فرمول باند بولینگر

باند بولینگر چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

در مقاله پیش‌رو تعریف کلی از اندیکاتور باند بولینگر و نحوه کار با آن را آموزش داده‌ایم. اگر معامله‌گر بازار بورس هستید، این مقاله را از دست ندهید. باید بدانید که Bollinger Band یا باندهای بولینگر از تأثیرگذارترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهایی هستند که از آن‌ها جهت انجام معامله فرمول باند بولینگر در بازار بورس و همچنین در عملیات تحلیل تکنیکال بهره می‌گیرند.

شایان ذکر است که اکثر معامله‌گران بازار بورس نه تنها کار با باندهای ذکر شده را فرانگرفته‌اند، بلکه حتی با این باندها آشنایی مختصری نیز نداشته و در نتیجه نمی‌توانند از آن بهره لازم را ببرند و بسیاری از فرصت‌هایی که در معاملات ممکن است برای آن‌ها پیش بیاید را از دست می‌دهند.

در مقاله زیر، پس از معرفی کامل اندیکاتور باند بولینگر، نحوه کار با آن را نیز آموزش می‌دهیم. لازم به ذکر است که کلیه استراتژی‌های ذکر شده مانند دیگر استراتژی‌های کارآمد در بازار بورس نیازمند تمرین و تکرار می‌باشند.

معرفی اندیکاتور باند بولینگر

اجازه دهید پیش از معرفی اندیکاتور باند بولینگر، به اختصار از تاریخچه شکل گیری آن برای شما صحبت کنیم، چراکه این کار موجب می‌شود تا درک بیش‌تری نسبت به آن داشته باشید. در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم.

از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند. لازم به ذکر است که امروزه شیوه محاسبه پارامترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، ساده و روان می‌باشد.

از آن جایی که روند حرکت و جابجایی قیمت‌ها در بازار بورس به شکل نوسانی است، در چنین شرایطی بهترین و مناسب‌ترین راهکار جهت مشخص نمودن زمان خروج از بازار، این است که کف و سقف نوسان ذکر شده را بتوان به عنوان کانالی تعیین نمود. شایان ذکر است که اندیکاتور باند بولینگر به طور مشخص بر مبنای چنین اصلی کار کرده و در نتیجه می‌تواند از این طریق سقف و کف این جا به جایی قیمت را مشخص نموده و در نتیجه بهترین شرایط را برای معامله‌گران آماده کند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

پیش از ورود به مرحله ارائه آموزش‌های لازم جهت کار با اندیکاتور باند بولینگر، اجازه دهید تا اجزای مهم اندیکاتور باند بولینگر را به شما معرفی کنیم. در بخش‌های بعدی نیز به نحوه محاسبه این اجزا خواهیم پرداخت. باید بدانید که این اندیکاتور متشکل از 3 باند می‌باشد. این 3 باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن می‌باشد. یکی از اصل‌های اساسی و مهم در پیش فرمول باند بولینگر بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمت‌ها در بازار بورس این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال می‌کنید، باید بدانید که در 9% مواقع، قیمت‌ها در میان باندهای کناری جا به جا شده و حرکت می‌کنند.

معامله در جهت روند با استفاده از باند بولینگر

ما می‌توانیم با استفاده از باند بولینگر قدرت روند را اندازه گیری کنیم و اطلاعات بسیار مفیدی از این طریق بدست بیاوریم. البته چند نکته مهم وجود دارد که باید در زمان آنالیز قدرت روند با استفاده از باند بولینگر به آن توجه کنیم:

• در زمان شکل گیری روندهای قدرتمند، قیمت نزدیک به باندهای خارجی می‌ماند.
• در صورتی که روند ادامه پیدا کند اما قیمت از باندهای خارجی دور شود، نشان دهنده کاهش قدرت روند می‌باشد.
• زمانی که قیمت چند بار تلاش می‌کند تا به باندهای خارجی برسد اما نتواند آن را لمس کند، نشان دهنده عدم وجود قدرت در قیمت می‌باشد.

