واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد

اسیلاتور قیمت درصد - PPO

نوسانگر قیمت درصد (PPO) یک شاخص تکانه فنی است که رابطه بین دو میانگین متحرک را بر حسب درصد نشان می دهد. میانگین متحرک یک میانگین متحرک نمایی 26 دوره و 12 دوره (EMA) است.

PPO برای مقایسه عملکرد و نوسان دارایی ، واگرایی نقطه ای که می تواند منجر به تغییر قیمت ، تولید سیگنال های تجاری و کمک به تأیید جهت روند شود ، استفاده می شود. PPO با شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) یکسان است ، با این تفاوت که PPO اختلاف درصد را بین دو EMA اندازه گیری می کند ، در حالی که MACD اختلاف مطلق (دلار) را اندازه گیری می کند. برخی از معامله گران PPO را ترجیح می دهند زیرا قرائت بین دارایی ها با قیمت های مختلف قابل مقایسه است ، در حالی که قرائت MACD قابل مقایسه نیست.

غذاهای کلیدی

• PPO معمولی شامل دو خط ، خط PPO و خط سیگنال است. خط سیگنال EMA از PPO است ، بنابراین کندتر از PPO حرکت می کند.
• PPO که از خط سیگنال عبور می کند توسط برخی از بازرگانان به عنوان یک سیگنال تجاری استفاده می شود. وقتی از پایین از بالا عبور می کند ، این یک خرید است ، وقتی از پایین از بالا عبور می کند که یک فروش است.
• وقتی PPO بالای صفر باشد واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد ، این امر به نشان دادن روند صعودی کمک می کند ، زیرا EMA کوتاه مدت بالاتر از EMA بلند مدت است.
• وقتی PPO زیر صفر باشد ، متوسط ​​کوتاه مدت کمتر از متوسط ​​بلند مدت است که به نشان دادن روند نزولی کمک می کند.

فرمول و محاسبه برای PPO

برای محاسبه رابطه بین دو واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد میانگین متحرک برای یک نگهداری از فرمول زیر استفاده کنید.

PPO = 26 دوره EMA12 دوره EMA − 26 دوره EMA × 100 خط سیگنال = 9 دوره EMA PPOPPO هیستوگرام = PPO Line خط سیگنال در جایی دیگر:

1. EMA 12 دوره ای قیمت دارایی را محاسبه کنید.
2. محاسبه میانگین دوره زمانی 26 دوره قیمت دارایی.
3. برای بدست آوردن مقدار PPO فعلی ، این موارد را به فرمول PPO اعمال کنید.
4. هنگامی که حداقل نه مقدار PPO وجود دارد ، با محاسبه EMA نه دوره ای PPO خط سیگنال تولید کنید.
5. برای تولید قرائت هیستوگرام ، مقدار PPO فعلی را از مقدار خط سیگنال فعلی کم کنید. هیستوگرام یک نمایش بصری اختیاری از فاصله بین این دو خط است.

آنچه شاخص به شما می گوید

PPO و MACD هر دو شاخص حرکت هستند که تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 دوره و 12 دوره را اندازه گیری می کنند. تفاوت اصلی بین این شاخص ها این است که MACD تفاوت مطلق بین EMA را گزارش می کند ، در حالی که PPO این تفاوت را به صورت درصد بیان می کند. این به یک معامله گر اجازه می دهد تا از شاخص PPO برای مقایسه آسان تر دارایی ها با قیمت های مختلف استفاده کند. به عنوان مثال ، صرف نظر از قیمت دارایی ، نتیجه PPO 10 به این معنی است که میانگین کوتاه مدت 10٪ بالاتر از متوسط ​​بلند مدت است.

PPO سیگنال های تجاری را به همان روشی که MACD تولید می کند ، تولید می کند. هنگامی که خط PPO از زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشانگر سیگنال خرید ایجاد می کند و هنگامی که خط PPO از بالای سیگنال عبور واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد می کند ، سیگنال فروش رخ می دهد. خط سیگنال با گرفتن EMA نه دوره ای از خط PPO ایجاد می شود. کراس اوورهای خط سیگنال همراه با جایی که PPO نسبت به خط صفر / مرکز است استفاده می شود.

