواهد شد. به طور کلی اگر شما قصد ترید کردن کوتاه مدت دارید باید از تعداد دوره‌های بسیار گوشی استفاده نمایید و اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت و یا حتی میان مدت دارید باید دوره‌های انتخابی شما در میانگین متحرک متناسب با مدت زمان سرمایه‌گذاری شما باشد.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک MA

ملایم تر شدن تغییرات قیمتی در اندیکاتور میانگین متحرک تریدر بتواند تحلیل بهتر در بلندمدت داشته باشد چراکه حرکات سریع و هیجانی توسط این اندیکاتور حذف میشود و باعث می شود تحلیلگر در برخورد با این حرکات شارپ دچار اشتباه نشود.

همچنین با توجه به اینکه اندیکاتور میانگین متحرک قیمت میانگین بسته شدن کندل ها را در یک بازی زمانی برای شما مشخص می‌کند. در قسمتی از این که قیمت های بسته شدن نزدیک به هم باشند اندیکاتور تبدیل به یک خط افقی می شود و این یعنی یک سطح مقاومتی یا حمایتی بسیار قوی هر چقدر بیشتر باشد قدرت سطح مقاومتی یا حمایتی نیز افزایش می یابد.

یکی از کاربردهای مهم و اساسی میانگین متحرک پیدا کردن کیبورد ها و یا همان های و لوهای معتبر و اصلی می باشد. که بایستی بر اساس نوع بازار و همچنین تایم فریم مورد علاقه خود، عدد دوره ای خود را جهت تنظیم اندیکاتور میانگین متحرک انتخاب نمایید.

ma اندیکاتور

ارتباط بین اندیکاتور میانگین متحرک با اندیکاتور ایچیموکو

با درک صحیح از اندیکاتور میانگین متحرک و همچنین آموزش درست در در مورد کاربرد های اندیکاتور میانگین متحرک، یک تحلیلگر میتواند مقدمات آموزش اندیکاتور محبوب و قدرتمند ایچیموکو را به خوبی فرا بگیرد. چرا که برخی از کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو بسیار شبیه به کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می باشد بهتر است بگوییم که اندیکاتور ایچیموکو خاصیت را از اندیکاتور میانگین متحرک به ارث برده است.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک و کاربردهای فراوانی در تحلیل تکنیکال دارد شاید به تنهایی نتواند سیگنال‌های سریع و به موقع را چه برای خرید و چه برای فروش به تحلیلگر ارائه دهد. اما استفاده از چندین اندیکاتور میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت و یا ادغام اندیکاتور میانگین متحرک با یک یا چند اندیکاتور دیگر سیستم بسیار قدرتمندی را برای تحلیل گر به ارمغان خواهد آورد.

از نظر روانشناسی بازار با توجه به اینکه میانگین متحرک یکی از اندیکاتور هایی است که اغلب بروکرها به صورت پیش فرض بر روی نمودار های قیمتی خود به نمایش در می آورند و همچنین چون تعداد کاربرانی که در تحلیل های خود از این اندیکاتور بهره مند می شوند بسیار زیاد است اندیکاتور میانگین متحرک نقش بزرگی را در تصمیم‌گیری تحلیلگران ایفا میکند.

گروه تک اودر با توجه به محبوبیت و کاربردی که اندیکاتور میانگین متحرک MA چه در فارکس و چه در بازارهای مربوط به ارزهای دیجیتالی و همچنین در بازار بورس ایران دارد تصمیم گرفته است که یک دوره آموزشی کمتر از یک ساعت را تهیه و در اختیار کاربران خود قرار دهد. چراکه آشنایی و استفاده از این اندیکاتور محبوب باعث خواهد شد تحلیلگر بتواند به راحتی و با اطمینان خاطر خود را با اکثریت تحلیلگران بازار همسو سازد.