تحلیل نمودار با استفاده از باند بولینگر

تصویر زیر نشان می‌دهد که یک معامله‌گر فقط با استفاده از باند بولینگر چه اطلاعات مفیدی را بدست خواهد آورد. این موارد را با هم مرور می‌کنیم.

۱- بازار در یک روند نزولی قدرتمند قرار دارد و قیمت در تمام مدت نزدیک به باند پایینی مانده است. این یک سیگنال بسیار نزولی است.

۲- قیمت نتوانسته است که به باند پایینی برسد و پس از آن با قدرت به سمت بالا برگشته است. اینکه قیمت ناگهان در رسیدن به باندها ناموفق عمل کند می‌تواند نشانه‌ای مبنی بر کاهش قدرت روند باشد.

۳- در این بخش سه سقف شکل گرفته‌ است که هر سه آنها به طور متوالی پایین‌تر از یکدیگر تشکل شده‌اند. سقف اول توانسته باند بالایی را لمس کند؛ در حالی که دو سقف بعدی از انجام این کار ناتوان بوده‌اند. این یک سیگنال نزولی است.

۴- یک روند نزولی قدرتمند را می‌بینید که کندل‌ها نزدیک به باند پایینی مانده‌اند. هرچند قیمت سعی کرده تا از آن دور شود اما فروشندگان به طور کامل بازار را در اختیار داشته‌اند.

۵- حالا قیمت یک حرکت رنج انجام داده و دیگر به فرمول باند بولینگر باند پایینی نرسیده است. همچنین یک دوجی سنجاقک نیز شکل گرفته که منجر به پایان حرکت نزولی شده است.

همانطور که مشاهده کردید باند بولینگر به تنهایی می‌تواند اطلاعات بسیار زیادی در رابطه با قدرت روند و وضعیت تعادل بین خریداران و فروشندگان به شما بدهد.

پیدا کردن سقف‌ها و کف‌ها با استفاده از باند بولینگر

شدیدا توصیه می‌کنیم که باند بولینگر را با اندیکاتور RSI ترکیب کنید. این یک ترکیب بسیار عالیست. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید قیمت در تشکیل سقف‌های بالاتر در نزدیکی باند بالایی می‌باشد اما در RSI شاهد شکل گیری یک واگرایی نزولی هستیم و در نهایت نیز روند قیمت برگشته است.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد.

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

فرمول باند بولینگر:

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

محدودیت‌های باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

آنها فقط اندیکاتوری را شکل می‌دهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنال‌های مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌کنند.

به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک‌های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، به داده‌های قدیمی‌تر قیمت وزنی مشابه داده‌های جدیدتر می‌دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده‌های فرمول باند بولینگر قدیمی‌تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله‌گران باید بر این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شده‌اند تا به تریدرها در کشف فرصت‌های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی در مسیر یادگیری مهارت های حرفه ای، پیشرفت شغلی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار با بهره مندی از دانش و تجربه اساتید متخصص و دارا بودن کادری مجرب در کنار فراهم آوردن محیطی پویا با امکانات روز آموزشی، با افتخار در کنار شما خواهد بود. امیدواریم بتوانیم نقش و سهمی موثر در آینده، جایگاه شغلی و اجتماعی شما مردم کشور عزیزمان ایران داشته باشیم و رسالت اجتماعی خود را به نحو احسن ایفا نماییم.

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Band چیست؟

بولینگر باند Bollinger Band یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از خطوط روند که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت امنیتی دارد ، تعریف شده است ، اما می تواند آن را با تنظیمات کاربر تنظیم کند.

بولینگر باند توسط بازرگان فنی معروف جان بولینگر طراحی و ساخته شد و برای کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران امکان شناسایی صحیح بیشتری در هنگام سرمایه گذاری یا سرمایه بیش از حد را می دهد ، گسترش یافت.

پیشگویی های کلیدی

• بولینر باند ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنال های پرفروش یا پر خرید ساخته شده است.
• سه خط وجود دارد که نوارهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
• باندهای بالا و پایین به طور معمول ۲ انحراف استاندارد +/- از یک میانگین متحرک ۲۰ روزه ساده هستند ، اما قابل تغییر هستند.