وقتی PPO بالای صفر باشد ، این امر به تأیید روند صعودی کمک می کند زیرا EMA کوتاه مدت بالاتر از EMA بلند مدت است. وقتی PPO زیر صفر باشد ، EMA کوتاه مدت زیر EMA بلند مدت است ، که نشان دهنده واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد روند نزولی است. برخی از معامله گران ترجیح می دهند فقط زمانی سیگنال های خرید خط سیگنال را بگیرند که PPO بالای صفر باشد ، یا قیمت سیر صعودی کلی را نشان دهد. به همین ترتیب ، وقتی PPO زیر صفر باشد ، ممکن است سیگنالهای خرید را نادیده بگیرند و یا فقط سیگنالهای فروش کوتاه واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد بگیرند.

کراس اوورهای Centerline سیگنال های تجاری نیز تولید می کنند. معامله گران حرکت از پایین به بالای خط وسط را صعودی و حرکت از بالا به زیر خط مرکزی را نزولی می دانند. وقتی میانگین متحرک 12 و 26 دوره ای عبور می کند ، PPO از خط مرکزی عبور می کند.

معامله گران همچنین می توانند با استفاده از PPO به دنبال واگرایی فنی بین اندیکاتور و قیمت باشند. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک دارایی یک بالاترین قیمت را نشان می دهد ، اما یک شاخص بالاتر ، آن را می توان نشان داد که حرکت صعودی رو به کاهش است. برعکس ، اگر قیمت یک دارایی پایین بیاید ، اما شاخص پایین تر باشد ، این می تواند نشان دهد که خرس ها قدرت خود را از دست می دهند و قیمت می تواند به زودی بالاتر رود.

مقایسه دارایی ها

مقدار PPO به معامله گران اجازه می دهد تا از شاخص استفاده کنند تا دارایی های مختلف را از نظر عملکرد و نوسان مقایسه کنند. این امر به ویژه اگر قیمت دارایی ها تفاوت چشمگیری داشته باشد بسیار مفید است.

به عنوان مثال ، یک معامله گر که اپل را با 175 دلار معامله می کند و آمازون که با قیمت 1،650 دلار معامله می کند مقایسه می کند ، می تواند دامنه نوسان شاخص را برای هر سهام مقایسه کند تا مشخص کند کدام یک از نوسانات بیشتری برخوردار است.

اگر دامنه PPO برای اپل در سال گذشته بین 3.25 تا -5.80 باشد و دامنه PPO آمازون بین 2.65 تا -4.5-باشد ، بدیهی است که اپل از نوسان بیشتری برخوردار است زیرا دارای دامنه 9.05 نقطه در مقایسه با دامنه 7.15 نقطه آمازون است. این مقایسه بسیار نادرست نوسان بین دو دارایی است. این شاخص فقط اندازه گیری و منعکس کننده فاصله بین دو میانگین متحرک است و نه حرکت واقعی قیمت.

شاخص PPO همچنین برای مقایسه حرکت بین دارایی ها مفید است. معامله گران به سادگی باید بررسی کنند که کدام دارایی دارای ارزش PPO بالاتری است تا ببیند که کدام جنبش حرکت بیشتری دارد. اگر اپل دارای PPO سه و آمازون دارای ارزش PPO یک باشد ، اپل قدرت جدیدتری داشته است ، زیرا EMA کوتاه مدت آن بیش از EMA بلند مدت است.

PPO و شاخص مقاومت نسبی - تفاوت های RSI

PPO فاصله بین EMA کوتاهتر و بلند مدت را اندازه گیری می کند. شاخص مقاومت نسبی نوع دیگری از اسیلاتور است که سود و زیان اخیر قیمت را اندازه گیری می کند. RSI برای کمک به ارزیابی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین واگرایی های نقطه ای و تأیید روند استفاده می شود. شاخص ها به طور واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد متفاوتی محاسبه و تفسیر می شوند ، بنابراین هر یک اطلاعات متفاوتی را در اختیار بازرگانان قرار می دهند.