سادگی کار با این اندیکاتور باعث شده است که فراگرفتن مطالب مربوط به آن بسیار ساده به نظر برسد و متاسفانه اکثر نوآموزان فکر می‌کنند با اجرا درآوردن این اندیکاتور و مشخص کردن نقاط برخورد میتوانند از تمامی امکانات این اندیکاتور بهره‌مند شوند. اما اگر کمی آموزش خود را جدی بگیریم و تعداد مثال های عملی زیادی را مشاهده نماییم تحلیل شما توسط این اندیکاتور به پختگی خاصی خواهد رسید.

میانگین های متحرک (Moving Averages)

میانگینهای متحرک ، تحرکات قیمت را نرم و هموار میکنند و دنباله روند میباشند. این ابزارها بر اساس آخرین قیمت تشکیل شده و بیشتر برای تشخیص روند کنونی مناسب.

میانگین های متحرک ، تحرکات قیمت را نرم و هموار می کنند به همین سبب اندیکاتور هایی هستند که دنباله روند می باشند. بدین خاطر که این ابزار ها، بر اساس آخرین قیمت تشکیل می شوند قدرت پیش بینی حرکات آتی قیمت را ندارند و بیشتر برای تشخیص روند کنونی مناسب می باشند. همچنین این اندیکاتور ها مبنا و اساس بسیاری از دیگر اندیکاتور ها مانند بولینجر باند، MACD و اوسیلاتور McClellan هستند.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

میانگین های متحرک معروف

در میان انواع میانگین های متحرک، دو نوع از آنها یعنی میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average با نماد اختصاری SMA و میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average با نماد اختصاری EMA بسیار محبوب هستند. در کل از این میانگین های متحرک می توان برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمود. در تصویر زیر هر دو اندیکاتور SMA و EMA با دوره زمانی ۱۰ روزه در چارت روزانه را در نمودار بیت کوین ملاحظه می کنید.

اندیکاتورهای SMA و EMA با دوره زمانی ۱۰ روزه در چارت روزانه بیت کوین

نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده که ما زین پس در این مقاله با عنوان SMA از آن یاد خواهیم کرد، از میانگین گیری قیمت بسته شده یک دارایی در یک دوره مشخص زمانی بدست می آید. به عنوان مثال در چارت روزانه، SMA-10 به معنی میانگین گیری از قیمت بسته شده در ده روز گذشته است و در چارت ساعتی، SMA-5 به معنی میانگین گیری از قیمت بسته شده در ۵ ساعت گذشته می باشد.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید قیمت یک دارایی در ۵ روز در قیمت های زیر بسته شده باشد:

۱۱ دلار، ۱۲ دلار، ۱۳ دلار، ۱۴ دلار و ۱۵ دلار

نحوه محاسبه در میانگین متحرک ساده بدین صورت خواهد بود:

SMA-5 = مجموع اعداد ۱۱ تا ۱۵ تقسیم بر ۵

که برابر می شود با ۱۳ دلار. حال در روز ششم، قیمت در ۱۶ دلار بسته می شود. میانگین متحرک ساده بدین صورت تغییر خواهد کرد:

SMA-5 = مجموع اعداد ۱۲ تا ۱۶ تقسیم بر ۵

که برابر میشود با ۱۴ دلار. در روز هفتم نیز قیمت در ۱۷ دلار بسته میشود. میانگین متحک ساده بدین صورت تغییر خواهد کرد:

SMA-5 = مجموع اعداد ۱۳ تا ۱۷ تقسیم بر ۵

که برابر میشود با ۱۵ دلار. حال توجه نمایید هر بار که قیمت جدید در دسترس قرار میگیرد اولین قیمت حذف شده و قیمت جدید جایگزین آن میگردد. مثلا در روز ششم قیمت ۱۱ دلار حذف می شود و قیمت ۱۶ دلار جای آن را می گیرد.