نحوه محاسبه بولینگر باند

اولین قدم برای محاسبه بولینگر باند ، محاسبه میانگین متحرک ساده امنیت مورد نظر ، به طور معمول با استفاده از SMA 20 روزه است. میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین قیمت های بسته شدن را برای ۲۰ روز اول به عنوان اولین نقطه داده ها به طور متوسط ​​نشان می دهد. نقطه داده بعدی زودترین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت آن را در روز ۲۱ اضافه می کند و میانگین می گیرد و … . در مرحله بعد ، انحراف استاندارد از قیمت امنیتی به دست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس متوسط ​​است و ویژگی های برجسته ای در آمار ، اقتصاد ، حسابداری و امور مالی دارد.

برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد نحوه توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط ​​اندازه گیری می کند. انحراف استاندارد را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد ، که این خود میانگین اختلاف مربعات میانگین است. در مرحله بعد ، مقدار انحراف استاندارد را به دو ضرب کنید و هر دو مقدار SMA را از هر نقطه اضافه کرده و از آن کم می کنید. باندهای بالا و پایین تولید می شوند.

فرمول Bollinger Band در اینجا آمده است:

بولینگر باند به شما چه می گویند؟

Bollinger Bands یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک می شوند ، بازار را چاق تر می کند ، و هرچه قیمت ها به باند پایین تر منتقل می شوند ، بازار را لاغر تر می کند. جان بولینگر مجموعه ای از ۲۲ قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی ارایه می کند.

در نمودار نشان داده شده در زیر ، بولینگر باندس SMA 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام در نظر می گیرد. از آنجا که انحراف استاندارد نوعی نوسان است ، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، باندها گسترش می یابند. در دوره های کمتری ، گروهها منعقد می شوند.

فشار مفهوم اصلی Bollinger Bands است. هنگامی که گروهها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند ، به آن فشار می گویند. فشار ، دوره ای از نوسانات پایین را نشان می دهد و از سوی معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های تجاری احتمالی در نظر گرفته می شود. برعکس ، هرچه باندها از هم جدا شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال ترک تجارت بیشتر است. این باند ها هیچ نشانی از زمان وقوع تغییر و یا تغییر جهت قیمت نمی توانند نشان دهند.

تقریباً ۹۰٪ عمل قیمت بین این دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باند ها یک رویداد مهم است. بریک اوت یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر افراد مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند قیمت بالای آن یا بالاتر از یکی از باند ها ، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکاف ها هیچ سرنخی درمورد جهت و وسعت حرکت قیمت های آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های بولینگر باند

Bollinger Bands یک سیستم تجاری مستقل نیست. آنها صرفاً یک شاخص هستند که درمورد نوسانات قیمت اطلاعاتی را در اختیار معامله گران قرار می دهند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنالهای مستقیم بازار را ارائه می دهند. وی معتقد است استفاده از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه وی در حال حرکت واگرایی / همگرایی متوسط ​​(MACD) ، حجم توازن و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، داده های قیمت قدیمی را مانند جدیدترین وزن می کنند ، به این معنی که ممکن است اطلاعات جدید با داده های منسوخ رقیق شوند. همچنین استفاده از ۲۰ روزه SMA و ۲ انحراف استاندارد دلخواه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارایی نداشته باشد. بازرگانان باید فرضیات SMA و انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کرده و بر آنها نظارت کنند.

دانلود اندیکاتور باند بولینگر و آموزش استفاده از اندیکاتور Bollinger Bands

هم اکنون امکان دانلود اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر را فراهم کرده ایم. در ادامه مقاله نیز نحوه استفاده از اندیکاتور Bollinger Bands را آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

باند های بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند.

زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود.

در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید.

دانلود اندیکاتور باند بولینگر

در ادامه این مقاله می توانید به صورت رایگان اندیکاتور Bollinger Bands برای متاتریدر 4 و 5 و مفیدتریدر را دانلود کنید، همراه داتیس نتورک باشید.

برای دانلود کافی است روی لینک های زیر کلیک کنید تا فایل فشرده را دریافت کنید. سپس با نرم افزار Winrar اقدام به بازگشایی کنید.