محدودیت های PPO

PPO مستعد ارائه سیگنال های متقاطع نادرست است ، هم از نظر کراس اوورهای خط سیگنال و هم از کراس اوورهای خط مرکزی. فرض کنید قیمت در حال افزایش است ، اما سپس به یک طرف حرکت می کند. این دو EMA در طول دوره پهلو بهم می رسند ، احتمالاً منجر به یک کراس اوور خط سیگنال و به طور بالقوه یک کراس اوور خط مرکزی می شود. با این حال قیمت در واقع معکوس نشده یا تغییر جهت نداده است ، بلکه مکث کرده است. تاجران با استفاده از PPO هنگام تولید PPO برای تولید سیگنال های تجاری باید این نکته را در نظر داشته باشند.

دو یا چند کراس اوور ممکن است قبل از تحرک شدید قیمت واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد رخ دهد. کراس اوورهای متعدد و بدون تغییر قیمت قابل توجه منجر به از دست دادن معاملات متعدد می شوند.

این نشانگر همچنین برای تشخیص واگرایی ها استفاده می شود ممکن است وارونه سازی قیمت را پیش بینی می کند. با این وجود واگرایی سیگنال زمان بندی نیست. این می تواند مدت ها طول بکشد و همیشه منجر به تغییر قیمت نمی شود.

نشانگر از فاصله بین دو EMA (PPO) و EMA از PPO (خط سیگنال) تشکیل شده است. در این محاسبات هیچ چیز ذاتی پیش بینی کننده وجود ندارد. آنها آنچه رخ داده است و نه لزوماً آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد را نشان می دهند.

اندیکاتورهای مهم و کاربردی

از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. البته خیلی از افراد حرفه‌ای و مبتدی نیز به دلیل سهولت استفاده از اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس استفاده می کنند و به شما نیز پیشنهاد می کنیم حتما از این ابزار استفاده کنید.

به طور کل استفاده از اندیکاتورهای مهم بورس در تحلیل تکنیکال بسیار مهم می باشد. اندیکاتورها از ابزارهایی هستند که کار تحلیل را برای تحلیل گران تکنیکال آسان می‌کنند. اندیکاتورها اطلاعات نمودار را جمع‌آوری کرده و با فرمول‌های مختلف اطلاعات متنوعی را به نمایش می گذارند.

در این مقاله قصد داریم 6 اندیکاتور مهم و کاربردی در بورس ایران را با هم مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد و دسته‌بندی آن‌ها متنوع است. اندیکاتورهای روندی، حجمی، اسیلاتورها و… انواع مختلف اندیکاتور هستند. اما همه آن‌ها کاربردی نبوده و برخی نیز برای بازار ایران مناسب نیست.

معرفی این 6 اندیکاتور به این معنی نیست که حتما باید سیستم معاملاتی خود را بر پایه آن‌ها بچینید، بلکه باید اندیکاتوری را پیدا کنید که بیشتری سود را به شما رسانده و با سیستم معاملاتی شما همخوانی داشته باشد. در ادامه مقاله در خصوص اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس توضیح خواهیم داد.

1- اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک‌ها، اندیکاتورهای روندی و ضد روندی بسیار مناسبی هستند که توسط اکثر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

میانگین متحرک‌ها متوسط قیمت پایانی در n روز گذشته را به نمایش می‌گذارد. وقتی یک قیمت پایانی جدید در سهم ثبت می‌شود، میانگین متحرک یک قیمت پایانی از اطلاعات مورد نیاز خود در ابتدای دوره را حذف می‌کند. این اندیکاتور بر روی خود نمودار رسم می‌شود و در ادامه خواهید دید که برخی از این ابزار در فضایی جدا از نمودار قیمت رسم می‌شوند.