نکته دیگر که باید بدان توجه نمود، این است که در روز پنجم قیمت در ۱۵ دلار بسته می شود ولی SMA برابر است با ۱۳ دلار. روز ششم قیمت در ۱۶ دلار بسته می شود ولی SMA مساوی ۱۴ دلار است و در نهایت در روز هفتم که قیمت در ۱۷ دلار بسته می شود، SMA برابر می شود با ۱۵ دلار. در نتیجه رشد SMA نسبت به نمودار قیمت دچار عقب افتادگی است. بدین خاطر است که بدان، دنبال کننده روند گویند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی یا همان EMA با وزن دهی به آخرین قیمت، میزان عقب ماندگی کمتری نسبت به میانگین متحرک دارد. این وزن دهی بر اساس تعداد دوره ای است که برای EMA در نظر گرفته می شود. تفاوت دیگر این ابزار با میانگین متحرک ساده این است که در EMA از تمامی اطلاعات قیمتی پیش از قیمت کنونی در کنار قیمت کنونی استفاده می شود در حالی که در میانگین متحرک، تنها اطلاعات قیمت در دوره تنظیم شده استفاده می شود. بنابراین در EMA-10 تعداد اطلاعات قیمتی بیشتر از ده دوره استفاده می شود.

گام های محاسبه

در فرمول EMA سه گام وجود دارد. اول، محاسبه میانگین ساده برای تعداد دوره های تنظیم شده است. این عدد به دست آمده، مقدار اولیه EMA نام دارد. دوم محاسبه ضریب وزن دهی است. در نهایت، گام سوم شامل محاسبه میانگین متحرک نمایی است که در آن برای محاسبه EMA در دوره کنونی از EMA در دوره پیشین نیز استفاده می شود.

خلاصه گام ها

بطور خلاصه این سه گام در زیر آورده شده است.

مقدار اولیه EMA = تعداد دوره یا همان n/ مجموع قیمت بسته شده در n دوره

ضریب وزن دهی = عدد ۲ تقسیم بر (تعداد دوره +۱)

برای مثال برای EMA-10 داریم:

ضریب وزن دهی = (۱۰+۱) / ۲ = ۰.۱۸۱۸

در نهایت محاسبه EMA انجام میشود. بدینصورت:

مقدار EMA = ((EMA دوره قبلی–قیمت بسته شده) * ضریب وزن دهی) + EMA دوره قبلی

همانطور که در مثال بالا دیدید، با تعداد دوره ۱۰ مقدار ضریب وزن دهی برابر با ۰.۱۸۱۸ میشود در صورتی که برای تعداد ۲۰ دوره این مقدار برابر ۰.۰۹۵ میشود. بنابراین، ضریب وزن دهی با افزایش تعداد دوره کاهش می یابد. نکته قابل توجه این است که اولین مقدار از EMA برابر با همان میانگین ساده است که مقدار اولیه نام دارد ولی برای مقادیر بعدی از EMA های بدست آمده استفاده میشود.

مقایسه میزان دقت EMA و SMA

در تصویر زیر مثالی آورده شده تا بر اساس آن مقادیر میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی به سادگی قابل مقایسه باشند. همانطور که تا کنون متوجه شده اید میانگین متحرک ساده از فرمول سر راست و بسیار ساده ای استفاده می کند ولی میانگین متحرک نمایی فرمولی پیچیده تر دارد که باعث می شود نسبت به تغییرات قیمت حساسیت بالاتری داشته باشد. در تصویر زیر نیز می بینید میانگین ممتحرک نمایی تطابق بیشتری با قیمت دارد.

مقایسه میزان دقت EMA و SMA

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

قطعا تاکنون به تفاوت های این دو اندیکاتور پی برده اید، ولی این نکته که میانگین متحرک نمایی از فرمول پیچیده تری استفاده می کند دلیل بر برتری آن نسبت به میانگین متحرک ساده نیست. در حالی که EMA سریعتر خود را با تغییرات قیمت تطبیق می دهد و باعث می شود نسبت به MA سریعتر چرخش کند ولی MA ابزار مناسب تری برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. در نتیجه می توان گفت انتخاب این ابزار ها بسته به هدف تحلیل، سبک تحلیل و بازه زمانی دارد. بنابراین بهتر است یک تحلیل گر برای درک بهتر این دو اندیکاتور، از هر دوی آنها در بازه های زمانی و تایم فریم های مختلف استفاده کند.