رمز فایل : www.datisnetwork.com

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

قبل از اینکه به آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر برسیم، ابتدا باید اجزای این اندیکاتور را معرفی نماییم.

در بندهای بعدی روش محاسبه هر یک از این اجزا را نیز بیان خواهیم کرد.

اندیکاتور باند بولینگر از سه باند تشکیل شده است.

این اندیکاتور از یک اندیکاتور مووینگ اوریج ساده به همراه دو انحراف معیار از آن تشکیل شده است.

بسته به تنظیماتی که از برای این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خود درج می‌کنید، در 9 درصد مواقع قیمت در بین باندهای کناری آن حرکت می‌کند.

از این شرایط می‌توانید به عنوان یک اصل مهم در پیش‌بینی روند قیمت سهام در بازار بورس استفاده کنید.

نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر

در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است تا به نحوه محاسبه پارامترهای موجود در آن برای استفاده در بازار بورس بپردازیم.

برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهتر است اساس محاسبه آن را بدانیم تا با منطق آن آشنا شویم.

این اندیکاتور از سه اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار هم تشکیل شده است که نحوه محاسبه هر کدام از آنها به شرح زیر است:

محاسبه باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر:

محاسبه باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر:

باند وسطی اندیکاتور باند بولینگر نیز یک مووینگ اوریج ساده مجزا است که در هنگام تنظیمات اولیه می‌توانید مقدار آن را تعیین کنید.

در رابطه‌های بالا نیز هر یک از پارامترها به شکل زیر تعیین می‌شوند:

TP مووینگ اوریج از نوع Typical Price است که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

همچنین در این رابطه n مشخص کننده تعداد روزهایی است که در تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر آن را مشخص می‌نماییم.

m نیز میزان Deviation اندیکاتور باند بولینگر را مشخص می‌نماید که آن را هم می‌توانید در تنظیمات این اندیکاتور درج کنید.

استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به معرفی یکی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های مربوط به این اندیکاتور را بررسی می‌نماییم.

همانطور که می‌دانید اندیکاتور باند بولینگر از یک مووینگ اوریج ساده تشکیل شده است که دو باند با انحراف معیار مشخص از آن تشکیل یک باند کامل را می‌دهند.

یکی از اصول اصلی که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل سهام در بازار بورس در اندیکاتور باند بولینگر صادق است،

حضور پینگ‌پنگی قیمتی در میان این باندها است.

به این ترتیب که قیمت علاقه دارد دائماً در میان باندهای بالایی و پایینی این باند حرکت کند.

در استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش باند بولینگر منطق معامله را به این صورت تعریف می‌کنیم:

در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است و احتمالاً دوباره نزول و به داخل باند بر خواهد گشت.پ

در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، اصطلاحاً به منطقه اشباع فروش رسیده است.

در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

نکات مربوط به استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

از همین دو اصل می‌توان برای معامله در بازار بورس استفاده نمود.

البته در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به این نکات نیز درباره این استراتژی دقت داشته باشید:

• در بازارهای رنج احتمال موفقیت این استراتژی بسیار بیشتر است و در بازارهایی که روند مشخص و قدرتمندی دارند ممکن است این استراتژی با نقطه شعف‌هایی همراه باشد که باید این نقاط ضعف را فیلتر کرد.
• برای استفاده از این باند در تحلیل تکنیکال در روند صعودی به خاطر داشته باشید که در جهت نزول وارد معامله نشوید. یعنی ابتدا روند را تشخیص دهید و در صورت صعودی بودن روند تنها با سیگنال‌هایی از‌ آن وارد معامله شوید که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.
• برای استفاده از این اندیکاتور در روند نزولی بهتر است تنها از سیگنال‌هایی استفاده کنید که در جهت فروش هستند. یعنی فقط از سیگنال‌های اشباع خرید برای ورود استفاده نمایید. البته این نکته مربوط به بازارهای دو طرفه است که فعلاً برای بازار بورس ایران مصداق مدارد اما در آینده در صورت دو طرفه شدن بازار می‌توانید از این نکته هم استفاده نمایید.