میانگین متحرک‌ها به دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شوند که به آن‌ها به ترتیب اصطلاحا SMA و EMA گفته می‌شود. در SMA هر قیمت پایانی واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد وزن یکسانی دارد؛ اما در حالت نمایی، اینگونه نیست و فاکتورهای دیگری در وزن‌دهی به قیمت پایانی تاثیرگذار است و پیشنهاد ما این است که EMA استفاده کنید؛ زیرا به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. معامله‌گران اغلب از میانگین متحرک‌های بلند مدت همچون 100 و یا 200 روزه استفاده می‌کنند.

2- اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور MACD که به صورت mac-dee تلفظ می‌شود، مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک است و به نوعی بهترین اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها را با هم ترکیب کرده و یک ابزار جدید در اختیار شما قرار می‌دهد. مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده و اولین خط تفاوت بین دو میانگین متحرک با طول دوره‌های مختلف را اندازه‌گیری کرده و خط دومی، خودش میانگین متحرک خط اول MACD است.

هیستوگرام تفاوت بین این دو خط به حالتی گرافیکی است، در کل وقتی این دو خط MACD به هم می‌رسند و همدیگر را قطع می‌کنند، هیستوگرام به مقدار صفر می‌رسد. دور شدن این دو خط از هم باعث بالاتر رفتن MACD و کمتر و بیشتر شدن آن نسبت به صفر می‌گردد.

به طور کلی از MACD برای تایید یک روند موجود در نمودار قیمت استفاده می‌شود و در حالتی که یک میله در هیستوگرام بالاتر از میله قبلی باشد، نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی و برعکس آن نیز صادق است.

3- اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای محبوب بین معامله‌گران تازه‌کار است. این اندیکاتور در عین سادگی سیگنال‌های نسبتا خوبی نیز به ما می‌دهد. RSI مخفف عبارت “شاخص قدرت نسبی” است. RSI قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمتی را اندازه‌گیری کرده و با عددی بین 0 تا 100 به ما نشان می‌دهد.

از این اندیکاتور اغلب برای مشخص کردن شرایط اشباع خرید و یا اشباع فروش در بازار استفاده می‌شود. معمولا عدد بالاتر از 70 نشان‌دهنده اشباع خرید و عدد زیر 30 نشان‌دهنده اشباع فروش است و به ترتیب سیگنال واگرایی همگرایی میانگین متحرک توضیح داد فروش و خرید خوبی به معامله‌گران می‌دهد.

این اعداد می‌توانند با توجه به شرایط مختلف تغییر کند؛ برای مثال در همین چند وقت اخیر شاخص کل بورس ایران به راحتی اعداد 70 و یا حتی 80 را نیز در RSI می‌شکند و در حوالی 90 سیگنال اشباع خرید به ما می‌دهد. پس می‌توانید با توجه شرایط مختلف بازار و یا سهم این اعداد را تغییر دهید.

این نکته را در نظر داشته باشید که در بازارهایی که روند خاصی ندارند و به نوعی رنج هستند، RSI بسیار کاربردی‌تر است. بهترین کار استفاده ترکیبی از RSI در کنار اندیکاتورهای کاربردی دیگر است.

4- اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از اندیکاتورهای معروف و محبوب اندیکاتور بولینگر باندز، از میانگین متحرک ساده ساخته شده و می‌تواند نوسانات بازار را برای ما مشخص کند؛ پس می‌توان گفت این اندیکاتور در هر دو دسته روندی و نوسانی جای می‌گیرد.

بولینگر باندز از سه خط تشکیل شده که خط میانی همان میانگین متحرک ساده و دو خط بالا و پایین دو انحراف معیار نسبت به خط میانی هستند که با هم دیگر یک نوار را تشکیل می‌دهند. همانطور که گفتیم از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری نوسانات استفاده می‌شود.

نحوه کار با آن به این شکل است که وقتی نوارها از هم دور می‌شوند، نشان از نوسان بالا و هنگام نزدیک شدن آن‌ها، نشان از نوسان کم دارد. یکی از استراتژی‌های معمول کار با نوارهای بولینگر این است که هنگام رد شدن شمع نمودار از نوار بالایی، اقدام به خرید و هنگام رد شدن شمع نمودار از نوار پایینی اقدام به فروش کنید.

5- اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI و یا همان شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مخصوص بازار کالا توسعه پیدا کرد. اما بعد متوجه شدند که در بازارهای دیگر همچون بورس و یا فارکس نیز امکان استفاده از این اندیکاتور وجود دارد.

این اندیکاتور قیمت فعلی یک سهم را نسبت به میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری کرده و بین -100 تا +100 نوسان می‌کند. اگر عدد این شاخص بالاتر از صفر باشد، نشان از تغییرات سنگین قیمت دارد و سهم باید مورد بررسی قرار بگیرد.

ترجیح این است که از این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه‌مدتی استفاده شود؛ زیرا در این حالت، سیگنال‌های بهترین دریافت خواهید کرد.

6- اندیکاتور فیبوناچی

شاید نتوان ابزار فیبوناچی را در بین اندیکاتورها دسته‌بندی کرد. اما به دلیل کاربرد فوق‌العاده زیاد آن در تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و واکنش نشان‌ دادن دقیق سهم‌های مختلف به سطوح آن، تصمیم گرفتیم این اندیکاتور را نیز معرفی کنیم.

همانطور که میدانید مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله‌ای می‌گویند که هر عدد، حاصل جمع دو عدد قبلی خودش است؛ مثلا:

اگر ما دو عدد متوالی در این دنباله را بر هم تقسیم کنیم تقریبا همیشه به نسبت 0.618 می‌رسیم که به آن نسبت طلایی نیز گفته می‌شود. این عدد در تحلیل تکنیکال فوق‌العاده مهم است و برای تشخیص سطوح اصلاح بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نسبت‌های 0.5 و 0.38 نیز در بازار سرمایه ایران استفاده می‌شود.

هنگام استفاده از این ابزار به سطوح فیبوناچی به عنوان خط‌های دقیق بازگشت قیمت نگاه نکنید و بیشتر از آن‌ها برای مناطق بازگشت سهم بهره ببرید؛ برای مثال سطح بین 0.38 و 0.618 را می‌توان به عنوان منطقه حمایتی بسیار مهم برای یک روند رو به بالا دانست.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم چند تا از کاربردی ترین اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس را که در تحلیل تکنیکال کاربردهای زیادی دارد مورد بررسی قرار دهیم. این اندیکاتورها توسط اکثر بازیگران بورسی مورد استفاده قرار می گیردند.

البته اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس که میتواند در سرمایه گذاری به شما کمک کند و عملکرد بسیار خوبی نیز داشته باشند بسیار می باشند و برای آشنایی در این مقاله فقط مهمترین و کاربردی ترین اندیکاتورها را ذکر کردیم. با این حال شما با این اندیکاتورها کاربردی آشنا شدید و می توانید سیستم معاملاتی خود را بر پایه هر یک از این اندیکاتورها و یا ترکیب این اندیکاتورهای مهم طراحی کنید.

تحولی بزرگ در زندگی مالی شما.

سالانه هزاران نفر کد بورس می‌گیرند و یا در کارگزاری های مختلف فارکس یا کریپتو ثبت نام میکنند و عملا وارد دنیای سرمایه‌گذاری می‌شوند. در سالهای اخیر با توجه به وضعیت مساعد بورس و افزایش قیمت دلار اشتیاق زیادی در بین عموم مردم برای ورود به بازار های مالی مختلف ایجاد شده است ولی باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در بورس و بازارهای مالی کاری کاملا تخصصی و نیازمند دانش کافی است.آکادمی آموزشی PT در راستای گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و افزایش دانش کاربران خود، دوره‌ای را طراحی کرده است که در کمترین زمان ممکن و به صورت گام به گام شما را با مباحث تحلیلگری و معامله‌گری در بازارهای بورس،فارکس،کریپتوکارنسی (ارز دیجیتال) فیوچرز و . آشنا کرده و شما را به یک تحلیلگر حرفه ای تبدیل میکند.