بازه زمانی و تایم فریم در میانگین های متحرک

تنظیم دوره زمانی برای این اندیکاتور ها بستگی به هدف تحلیل دارد ولی چیزی که در میان تحلیل گران به اجماع مورد پذیرش است، این است که در تایم فریم های کوتاه مدت، ۵ تا ۲۰ دوره مناسب است. در حالی که ۲۰ تا ۶۰ دوره برای میان مدت کارایی بیشتری دارد و در نهایت برای طولانی مدت، ۱۰۰ دوره یا بیشتر، اهمیت پیدا می کند. معروف ترین و محبوب ترین دوره های زمانی برای تایم فریم روزانه بدین صورت هستند که برای کوتاه مدت از دوره ۱۰ روزه، برای میان مدت از دوره ۵۰ روزه و برای بلند مدت از دوره ۲۰۰ روزه استفاده می شود.

تشخیص روند با میانگین های متحرک

مسیر حرکت میانگین متحرک می تواند بیانگر اطلاعات مفیدی درباره قیمت و بازار باشد. به صورت کلی، مسیر حرکت رو به بالای میانگین های متحرک نشان می دهد قیمت در حال افزایش است در حالی که مسیر رو به پایین این اندیکاتور ها نشان می دهد به طور میانگین قیمت روند نزولی دارد. هم چنین می توان گفت زمانی که قیمت در زیر منحنی اندیکاتور قرار داشته باشد روند نزولی است و در زمان قرار داشتن قیمت بر روی منحنی، روند افزایشی و صعودی می باشد. در تصویر زیر شاهد قرار گیری اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در چارت روزانه بیت کوین هستید. همانطور که مشاهده می کنید، روند نزولی قیمت و پس از آن روند صعودی، به خوبی از طریق EMA-100 نشان داده شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در چارت روزانه بیت کوین

تقاطع اندیکاتور ها

اندیکاتورهای میانگین متحرک را می توان به صورت ترکیبی در کنار یکدیگر استفاده نمود. جان مورفی، نویسنده کتاب «تحلیل تکنیکال بازار های مالی» این روش را متد برخورد دوگانه نام گذاری کرده است. در این روش از یک اندیکاتور میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه و یک اندیکاتور میانگین متحرک دیگر با بازه زمانی طولانی تر استفاده می شود. البته باید گفت انتخاب این دوره های زمانی باید به گونه ای باشد که نسبت به یکدیگر انواع اندیکاتور های میانگین متحرک ارتباط منطقی داشته باشند. بر همین اساس می توان گفت برای تحلیل کوتاه مددت می توان از EMA-5 در کنار EMA-35 استفاده نمود و برای تحلیل میان مدت و بعضا بلند مدت، از دو بازه ۵۰ و ۲۰۰ بهره برد.

این برخورد ها به دو دسته تقسیم می شوند. اولین نوع آن تقاطع افزایشی است که در آن منحنی اندیکاتور میانگین متحرک سریع تر (برای مثال EMA-5 برای تحلیل کوتاه مدت) از پایین به بالا منحنی اندیکاتور کند تر (مثلا EMA-35 برای تحلیل کوتاه مدت) را قطع نماید که در نتیجه آن قیمت افزایش می یابد. به این تقاطع به اصطلاح، تقاطع طلایی نیز گفته می شود. نوع دوم، برخورد کاهشی است بدین معنی که اندیکاتور سریع تر از بالا به پایین اندیکاتور کند تر را قطع می کند که در نتیجه آن می توان انتظار کاهش قیمت را داشت. این برخورد نیز با نام تقاطع مرگ نامیده می شود.