نحوه تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر

یکی از نکات مهمی که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به آن بپردازیم، نحوه تشخیص خط روند با استفاده از آن است.

همانطور که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در تحلیل تکنیکال در بازار بورس تشخیص رند صعودی، نزولی و یا رنج بودن بازار است.

معامله کارن می‌توانند با تشخیص درست روند نسبت به فیلتر کردن معاملات اشتباه خود اقدام کنند.

اما چگونه می‌توانید از اندیکاتور باند بولینگر برای تشخیص روند بازار استفاده کنیم؟

برای تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به نمات زیر دقت نمایید:

• ابتدا دو اندیکاتور بولینگر یکی با Deviation ±1 و یکی با Deviation ±2 روی نمودار قیمت بیندازید.
• رنگ باندها را تغییر دهید تا امکان تمایز آنها به راحتی وجود داشته باشد.
• حال اگر قیمت در بین Deviation +1 و Deviation +2 حرکت می‌کند نشان از صعودی بودن روند دارد.
• اگر قیمت در بین Deviation -1 و Deviation -2 حرکت می‌کند، در واقع روند حرکت قیمت نزولی است.
• در صورتی که قیمت در بین Deviation +1 و Deviation -1 حرکت می‌کند، نشان از این دارد که قیمت وارد یک روند رنج شده است.

به همین سادگی می‌توانید در تحلیل تکنیکال از باند بولینگر برای تشخیص روند بازار بورس استفاده نمایید.

سیگنال خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر روشی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید سیگنال به موقع خروج از بازار را بیابید.

این استراتژی خروج با عنوان استراتژی 75% نیز شناخته می‌شود.

همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال پیدا کردن نقطه خروج از بازار حتی مهم‌تر از پیدا کردن نقطه ورود به موقع است.

کسانی که در سودهای چندین درصدی در یک سهم در بازار بورس هستند، همیشه به دنبال پیدا کردن نقاط مناسب برای خرج از بازار و به اصطلاح ذخیره سود خود هستند.

اشتباه در این مرحله می‌تواند منجر به از بین رفتن همه سودهای شما شود.

اما در ادامه با آموزش نحوه تشخیص زمان خروج با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید به راحتی از آن برای این منظور استفاده کنید.

برای تشخیص از زمان خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:

• روند بازار را در ناحیه خرید و یا همان صعودی که در بند قبل آن را مشخص کردیم، دنبال کنید.
• هر وقت در بازار یک کندل نزولی تشکیل شد که حداقل 75 درصد از این کندل در زیر منطقه خرید باشد، می‌توانید از بازار خارج شوید.
• دقت کنید که این سیگنال خروج زمانی درست است که حتماً کندل مربوطه نزولی باشد.

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های معامله در بازار بورس را با استفاده از این اندیکاتور معرفی می‌کنیم.

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد اطمینان بالا مورد استفاده معامله گران قرار می‌گیرد.

اصل اساسی استفاده از این استراتژی بسیار ساده است.

هر وقت قیمت در یک بازه محدود کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن وارد یک حرکت بزرگ خواهد شد.

برای استفاده از این استراتژی در بازار بورس به نمات زیر دقت کنید:

• قیمت را در بین باندهای بولینگر تعقیب کنید.
• هر وقت قیمت در بک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشته فرمول باند بولینگر باشد و یا اصطلاحاً فشرده شود، خود را برای ورود به بازار آماده کنید.
• در این مواقع باندهای بولینگر به شدت فشرده شده و نزدیک به هم خواهند شد.
• هر وقت که قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شد، حرکت بزرگ آن شروع شده است.
• اگر قیمت از باند بالایی خارج شد می‌توانید اقدام به خرید در بازار بورس نمایید.

این استراتژی در بازار بورس و حتی در بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند.

از این رو به بررسی آن در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم.

دلیل اصلی این استراتژی هم این است که قیمت بعد از یک مدت استراحت و جمع کردن حجم شروع به حرکت جدید در روند جدیدی خواهد کرد.