مثالی از تقاطع میانگین های متحرک

در تصویر زیر شاهد برخورد های طلایی و مرگ در نمودار بیت کوین ما بین EMA-100 (منحنی آبی رنگ) و EMA-200 (منحنی قرمز رنگ) هستید که با فلش مشخص شده اند. همان طور که می بینید، بعد از اولین تقاطع طلایی قیمت صعود کرده و سپس، پس از برخورد مرگ، قیمت کاهش یافته است.

برخورد های طلایی و مرگ در نمودار بیتکوین ما بین EMA-100 (منحنی آبی رنگ) و EMA-200 (منحنی قرمز رنگ)

اولین نکته ای که در مورد تقاطع ها وجود دارد این است که این برخورد ها تا حدی دیرتر از تغییر روند رخ می دهند چرا که از دو اندیکاتور دنبال کننده روند استفاده شده است. در نتیجه بیشتر از این برخورد ها می توان برای تایید تغییر روند استفاده نمود. دومین مساله این است که این برخورد ها زمانی نتیجه مساعدی در پی دارند که روند قدرتمند باشد چرا در صورت عدم وجود روند قوی، این برخورد ها می توانند تحلیل گر را به اشتباه بیاندازند.

در نهایت سومین نکته این است که می توان از برخورد های سه گانه نیز استفاده نمود. بدین صورت که در تحلیل کوتاه مدت می توان از سه میانگین متحرک با بازه های زمانی ۵ روزه، ۱۰ روزه و ۲۰ روزه نیز استفاده کرد. در نمودار زیر شاهد سیگنال های نا مناسب این برخورد ها هستید. این سیگنال های اشتباه به خاطر عدم وجود روند قدرتمند به وجود آمده اند.

سیگنال های نا مناسب به علت عدم وجود روند قدرتمند

کاهش خطا در سیگنال گیری از تقاطع ها

در تقاطع میان اندیکاتورها احتمال سیگنال اشتباه وجود دارد، در نتیجه بهتر است از فیلترهای زمانی یا قیمتی برای جلوگیری از اشتباه استفاده نمود. برای مثال تحلیلگران ممکن است برای ۳ روز از هرگونه پوزیشن گیری خودداری کنند تا اطمینان از سیگنال تقاطع اندیکاتورها حاصل کنند یا اینکه اگر اندیکاتور سریعتر به میزان مشخصی از اندیکاتور کندتر فاصله گرفت، در آن زمان اقدام کنند. در این زمینه میتوان از اندیکاتور MACD نیز برای تشخیص تقاطعها استفاده نمود.

برای مثال MACD (10,50,1) نشان دهنده اختلاف میان دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با دوره های ۵۰ و ۱۰ روزه است که در زمان برخورد طلایی در بالای صفر و در محدوده مثبت قرار میگیرد و در زمان برخورد مرگ به زیر صفر می آید. علاوه بر این، از Percentage Price Oscillator نیز میتوان برای تشخیص درصد اختلاف استفاده نمود. توجه داشته باشید دو ابزار معرفی شده بر اساس EMA عمل میکنند.

شباهت MACD با اندیکاتور های MA-200 و MA-50 در نمودار ریپل

در تصویر بالا شاهد شباهت MACD که به صورت 200,50,1 تنظیم شده با اندیکاتور های MA-200 و MA-50 در نمودار ریپل هستید. در مستطیل زرد رنگ مشخص شده که در ابتدا برخورد طلایی صورت میگیرد که در همان زمان MACD هم به بالای خط صفر می رود و پس از آن برخورد مرگ را شاهد هستیم که در همان هنگام MACD نیز در محدوده منفی یعنی زیر خط صفر قرار می گیرد.