از این روش می‌توانید برای درک ورود پول هوشمند به سهم در بورس نیز استفاده نمایید.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از نکات مهم در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر آشنایی با بهینه‌ترین حالت تنظیمات این باند و نحوه استفاده از آن است.

در درجه اول در تحلیل تکنیکال بازار بروس باید بدانیم که این اندیکاتور را باید در چه تایم فریمی به کار بگیریم. خیلی از کاربران امروز بازار بورس از این اندیکاتور در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت یک ساعته و حتی کمتر برای نوسان گیری استفاده می‌کنند.

هر چند در این تایم فریم‌ها نیز می‌توان از قابلیت‌های این اندیکاتور برای معامله استفاده کرد اما خود آقای بولینگر توصیه کرده که در تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای معامله با استفاده از این اندیکاتور است.

با این حال همه چیز به تنظیمات این اندیکاتور برمی‌گردد.

برای تنظیم باند بولینگر می‌توانید از نکات زیر استفاده نمایید:

شاخص Bollinger Bands چیست؟ 3 بهترین استراتژی تجارت بولینگر

Bollinger Bands یکی از شاخص های شاخص تجزیه و تحلیل فنی در تجارت است. با سیگنالهایی که این شاخص به شما می دهد ، می توانید عملکرد قیمت را در کوتاه مدت و متوسط بسیار دقیق پیش بینی کنید. شاخص بولینگر باند چیست؟ نحوه استفاده از استراتژی ها و فرمول های تجاری بولینگر بطور منطقی و مثر. در مقاله امروز ، به شما کمک خواهم کرد تا همه چیز را روشن کنید.

فیلم نحوه استفاده از استراتژی های معاملاتی باند بولینگر

نشانگر بولینگر باند چیست؟

Bollinger Bands نام شاخصی است که پس از نام تاجر که این شاخص را اختراع کرده است گرفته شده است. این یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که به شدت در تجزیه و تحلیل بازار استفاده می شود. وقتی با Candlesticks ژاپنی ترکیب می شود ، سیگنال هایی که Bollinger Bands سرمایه گذاران ارائه می دهد بسیار دقیق هستند.

ساختار نشانگر بولینگر

Bollinger Bands از 3 عنصر اصلی تشکیل شده است:

سیگنالهای مهم Bollinger Bands

بازرگانان از بولینگر باند برای اهداف مختلف استفاده می کنند. با این حال ، به طور کلی ، این دو سیگنال مهم زیر را به همراه دارد.

سیگنال های روند قیمت

این یک سیگنال بصری است که Bollinger Bands ارائه می دهد تا بتواند روند قیمت مداوم را شناسایی کند. مثلا،

در یک روند صعودی ، قیمت ها معمولاً Candlesticks ژاپنی را در منطقه باند بالا ایجاد می کنند (منطقه محدود شده توسط 2 باند بالا و وسط). هنگامی که قیمت از باند بالاتر عبور می کند ، تمایل دارد که دوباره به Bollinger Bands سقوط کند. وقتی قیمت به باند میانی (SMA20) رسید ، تمایل به بازگشت دارد.

برعکس ، در یک روند نزولی ، قیمت Candlesticks ژاپنی را در منطقه باند پایین تر ایجاد می کند (منطقه محدود شده توسط 2 باند پایین و میانی). هنگامی که قیمت از باند پایین سقوط می کند ، تمایل دارد که دوباره به باند برگردد. وقتی قیمت به باند میانی (SMA20) نزدیک می شود ، تمایل دارد پایین بیاید.

این موثرترین سیگنالی است که Bollinger Bands به بازرگانان می دهد. به طور خاص ، هنگامی که قیمت یک طرفه شود ، در Bollinger Bands نوسان خواهد کرد. به خصوص ، هنگام انحراف از این Bollinger Bands ، قیمت دوباره به باند تنظیم می شود.

استراتژی های معاملات گزینه های باینری موثر با بولینگر باند

این شاخصی است که در بسیاری از استراتژیهای معاملات با سبکهای مختلف تجاری به کار رفته است. در این مقاله ، من ساده ترین و موثرترین استراتژی ها را برای استفاده از نشانگر Bollinger Bands شما نشان می دهم.

استراتژی 1. شاخص Bollinger Bands با پشتیبانی و مقاومت ترکیب کنید

این یک استراتژی تجاری بسیار اثبات شده اثبات شده است. مبنای افتتاح سفارش زمانی است که 2 قیمت سیگنال ورودی از Bollinger Bands و سطوح Bollinger Bands ( پشتیبانی / مقاومت ) به اندازه کافی وجود داشته باشد. مثلا،

شرایط: نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای ژاپن ، نشانگر Bollinger Bands (20.2). وقتی بازار به یک طرف حرکت می کند ، سطوح را مشخص کنید. سفارشات را با مدت انقضا 15 دقیقه باز کنید.

نحوه باز کردن گزینه:

+ هنگامی که قیمت از باند پایین Bollinger Bands منحرف شد و منطقه پشتیبانی را لمس کرد ، یک سفارش UP را باز کنید .

+ هنگامی که قیمت از باند بالایی Bollinger Bands منحرف شد و منطقه مقاومت را لمس کرد ، سفارش DOWN را باز کنید .

استراتژی 2. Bollinger Bands با نشانگر RSI ترکیب کنید

این همچنین یک استراتژی معاملاتی بسیار موثر در هنگام استفاده از Bollinger Bands به عنوان یک نقطه ورود و شاخص RSI در یافتن محدوده قیمت تنظیم شده است.

شرایط: نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای ژاپن ، نشانگر Bollinger Bands (20.2) ، نشانگر RSI (14). سفارشات را با مدت انقضا 15 دقیقه باز کنید.

فرمول بولینگر باند:

+ هنگامی که قیمت از زیر Bollinger Bands پایین آمد و RSI در منطقه فروش بیش از حد قرار گرفت ، سفارش UP را باز کنید .

+ سفارش DOWN را باز کنید زمانی که قیمت از Bollinger Bands شکسته شود و RSI در منطقه فروش بیش از حد باشد (70).

استراتژی 3. Bollinger Bands با Candlesticks ویژه ( Pin Bar ، Doji و غیره) ترکیب کنید

وقتی ظاهر Candlesticks خاص واکنش مستقیم قیمت است ، این بسیار موثر است. وقتی قیمت ها این Candlesticks خارج از نوارهای نشانگر ایجاد می کنند ، این زمانی است که ما یک سفارش را باز می کنیم.

شرایط: نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای ژاپن ، نشانگر بولینگر باند (20.2). سفارشات را با مدت انقضا 15 دقیقه باز کنید.

فرمول بولینگر باند:

+ هنگامی که قیمت از باند بالای باند Bollinger Bands شکسته می شود ، یک سفارش UP را باز کنید . و در عین حال ، یک شمعدان معکوس نزولی ایجاد می کند (Bearish Pin Bar ، Gravestone Doji ، Hammer و غیره).

+ هنگامی که قیمت از باند پایین باند Bollinger Bands کاهش می یابد ، سفارش DOWN را باز کنید . و در عین حال ، یک شمعدان برگشت صعودی ایجاد می کند (Bullish Pin Bar ، Dragonfly Doji ، Shooting Star و غیره)

مواردی که باید هنگام استفاده از نشانگر Bollinger Bands در خاطر داشته باشید

• حداکثر قدرتی که باند بولینگر می تواند به ارمغان بیاورد زمانی است که بازار یک طرف باشد و خبری از تأثیرگذاری نیست.
• علاوه بر استفاده در مواقع قیمت ، از Bollinger Bands نیز استفاده می شود که قیمت از روندی پیروی می کند. استراتژی های معاملاتی در مقاله زیر ارائه خواهد شد.
• توصیه می شود برای معاملات ایمن تر ، این شاخص موثر را حداقل با یک سیگنال قیمت (الگوی شمع و شمع معکوس) ترکیب کنید.

حداقل 2 هفته با نشانگر Bollinger Bands در حساب DEMO خود آشنا شوید تا کارآیی آن را تأیید کنید. برای شما آرزوی معاملات موفق را دارم.

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Band چیست؟

بولینگر باند Bollinger Band یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از خطوط روند که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت امنیتی دارد ، تعریف شده است ، اما می تواند آن را با تنظیمات کاربر تنظیم کند.