تقاطع نمودار قیمت با میانگین های متحرک

از میانگین های متحرک می توان برای سیگنال گیری از طریق برخورد با نمودار قیمت نیز بهره برد. به طور کلی اگر قیمت از پایین به بالا، منحنی اندیکاتور را قطع نماید، روند قیمت صعودی است و به طور بر عکس، اگر نمودار قیمت از بالا به پایین منحنی اندیکاتور را قطع نماید روند نزولی میباشد. برای سیگنال گیری بهتر می توان از اندیکاتورها به صورت ترکیبی استفاده نمود.

به عنوان مثال تقاطع نمودار قیمت با اندیکاتور MA-200 از پایین به بالا نشان دهنده روند صعودی قیمت در بلند مدت است ولی تریدر در زمانهایی که قیمت از پایین به بالا اندیکاتور MA-50 را قطع میکند پوزیشن خرید می گیرد. در زمان هایی که قیمت به زیر MA-50 می آید چون همچنان بالای MA-200 قرار دارد میتواند گفت روند صعودی است و این کاهش قیمت را میتوان به عنوان پولبک تعبیر نمود.

روند صعودی و قرار داشتن نمودار قیمت اتریوم در بالای MA-200

در تصویر بالا شاهد قرار داشتن نمودار قیمت اتریوم در بالای MA-200 هستید که نشان از صعودی روند می باشد. در زمان هایی که قیمت از پایین به بالا MA-50 را می شکند (فلش های قرمز رنگ) سیگنال خرید داده می شود.

حمایت و مقاومت

میانگین های متحرک کاربرد دیگری نیز دارند و آن شناسایی محدوده حمایت در زمانی صعودی بودن روند و مقاومت در زمان نزولی بودن روند است. در یک روند کوتاه مدت می توان از MA-20 برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت استفاده نمود و در یک روند طولانی مدت MA-200 می تواند نشانگر سطوح حمایت و مقاومت باشد. گفتنی است MA-200 یک ابزار بسیار محبوب برای تشخیص حمایت و مقاومت در روند های طولانی مدت در نزد تحلیل گران است.

در مورد این موضوع باید گفت نباید انتظار داشت این ابزارها با دقت زیاد حمایت و مقاومت را نشان دهند مخصوصا این موضوع در مورد میانگین های متحرک طولانی تر بیشتر صادق است بلکه چون در بازارها، احساسات بشری نقش به سزایی دارند، باید احتمال بوجود آمدن نوسانات و نویز را داد. به همین خاطر از این اندیکاتور ها می توان برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت استفاده نمود.

تشخیص حمایت و مقاومت با استفاده از میانگین های متحرک

در تصویر بالا می بینید چگونه EMA-20 در ابتدا به عنوان مقاومت عمل کرده (فلش های قرمز رنگ در سمت چپ تصویر) ولی پس از آنکه قیمت در بالای آن قرار می گیرد و به عنوان حمایت (فلش های سبز رنگ) ایفای نقش می کند و سپس دوباره پس از کاهش قیمت به زیر منحنی، اندیکاتور به عنوان مقاومت (فلش قرمز در سمت راست) ظاهر می شود.

جمع بندی

برای استفاده از میانگینهای متحرک باید نقاط ضعف آن ها را در مقابل نقاط قوت آنها قرار داد. همانطور که در این مقاله گفته شد، میانگینهای متحرک اندیکاتور های دنبال کننده روند هستند در نتیجه همیشه یک قدم از نمودار قیمت عقب میباشند که البته این موضوع باعث نمیشود این ابزار ها بلا استفاده باشند. میانگین های متحرک تریدر را از بابت حرکت در مسیر روند قیمت مطمئن میکنند ولی این امکان را نمی دهند تا تریدر قادر باشد در دره بخرد و در قله بفروشد.

در نتیجه از این ابزارها باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای مکمل کردن تحلیل استفاده نمود. به عنوان مثال یک تریدر برای تشخیص روند کلی از میانگینهای متحرک استفاده می کند، ولی برای تشخیص سطوح خرید مفرط یا فروش مفرط از ابزار مانند اندیکاتور RSI بهر می برد.