بولینگر باند توسط بازرگان فنی معروف جان بولینگر طراحی و ساخته شد و برای کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران امکان شناسایی صحیح بیشتری در هنگام سرمایه گذاری یا سرمایه بیش از حد را می دهد ، گسترش یافت.

پیشگویی های کلیدی

• بولینر باند ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنال های پرفروش یا پر خرید ساخته شده است.
• سه خط وجود دارد که نوارهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
• باندهای بالا و پایین به طور معمول ۲ انحراف استاندارد +/- از یک میانگین متحرک ۲۰ روزه ساده هستند ، اما قابل تغییر هستند.

نحوه محاسبه بولینگر باند

اولین قدم برای محاسبه بولینگر باند ، محاسبه میانگین متحرک ساده امنیت مورد نظر ، به طور معمول با استفاده از SMA 20 روزه است. میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین قیمت های بسته شدن را برای ۲۰ روز اول به عنوان اولین نقطه داده ها به طور متوسط ​​نشان می دهد. نقطه داده بعدی زودترین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت آن را در روز ۲۱ اضافه می کند و میانگین می گیرد و … . در مرحله بعد ، انحراف استاندارد از قیمت امنیتی به دست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس متوسط ​​است و ویژگی های برجسته ای در آمار ، اقتصاد ، حسابداری و امور مالی دارد.

برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد نحوه توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط ​​اندازه گیری می کند. انحراف استاندارد را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد ، که این خود میانگین اختلاف مربعات میانگین است. در مرحله بعد ، مقدار انحراف استاندارد را به دو ضرب کنید و هر دو مقدار SMA را از هر نقطه اضافه کرده و از آن کم می کنید. باندهای بالا و پایین تولید می شوند.

فرمول Bollinger Band در اینجا آمده است:

بولینگر باند به شما چه می گویند؟

Bollinger Bands یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک می شوند ، بازار را چاق تر می کند ، و هرچه قیمت ها به باند پایین تر منتقل می شوند ، بازار را لاغر تر می کند. جان بولینگر مجموعه ای از ۲۲ قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی ارایه می کند.

در نمودار نشان داده شده در زیر ، بولینگر باندس SMA 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام در نظر می گیرد. از آنجا که انحراف استاندارد نوعی نوسان است ، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، باندها گسترش می یابند. در دوره های کمتری ، گروهها منعقد می شوند.

فشار مفهوم اصلی Bollinger Bands است. هنگامی که گروهها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند ، به آن فشار می گویند. فشار ، دوره ای از نوسانات پایین را نشان می دهد و از سوی معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های تجاری احتمالی در نظر گرفته می شود. برعکس ، هرچه باندها از هم جدا شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال ترک تجارت بیشتر است. این باند ها هیچ نشانی از زمان وقوع تغییر و یا تغییر جهت قیمت نمی توانند نشان دهند.

تقریباً ۹۰٪ عمل قیمت بین این دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باند ها یک رویداد مهم است. بریک اوت یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر افراد مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند قیمت بالای آن یا بالاتر از یکی از باند ها ، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکاف ها هیچ سرنخی درمورد جهت و وسعت حرکت قیمت های آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های بولینگر باند

Bollinger Bands یک سیستم تجاری مستقل نیست. آنها صرفاً یک شاخص هستند که درمورد نوسانات قیمت اطلاعاتی را در اختیار معامله گران قرار می دهند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنالهای مستقیم بازار را ارائه می دهند. وی معتقد است استفاده از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه وی در حال حرکت واگرایی / همگرایی متوسط ​​(MACD) ، حجم توازن و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، داده های قیمت قدیمی را مانند جدیدترین وزن می کنند ، به این معنی که ممکن است اطلاعات جدید با داده های منسوخ رقیق شوند. همچنین استفاده از ۲۰ روزه SMA و ۲ انحراف استاندارد دلخواه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارایی نداشته باشد. بازرگانان باید فرضیات SMA و انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کرده و بر آنها نظارت کنند.